আরুন সূচকের উপর ভিত্তি করে পরিমাণগত কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি কেবলমাত্র অ্যালন সূচক ব্যবহার করে বাজার প্রবণতার দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করে সহজ ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত প্রেরণ করে। এটি অ্যালন সূচকের প্রবণতা ক্যাপচারের ক্ষমতাকে একত্রিত করে, যার লক্ষ্য একটি যান্ত্রিক ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করা যা কেবলমাত্র এই সূচকের বিচারের উপর নির্ভর করে।
কৌশল নীতি
7 দিনের মধ্যে সর্বোচ্চ মূল্য এবং সর্বনিম্ন মূল্যের জন্য কলামগুলি গণনা করুন
সর্বোচ্চ মূল্যের পিলার এবং মোট পিলার সংখ্যার অনুপাত গণনা করুন
সর্বনিম্ন মূল্যের পিলার এবং মোট পিলার সংখ্যার অনুপাত গণনা করুন
যখন উপরের কক্ষপথের মান নিম্ন কক্ষপথের মানের চেয়ে বড় হয় তখন একটি ক্রয় সংকেত তৈরি করা হয়
বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয় যখন বর্তমান কক্ষপথের মান উপরের কক্ষপথের চেয়ে বড় হয়
কৌশল প্যারামিটারে নির্দিষ্ট ইনপুট দিকনির্দেশনা নিয়ন্ত্রণ করুন
নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অর্ডার খোলার
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
সম্পূর্ণরূপে অ্যালন সূচক বিচারের উপর নির্ভর করে খাঁটি সূচক-চালিত ট্রেডিং
সূচক প্যারামিটারগুলি সহজ, সহজে বোঝা যায় এবং অপ্টিমাইজ করা যায়
বিভিন্ন জাতের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নমনীয়ভাবে বিভিন্ন দিক থেকে শূন্যতা নির্ণয় করা
স্বনির্ধারিত সময়সীমা ব্যাক-টেস্টিং বা রিয়েল-টাইম ট্রেডিং
অপারেটিং সিগন্যাল খুব স্পষ্ট, সহজেই বোঝা যায় এবং কার্যকর করা যায়
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
একটি একক সূচক হিসাবে, এটি ভুল সংকেত তৈরি করতে পারে
মার্কেট ট্রেন্ডের মধ্যে উত্থান-পতনের মাত্রা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়
“এটি একটি বড় সমস্যা, কিন্তু আমরা এটি মোকাবেলা করতে পারি না।
বাজারের পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য করতে অক্ষম
কিছু ঝুঁকি আছে প্রত্যাহারের
অপ্টিমাইজেশান দিক
বিভিন্ন জাত এবং চক্রের পরামিতি পরীক্ষা করা
সংকেতের গুণমান উন্নত করতে ফিল্টারিংয়ের শর্ত বাড়ানো
ট্রেন্ড ইন্ডিকেটর সহ বড় ট্রেন্ড নির্ধারণ করুন
প্রবণতা অনুসারে পরিবর্তনশীল আউটপুট ব্যবস্থা তৈরি করা
প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন, একাধিক সূচক সমন্বয় পরীক্ষা করুন
পজিশন বৃদ্ধি এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি অ্যালন সূচকের মাধ্যমে সহজ প্রবণতা নির্ধারণের জন্য ক্রয়-বিক্রয় সংকেত সরবরাহ করে। বিভ্রান্তিকর সংকেত এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এড়ানোর ক্ষেত্রে অপ্টিমাইজেশনের জায়গা রয়েছে। তবে এটির ধারণাটি সহজ এবং পরিষ্কার, এটি পরিমাণগত ব্যবসায়ের প্রাথমিক কৌশল হিসাবে উন্নত হতে পারে। সামগ্রিকভাবে, কৌশলটি কার্যকর এবং আরও পরীক্ষার এবং অপ্টিমাইজেশনের জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2023-08-19 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=2
strategy(title = "Noro's Aroon Strategy v1.0", shorttitle = "Aroon str 1.0", overlay = false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(false, defval = false, title = "Short")
length = input(7, defval = 7, minval = 1, maxval = 1000)
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From Day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To Day")
//Aroon
upper = 200 * (highestbars(high, length+1) + length)/length
lower = 200 * (lowestbars(low, length+1) + length)/length
plot(upper, color=#FF6A00)
plot(lower, color=#0094FF)
//Signals
up = upper > lower
dn = upper < lower
//Trading
if up
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na)
if dn
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na)
if true
strategy.close_all()