আরএসআই বলিঙ্গার ব্যান্ডস ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি আরএসআই নির্দেশক দ্বারা ওভারব্লু ওভারসোলের বিচার করে এবং বুলিন ব্যান্ডের নির্দেশকের সাথে দামের অস্থিরতার সাথে কাজ করে, একটি লেনদেনের সংকেত তৈরি করে। যখন আরএসআই সূচকটি ওভারব্লু বা ওভারসোলের ঘটনা দেখায় এবং যখন দামগুলি বুলিন ব্যান্ডের নীচে নেমে আসে বা স্পর্শ করে তখন ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত তৈরি করে। কৌশলটি সমন্বিত প্রবণতা বিশ্লেষণ এবং অস্থিরতা বিচার করে, গতিশীল সুযোগ সন্ধান করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত নিম্নলিখিত দুটি সূচকের উপর ভিত্তি করে নির্ণয় করা হয়ঃ
- আরএসআই সূচক ওভারবয় ওভারসোল্ড
একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী সূচক আরএসআই গণনা করে, এটি একটি ওভারবই বা ওভারসোল্ড অঞ্চলে প্রবেশ করেছে কিনা তা নির্ধারণের জন্য একটি পূর্বনির্ধারিত প্যারামিটার ব্যবহার করে, যেমন ওভারবই অঞ্চলের উপরের সীমাটি 40 এবং ওভারসোল্ড অঞ্চলের নিম্ন সীমাটি 45 হিসাবে সেট করা হয়েছে।
- বুলিন ব্যান্ডেজ সূচক দামের অস্থিরতা দেখায়
একটি নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে একটি ব্রিন ব্যান্ডের গণনা, যার মাধ্যমে তার উপরের এবং নীচের ট্র্যাকগুলি মূল্যের চ্যানেল তৈরি করে, দামের ঝাঁকুনির পরিসীমা বর্ণনা করে।
এর উপর ভিত্তি করে, কৌশলটি নিম্নলিখিত ট্রেডিং নিয়মগুলি প্রদান করেঃ
যখন RSI 45 অতিক্রম করে oversold অঞ্চলে প্রবেশ করে, এবং দামগুলি ব্রিনের নীচে ট্র্যাক করে, একটি ক্রয় সংকেত তৈরি করে; যখন RSI সূচক 40 অতিক্রম করে oversold অঞ্চলে প্রবেশ করে এবং দাম নীচে বিউরিন ব্যান্ডেজ অতিক্রম করে, তখন একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি আরএসআই এবং ব্রিন ব্যান্ডের সমন্বয়ে গঠিত এবং এর নিম্নলিখিত সুবিধা রয়েছেঃ
আরএসআই ওভারবয় ওভারসোলের উপর ভিত্তি করে এবং ব্রিনস প্রবণতার দিকনির্দেশের উপর ভিত্তি করে।
বুলিন ব্যান্ডেজটি স্টপ লস পজিশনে কাজ করে যা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে সহায়ক;
প্যারামিটার সেট করা সহজ, বাস্তবায়ন এবং পুনরাবৃত্তি করা সহজ;
RSI প্যারামিটারগুলির উপর ভিত্তি করে সর্বোত্তম ওভার-বই ওভার-বিক্রয় পরিসীমা নির্ধারণের জন্য অপ্টিমাইজ করা যায়;
বিভিন্ন বাজার পরিবেশের জন্য বিভিন্ন মূল্যের ইনপুট নির্বাচন করা যায়।
ঝুঁকি ও সমাধান
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
ব্রিন ব্যান্ডউইথের বিস্তার ঘাটতির ফলে স্টপ লস প্রত্যাশিত ছিল
- ব্রিন ব্যান্ডউইথ প্যারামিটারগুলিকে যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করুন, স্টপ লস ব্যাপ্তিটি অনুকূলিত করুন
RSI প্যারামিটার ভুলভাবে সেট করা হয়েছে, ওভার-বই ওভার-বিক্রয় ব্যাপ্তির বিচার ভুল
- সেরা ট্রেডিং ব্যাপ্তি নির্ধারণ করতে RSI প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন
ট্রেন্ড রিভার্স পয়েন্ট সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাওয়া যায়নি, মিসড সিগন্যালের ঝুঁকি রয়েছে
- প্রবণতা বিপরীতকরণের জন্য প্রাসঙ্গিকভাবে বুলিন-ব্যান্ডের প্যারামিটার সংক্ষিপ্তকরণ
ক্ষয়ক্ষতি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না, বিপুল বাজারের ধাক্কা বন্ধের ঝুঁকি রয়েছে
