এই কৌশলটি প্রবেশ এবং প্রস্থান নির্ধারণের জন্য বর্তমান বন্ধ মূল্যের তুলনায় উচ্চ এবং নিম্ন পয়েন্টগুলির সহজ চলমান গড় ব্যবহার করে। এটি প্রাথমিক প্রবণতা সুযোগগুলি পেতে চলমান গড় ক্রসওভারের থেকে মূল্য ব্রেকআউট সংকেতগুলি ক্যাপচার করার লক্ষ্যে।
উচ্চমূল্যের ৪ পেরিওডের সাধারণ চলমান গড় হিসাব করুন।
কম দামের চার সময়ের সাধারণ চলমান গড় হিসাব করুন।
যখন বন্ধের দাম উচ্চ পয়েন্ট এসএমএ এর উপরে ভেঙে যায় তখন লম্বা হয়ে যান।
যখন বন্ধের মূল্য নিম্ন স্তরের এসএমএ-র নিচে পড়ে তখন শর্ট করুন।
ফিক্সড স্টপ লস ব্যবহার করুন এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য মুনাফা নিন।
সহজ নির্দেশক ব্যবহার করে, যা সহজেই বোঝা যায় এবং বাস্তবায়ন করা যায়।
সময়মতো এসএমএ ক্রসওভারের দামের ব্রেকআউট সংকেতগুলি ধরা পড়ে।
দ্রুত শব্দ ফিল্টার করতে পারে এবং প্রবণতা সনাক্ত করতে পারে।
হালকা ওজন গণনা কৌশল ওভারহেড হ্রাস করে।
সম্প্রসারণের জন্য বেস কৌশল হিসেবে উপযুক্ত।
অতিরিক্ত সংবেদনশীলতা এড়াতে যুক্তিসঙ্গত পরামিতি প্রয়োজন।
বিশাল পলায়নের ঝুঁকি মোকাবেলা করতে অক্ষম।
ব্যাপ্তি মধ্যে whipsaw ক্ষতির সম্ভাবনা।
স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্টপ এবং সীমা সামঞ্জস্য করতে পারবেন না।
দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা কঠিন।
সিগন্যালের গুণমানের উপর প্রভাবের জন্য বিভিন্ন পরামিতি পরীক্ষা করুন।
ফাটলের কার্যকারিতা যাচাই করার জন্য ফিল্টার যোগ করুন।
ফাঁদ এড়াতে ট্রেন্ড বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত করুন।
গতিশীল স্টপ এবং সীমাবদ্ধতা বিকাশ।
জয়ের হার বাড়ানোর জন্য স্টপগুলি অপ্টিমাইজ করুন।
বিভিন্ন সময়সীমার মধ্যে স্থিতিশীলতা পরীক্ষা করুন।
এই কৌশলটি মূল্যের গতিবেগ পরিমাপ করার জন্য সহজ সূচক ব্যবহার করে এবং একটি মৌলিক প্রবণতা ট্রেডিং কাঠামো সরবরাহ করে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের মতো আরও উন্নতির সাথে, ট্রেডিং লজিকটি একটি শক্তিশালী কোয়ান্টাম সিস্টেমে অত্যন্ত প্রসারিত। সামগ্রিকভাবে কোয়ান্টাম ট্রেডিং শুরু করতে নতুনদের জন্য উপযুক্ত একটি সহজেই ব্যবহারযোগ্য কৌশল।
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("HiLo", overlay=true)
// Testing a specific period
testStartYear = input(2017, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(4, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = input(2017, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(5, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(1, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
// A switch to control background coloring of the test period
testPeriodBackground = input(title="Color Background?", type=bool, defval=true)
testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and (time >= testPeriodStart) and (time <= testPeriodStop) ? #00FF00 : na
bgcolor(testPeriodBackgroundColor, transp=97)
testPeriod() =>
time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false
//HiLo Strategy
length = input(4, minval=0)
displace = input(0, minval=0)
highsma = sma(high, length)
lowsma = sma(low, length)
longCondition = close > highsma[displace]
if (longCondition)
strategy.entry("long", true)
shortCondition = close < lowsma[displace]
if (shortCondition)
strategy.entry("short", false)
// Exit seems with a problem. it keeps saying the order's limit (2000) was reached even if I back test it just for a day.
// If the two lines bellow are commented, then it it works. Anyone? Any idea what's wrong?
// strategy.exit("exit", "long", profit=10, loss=5)
// strategy.exit("exit", "short", profit=10, loss=5)