মুভিং এভারেজ বলিঙ্গার ব্যান্ড ফিউশন ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি গতিশীল গড় এবং বুলিন বন্ডের সংমিশ্রণের মাধ্যমে দ্বিগুণ সূচক যাচাইকরণ সংকেত ব্যবহার করে ট্রেন্ডের বিচার এবং ট্রেডিং করে। এই কৌশলটি দ্রুত এবং ধীর গতিশীল গড়ের গোল্ড ফর্ককে বেশি করে, মৃত ফর্ককে খালি করে; পাশাপাশি বুলিন বন্ডের ট্র্যাকের উপর এবং নীচে একটি ব্রেকআপ সহ যাচাইকরণ সংকেত হিসাবে কৌশলটির স্থিতিশীলতা বাড়ায়।
কৌশল নীতি
দ্রুত এবং ধীর চলমান গড় গণনা করুন, যখন দ্রুত লাইনটি ধীর লাইনটি অতিক্রম করে তখন একাধিক সংকেত উত্পন্ন হয়, যখন এটি অতিক্রম করে তখন একটি ফাঁকা সংকেত তৈরি হয়। একই সাথে ব্রিন বন্ডের উচ্চতর এবং নিম্নতর ট্র্যাকগুলি গণনা করুন। দামগুলি যখন একই সাথে ব্রিন বন্ডের উচ্চতর বা নিম্নতর ট্র্যাকগুলি অতিক্রম করে তখনই চলমান গড়ের ট্রেডিং সংকেত নিশ্চিত করা হয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
- ডাবল মেট্রিক্স যাচাইকরণ, ভুয়া সংকেত এড়ানো
- চলমান গড় মূল প্রবণতা নির্দেশ করে
- ব্রিনব্যান্ডের সাহায্যে ব্রেকফাস্টের মান নিশ্চিত করা হয়েছে
- একসাথে অনেক কাজ করার ক্ষমতা, এবং নমনীয়তা
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- চলমান গড় এবং ব্রিন বন্ডে পিছিয়ে পড়া
- ডাবল শর্তাদি ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি সীমাবদ্ধ করে, উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত নয়
- ট্র্যাডিশনাল রিভার্স পয়েন্ট সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাওয়া যায়নি
- ভুল প্যারামিটার সেট করলে ট্রেডিং সুযোগ মিস হতে পারে
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য গড় এবং ব্রিনস বেন্ডের সময়কাল যথাযথভাবে সংক্ষিপ্ত করা বা প্যারামিটার সমন্বয়কে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
- বিভিন্ন প্যারামিটার সমন্বয় পরীক্ষা করুন
- স্টপ লস স্ট্র্যাটেজি বিবেচনা করুন
- দ্বৈত যাচাইকরণের জন্য লজিক্যাল নিয়ম
- বিভিন্ন জাতের মধ্যে দৃঢ়তা পরামিতি পরীক্ষা
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি ডাবল-ইনডিকেটর যাচাইকরণ সংকেতকে একত্রিত করে, মিথ্যা সংকেত হ্রাস করতে পারে, মধ্য এবং দীর্ঘ লাইন ধরে রাখার জন্য উপযুক্ত। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের মতো আরও উন্নত কৌশলগুলি আরও ভাল ফলাফল অর্জন করতে পারে।
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("MA-Zorrillo",overlay=true)
ma_short= sma(close,8)
ma_long= sma(close,89)
entry_ma = crossover (ma_short,ma_long)
exit_ma = crossunder (ma_short,ma_long)
BBlength = input(24, minval=1,title="Bollinger Period Length")
BBmult = 2 // input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = sma(close, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(close, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
entry_bb = crossover(source, BBlower)
exit_bb = crossunder(source, BBupper)
vs_entry = false
vs_exit = false
for i = 0 to 63
if (entry_bb[i])
vs_entry := true
if (exit_bb[i])
vs_exit := true
entry = entry_ma and vs_entry
exit = exit_ma and vs_exit
strategy.entry(id="long_ma",long=true,when=entry)
strategy.close(id="long_ma", when=exit)
strategy.entry(id="short_ma",long=false,when=exit)
strategy.close(id="short_ma",when=entry)