হুল মুভিং এভারেজ ট্রেন্ড ফলোয়িং স্ট্র্যাটেজি
সারসংক্ষেপ
হুল মুভিং এভারেজ ট্রেন্ড ট্র্যাকিং স্ট্র্যাটেজি হল একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা হুল মুভিং এভারেজ ব্যবহার করে বাজারের প্রবণতার দিক নির্ধারণ করে এবং ক্রয় ও বিক্রয় সংকেত তৈরি করে। এই কৌশলটি মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা শনাক্ত করতে পারে, প্রবণতার শুরুর দিকে অবস্থান তৈরি করে এবং প্রবণতা বিপরীত হওয়ার আগে লাভ বুক করে।
নীতি
এই কৌশলটি একই সাথে হুল মুভিং এভারেজ এবং সাধারণ মুভিং এভারেজ ব্যবহার করে প্রবণতার দিক নির্ধারণ করে। যখন স্বল্প সময়কালের হুল এমএ দীর্ঘ সময়কালের হুল এমএকে ঊর্ধ্বমুখী করে, এটি ক্রয় সংকেত। যখন স্বল্প সময়কালের হুল এমএ দীর্ঘ সময়কালের হুল এমএকে নিম্নমুখী করে, এটি বিক্রয় সংকেত।
সাধারণ মুভিং এভারেজ তাৎক্ষণিক প্রবণতার দিক নির্ণয় করতে ব্যবহৃত হয়। যখন স্বল্প সময়কালের ইএমএ দীর্ঘ সময়কালের ইএমএকে ঊর্ধ্বমুখী করে, তখন তা বুলিশ, আর যখন স্বল্প সময়কালের ইএমএ দীর্ঘ সময়কালের ইএমএকে নিম্নমুখী করে, তখন তা বিয়ারিশ। শুধুমাত্র যখন হুল এমএ সংকেত এবং ইএমএ একই দিকে (বুলিশ বা বিয়ারিশ) হয়, তখনই ট্রেড সংকেত তৈরি হয়।
এছাড়াও, এই কৌশলটি ক্যান্ডেলস্টিকের বডি চ্যানেল ব্যবহার করে বাজারের ওঠানামার মাত্রা মূল্যায়ন করে, যাতে রেঞ্জ-বাউন্ড বাজারে ভুল ট্রেড এড়ানো যায়। শুধুমাত্র যখন দাম চ্যানেল ভাঙ্গে, তখনই অবস্থান নেওয়ার কথা বিবেচনা করা হয়।
সুবিধা
-
হুল মুভিং এভারেজ দামের পরিবর্তনের প্রতি আরও সংবেদনশীল, তাই এটি প্রবণতার মোড় পরিবর্তন তাড়াতাড়ি শনাক্ত করতে পারে।
-
হুল এমএ এবং ইএমএর সমন্বিত ব্যবহার মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করতে সহায়তা করে।
-
ক্যান্ডেল চ্যানেল ব্যবহার করে রেঞ্জ-বাউন্ড অবস্থা শনাক্ত করা যায়, ফলে সাইডওয়ে বাজারে অতিরিক্ত ট্রেডিং এড়ানো যায়।
-
ট্রেন্ড ট্র্যাকিং পদ্ধতি ব্যবহার করে, এটি মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা থেকে ধারাবাহিকভাবে লাভ করতে সক্ষম।
ঝুঁকি
-
মুভিং এভারেজের ল্যাগ থাকে, তাই প্রবণতা বিপরীত হওয়ার সর্বোত্তম এন্ট্রি পয়েন্ট মিস হতে পারে।
-
রেঞ্জ-বাউন্ড অবস্থার বিচার সঠিক নাও হতে পারে, ফলে সাইডওয়ে বাজারে ভুল ট্রেড হতে পারে।
-
ট্রেডের সংখ্যা কম, ফলে একক ক্ষতির প্রভাব বেশি হতে পারে।
-
স্বল্পমেয়াদী ওঠানামা থেকে লাভের সুযোগ কার্যকরভাবে কাজে লাগানো যায় না।
মোকাবিলার উপায়
-
মুভিং এভারেজের সময়কাল প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন যাতে প্রবণতার প্রতি দ্রুত প্রতিক্রিয়া নিশ্চিত হয়।
-
রেঞ্জ-বাউন্ড অবস্থা নির্ণয়ের জন্য আরএসআই, বিবিএএনডিএস ইত্যাদি অন্যান্য সূচক সহায়ক হিসেবে ব্যবহার করুন।
-
সক্রিয় মানি ম্যানেজমেন্ট ব্যবহার করে একক ক্ষতির অনুপাত নিয়ন্ত্রণ করুন।
-
স্বল্পমেয়াদী লাভের জন্য অন্যান্য কৌশল সহায়ক হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন।
সারমর্ম
হুল মুভিং এভারেজ ট্রেন্ড ট্র্যাকিং স্ট্র্যাটেজি হুল এমএ এবং ইএমএর সমন্বিত ব্যবহারের মাধ্যমে মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা কার্যকরভাবে ট্র্যাক করতে সক্ষম। লাভজনক প্রবণতায় এটি ধারাবাহিকভাবে লাভ সঞ্চয় করে এবং প্রবণতা বিপরীত হওয়ার আগেই লাভ বুক করে নেয়। এটি একটি সহজ ও কার্যকরী পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল, যা সুপারিশযোগ্য।
/*backtest
start: 2023-08-16 00:00:00
end: 2023-09-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
// strategy(title='HULLMiguel 2019/ Strategy v3', shorttitle='HULLMiguel_2019_Strategy', overlay=true, pyramiding=0, default_qty_value=1000, initial_capital=1000, currency=currency.USD)
- 1