লন্ডন ব্রেকআউট ডে ট্রেডিং কৌশলটি ফরেক্স ইনট্রাডে ট্রেডিংয়ের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যা লন্ডন সেশনের মূল্য ক্রিয়াকলাপকে সহজ ব্রেকআউট লজিকের সাথে মূলধন করে। এটি স্বল্পমেয়াদী মুনাফার জন্য নির্দিষ্ট ট্রেডিং ঘন্টা এবং মূল্য আচরণের নিদর্শনগুলিকে একত্রিত করে।
শুধুমাত্র লন্ডন অধিবেশন ঘণ্টার সময়, সপ্তাহের দিনগুলিতে, উদাহরণস্বরূপ, জিএমটি 0400-0500।
স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা নির্ধারণ করুন: পরপর ৩টি আপ মোমবাতিতে লম্বা, পরপর ৩টি ডাউন মোমবাতিতে শর্ট।
লং সিগন্যালঃ পরপর ৩টি আপ মোমবাতি দেখলে লং লিখুন।
সংক্ষিপ্ত সংকেতঃ পরপর ৩টি ডাউন মোমবাতি দেখলে সংক্ষিপ্ত সংকেত দিন।
স্টপ লস/টেক মুনাফাঃ স্টপ লস সেট করুন এবং এন্ট্রি প্রাইস থেকে নির্দিষ্ট শতাংশে মুনাফা নিন।
প্রস্থান নিয়মঃ স্টপ লস/টেক প্রফিট ট্রিগারে বা লন্ডন সেশনের শেষে প্রস্থান করুন।
কৌশলটি স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা ক্যাপচার করার জন্য কেবলমাত্র সহজ ব্রেকআউট সংকেত ব্যবহার করে, প্রতি বাণিজ্যের ঝুঁকি / পুরষ্কার নিয়ন্ত্রণের জন্য কঠোর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সহ।
শুধুমাত্র লন্ডনের অত্যন্ত সক্রিয় সময়কালে লেনদেন
সিগন্যালের জন্য সহজ মূল্য ব্রেকআউট লজিক
কঠোর স্টপ লস/টেক প্রফিট কন্ট্রোলের ঝুঁকি
রাতের এবং ছুটির দিনগুলিতে স্বল্প তরলতা এড়ানো
প্রবেশ ও প্রস্থান সংক্রান্ত সুস্পষ্ট নিয়ম
সম্ভাব্য অকাল বা বিলম্বিত প্রবেশের সমস্যা
ফাঁদে পড়ার ঝুঁকি
রাতের সময় / ছুটির দিনে সুযোগগুলি উদ্ভূত হতে পারে
মূল সমর্থন/প্রতিরোধ স্তরের প্রতি মনোযোগ প্রয়োজন
লন্ডন ব্রেকআউট ডে ট্রেডিং কৌশলটি স্বল্পমেয়াদী ইনট্রাডে ট্রেডিংয়ের জন্য খুব ভালভাবে উপযুক্ত, বিশৃঙ্খল সময়গুলি এড়ানো এবং উচ্চ তরলতার সময় মুনাফা নিয়ে বেরিয়ে আসা। প্যারামিটার টিউনিংয়ের মাধ্যমে এটি কার্যকর স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিংয়ের জন্য আরও বেশি সম্পদের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।
/*backtest
start: 2023-09-07 00:00:00
end: 2023-09-08 09:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("time zone", overlay=true, initial_capital=1000)
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2000, title = "From Year", minval = 1970)
//monday and session
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 1970)
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true
s = input(title="Session", type=input.session, defval="0400-0500")
s2 = input(title="eXOT", type=input.session, defval="0300-0900")
t1 = time(timeframe.period, s)
t2 = time(timeframe.period, s2)
c2 = #0000FF
//bgcolor(t1 ? c2 : na, transp=85)
UseHAcandles = input(false, title="Use Heikin Ashi Candles in Algo Calculations")
//
// === /INPUTS ===
// === BASE FUNCTIONS ===
haClose = UseHAcandles ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close) : close
haOpen = UseHAcandles ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, open) : open
haHigh = UseHAcandles ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, high) : high
haLow = UseHAcandles ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, low) : low
isMon() => dayofweek(time('D')) == dayofweek.monday
isTue() => dayofweek(time('D')) == dayofweek.tuesday
