ইতিবাচক ভলিউম সূচক কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
পজিটিভ ট্রেডিং ইনডেক্স কৌশলটি গতকাল এবং আজকের লেনদেনের পরিমাণের তুলনা করে, লেনদেনের পরিমাণ বাড়ার সাথে সাথে দামের পরিবর্তনের হিসাব করে, একটি পজিটিভ ট্রেডিং ইনডেক্স গঠন করে এবং এর গড়ের সাথে তুলনা করে, একটি লেনদেনের সংকেত উত্পন্ন করে। এই কৌশলটি লেনদেনের পরিমাণ বাড়ানোর সাথে সাথে দামের সমন্বয় বাড়ানোর বাজারের আইন অনুসরণ করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি প্রথমে মূল্যের দৈনিক হ্রাস xROC গণনা করে। তারপর আজকের লেনদেনের পরিমাণ গতকালের লেনদেনের পরিমাণের চেয়ে বেশি কিনা তা তুলনা করে[যদি বৃহত্তর হয়, তবে আজকের বর্তমান লেনদেনের সূচক nRes হল গতকালের সূচক nRes[1] xROC যোগ করে; যদি আজকের লেনদেনের পরিমাণ গতকালের তুলনায় কম বা সমান হয়, তাহলে আজকের সূচকটি গতকালের স্তর nRes বজায় রাখে[1]。
nRes এর পর, n-দিনের nResEMA এর সাথে তুলনা করা হয়। যদি nRes এর চেয়ে বড় হয়, তবে এটি একটি অতিরিক্ত সংকেত এবং যদি nRes এর চেয়ে কম হয় তবে এটি একটি ফাঁকা সংকেত।
এই কৌশলটি একটি ট্রেডিং সিগন্যাল উৎপন্ন করে। যখন সূচকটি গড় লাইন অতিক্রম করে তখন এটি একটি কেনার সংকেত দেয় এবং যখন সূচকটি গড় লাইন অতিক্রম করে তখন এটি একটি বিক্রয় সংকেত দেয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
মার্কেটের সক্রিয়তার পরিবর্তনকে ক্যাপচার করতে ট্রানজাকশন ভলিউমের পরিবর্তনকে কাজে লাগানো।
ট্রেন্ড ট্র্যাকিংয়ের কিছু ক্ষমতা রয়েছে। সূচক বৃদ্ধি পূর্বাভাস দেয় যে মাল্টি-হেড মার্কেটে প্রবেশের সম্ভাবনা রয়েছে।
এটি একটি সহজ গণনা, সহজেই বাস্তবায়ন এবং পুনরাবৃত্তিযোগ্য।
ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন গড় লাইন প্যারামিটার সমন্বয় করে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির ঝুঁকিগুলো হলঃ
“অবশ্যই দাম বাড়ানোর অর্থ এই নয় যে, লেনদেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।
ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস সেট করুন।
সূচক এবং গড় লাইন মূল্য পরিবর্তনের পিছনে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে।
ট্রান্সফার অস্বাভাবিকতা বা কৌশলগত অপ্টিমাইজেশানগুলি ত্রুটিযুক্ত সংকেত তৈরি করতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
পরীক্ষার সংকেত ফিল্টার করার জন্য অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক যেমন MACD, KDJ ইত্যাদি যোগ করা হয়েছে।
গড়রেখার পরামিতি অপ্টিমাইজ করুন এবং সর্বোত্তম ভারসাম্য খুঁজে বের করুন।
স্টপ লস স্ট্র্যাটেজি যোগ করুন, যেমন স্টপ লস সরান, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করুন।
এই ঝুঁকি কমানোর জন্য, একটি ক্রমাগত ভাণ্ডার প্রস্থান ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান এবং কৌশলগত স্থিতিশীলতা উন্নত করার জন্য নির্দিষ্ট জাতের জন্য।
সারসংক্ষেপ
লেনদেনের পরিমাণের সূচক কৌশলটি লেনদেনের পরিমাণের পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে লেনদেনের সংকেত ডিজাইন করার জন্য একটি নির্দিষ্ট বাজার অনুসরণ করার ক্ষমতা রয়েছে। তবে এটি লক্ষ করা উচিত যে লেনদেনের পরিমাণ বাড়ানো সর্বদা দাম বাড়ানোর সমস্যা নয়। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, স্টপ লস সেটআপ এবং অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক যুক্ত করার মাধ্যমে কৌশলটির কার্যকারিতা বাড়ানোর জন্য ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। এই কৌশলটি লেনদেনের পরিমাণের দামের সম্পর্কের অন্বেষণের জন্য উপযুক্ত, বাজার সময় নির্ধারণের ক্ষেত্রে সহায়তা করে।
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 11/10/2017
// The theory behind the indexes is as follows: On days of increasing volume,
// you can expect prices to increase, and on days of decreasing volume, you can
// expect prices to decrease. This goes with the idea of the market being in-gear
// and out-of-gear. Both PVI and NVI work in similar fashions: Both are a running
// cumulative of values, which means you either keep adding or subtracting price
// rate of change each day to the previous day`s sum. In the case of PVI, if today`s
// volume is less than yesterday`s, don`t add anything; if today`s volume is greater,
// then add today`s price rate of change. For NVI, add today`s price rate of change
// only if today`s volume is less than yesterday`s.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Positive Volume Index", shorttitle="Positive Volume Index")
EMA_Len = input(255, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xROC = roc(close, 1)
nRes = iff(volume > volume[1], nz(nRes[1], 0) + xROC, nz(nRes[1], 0))
nResEMA = ema(nRes, EMA_Len)
pos = iff(nRes > nResEMA, 1,
iff(nRes < nResEMA, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=red, title="PVI")
plot(nResEMA, color=blue, title="EMA")