মুভিং এভারেজ গোল্ডেন ক্রস কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
মিডলাইন গোল্ড ক্রস কৌশলটি একটি সাধারণ পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। এই কৌশলটি দুটি পৃথক প্যারামিটারযুক্ত সূচকীয় চলমান গড় ব্যবহার করে ((EMA), যখন স্বল্পমেয়াদী ইএমএ-তে দীর্ঘমেয়াদী ইএমএ পেরিয়ে যায়, তখন আরও বেশি করে; যখন দীর্ঘমেয়াদী ইএমএ-তে দীর্ঘমেয়াদী ইএমএ পেরিয়ে যায়, তখন সমতল। এই কৌশলটি স্বল্পমেয়াদী ইএমএ ব্যবহার করে যা দামের পরিবর্তনের জন্য আরও দ্রুত সাড়া দেয় এবং দীর্ঘমেয়াদী ইএমএ প্রবণতা প্রতিফলিত করার জন্য ট্রেডিং সংকেত গঠন করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি প্রথমে দুটি ইএমএ গড় লাইন সংজ্ঞায়িত করে, ইএমএ 1 এর দৈর্ঘ্য 10 এবং ইএমএ 2 এর দৈর্ঘ্য 21। তারপরে দুটি গড় লাইনের মান গণনা করা হয়। যখন ইএমএ 1 এর উপরে ইএমএ 2 অতিক্রম করা হয়, তখন দামের উত্থান শুরু হয়, এটি একটি মাল্টি-সিগন্যাল; যখন ইএমএ 1 এর নীচে ইএমএ 2 অতিক্রম করা হয়, তখন দাম ইএমএ গড় লাইন অতিক্রম করে, এটি একটি সমতল সংকেত।
মিথ্যা ব্রেকআউটগুলি ফিল্টার করার জন্য, কোডটি একটি থ্রেশহোল্ড সংজ্ঞায়িত করে, যা গণনা করা হয়ঃ
threshold = ((ema1 - ema2)*100) / ((ema1 + ema2)/2)
এই থ্রেশহোল্ডটি গড়ের গড়ের শতাংশ হিসাবে দুটি গড়ের ব্যবধানকে নির্দেশ করে। যখন থ্রেশহোল্ডটি 0.15% এর বেশি হয় তখন এটি একটি প্লাস সিগন্যাল, যখন -0.006 এর চেয়ে কম হয় তখন এটি একটি সমতল সংকেত।
সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটির ট্রেডিং সিগন্যালগুলি হলঃ
- একাধিক সংকেত তৈরি করুনঃ ইএমএ 1 এ ইএমএ 2 এবং থ্রেশহোল্ড > = 0.15%
- সমান্তরাল সংকেতঃ ইএমএ 1 এর নিচে ইএমএ 2 অতিক্রম করে এবং থ্রেশহোল্ড <= -0.006%
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
ইএমএ গড় ব্যবহার করে মূল্যের ডেটা মসৃণ করা যায়, যা ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরির জন্য উপকারী।
ডাবল ইএমএ বিভিন্ন প্যারামিটার সেট করে, যা প্রতিক্রিয়া গতি এবং স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে ভারসাম্য অর্জন করতে পারে।
একটি নতুন থ্রেশহোল্ড যুক্ত করা হয়েছে, যা ভুয়া লেনদেনের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে।
কৌশলগত ধারণাটি সহজ, পরিষ্কার এবং সহজেই বোঝা যায়, যা কোয়ান্টাম ট্রেডিংয়ের নতুনদের জন্য উপযুক্ত।
EMA প্যারামিটার এবং থ্রেশহোল্ডের মান নমনীয়ভাবে সামঞ্জস্য করা যায়, যা কৌশলটির কার্যকারিতা অনুকূলিত করে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
ইএমএ গড় লাইন মূল্যের পিছনে রয়েছে এবং সংক্ষিপ্ত লাইন অপারেশন সুযোগ মিস করতে পারে।
এই প্রবণতা পাল্টালে অনেক বড় ক্ষতি হতে পারে।
threshold থ্রেশহোল্ড সেট না করা হলে, এটি একটি বৈধ সংকেত বা একটি ভুল সংকেত ফিল্টার করতে পারে।
ইএমএ প্যারামিটারগুলি অনুপযুক্ত, স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী ইএমএগুলির মধ্যে সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য নেই, যা একটি মিথ্যা সংকেত তৈরি করে।
বড় প্যাডের ওঠানামা স্টপ লস হতে পারে, যার ফলে স্টপ লস ভেঙে যেতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
