পজিটিভ ভলিউম ইনডেক্স কৌশল
সংক্ষিপ্ত বিবরণ
পজিটিভ ভলিউম ইনডেক্স কৌশলটি আজ এবং গতকালের ভলিউম তুলনা করে, ভলিউম বৃদ্ধির সময়ে মূল্য পরিবর্তন গণনা করে, পজিটিভ ভলিউম ইনডেক্স গঠন করে এবং এর মুভিং এভারেজের সাথে তুলনা করে ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে। এই কৌশলটি ভলিউম বৃদ্ধি এবং মূল্যের সমকালীন বৃদ্ধির বাজার নিয়ম অনুসরণ করে।
কৌশলের নীতি
এই কৌশলটি প্রথমে মূল্যের আন্তঃদিবসীয় পরিবর্তনের হার xROC গণনা করে। তারপর আজকের ভলিউম volume গতকালের volume[1] এর চেয়ে বড় কিনা তুলনা করে। যদি বড় হয়, তাহলে আজকের পজিটিভ ভলিউম ইনডেক্স nRes হবে গতকালের ইনডেক্স nRes[1] এর সাথে xROC যোগ করে; যদি আজকের ভলিউম গতকালের চেয়ে ছোট বা সমান হয়, তাহলে আজকের ইনডেক্স গতকালের স্তর nRes[1] বজায় রাখে।
পজিটিভ ভলিউম ইনডেক্স nRes গণনা করার পর, এটির N-দিনের এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ nResEMA এর সাথে তুলনা করা হয়। যদি nRes, nResEMA এর চেয়ে বড় হয়, তাহলে এটি বুলিশ সিগন্যাল; যদি nRes, nResEMA এর চেয়ে ছোট হয়, তাহলে এটি বিয়ারিশ সিগন্যাল।
এই কৌশলটি পজিটিভ ভলিউম ইনডেক্স এবং এর মুভিং এভারেজের মধ্যে সম্পর্ক অনুসরণ করে ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে। যখন ইনডেক্স মুভিং এভারেজের উপরে উঠে যায়, এটি ক্রয় সিগন্যাল; যখন ইনডেক্স মুভিং এভারেজের নিচে নেমে যায়, এটি বিক্রয় সিগন্যাল।
সুবিধা বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধা রয়েছে:
-
ভলিউমের পরিবর্তন ব্যবহার করে বাজারের সক্রিয়তার পরিবর্তন ধরতে পারে।
-
কিছু ট্রেন্ড অনুসরণ করার ক্ষমতা রয়েছে। ইনডেক্সের বৃদ্ধি বুলিশ বাজারে প্রবেশের ইঙ্গিত দিতে পারে।
-
গণনা পদ্ধতি সহজ, বাস্তবায়ন ও ব্যাকটেস্ট করা সহজ।
-
মুভিং এভারেজের প্যারামিটার সমন্বয় করে ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলের প্রধান ঝুঁকিগুলি হল:
-
ভলিউম বৃদ্ধি সবসময় মূল্য বৃদ্ধি নির্দেশ করে না, ডাইভারজেন্সের সম্ভাবনা রয়েছে।
-
ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য উপযুক্ত স্টপ-লস সেট করতে হবে।
-
ইনডেক্স ও মুভিং এভারেজের ট্রেডিং সিগন্যাল মূল্য পরিবর্তনের তুলনায় পিছিয়ে থাকে।
-
অস্বাভাবিক ভলিউম বা অতিরিক্ত অপ্টিমাইজেশন ভুল সিগন্যাল তৈরি করতে পারে।
অপ্টিমাইজেশনের দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিক থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে:
-
সিগন্যাল ফিল্টার করার জন্য অন্যান্য টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর যেমন MACD, KDJ যোগ করার পরীক্ষা করা।
-
মুভিং এভারেজের প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করে সর্বোত্তম ভারসাম্য বিন্দু খোঁজা।
-
স্টপ-লস কৌশল যোগ করা, যেমন ট্রেইলিং স্টপ-লস, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে।
-
ধাপে ধাপে পজিশন খোলা ও বন্ধ করার পদ্ধতি বিবেচনা করা, ধীরে ধীরে ঝুঁকি কমানো।
-
নির্দিষ্ট পণ্যের জন্য প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করে কৌশলের স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি করা।
সারসংক্ষেপ
পজিটিভ ভলিউম ইনডেক্স কৌশলটি ভলিউম পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং সিগন্যাল ডিজাইন করে, যার কিছু বাজার অনুসরণ করার ক্ষমতা রয়েছে। তবে ভলিউম বৃদ্ধি সবসময় মূল্য বৃদ্ধি নির্দেশ করে না, এই বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, স্টপ-লস সেটিং এবং অন্যান্য টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর যোগ করার মাধ্যমে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে কৌশলের কার্যকারিতা উন্নত করা সম্ভব। এই কৌশলটি ভলিউম-মূল্য সম্পর্ক অন্বেষণ এবং বাজারের মুহূর্ত নির্বাচনে সহায়তা করার জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 11/10/2017
// The theory behind the indexes is as follows: On days of increasing volume, - 1