এই কৌশলটি উভয় দিকের প্রবণতা সনাক্ত এবং ট্র্যাক করার জন্য অ্যারুন সূচকের উপর ভিত্তি করে। অ্যারুন সূচক কার্যকরভাবে বাজারের প্রবণতার দিক নির্ধারণ করতে পারে। আরএসআই সূচকের সাথে মিলিত, এটি একটি অপেক্ষাকৃত সম্পূর্ণ ট্র্যাকিং কৌশল গঠন করে।
দামের প্রবণতা নির্ধারণের জন্য অ্যারন সূচকটি ব্যবহার করুন। ০ এর উপরে লাইনটি একটি ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা নির্দেশ করে, যখন ০ এর নীচে লাইনটি একটি নিম্নমুখী প্রবণতা নির্দেশ করে।
যখন অ্যারুন সূচক নীচের থেকে 0 রেখার উপরে অতিক্রম করে, তখন একটি ক্রয় সংকেত সক্রিয় হয়।
যদি ইতিমধ্যে একটি পজিশন থাকে, এবং বন্ধের মূল্য ক্রয়ের মূল্যের চেয়ে কম হয়, যখন RSI 30 এর নিচে থাকে, এটি oversold হিসাবে বিবেচিত হয়, অতিরিক্ত ক্রয় অর্ডার স্থাপন করা হবে।
যখন অ্যারন সূচকটি উপরে থেকে 0 রেখার নিচে অতিক্রম করে, তখন একটি পূর্ণ প্রস্থান সংকেত সক্রিয় হয়।
৫% স্টপ লস সেট করা আছে। যদি লস এই পয়েন্ট অতিক্রম করে, তাহলে স্টপ লস আউট ট্রিগার করা হবে।
ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা নির্ধারণের জন্য অ্যারন সূচক ব্যবহার করে বাজারের ঘূর্ণন পয়েন্টগুলি কার্যকরভাবে ধরা যায়।
আরএসআই সূচকটি বাজারের পরিবর্তনের সময় নতুন উচ্চতা এবং বিক্রয় নিম্নতা অনুসরণ করা এড়ানোর জন্য অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয় অঞ্চলগুলি সনাক্ত করতে সহায়তা করে।
উভয় দিকের ট্রেডিং উভয়ই উপরের বা নীচের বাজারে মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম করে।
স্টপ লস সেট করা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে।
অ্যারুন সূচকের একটি লেগিং এফেক্ট রয়েছে, যা স্বল্পমেয়াদী এবং আকস্মিক বিপরীতমুখী হতে পারে।
এটি কার্যকরভাবে ব্যাপ্তি-সংযুক্ত বাজার পরিচালনা করতে পারে না, যা অপ্রয়োজনীয় বাণিজ্যের দিকে পরিচালিত করে।
উভয় দিকের ট্রেডিং বাণিজ্যের ঘনত্ব এবং কমিশন খরচ বৃদ্ধি করে।
বিভিন্ন সময়সীমা এবং পণ্যের সাথে মানিয়ে নিতে পরামিতিগুলি সঠিকভাবে সামঞ্জস্য করা দরকার।
অন্যান্য সূচকগুলির সাথে সংযুক্ত করুন সংকেতগুলি ফিল্টার করতে এবং বিলম্বের কারণে ত্রুটিগুলি হ্রাস করতে।
বিভিন্ন পণ্যের জন্য প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করার জন্য পরিমাণগত গবেষণা বাড়ানো।
লাভের ফ্যাক্টর বাড়ানোর জন্য মুনাফা গ্রহণের কৌশল যুক্ত করুন।
কেবলমাত্র যখন ট্রেডিংয়ের প্রবণতা স্পষ্ট হয় তখনই অকার্যকর ট্রেডগুলি হ্রাস করার বিষয়টি বিবেচনা করুন।
এই কৌশলটি অ্যারন এবং আরএসআই সূচকগুলিকে সংহত করে একটি তুলনামূলকভাবে সম্পূর্ণ দ্বিমুখী প্রবণতা ট্রেডিং সিস্টেম গঠন করে। তবে ত্রুটিগুলি হ্রাস করার জন্য পরামিতিগুলির আরও অপ্টিমাইজেশন এবং অন্যান্য ফিল্টারিং সূচকগুলির সাথে সংমিশ্রণ এখনও প্রয়োজন। সঠিক পরামিতি টিউনিং এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সাথে, এই কৌশলটির তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল অতিরিক্ত রিটার্ন অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে।
/*backtest
start: 2023-09-09 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mohanee
//@version=4
// strategy(title="Aroon Oscillator Strategy", overlay=false, pyramiding=2, initial_capital=10000, currency=currency.USD) //default_qty_value=10, default_qty_type=strategy.fixed,
//variables BEGIN
aroonLength=input(169,title="Aroon Length") //square root of 13
rsiLength=input(13, title="RSI Length")
stopLoss = input(title="Stop Loss%", defval=5, minval=1)
//variables END
//RSI
rsi13=rsi(close,rsiLength)
// Drawings
//Aroon oscillator
arronUpper = 100 * (highestbars(high, aroonLength+1) + aroonLength)/aroonLength
aroonLower = 100 * (lowestbars(low, aroonLength+1) + aroonLength)/aroonLength
aroonOsc = arronUpper - aroonLower
aroonMidpoint = 0
oscPlot = plot(aroonOsc, color=color.green)
midLine= plot(aroonMidpoint, color=color.green)
topLine = plot(90,style=plot.style_circles, color=color.green)
bottomLine = plot(-90,style=plot.style_circles, color=color.red)
fill(oscPlot, midLine, color=aroonOsc>0?color.green:color.red, transp=50)
fill(topLine,bottomLine, color=color.blue)
// RSI
//plot(rsi13, title="RSI", linewidth=2, color=color.purple)
//hline(50, title="Middle Line", linestyle=hline.style_dotted)
//obLevel = hline(80, title="Overbought", linestyle=hline.style_dotted)
//osLevel = hline(30, title="Oversold", linestyle=hline.style_dotted)
//fill(obLevel, osLevel, title="Background", color=rsi13 >=30 ? color.green:color.purple, transp=65) // longTermRSI >=50
//Entry--
strategy.entry(id="Long Entry", comment="LE", long=true, when= crossover(aroonOsc,0) ) //crossover(close,ema34) //and close>ema34 //crossover(rsi5Val,rsiBuyLine)
//Add
if(strategy.position_size>=1 and close < strategy.position_avg_price and crossover(rsi13,30))
strategy.order(id="Long Entry", comment="Add", long=true ) //crossover(close,ema34) //and close>ema34 //crossover(rsi5Val,rsiBuyLine) --
stopLossVal= abs(strategy.position_size)>1 ? strategy.position_avg_price*(1-0.5) : 0.00
//close partial
strategy.close(id="Long Entry", comment="Partial X", qty=strategy.position_size/3, when=abs(strategy.position_size)>=1 and crossunder(aroonOsc, 90) ) //close<ema55 and rsi5Val<20 //ema34<ema55
//close All
strategy.close(id="Long Entry", comment="Exit All", when=abs(strategy.position_size)>=1 and crossunder(aroonOsc, 0) ) //close<ema55 and rsi5Val<20 //ema34<ema55 //close<ema89
//close All on stop loss
strategy.close(id="Long Entry", comment="Stoploss X", when=abs(strategy.position_size)>=1 and close < stopLossVal ) //close<ema55 and rsi5Val<20 //ema34<ema55 //close<ema89