EMA প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন, বিভিন্ন পিরিয়ড প্যারামিটারগুলির প্রভাব কৌশলগত কার্যকারিতার উপর পরীক্ষা করুন।
থ্রেশহোল্ড থ্রেশহোল্ডের মান অপ্টিমাইজ করুন, মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করুন এবং বৈধ সংকেতগুলি সংরক্ষণ করুন।
অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক যেমন MACD, KDJ ইত্যাদি যোগ করা হয়েছে, সমন্বিতভাবে ট্রেডিং সংকেত নির্ধারণ করা হয়েছে।
একটি স্টপ-অফ ব্যবস্থা যোগদান করুন, এটি একটি চলমান স্টপ বা একটি স্টপ-অফ স্টপ হতে পারে, যা একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করে।
একক প্রবেশের ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য একটি ব্যাচ নির্মাণ পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে।
বিভিন্ন সময় ধরে পজিশন রাখার পরীক্ষা করে দেখুন কোন পজিশনটি বেশি উপযুক্ত।
সারসংক্ষেপ
সমান্তরাল গোল্ড ক্রস কৌশল সামগ্রিক ধারণাটি পরিষ্কার এবং সহজেই বোঝা যায়, ইএমএ সমান্তরালের বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যবহার করে ট্রেডিং সিগন্যাল নির্ধারণ করা হয়। এই কৌশলটির কিছু সুবিধাগুলি রয়েছে, তবে কিছু সম্ভাব্য ঝুঁকি সম্পর্কেও সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, স্টপ লস সেটিং, সিগন্যাল ফিল্টারিং ইত্যাদির মাধ্যমে আরও ভাল কৌশল কার্যকারিতা অর্জন করা যেতে পারে। এই কৌশলটি কো-অপারেটিভ কোয়ান্টাম ট্রেডিংয়ের প্রাথমিক কৌশল হিসাবে শিখতে এবং অনুশীলন করার জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
if high > ta.highest(high[1], 5)
strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if low < ta.lowest(low[1], 5)
strategy.entry("Enter Short", strategy.short)//@version=3
strategy(title="ema10-21", shorttitle="10/21", overlay=true, pyramiding = 0, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, initial_capital = 2500, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.2)
len1 = input(10, minval=1, title="EMA #1 length")
src1 = input(close, title="EMA Source #1")
a = ta.ema(src1, len1)
plot(a, title="EMA #1", color=color.orange, linewidth=2, style=plot.style_line)
len2 = input(21, minval=1, title="EMA #2 length")
src2 = input(close, title="EMA Source #2")
b = ta.ema(src2, len2)
plot(b, title="EMA #2", color=color.blue, linewidth=2, style=plot.style_line)
threshold = ((a-b)*100)/((a+b)/2)
thresholdUp = threshold > 0.15
thresholdDown = threshold < -0.006
if (thresholdUp)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (thresholdDown)
strategy.close("Buy", strategy.long)
//goLong() => (crossover(a, b)) and (threshold >= 0.0025)
//killLong() => (crossunder(a, b)) and (threshold <= -0.0025)
//strategy.entry("Buy", strategy.long, when = goLong())
//strategy.close("Buy", when = killLong())
//threshold = ((a-b)*100)/((a+b)/2)
//achat = out1 > out2
//vente = out1 < out2 //and threshold < -0.025
//strategy.entry("long", true, when = achat)
//strategy.exit("exit", "long", when = vente)