isWed() => dayofweek(time('D')) == dayofweek.wednesday
isThu() => dayofweek(time('D')) == dayofweek.thursday
isFri() => dayofweek(time('D')) == dayofweek.friday
isSat() => dayofweek(time('D')) == dayofweek.saturday
isSun() => dayofweek(time('D')) == dayofweek.sunday
longe = input(true, title="LONG only")
shorte = input(true, title="SHORT only")
//sl=input(0.001, title="sl % price movement")
//accbalance = strategy.initial_capital + strategy.netprofit
entry = close
sl = input(0.005, title = "Stop Loss")
tp = input(0.005, title="Target Price")
// sldist = entry - sl
// tgdist = tp - entry
// slper = sldist / entry * 100
// tgper = tgdist / entry * 100
// rr = tgper / slper
// size = accbalance * riskper / slper
balance = strategy.netprofit + 50000 //current balance
floating = strategy.openprofit //floating profit/loss
risk = input(1,type=input.float,title="Risk % of equity ") //risk % per trade
temp01 = (balance * risk)/100 //Risk in USD
temp02 = temp01/close*sl //Risk in lots
temp03 = temp02*100000 //Convert to contracts
size = temp03 - temp03%1000 //Normalize to 1000s (Trade size)
if(size < 1000)
size := 1000 //Set min. lot size
longC = haClose> haClose[1] and haClose[1] > haClose[2] and haClose[2] < haClose[3]
shortC = haClose < haClose[1] and haClose[1] < haClose[2] and haClose[2] > haClose[3]
luni = input(true, title="Monday")
marti = input(true, title="Tuesday")
miercuri = input(true, title="Wednesday")
joi = input(true, title="Thursday")
vineri = input(true, title="Friday")
if(time_cond)
if(t1)
if(luni==true and dayofweek == dayofweek.monday)
if(longC and longe )
strategy.entry("long",1)
if(shortC and shorte)
strategy.entry("short",0)
if(marti==true and dayofweek == dayofweek.tuesday)
if(longC and longe )
strategy.entry("long",1)
if(shortC and shorte)
strategy.entry("short",0)
if(miercuri==true and dayofweek == dayofweek.wednesday)
if(longC and longe )
strategy.entry("long",1)
if(shortC and shorte)
strategy.entry("short",0)
if(joi==true and dayofweek == dayofweek.thursday)
if(longC and longe)
strategy.entry("long",1)
if(shortC and shorte)
strategy.entry("short",0)
if(vineri==true and dayofweek == dayofweek.friday)
if(longC and longe)
strategy.entry("long",1 )
if(shortC and shorte)
strategy.entry("short",0)
//strategy.exit("closelong", "RSI_BB_LONG" , profit = close * 0.01 / syminfo.mintick, loss = close * 0.01 / syminfo.mintick, alert_message = "closelong")
//strategy.exit("closeshort", "RSI_BB_SHORT" , profit = close * 0.01 / syminfo.mintick, loss = close * 0.01 / syminfo.mintick, alert_message = "closeshort")
strategy.exit("sl","long", loss = close * sl / syminfo.mintick, profit = close * tp / syminfo.mintick)
strategy.exit("sl","short", loss=close * sl / syminfo.mintick, profit = close * tp / syminfo.mintick)
//strategy.close("long")
//strategy.close("short" )
//strategy.exit("sl","long", loss = sl)
//strategy.exit("sl","short", loss= sl)
if(not t2)
strategy.close_all()
//strategy.risk.max_intraday_filled_orders(2)