স্টপ লস এবং লাভ নেওয়ার সাথে কৌশল অনুসরণ করে মাল্টি-ইন্ডিক্টর ট্রেন্ডটি প্রবণতা দিক নির্ধারণের জন্য ইএমএ, এমএসিডি, ওবিভি এবং পিএসএআর এর মতো সূচককে অন্তর্ভুক্ত করে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য ট্রেডগুলিতে প্রবেশের পরে স্টপ লস এবং লাভ গ্রহণ করে। এটি ট্রেডিং সংকেতগুলি নিশ্চিত করতে একাধিক কারণকে সংশ্লেষ করে, যখন প্রবণতা অনুসরণ করার সময় প্রতিটি ব্যবসায়ের পুরষ্কার এবং ঝুঁকি কঠোরভাবে পরিচালনা করে।
প্রবণতার দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করুনঃ যখন ইএমএ, এমএসিডি, ওবিভি এবং পিএসএআর একত্রিত হয় তখন উত্থান বা হ্রাসের সংকেত দেয়।
প্রবেশের নিয়ম: ষাঁড়ের সংকেতে লম্বা, ভালুকের সংকেতে ছোট।
স্টপ লস/টেক মুনাফাঃ প্রবেশের পর পিএসএআর স্তরের উপর ভিত্তি করে প্রতিটি ট্রেডের জন্য স্টপ লস এবং টক মুনাফা সেট করুন।
প্রস্থান নিয়মঃ স্টপ লস বা লভ্যাংশ নেওয়ার সময় পজিশন বন্ধ করুন।
এই কৌশলটির সুবিধা হ'ল উচ্চ সম্ভাব্যতার সংকেত উত্পাদনের জন্য একাধিক সূচক ব্যবহার করা হয়, যখন স্টপ লস / লাভ গ্রহণের নিয়মগুলি মুনাফা লক করার সময় ঝুঁকিগুলি সক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। সূচক মিশ্রণ এবং পরামিতি সেটিংগুলি বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে অনুকূলিত করা যেতে পারে।
উচ্চ সম্ভাব্যতার সংকেত পেতে একাধিক সূচক একত্রিত করা হয়
স্টপ লস/টেক প্রফিট ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে
PSAR স্তরের উপর ভিত্তি করে লাভ/স্টপ লস গ্রহণ করুন
নমনীয় সূচক এবং পরামিতি অপ্টিমাইজেশান
প্রবণতা অনুযায়ী লাভ অব্যাহত
জটিল বহু-দর্শক সমন্বয়
সম্ভাব্য সংকেত বিলম্ব ঝুঁকি
বিপরীত এবং পরিসীমা জন্য সতর্ক থাকুন
ধ্রুবক পরামিতি পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন
স্টপ লস এবং লাভ নেওয়ার সাথে কৌশলটি অনুসরণ করে মাল্টি-ইন্ডিক্টর প্রবণতা নির্ভুলতা বৃদ্ধি এবং ঝুঁকিগুলি সক্রিয়ভাবে পরিচালনা করে প্রবণতা ট্রেডিংকে ব্যাপকভাবে উন্নত করে। বিভিন্ন বাজার এবং পরামিতিগুলিতে পুনরাবৃত্তি পরীক্ষার মাধ্যমে এটি একটি শক্তিশালী এবং নির্ভরযোগ্য পরিমাণগত সিস্টেমে অনুকূলিত করা যেতে পারে।
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99
//@version=4
strategy("Scalping FOrex full strategy with risk management",overlay=true,initial_capital = 10000, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, calc_on_order_fills=false, slippage=0,commission_type=strategy.commission.cash_per_contract ,commission_value=0.00005)
//VOLUME o
shortlen = input(1, minval=1, title = "Short Length OBV")
longlen = input(8, minval=1, title = "Long Length OBV")
upColor = #2196F3//input(#2196F3, "Color Up")
dnColor = #6B1599//input(#6B1599, "Color Down")
f_normGradientColor(_series, _crossesZero, _colorNormLen, _dnColor, _upColor) =>
_dnValue = _crossesZero?-100:0
_mult = 0.0
_lowest = lowest(_colorNormLen)
_highest = highest(_colorNormLen)
_diff1 = close - _lowest
_diff2 = _highest - _lowest
if _diff2 > 0
_mult := _diff1 / _diff2 * 100
color.from_gradient(sign(_series) * _mult, _dnValue, 100, _dnColor, _upColor)
shorta = ema(volume, shortlen)
longa = ema(volume, longlen)
osc = 100 * (shorta - longa) / longa
start = input(0.1, title="PSAR START")
increment = input(0.05,title="PSAR INC")
maximum = input(0.3, title="PSAR MAX")
// multitp=input(1)
// multisl=input(1)
var bool uptrend = na
var float EP = na
var float SAR = na
var float AF = start
var float nextBarSAR = na
if bar_index > 0
firstTrendBar = false
SAR := nextBarSAR
if bar_index == 1
float prevSAR = na
float prevEP = na
lowPrev = low[1]
highPrev = high[1]
closeCur = close
closePrev = close[1]
if closeCur > closePrev
uptrend := true
EP := high
prevSAR := lowPrev
prevEP := high
else
uptrend := false
EP := low
prevSAR := highPrev
prevEP := low
firstTrendBar := true
SAR := prevSAR + start * (prevEP - prevSAR)
if uptrend
if SAR > low
firstTrendBar := true
uptrend := false
SAR := max(EP, high)
EP := low
AF := start
else
if SAR < high
firstTrendBar := true
uptrend := true
SAR := min(EP, low)
