চলমান গড়ের গতিশীল লাভ গ্রহণ কৌশল
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি মুভিং এভারেজের মাধ্যমে ট্রেন্ডের দিক নির্ধারণ করে, একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে ATR দিয়ে লাভ বুক করে এবং ATR-এর ওপর ভিত্তি করে গতিশীলভাবে পজিশনের আকার সামঞ্জস্য করে। লক্ষ্য হলো ট্রেন্ড অনুসরণ করে লাভ করা এবং একইসাথে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা।
মূলনীতি
কৌশলটি দৈর্ঘ্য N-এর সরল মুভিং এভারেজ (SMA) ব্যবহার করে ট্রেন্ডের দিক নির্ধারণ করে। স্বল্পমেয়াদী SMA যখন দীর্ঘমেয়াদী SMA-কে ওপরের দিকে অতিক্রম করে, তখন লং পজিশন নেওয়া হয়; স্বল্পমেয়াদী SMA যখন দীর্ঘমেয়াদী SMA-কে নিচের দিকে অতিক্রম করে, তখন শর্ট পজিশন নেওয়া হয়।
পজিশনে প্রবেশের পর, কৌশলটি ATR-এর একটি নির্দিষ্ট গুণিতককে টেক প্রফিট লেভেল হিসেবে ব্যবহার করে। যেমন, লং পজিশনের ক্ষেত্রে টেক প্রফিট লেভেল হবে Entry Price + ATR * Factor। যখন দাম এই টেক প্রফিট লেভেল অতিক্রম করে, তখন লাভ বুক করে পজিশন থেকে বেরিয়ে আসা হয়।
এছাড়াও, কৌশলটি ATR-এর আকার অনুযায়ী পজিশনের আকার সামঞ্জস্য করে। ATR-এর আকার বাজারের অস্থিরতা নির্দেশ করে এবং পজিশনের আকার ATR-এর সাথে বিপরীতানুপাতে থাকে। ATR যত বেশি, পজিশনের আকার তত ছোট।
সুবিধা
-
ট্রেন্ডের দিক নির্ধারণে মুভিং এভারেজ ব্যবহার করায় ট্রেন্ড অনুসরণে কিছুটা সক্ষমতা থাকে।
-
ATR-ভিত্তিক টেক প্রফিট পদ্ধতি লাভ করতে সহায়তা করে এবং একইসাথে উল্টো দিকে যাওয়া এড়ায়।
-
গতিশীল পজিশন সাইজিং বাজারের অস্থিরতার ওপর ভিত্তি করে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।
-
টেক প্রফিট ফ্যাক্টর এবং পজিশন প্যারামিটার কাস্টমাইজ করা যায়।
-
স্টপ লসের সাথে একত্রিত করে ঝুঁকি আরও সীমিত করা যায়।
ঝুঁকি ও সমাধান
-
মুভিং এভারেজের পিছিয়ে পড়ার প্রবণতা থাকে, যার ফলে প্রবেশে দেরি হতে পারে। আরও সংবেদনশীল প্যারামিটার পরীক্ষা করা যেতে পারে।
-
ATR-এর আকার পরিবর্তনের ফলে টেক প্রফিট খুব ছোট বা খুব বড় হতে পারে। এর ট্রেন্ড বের করতে ATR-এর মুভিং এভারেজ যুক্ত করা যেতে পারে।
-
খুব বেশি অস্থিরতার ক্ষেত্রে পজিশনের আকার খুব ছোট হয়ে লাভের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। পজিশনের আকারের নিম্নসীমা নির্ধারণ করা যেতে পারে।
-
স্টপ লস নির্ধারণ না থাকার কারণে লোকসান বাড়ার ঝুঁকি থাকে। ট্রেইলিং স্টপ লস কৌশল যুক্ত করা যেতে পারে।
-
ভুল স্টক নির্বাচন, যেমন কম অস্থিরতার সম্পদ, এই কৌশলের কার্যকারিতা কমিয়ে দিতে পারে। বেশি অস্থিরতার সম্পদ নির্বাচন করা উচিত।
অপ্টিমাইজেশনের ধারণা
-
বিভিন্ন প্যারামিটার কম্বিনেশন পরীক্ষা করে সর্বোত্তম প্যারামিটার খুঁজে বের করা।
-
পজিশন খোলার লজিক অপ্টিমাইজ করা, যেমন অন্যান্য ইন্ডিকেটর ফিল্টার যুক্ত করা।
-
গতিশীল টেক প্রফিট ও স্টপ লস কৌশল গবেষণা করা, যাতে টেক প্রফিট ও স্টপ লস আরও নমনীয় হয়।
-
অস্থিরতা ইন্ডিকেটরের সাথে মিলিয়ে পজিশন ম্যানেজমেন্ট করা।
-
পুনরায় প্রবেশের ব্যবস্থা যুক্ত করে পজিশন ধরে রাখার সময় বাড়ানো।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি মুভিং এভারেজ ব্যবহার করে ট্রেন্ড নির্ধারণ করে, ATR-এর অনুপাতে লাভ বুক করে এবং গতিশীলভাবে পজিশনের আকার সামঞ্জস্য করে। সুবিধা হলো এতে কিছুটা ট্রেন্ড ফোলো করার ক্ষমতা আছে এবং প্যারামিটার অ্যাডজাস্টমেন্টের মাধ্যমে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। তবে প্যারামিটার নির্বাচনে জটিলতা এবং অতিরিক্ত টেক প্রফিটের মতো সমস্যা থাকতে পারে। ইন্ডিকেটর অপ্টিমাইজেশন, স্টপ লস কৌশল ইত্যাদির মাধ্যমে এটিকে আরও উন্নত করা যেতে পারে, যাতে কৌশলটি আরও স্থিতিশীল হয়।
- 1