উচ্চ এবং নিম্ন চলমান গড়ের উপর ভিত্তি করে পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি সরল চলমান গড় উচ্চতা এবং নিম্ন গড় গণনা করে এবং বর্তমান ক্লোজিং মূল্যের সাথে তুলনা করে কেনা এবং বিক্রি করার সময় নির্ধারণ করে। এটির লক্ষ্য হ’ল প্রবণতার প্রাথমিক সুযোগের জন্য গড়ের ব্রেকিংয়ের সংকেত ধরা।
কৌশল নীতি
একটি সরল মুভিং এভারেজ গণনা করুন যার উচ্চতা 4
একটি সরল মুভিং এভারেজ গণনা করুন যার সর্বনিম্ন দৈর্ঘ্য 4
যখন ক্লোজ-আপ মূল্য উচ্চতম গড় রেখা অতিক্রম করে, তখন অতিরিক্ত প্রবেশ করুন
যখন ক্লোজ-আপ মূল্য নিম্নতম গড়ের সীমা অতিক্রম করে, তখন কভার-ইন করুন
স্থির স্টপ ও স্টপ-অফ কৌশল ব্যবহার করে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
সহজ পরিমাপ এবং সহজে বোঝা যায়
গড় রেখার বিপরীতে দামের সংকেত ধরা
আপনি দ্রুত কিছু শব্দ ফিল্টার করতে পারেন এবং প্রবণতা সনাক্ত করতে পারেন।
ছোট কম্পিউটেশন কৌশল অপারেশন খরচ কমাতে পারে
সহযোগিতা ভিত্তিক কৌশল সম্প্রসারণ
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
যুক্তিসঙ্গত প্যারামিটার সেট করুন এবং সংবেদনশীলতা এড়িয়ে চলুন
বিরাট ব্রেকিংয়ের ঝুঁকি মোকাবেলা করতে অক্ষম
কিছু পরিমাণে ঝড়ের ঝুঁকি রয়েছে
স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্টপ-ড্যাম-স্টপ পজিশনে সামঞ্জস্য করা যাচ্ছে না
প্রবণতার দৈর্ঘ্য নির্ধারণ করা কঠিন
অপ্টিমাইজেশান দিক
সিগন্যালের গুণমানের উপর বিভিন্ন পরামিতিগুলির প্রভাব পরীক্ষা করা
ব্রেকআউটের কার্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্য ফিল্টারিংয়ের শর্ত বাড়ানো
প্রবণতা বিশ্লেষণের সাথে, ফাঁদ এড়ানো
ডায়নামিক স্টপ লস স্টপ কৌশল তৈরি করুন
অপ্টিমাইজ করা ক্ষতি বন্ধক এবং কৌশলগত সাফল্যের হার বৃদ্ধি
বিভিন্ন চক্রের মধ্যে কৌশল পরীক্ষা শক্তিশালি
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সহজ সূচকগুলির মাধ্যমে মূল্যের গতিশীলতা নির্ধারণ করে, মৌলিক প্রবণতা ট্রেডিং ধারণা দেয়। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির সাথে আরও উন্নত, এর ট্রেডিং লজিকটি প্রসারণযোগ্য এবং এটি একটি তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল পরিমাণযুক্ত সিস্টেমে পরিণত হতে পারে। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি সহজেই অনুশীলন করা যায় এবং এটি পরিমাণযুক্ত ব্যবসায়ের প্রবেশের কৌশল হিসাবে উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("HiLo", overlay=true)
// Testing a specific period
testStartYear = input(2017, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(4, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = input(2017, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(5, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(1, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
// A switch to control background coloring of the test period
testPeriodBackground = input(title="Color Background?", type=bool, defval=true)
testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and (time >= testPeriodStart) and (time <= testPeriodStop) ? #00FF00 : na
bgcolor(testPeriodBackgroundColor, transp=97)
testPeriod() =>
time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false
//HiLo Strategy
length = input(4, minval=0)
displace = input(0, minval=0)
highsma = sma(high, length)
lowsma = sma(low, length)
longCondition = close > highsma[displace]
if (longCondition)
strategy.entry("long", true)
shortCondition = close < lowsma[displace]
if (shortCondition)
strategy.entry("short", false)
// Exit seems with a problem. it keeps saying the order's limit (2000) was reached even if I back test it just for a day.
// If the two lines bellow are commented, then it it works. Anyone? Any idea what's wrong?
// strategy.exit("exit", "long", profit=10, loss=5)
// strategy.exit("exit", "short", profit=10, loss=5)