তিন-সময়ের ফ্রেম মসৃণ চলমান গড় রূপান্তর/বিচ্যুতি ক্রসওভার কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি তিনটি সময়কালের উপর ভিত্তি করে সমতল অস্বাভাবিক গড়ের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়, যখন বিভিন্ন সময়কালের সূচকগুলি একই সময়ে উত্থান বা পতনের দিকে যায়, তখন একটি ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন হয়। উদ্দেশ্যটি হ’ল একাধিক সময়সীমার ফ্রেম ব্যবহার করে প্রবণতা নিশ্চিত করা এবং মিথ্যা সংকেতের সম্ভাবনা হ্রাস করা।
মূলনীতি
হেইকেন আশি (Heiken Ashi) সূচকটি সাধারণ K-রেখার চেয়ে আলাদা, এটি মূল্যের বক্ররেখাকে মসৃণ করার জন্য এবং প্রবণতা সনাক্তকরণের জন্য আরও সঠিকভাবে গণনা করা হয়।
এই কৌশলটি সূর্য, বৃত্ত এবং চাঁদ লাইনের তিনটি সময়কালের সমতল অদ্ভুত গড় সূচক ব্যবহার করে। যখন তিনটি একই দিকে থাকে, অর্থাৎ সমস্ত সময়কালের টর্চ লাইন সবুজ হয়, তখন একটি কেনার সংকেত উত্পন্ন হয়; যখন তিনটি একই দিকে থাকে, অর্থাৎ টর্চ লাইন সব লাল হয়, তখন বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।
প্রবেশের পরে, যে কোনও সময়কালের মসৃণ বিপরীত গড়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে একটি সমতল সংকেত তৈরি করা হয়।
সুবিধা
একাধিক টাইম ফ্রেম যাচাইকরণ, যা মিথ্যা সংকেত হ্রাস করে এবং স্থিতিশীলতা বাড়ায়
মসৃণ অ্যাসোমেটিক গড় সূচকগুলি প্রবণতা সনাক্ত করতে পারে এবং শব্দ কমিয়ে দেয়।
নিয়মগুলি সহজ, সুস্পষ্ট এবং কার্যকর করা সহজ।
বিভিন্ন জাতের জন্য সময়কালের একটি নমনীয় সমন্বয় নির্বাচন করুন।
প্যারামিটারহীন অপ্টিমাইজেশান, খুব সহজেই ব্যবহার করা যায়।
ঝুঁকি ও সমাধান
একাধিক শর্তাদির সীমাবদ্ধতা, ব্যবসায়ের সুযোগ হারাতে পারে। শর্তাদির সীমাবদ্ধতা হ্রাস করা যেতে পারে।
সমান্তরাল অ্যাসোসিয়েট গড়ের সমস্যা এখনও রয়েছে, যা সংকেত বিলম্বিত করতে পারে। অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে।
স্টপ লস সেট না করা, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। মোবাইল স্টপ লস কৌশল যোগ করা যায়।
মুনাফা-ক্ষতি অনুপাত স্থির, নমনীয়তার অভাব গতিশীল স্টপ-স্টপ-ক্ষতি সেট করা যায়
কেবলমাত্র সূচকের উপর ভিত্তি করে, মিথ্যা সংকেত তৈরি করা সহজ।
অনুকূলিতকরণ
টেস্টের জন্য আরও সময় ফ্রেম যুক্ত করুন, যেমন ১৫ মিনিট বা ৬০ মিনিট।
অপ্টিমাইজেশান মসৃণ বিপরীত গড় প্যারামিটার, সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য মোবাইল স্টপ-লস কৌশল অবলম্বন করুন।
মার্কেট স্ট্রাকচারাল ইনডিকেটরগুলোতে যোগদানের জন্য গবেষণা করুন এবং ঝড়ের হাত থেকে দূরে থাকুন।
নতুন পুনরায় প্রবেশের শর্তাবলী, পজিশনের মেয়াদ বাড়ানো।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি বহু-সময়কালীন চক্রের মসৃণ অদ্ভুত গড়ের সূচকগুলির সুবিধাগুলি ব্যবহার করে প্রবণতা অনুসরণ করে, তবে কেবলমাত্র সূচকগুলির ভিত্তিতে মিথ্যা সংকেত উত্পন্ন হয়। আরও সূচক, স্টপ লস কৌশল, অপ্টিমাইজেশান প্যারামিটার ইত্যাদি পদ্ধতি যুক্ত করে কৌশলটিকে আরও নির্ভরযোগ্য করে তোলা যেতে পারে। সামগ্রিকভাবে, বহু-সময় ফ্রেমওয়ার্ক যাচাইয়ের ধারণাটি শেখার জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-03-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
args: [["v_input_5",true]]
*/
//@version=4
strategy("Heiken Ashi MTF Strategy")
ha_t = heikinashi(syminfo.tickerid)
res = input('D', title="TM 1")
ha_open = security(ha_t, res, open)
ha_close = security(ha_t, res, close)
ha_dif = ha_open-ha_close
ha_diff=iff(ha_dif > 0, 1, iff(ha_dif<0, 2, 3))
res2 = input('W', title="TM 2")
ha_open2 = security(ha_t, res2, open)
ha_close2 = security(ha_t, res2, close)
ha_dif2 = ha_open2-ha_close2
ha_diff2=iff(ha_dif2 > 0, 1, iff(ha_dif2<0, 2, 3))
res3 = input('M', title="TM 3")
ha_open3 = security(ha_t, res3, open)
ha_close3 = security(ha_t, res3, close)
ha_dif3 = ha_open3-ha_close3
ha_diff3=iff(ha_dif3 > 0, 1, iff(ha_dif3<0, 2, 3))
plot(15, title="TF1", color=iff(ha_diff==1, color.red, iff(ha_diff==2, color.green, color.white)), style=plot.style_circles, linewidth=5, join=true)
plot(14, title="TF2", color=iff(ha_diff2==1, color.red, iff(ha_diff2==2, color.green, color.white)), style=plot.style_circles, linewidth=5, join=true)
plot(13, title="TF3", color=iff(ha_diff3==1, color.red, iff(ha_diff3==2, color.green, color.white)), style=plot.style_circles, linewidth=5, join=true)
short = ha_diff ==1 and ha_diff2==1 and ha_diff3 ==1
long = ha_diff ==2 and ha_diff2==2 and ha_diff3 ==2
exitlong = ha_diff ==1 or ha_diff2==1 or ha_diff3 ==1
exitshort = ha_diff ==2 or ha_diff2==2 or ha_diff3 ==2
longA = input(true)
shortA = input(false)
if(longA)
strategy.entry("long",1,when=long)
strategy.close("long",when=exitlong)
if(shortA)
strategy.entry("short",0,when=short)
strategy.close("short",when=exitshort)