এই কৌশলটি গতিশীল গড় এবং বোলিংজার ব্যান্ডকে সংযুক্ত করে, যা ট্রেডিংয়ের প্রবণতা নির্ধারণ এবং নিশ্চিত করার জন্য দ্বৈত সূচক সংকেত যাচাই করে। দ্রুত এবং ধীর গতিশীল গড় ক্রসগুলি দীর্ঘ / সংক্ষিপ্ত সংকেত সরবরাহ করে, স্থিতিশীলতা উন্নত করার জন্য অতিরিক্ত নিশ্চিতকরণ হিসাবে বোলিংজার ব্যান্ড বিরতি সহ।
দ্রুত এবং ধীর চলমান গড় গণনা করা হয়। যখন দ্রুত লাইন ধীর রেখার উপরে অতিক্রম করে, একটি দীর্ঘ সংকেত উত্পন্ন হয়। নীচে একটি সংক্ষিপ্ত সংকেত দেয়। বোলিংজার ব্যান্ড উপরের এবং নীচের ব্যান্ডগুলিও গণনা করা হয়। চলমান গড় সংকেতগুলি কেবলমাত্র যখন দামও বোলিংজার ব্যান্ডগুলি ভেঙে দেয় তখনই নিশ্চিত হয়। এটি মিথ্যা ব্রেকআউট থেকে whipsaws এড়ায়।
চলমান গড় এবং বোলিংজার সময়কালকে সংক্ষিপ্ত করে বা প্যারামিটার সমন্বয়কে অনুকূল করে ঝুঁকি পরিচালনা করা যায়।
এই কৌশলটি মিডিয়াম / দীর্ঘমেয়াদী হোল্ডিংয়ের জন্য উপযুক্ত, মিথ্যা সংকেত হ্রাস করার জন্য দ্বৈত সূচকগুলির সাথে সংকেতগুলি যাচাই করে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের মতো আরও পরিমার্জন কর্মক্ষমতা উন্নত করতে পারে।
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("MA-Zorrillo",overlay=true)
ma_short= sma(close,8)
ma_long= sma(close,89)
entry_ma = crossover (ma_short,ma_long)
exit_ma = crossunder (ma_short,ma_long)
BBlength = input(24, minval=1,title="Bollinger Period Length")
BBmult = 2 // input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = sma(close, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(close, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
entry_bb = crossover(source, BBlower)
exit_bb = crossunder(source, BBupper)
vs_entry = false
vs_exit = false
for i = 0 to 63
if (entry_bb[i])
vs_entry := true
if (exit_bb[i])
vs_exit := true
entry = entry_ma and vs_entry
exit = exit_ma and vs_exit
strategy.entry(id="long_ma",long=true,when=entry)
strategy.close(id="long_ma", when=exit)
strategy.entry(id="short_ma",long=false,when=exit)
strategy.close(id="short_ma",when=entry)