ডাবল HULL মুভিং এভারেজ কৌশল
ChaoZhang
কৌশল নীতি:
ডাবল HULL মুভিং এভারেজ কৌশল হল একটি ট্রেডিং কৌশল যা HULL মুভিং এভারেজের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়। এই কৌশলটি দুটি HULL মুভিং এভারেজ, একটি দীর্ঘমেয়াদী লাইন এবং একটি স্বল্পমেয়াদী লাইন ব্যবহার করে, ক্রয় এবং বিক্রয়ের সময় নির্ধারণ করে। HULL মুভিং এভারেজ হল একটি উন্নত মুভিং এভারেজ যা দামের উপর ওজনযুক্ত গড়ের মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া হ্রাস করে। দীর্ঘমেয়াদী এবং স্বল্পমেয়াদী লাইনের ক্রস পয়েন্টগুলি ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়।
HULL Moving Average এর গণনা সূত্রটি নিম্নরূপঃ
HmaL = wma(2*wma(close, round(PDL/2)) - wma(close, PDL), round(sqrt(PDL)))
HmaS = wma(2*wma(close, round(PDS/2)) - wma(close, PDS), round(sqrt(PDS)))
এর মধ্যে, পিডিএল দীর্ঘমেয়াদী সময়কালের প্রতিনিধিত্ব করে এবং পিডিএস স্বল্পমেয়াদী সময়কালের প্রতিনিধিত্ব করে। কৌশলটি দীর্ঘমেয়াদী এবং স্বল্পমেয়াদী লাইনের মানগুলির তুলনা করে ক্রয় এবং বিক্রয়ের শর্তগুলি বিচার করে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণঃ
- হ্রাস করা হচ্ছে পিছিয়ে পড়াঃ HULL মুভিং এভারেজ ঐতিহ্যগত মুভিং এভারেজের তুলনায় কম পিছিয়ে আছে, দামের প্রবণতাগুলির পরিবর্তনের জন্য আরও দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে এবং আরও সঠিক ক্রয়-বিক্রয় সংকেত সরবরাহ করতে পারে।
- সহজেই বোঝা যায়: এই কৌশলটি দুটি চলমান গড়ের সাথে ক্রস-বিচার করে, যুক্তিটি তুলনামূলকভাবে সহজ, বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা সহজ।
- অত্যন্ত কাস্টমাইজযোগ্যঃ কৌশলগুলির মধ্যে চক্রের প্যারামিটারগুলি নির্দিষ্ট বাজার এবং লেনদেনের জাতের সাথে সামঞ্জস্য করতে পারে, যাতে কৌশলগুলি বিভিন্ন লেনদেনের পরিবেশের সাথে আরও উপযুক্ত হয়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণঃ
- বাজার অস্থিরতাঃ বাজারের অস্থিরতার সময়, মুভিং এভারেজগুলি ঘন ঘন ক্রস হতে পারে, যার ফলে ঘন ঘন ক্রয়-বিক্রয় সংকেত হয়, যা ভুল সংকেত তৈরি করতে পারে, যার ফলে ঘন ঘন লেনদেন হয় এবং ক্ষতি হয়।
- স্লাইড পয়েন্ট এবং বিলম্বঃ কৌশলটির কার্যকরকরণ স্লাইড পয়েন্ট এবং বিলম্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়, বিশেষত উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিংয়ে, যার ফলে কার্যকর মূল্য প্রত্যাশিত মূল্যের সাথে সামঞ্জস্যহীন হতে পারে এবং লেনদেনের ফলাফলকে প্রভাবিত করতে পারে।
- একক সূচক নির্ভরতা: এই কৌশলটি কেবলমাত্র HULL মুভিং এভারেজ সূচকের উপর নির্ভর করে, অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক বা বাজার গোয়েন্দা তথ্যের সাথে মিলিত না হয়ে বাজারের পরিবর্তন এবং প্রবণতা সম্পূর্ণভাবে ক্যাপচার করতে পারে না।
সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ
ডাবল HULL মুভিং এভারেজ কৌশল হল একটি HULL মুভিং এভারেজের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং কৌশল যা ক্রয় এবং বিক্রয়ের সময় নির্ধারণের জন্য স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী লাইনগুলির সাথে তুলনা করে। এই কৌশলটি পিছিয়ে পড়া, সহজবোধ্য এবং অত্যন্ত কাস্টমাইজযোগ্য হওয়ার সুবিধা রয়েছে, তবে বাজারের অস্থিরতা, স্লাইডিং এবং বিলম্ব এবং একক সূচকের উপর নির্ভরশীলতার ঝুঁকিও রয়েছে। বাস্তবে, কৌশলটি অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার পদ্ধতির সাথে একত্রিত হয়ে পরিস্থিতি অনুসারে সামঞ্জস্য এবং অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে, যাতে ব্যবসায়ের সাফল্য এবং লাভজনকতা বাড়ানো যায়।
/*backtest
start: 2023-09-07 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
// Credit Indicator from KIVANC
// author and idea: KIVANC @fr3762 on twitter
// creator: Alan HULL
//
strategy("Double HULL Moving Average Strategy", overlay=true)
PDL=input(title="LongerPeriod", defval=21, minval=1,maxval=500)
PDS=input(title="ShorterPeriod", defval=8, minval=1,maxval=500)
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromYear = input(defval = 2019, title = "From Year", minval = 2009)
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2009)
ToMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
HmaL=wma(2*wma(close,round(PDL/2))-wma(close,PDL),round(sqrt(PDL)))
HmaS=wma(2*wma(close,round(PDS/2))-wma(close,PDS),round(sqrt(PDS)))
plot(HmaL,color=red, linewidth=2)
plot(HmaS,color=blue, linewidth=2)
Buy = HmaS > HmaL
Sell = HmaS < HmaL
strategy.entry("Buy",true,when=window() and Buy)
strategy.close_all(when=window() and Sell)