মাল্টি-ফ্যাক্টর রিভার্সাল ট্র্যাকিং কৌশলটি দামের বিপরীতমুখী প্যাটার্ন এবং ওভারকুপ-ওভারসোল্ড সূচকগুলি অন্তর্ভুক্ত করে ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করে। এটি বাজারের উচ্চতা এবং নিম্নতা সনাক্ত করতে একাধিক কারণকে সংশ্লেষণ করে এবং মাঝারি-স্বল্পমেয়াদী মূল্য বিপরীতমুখী চিহ্নিত করার জন্য বিপরীতমুখী পয়েন্টগুলিতে ট্রেডিং সংকেত উত্পাদন করে।
কৌশলটি দুটি মডিউল নিয়ে গঠিতঃ
২ দিনের নতুন উচ্চতা দেখলে শর্ট করুন কিন্তু ৩য় দিনে পলব্যাক করুন, যা সম্ভাব্য স্বল্পমেয়াদী উচ্চতার ইঙ্গিত দেয়।
২ দিনের নতুন নিম্নসীমা দেখলে লম্বা হয়ে যান কিন্তু তৃতীয় দিনে ফিরে যান, যা সম্ভাব্য স্বল্পমেয়াদী নিম্নসীমা নির্দেশ করে।
অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয় লাইনগুলিকে গতিশীলভাবে RSI সামঞ্জস্য করে বিপরীত পয়েন্টগুলি সনাক্ত করুন।
আরএসআই যখন সুপার-কেনা রেখার উপরে থাকে তখন শর্ট, আরএসআই যখন সুপার-বিক্রয়ের রেখার নিচে থাকে তখন লং।
ট্রেডিং সিগন্যাল শুধুমাত্র যখন উভয় মডিউল সারিবদ্ধ হয় তখনই তৈরি হয়।
সবচেয়ে বড় সুবিধা হল কাঠামোগত উচ্চ এবং নিম্ন নির্ধারণের জন্য একাধিক কারণকে অন্তর্ভুক্ত করা, পৃথক কারণ থেকে কিছু মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করা এবং প্রকৃত ট্রেডিং জয়ের হার উন্নত করা।
ব্যাপক উচ্চ/নিম্ন সনাক্তকরণের জন্য মাল্টি-ফ্যাক্টর সংশ্লেষণ
বিপরীতমুখী প্যাটার্ন এবং অতিরিক্ত ক্রয়/অতিরিক্ত বিক্রয় সূচককে একত্রিত করে
মিথ্যা বিপরীততা ফিল্টার, নির্ভুলতা উন্নত
বিভিন্ন বাজারে অভিযোজিত অনুকূল ব্যাকটেস্ট প্যারামিটার
দ্রুত প্রতিলিপি জন্য বাস্তবায়ন সহজ
বিপরীত সিগন্যাল বিলম্ব হতে পারে, প্যারামিটার আপডেট প্রয়োজন
অতিরিক্ত কমিশন এড়াতে ওভারট্রেডিং এড়ান
পৃথক স্টকগুলির মৌলিক বিষয়গুলি এখনও বিবেচনা করতে হবে
সূচক এবং হট স্টকগুলির জন্য আরও উপযুক্ত বিপরীতমুখী কৌশল
মাল্টি-ফ্যাক্টর বিপরীত ট্র্যাকিং কৌশলটি বাণিজ্য সংকেতগুলির জন্য একাধিক দৃষ্টিকোণ বিবেচনা করে কোয়ান্ট সরঞ্জাম এবং ম্যানুয়াল বিশ্লেষণ অভিজ্ঞতার শক্তিগুলিকে নিখুঁতভাবে একত্রিত করে। একক সূচক কৌশলগুলির তুলনায় এটি প্রকৃত ট্রেডিং স্থিতিশীলতা এবং জয়ের হারকে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করে। কৌশলটি প্রথমে ব্যাকটেস্টে যাচাই করা এবং অনুকূলিতকরণ করা মূল্যবান, তারপরে ধীরে ধীরে লাইভ ট্রেডিংয়ে বাস্তবায়ন করা, খুব স্পষ্ট ব্যবহারিক মূল্য সহ।
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 15/06/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The related article is copyrighted material from
// Stocks & Commodities.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
RE_RSI(Value,WildPer) =>
pos = 0.0
AUC = 0.0
ADC = 0.0
ExpPer = 2 * WildPer - 1
K = 2 / (ExpPer + 1)
AUC := iff(close > close[1], K * (close - close[1]) + (1 - K) * nz(AUC[1], 1), (1-K) * nz(AUC[1], 1))
ADC := iff(close > close[1], (1-K) * nz(ADC[1], 1), K * (close[1] - close) + (1 - K) * nz(ADC[1], 1))
nVal = (WildPer - 1) * (ADC * Value / (100 - Value) - AUC)
nRes = iff(nVal >= 0, close + nVal, close + nVal * (100 - Value) / Value)
pos:= iff(nRes > close, -1,
iff(nRes < close, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Reverse Engineering RSI, by Giorgos Siligardos", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Reverse Engineering RSI ----")
Value = input(50, minval=1)
WildPer = input(14,minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posRE_RSI = RE_RSI(Value,WildPer)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posRE_RSI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posRE_RSI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )