এই কৌশলটি দিকনির্দেশক আন্দোলন সূচক (ডিএমআই) এর উপর ভিত্তি করে প্রবণতা ট্রেডিং বাস্তবায়ন করে। ডিএমআইতে তিনটি লাইন রয়েছেঃ এডিএক্স, + ডিআই এবং - ডিআই। এডিএক্স প্রবণতা শক্তি দেখায়, একটি প্রান্তিকের উপরে মানগুলি একটি প্রবণতা নির্দেশ করে; + ডিআই এবং - ডিআই উপরের এবং নীচের প্রবণতা শক্তি দেখায়। + ডিআই - ডিআই এর উপরে অতিক্রম করলে লং যান এবং - ডিআই + ডিআই এর উপরে অতিক্রম করলে সংক্ষিপ্ত যান।
ADX, +DI এবং -DI রেখা গণনা করুন। একটি প্রবণতা উপস্থিত কিনা তা নির্ধারণের জন্য ADX এর জন্য একটি যুক্তিসঙ্গত থ্রেশহোল্ড সেট করুন, যেমন 25. যখন ADX এই স্তরের উপরে থাকে, যদি +DI -DI এর চেয়ে বড় হয়, একটি আপ ট্রেন্ড সনাক্ত করা হয়, দীর্ঘ যান। যদি -DI +DI এর চেয়ে বড় হয়, একটি ডাউন ট্রেন্ড সনাক্ত করা হয়, শর্ট যান। বিপরীত সংকেত উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত অবস্থানটি ধরে রাখুন।
ট্রেন্ড রিভার্স নির্ধারণের জন্য হোল্ডিং পিরিয়ড কমিয়ে বা অন্যান্য সূচক যোগ করে হ্রাস করুন।
ডিএমআই কৌশল সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত ড্রডাউন সঙ্গে প্রবণতা দিক নির্ধারণ করে। পরামিতি অপ্টিমাইজেশান মাধ্যমে আরও উন্নতি সম্ভব। একটি সহজ এবং ব্যবহারিক প্রবণতা অনুসরণ কৌশল।
/*backtest
start: 2023-09-10 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// ©wojak_bogdanoff
// @version=5
// Directional Movement Index (DMI)
strategy(title="Directional Movement Index", shorttitle="DMI︎", overlay=true, pyramiding=1, calc_on_every_tick=false, calc_on_order_fills=false, initial_capital=100.0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1, slippage=1)
trade_type = 'Long' // input.string(defval = "Long", title="Position Type", options=["Both", "Long", "Short"], group='Trading Settings')
strategy_type = 'DMI' // input.string(defval="ECS︎", title="Strategy Type", options='[ECS︎'], group='Trading Settings')
start_date = input(title='Testing Start Date', defval=timestamp("2017-01-01T00:00:00"), group='Trading Settings')
finish_date = input(title='Testing End Date', defval=timestamp("2025-01-01T00:00:00"), group='Trading Settings')
_testperiod = true
_check = _testperiod
// --- (Start) Directional Movement Index (DMI) ----------------------------- //
dmi_adxSmoothing = input.int(14, title="ADX Smoothing", minval=1, maxval=50)
dmi_len = input.int(7, minval=1, title="DI Length")
dmi_up = ta.change(high)
dmi_down = -ta.change(low)
dmi_plusDM = na(dmi_up) ? na : (dmi_up > dmi_down and dmi_up > 0 ? dmi_up : 0)
dmi_minusDM = na(dmi_down) ? na : (dmi_down > dmi_up and dmi_down > 0 ? dmi_down : 0)
dmi_rma = ta.rma(ta.tr, dmi_len)
dmi_plus = fixnan(100 * ta.rma(dmi_plusDM, dmi_len) / dmi_rma)
dmi_minus = fixnan(100 * ta.rma(dmi_minusDM, dmi_len) / dmi_rma)
dmi_sum = dmi_plus + dmi_minus
dmi_adx = 100 * ta.rma(math.abs(dmi_plus - dmi_minus) / (dmi_sum == 0 ? 1 : dmi_sum), dmi_adxSmoothing)
plot(dmi_adx, color=#F50057, title="ADX")
plot(dmi_plus, color=#2962FF, title="+DI")
plot(dmi_minus, color=#FF6D00, title="-DI")
dmi_consld_limit=input.int(defval=25, title='Consolidation ADX')
dmi_consld=dmi_adx<=dmi_consld_limit
dmi_strong_up=dmi_adx>dmi_consld_limit and dmi_plus>dmi_minus
dmi_strong_down=dmi_adx>dmi_consld_limit and dmi_plus<dmi_minus
barcolor(dmi_consld ? color.new(color.black,0) : na, title='Consolidation region', display=display.none)
barcolor(dmi_strong_up ? color.new(color.green,0) : na, title='Uptrend Region')
barcolor(dmi_strong_down ? color.new(color.red,0) : na, title='Downtrend Region')
dmi_long_e = (not dmi_strong_up[1]) and dmi_strong_up[0]
dmi_long_x = dmi_strong_up[1] and (not dmi_strong_up[0])
dmi_short_e = dmi_strong_up[1] and (not dmi_strong_up[0])
dmi_short_x = (not dmi_strong_up[1]) and dmi_strong_up[0]
// --- (End) Directional Movement Index (DMI) ------------------------------- //
// --- Trade Conditions ----------------------------------------------------- //
var is_long_open=false, var is_short_open=false
long_e = strategy_type == "DMI" ? dmi_long_e : na
long_x = strategy_type == "DMI" ? dmi_long_x : na
short_e = strategy_type == "DMI" ? dmi_short_e : na
short_x = strategy_type == "DMI" ? dmi_short_x : na
long_e_color = input.color(defval=color.new(color.teal,0), title='Long Entry', group='Signals Style - Setting')
long_x_color = input.color(defval=color.new(color.purple,0), title='Long Exit', group='Signals Style - Setting')
is_trade_bar = (long_e and not is_long_open) or (long_x and is_long_open)
barcolor(color=is_trade_bar ? na : (close>open ? color.new(color.green,90) : color.new(color.red,90)), title='Trade Bars')
barcolor(color=(trade_type == 'Long' or trade_type == 'Both') ? long_e and not is_long_open ? long_e_color : na : na, title="Long - Entry Bar", editable=false)
barcolor(color=(trade_type == 'Long' or trade_type == 'Both') ? long_x and is_long_open ? long_x_color : na : na, title="Long - Exit Bar", editable=false)
plotshape((trade_type == 'Long' or trade_type == 'Both') ? long_e and not is_long_open : na, text="B", textcolor=color.white, style=shape.labelup, color=long_e_color, size=size.tiny, location=location.belowbar, title="Long - Entry Labels")
plotshape((trade_type == 'Long' or trade_type == 'Both') ? long_x and is_long_open : na, text="S", textcolor=color.white, style=shape.labeldown, color=long_x_color, size=size.tiny, location=location.abovebar, title="Long - Exit Labels")
plotshape((trade_type == 'Short' or trade_type == 'Both') ? short_e and not is_short_open : na, text="E", textcolor=color.black, style=shape.labeldown, color=color.new(color.yellow,30), size=size.tiny, location=location.abovebar, title="Short - Entry Labels", editable=false)
plotshape((trade_type == 'Short' or trade_type == 'Both') ? short_x and is_short_open : na, text="X", textcolor=color.black, style=shape.labeldown, color=color.new(color.orange,30), size=size.tiny, location=location.abovebar, title="Short - Exit Labels", editable=false)
if long_e and not is_long_open
is_long_open:=true
if long_x and is_long_open
is_long_open:=false
if short_e and not is_short_open
is_short_open:=true
if short_x and is_short_open
is_short_open:=false
// --- Trade Executions ----------------------------------------------------- //
if trade_type == "Both" and _check
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long", when=long_e and _testperiod)
strategy.close("Long", comment="Exit Long", when=long_x and _testperiod)
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short", when=short_e and _testperiod)
strategy.close("Short", comment="Exit Short", when=short_x and _testperiod)
if trade_type == "Long" and _check
strategy.entry("Long", strategy.long, comment=" ", when=long_e and _testperiod)
strategy.close("Long", comment=" ", when=long_x and _testperiod)
if trade_type == "Short" and _check
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short", when=short_e and _testperiod)
strategy.close("Short", comment="Exit Short", when=short_x and _testperiod)