এই কৌশলটি বোলিংজার ব্যান্ড এবং আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই) সূচককে একত্রিত করে দামের অস্থিরতা পূর্বাভাস দিতে এবং সর্বোত্তম এন্ট্রি পয়েন্টগুলি নির্ধারণ করতে। যুক্তিটি সহজ - আমরা বোলিংজার নিম্ন ব্যান্ডকে স্পর্শ করে এমন বন্ধের দামগুলি পর্যবেক্ষণ করি, যার পরে দুটি সম্ভাব্য দৃশ্য রয়েছেঃ হয় দাম নিম্ন বোলিংজার ব্যান্ড থেকে ফিরে আসে, অথবা এটি হ্রাস অব্যাহত রাখে। দামের চলাচল নিশ্চিত করতে, আমরা প্রবণতা আরও তদন্ত করতে দ্বিতীয় সূচক, আরএসআই ব্যবহার করি। উদাহরণস্বরূপ, যদি দাম নিম্ন বোলিংজার ব্যান্ডে পৌঁছে যায় তবে আরএসআই মানটি ওভারসোল্ড অঞ্চলে না থাকে তবে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে দামটি অব্যাহত থাকবে। যদি আরএসআই মানটি ওভারসোল্ড হয় তবে আমরা এই অঞ্চলটিকে আমাদের এন্ট্রি পয়েন্ট হিসাবে ব্যবহার করতে পারি।
আরএসআই যদি বেশি সময় ধরে ওভারসোল্ড অঞ্চলে থাকে তবে খুব বেশি মূলধন হারাতে এড়াতে স্টপ লস প্রয়োজন।
যখন দাম বোলিংজার মিডল ব্যান্ড/উপরবর্তী ব্যান্ডের উপরে ফিরে আসে বা যখন আরএসআই ওভারকোপড লেভেলের কাছে পৌঁছায়, তখনই সবচেয়ে ভালো লাভের ক্ষেত্র হয়।
লম্বা এন্ট্রিঃ
RSI < 30 এবং বন্ধের মূল্য < Bollinger নিম্ন ব্যাণ্ড
লং আউটপুট:
RSI > 70
কৌশলটি প্রথমে আরএসআই সূচকটি গণনা করে এবং ওভারকুপেড / ওভারসোল্ড স্তরগুলি নির্ধারণের জন্য উপরের / নীচের সীমানা সেট করে। এটি তারপরে বলিংজার মাঝারি, উপরের এবং নীচের ব্যান্ডগুলি গণনা করে। যখন বন্ধের দামটি নীচের ব্যান্ডটি স্পর্শ করে এবং আরএসআই 30 এর নীচে থাকে, তখন দীর্ঘ যান। যখন আরএসআই 70 এর উপরে থাকে, অবস্থানটি বন্ধ করুন।
লং এন্ট্রি করার সময় স্টপ লস সেট করুন এবং লাভের পয়েন্ট নিন। লাভ গ্রহণ প্রবেশের মূল্যে সেট করা হয় * (1 + স্থায়ী শতাংশ), স্টপ লস প্রবেশের মূল্যে সেট করা হয় * (1 - স্থায়ী শতাংশ) ।
এটি আমাদেরকে RSI কম হলে Bollinger এর নিচের ব্যান্ডে কিনতে এবং RSI বেশি হলে বিক্রি করতে দেয়, বিপরীত থেকে মুনাফা অর্জন করে।
বোলিংজার পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করে, অন্যান্য সূচক ব্যবহার করে এবং যথাযথভাবে স্টপ লস প্রসারিত করে ঝুঁকিগুলি হ্রাস করা যেতে পারে।
এই কৌশলটির সামগ্রিক ঝুঁকি / পুরষ্কার প্রোফাইল ভারসাম্যপূর্ণ এবং ব্যাকটেস্টের ফলাফল ভাল। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং সূচক বর্ধনের মাধ্যমে আরও উন্নতি করা যেতে পারে। বোলিংজার ব্যান্ডের উপর ভিত্তি করে বিপরীত ট্রেডিং ধারণাটি সহজ এবং নির্ভরযোগ্য, আরও গবেষণা এবং পরিমার্জনের নিশ্চয়তা দেয়।
[/trans]
/*backtest
start: 2023-09-10 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//strategy(title="Bollinger Band with RSI", shorttitle="BB&RSI", format=format.price, precision=2, pyramiding=50, initial_capital=10000, calc_on_order_fills=false, calc_on_every_tick=true, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=1000, currency="USD")
len = input(14, minval=1, title="Length")
src = input(close, "Source", type = input.source)
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
plot(rsi, "RSI", color=#8E1599)
band1 = hline(70, "Upper Band", color=#C0C0C0)
band0 = hline(30, "Lower Band", color=#C0C0C0)
fill(band1, band0, color=#9915FF, transp=90, title="Background")
length_bb = input(20,title="BB Length", minval=1)
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="BB StdDev")
basis = sma(src, length_bb)
dev = mult * stdev(src, length_bb)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input(0, "BB Offset", type = input.integer, minval = -500, maxval = 500)
Plot_PnL = input(title="Plot Cummulative PnL", type=input.bool, defval=false)
Plot_Pos = input(title="Plot Current Position Size", type=input.bool, defval=false)
long_tp_inp = input(10, title='Long Take Profit %', step=0.1)/100
long_sl_inp = input(25, title='Long Stop Loss %', step=0.1)/100
// Take profit/stop loss
long_take_level = strategy.position_avg_price * (1 + long_tp_inp)
long_stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - long_sl_inp)
entry_long = rsi < 30 and src < lower
exit_long = rsi > 70
plotshape(entry_long, style=shape.labelup, color=color.green, location=location.bottom, text="L", textcolor=color.white, title="LONG_ORDER")
plotshape(exit_long, style=shape.labeldown, color=color.red, location=location.top, text="S", textcolor=color.white, title="SHORT_ORDER")
strategy.entry("Long",true,when=entry_long)
strategy.exit("TP/SL","Long", limit=long_take_level, stop=long_stop_level)
strategy.close("Long", when=exit_long, comment="Exit")
plot(Plot_PnL ? strategy.equity-strategy.initial_capital : na, title="PnL", color=color.red)
plot(Plot_Pos ? strategy.position_size : na, title="open_position", color=color.fuchsia)