- একটি চলমান বা গতিশীল স্টপ কৌশল যোগ করুন এবং স্টপ অপ্টিমাইজ করুন
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
RSI প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন এবং সর্বোত্তম ওভার-বই ওভার-বিক্রয় পরিসীমা নির্ধারণ করুন
ব্রিন ব্যান্ডউইথ প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন, স্টপ লস রেঞ্জ নিয়ন্ত্রণ করুন
ট্রেন্ড রিভার্সনের জন্য অন্যান্য সূচক যুক্ত করুন, যাতে কোন সংকেত মিস না হয়
মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করে কেনা-বেচা করার সময় নির্ধারণ করুন
বিভিন্ন মার্কেট পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে বিভিন্ন প্যারামিটারের সমন্বয়
ডায়নামিক স্টপ লস মেকানিজম
স্বয়ংক্রিয় অপ্টিমাইজেশান প্রোগ্রাম
সারসংক্ষেপ
সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি আরএসআই এবং ব্রিনের বেন্ডের সূচকের সাথে একত্রে ব্যবহার করে একটি স্থিতিশীল ট্রেডিং সিদ্ধান্তের ভিত্তি তৈরি করে। কৌশলগত যুক্তিটি সহজ এবং সুস্পষ্ট, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের পক্ষে, তবে কিছুটা অপ্টিমাইজেশনের জায়গাও রয়েছে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, স্টপ লস অপ্টিমাইজেশন এবং অ্যালগরিদমের প্রবর্তনের মাধ্যমে কৌশলটির কার্যকারিতা আরও বাড়ানো যেতে পারে, যাতে এটি জটিল বাজার পরিবেশে আরও উপযুক্ত হতে পারে। এই কৌশলটি ট্রেডিং সিস্টেম তৈরির জন্য একটি ধারণা সরবরাহ করে যা আরও গবেষণা এবং প্রয়োগের জন্য মূল্যবান।
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Mdemoio
//@version=4
strategy("Madri", shorttitle="Madri", overlay=true)
// Version 1.1
///////////// RSI
RSIlength = input(2,title="A")
RSIoverSold = 45
RSIoverBought = 40
price = close
vrsi = rsi(price, RSIlength)
///////////// Bollinger Bands
BBlength = input(150, minval=1,title="B")
BBmult = 2// input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
buyEntry = crossover(source, BBlower)
sellEntry = crossunder(source, BBupper)
///////////// Colors
//switch1=input(true, title="Enable Bar Color?")
//switch2=input(true, title="Enable Background Color?")
//TrendColor = RSIoverBought and (price[1] > BBupper and price < BBupper) and BBbasis < BBbasis[1] ? red : RSIoverSold and (price[1] < BBlower and price > BBlower) and BBbasis > BBbasis[1] ? green : na
//barcolor(switch1?TrendColor:na)
//bgcolor(switch2?TrendColor:na,transp=50)
///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
if (not na(vrsi))
if (crossover(vrsi, RSIoverSold) and crossover(source, BBlower))
strategy.entry("RSI_BB_L", strategy.long, stop=BBlower, comment="Buy")
else
strategy.cancel(id="RSI_BB_L")
if (crossunder(vrsi, RSIoverBought) and crossunder(source, BBupper))
strategy.entry("RSI_BB_S", strategy.short, stop=BBupper, comment="Sell")
else
strategy.cancel(id="RSI_BB_S")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)