EP := high
AF := start
if not firstTrendBar
if uptrend
if high > EP
EP := high
AF := min(AF + increment, maximum)
else
if low < EP
EP := low
AF := min(AF + increment, maximum)
if uptrend
SAR := min(SAR, low[1])
if bar_index > 1
SAR := min(SAR, low[2])
else
SAR := max(SAR, high[1])
if bar_index > 1
SAR := max(SAR, high[2])
nextBarSAR := SAR + AF * (EP - SAR)
// if barstate.isconfirmed
// if uptrend
// strategy.entry("ParSE", strategy.short, stop=nextBarSAR, comment="ParSE")
// strategy.cancel("ParLE")
// else
// strategy.entry("ParLE", strategy.long, stop=nextBarSAR, comment="ParLE")
// strategy.cancel("ParSE")
//plot(SAR, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.orange)
psarshort = close- SAR
psarlong= SAR-close
lena = input(200, minval=1, title="Length EMA")
srca = input(close, title="Source")
out = ema(srca, lena)
fast_length = input(title="Fast Length MACD", type=input.integer, defval=12)
slow_length = input(title="Slow Length MACD", type=input.integer, defval=25)
src = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
signal_length = input(title="Signal Smoothing MACD", type=input.integer, minval = 1, maxval = 50, defval = 9)
sma_source = input(title="Simple MA (Oscillator)", type=input.bool, defval=true)
sma_signal = input(title="Simple MA (Signal Line)", type=input.bool, defval=true)
// Calculating
fast_ma = sma_source ? sma(src, fast_length) : ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source ? sma(src, slow_length) : ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal ? sma(macd, signal_length) : ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal
long = hist[1]<0 and hist > 0 and close > out and uptrend and osc < 0
short = hist[1]>0 and hist< 0 and close < out and not uptrend and osc >0
// ------------------------- Strategy Logic --------------------------------- //
var longOpeneds = false
var shortOpeneds = false
var int timeOfBuys = na
var float tpLong = na
var float slLong = na
var int entrys = na
longConditions = long and not longOpeneds and entrys<100
if longConditions
longOpeneds := true
timeOfBuys := time
tpLong := close+ (psarshort) //* multitp)
slLong := close- (psarshort)//*multisl)
entrys:=entrys+1
tpLongTrigger = (longOpeneds[1] and (crossover(close, tpLong) or crossover( high,tpLong)))
slLongTrigger = (longOpeneds[1] and (crossunder(close, slLong) or crossunder( low,slLong)))
longExitSignals = slLongTrigger or tpLongTrigger or short
exitLongConditions = longOpeneds[1] and longExitSignals
if exitLongConditions
longOpeneds := false
timeOfBuys := na
tpLong := na
slLong := na
if(short)
entrys:=0
//short
// ------------------------- Strategy Logic --------------------------------- //
var longOpenedss = false
// var shortOpeneds = false
var int timeOfBuyss = na
var float tpLongs = na
var float slLongs = na
var int entry = na
longConditionss = short and not longOpenedss and entry<100
if longConditionss
longOpenedss := true
timeOfBuyss := time
tpLongs := close- (psarlong)//*multitp )
slLongs := close+ (psarlong)//*multisl)
entry:=1
tpLongTriggers = (longOpenedss[1] and ( crossunder(close, tpLongs) or crossunder( low,tpLongs)))
slLongTriggers = (longOpenedss[1] and (crossover(close, slLongs) or crossover( high,slLongs)))
longExitSignalss = slLongTriggers or tpLongTriggers or long
exitLongConditionss = longOpenedss[1] and longExitSignalss
if exitLongConditionss
longOpenedss := false
timeOfBuyss := na
tpLongs := na
slLongs := na
if(long)
entry:=0
longEntry=input(true)
shortEntry=input(true)
if(longEntry)
strategy.entry("long",1,when=longConditions)
strategy.close('long',when=exitLongConditions)
if(shortEntry)
strategy.entry("short",0,when=longConditionss)
strategy.close("short",when=exitLongConditionss)