ইলাস্টিক ওয়েটেড মুভিং এভারেজ ক্রসওভার কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি ক্রস-অপারেটিংয়ের জন্য দুটি ভিন্ন পিরিয়ডের ইলাস্টিক্যাল ওয়েটেড মুভিং এভারেজ (EVWMA) ব্যবহার করে। এটি একটি ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে। এটি একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে যখন এটি একটি দীর্ঘ পিরিয়ড লাইন অতিক্রম করে এবং একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে যখন এটি একটি দীর্ঘ পিরিয়ড লাইন অতিক্রম করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি প্রবণতার পরিবর্তনগুলি বিচার করতে বিভিন্ন পিরিয়ডের ইভিডাব্লুএমএ লাইনগুলি গণনা করে এবং তাদের ক্রস-অপারেটিং দেয়।
বিশেষ করে, এটি প্রথমে দুটি ইভিডব্লিউএমএ লাইন গণনা করেঃ
সংক্ষিপ্ত সময়রেখা m1, সময়রেখা length1, ডিফল্ট 5
দৈর্ঘ্য পিরিয়ড লাইন m2, পিরিয়ড length2, ডিফল্ট 40
তারপর, এটি ক্রসওভার এবং ক্রসউন্ডার ফাংশন ব্যবহার করে m1 এবং m2 এর ক্রসিংয়ের বিচার করেঃ
যদি m1 এর উপর m2 চাপা হয়, তাহলে একটি ক্রয় সংকেত উৎপন্ন হয় এবং লং অপারেশন করা হয়
যদি m1 এর নিচে m2 অতিক্রম করে, তাহলে একটি বিক্রয় সংকেত উৎপন্ন হয় এবং শর্ট অপারেশন করা হয়
এখানে এটি লক্ষ করা দরকার যে, সাধারণ মুভিং এভারেজের বিপরীতে, ইভিডব্লিউএমএ সাম্প্রতিক ডেটাকে আরও বেশি ওজন দেয়, যাতে দামের পরিবর্তনের দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানানো যায়। গণনা সূত্রটি নিম্নরূপঃ
data = (nz(data[1]) * (nb_floating_shares - volume)/nb_floating_shares) + (volume_price/nb_floating_shares)
এর মধ্যে nz ((data[1]) পূর্ববর্তী চক্রের EVWMA মান, nb_floating_shares চক্রের মোট লেনদেন, ভলিউম বর্তমান চক্রের লেনদেন, এবং volume_price বর্তমান চক্রের লেনদেনকে নির্দেশ করে। এইভাবে সাম্প্রতিক ডেটাকে আরও বেশি ওজন দেওয়ার প্রভাব অর্জন করা যায়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
ইভিডব্লিউএমএ ব্যবহারের ফলে দামের পরিবর্তনের দ্রুত প্রতিক্রিয়া এবং লাভের সুযোগ বাড়বে
ডাবল ইভিডব্লিউএমএ লাইন ক্রসিং ব্যবহার করে ট্রেন্ডের পরিবর্তনগুলি সনাক্ত করা যায়, সময়মতো প্রবেশ করা যায়
সহজ অপারেশন, সহজ বাস্তবায়ন
কাস্টমাইজযোগ্য চক্রের দৈর্ঘ্য, বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ
কোন জটিল প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন, সহজেই ডিস্ক
ঝুঁকি ও সমাধান
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
ডাবল-লাইনের ক্রসগুলি বাজারের শব্দগুলিকে ফিল্টার করতে পারে না এবং প্রচুর অকার্যকর সংকেত তৈরি করতে পারে
- সমাধানঃ অন্যান্য সূচক যেমন লেনদেনের পরিমাণ সহ সংকেতগুলি ফিল্টার করুন
ট্রেন্ড রিভার্স পয়েন্ট নির্ধারণ করা অসম্ভব, রিভার্স মিস করার ঝুঁকি রয়েছে
- সমাধানঃ চক্রের প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করুন, বা প্রবণতা বিপরীত হওয়ার জন্য অন্যান্য সূচক যুক্ত করুন
অনিয়মিত প্রতিরোধ ব্যবস্থা, কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না
- সমাধানঃ ঐতিহাসিক তথ্য বা অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে একটি যুক্তিসঙ্গত স্টপ-অফ হার সেট করুন
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের অভাব, ভুল লাইন পিরিয়ড সেটিং ক্ষতিগ্রস্ত হবে
- সমাধানঃ সঠিক চক্রের দৈর্ঘ্য নির্বাচন করুন
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
আরও বেশি স্টপ লস এবং কন্ট্রোল রিস্ক
অনুকূলিতকরণ লাইন চক্র দৈর্ঘ্য, সর্বোত্তম প্যারামিটার নির্বাচন করুন
ট্রেডিং ভলিউম ফিল্টার সংকেত যোগ করুন, অবৈধ ট্রেডিং হ্রাস করুন
অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিতভাবে, প্রবণতা বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস করুন
গতিশীল অপ্টিমাইজেশান প্যারামিটার, বাজারের পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ লাইনের চক্রের দৈর্ঘ্য
বিভিন্ন প্যারামিটার ব্যবহার করে মাল্টি হেড বাজার এবং খালি হেড বাজারকে আলাদা করুন
বিগ ডেটা ট্রেনিং ব্যবহার করে কেনাবেচা করার সময় নির্ধারণ করতে মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম যুক্ত করুন
সারসংক্ষেপ
Overall, this elastic weighted moving average cross strategy is effective in detecting trend changes and generating trading signals by calculating and allowing double EVWMA line cross operations. কৌশলটি সহজ, তবে কিছু ঝুঁকি এবং অপ্টিমাইজেশনের দিক রয়েছে। স্টপ-ড্রপ প্রক্রিয়া, প্যারামিটার নির্বাচন এবং অন্যান্য সূচকগুলির সাথে সংযুক্ত হওয়ার মতো উপায়গুলি দ্বারা কৌশলটি আরও শক্তিশালী করা যেতে পারে, যাতে এটি বাস্তব ব্যবসায়ের জন্য আরও উপযুক্ত হয়। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি চলমান গড় ক্রস ধরণের কৌশলগুলির জন্য আরও গবেষণা এবং প্রয়োগের জন্য মূল্যবান।
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-08-26 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Elastic Volume Weighted Moving Average Cross Strategy", shorttitle="EVWMA Cross", overlay=true)
length1=input(5, title="EVWMA Short")
length2=input(40, title="EVWMA Long")
nbfs1=sum(volume, length1)
nbfs2=sum(volume, length2)
medianSrc=close
calc_evwma(price, length, nb_floating_shares) =>
data = (nz(data[1]) * (nb_floating_shares - volume)/nb_floating_shares) + (volume*price/nb_floating_shares)
data
m1=calc_evwma(medianSrc, length1, nbfs1)
m2=calc_evwma(medianSrc, length2, nbfs2)
if (crossover(m1, m2))
strategy.entry("MA2CrossLE", strategy.long, comment="MA2CrossLE")
if (crossunder(m1, m2))
strategy.entry("MA2CrossSE", strategy.short, comment="MA2CrossSE")
p1=plot(m1,color=orange,linewidth=2, title="evwma")
p2=plot(m2,color=orange,linewidth=2, title="evwma")