ভরবেগ ভাঙন চলমান গড় কৌশল

Common strategy

Created: 2023-09-19 16:33:13

Last modified: 3 years ago

Copy: 3

ChaoZhang

1802

Followers

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি মুভিং এভারেজ ও মোমেন্টাম ইন্ডিকেটরের সংমিশ্রণের উপর ভিত্তি করে তৈরি, যা একটি ট্রেন্ড ফোলোয়িং কৌশল। এটি নির্দিষ্ট সময়কালের মুভিং এভারেজ গণনা করে বাজারের ট্রেন্ডের দিক নির্ণয় করে। যখন দাম মুভিং এভারেজকে ভেদ করে, তখন ট্রেন্ডের পরিবর্তন হয়েছে বলে ধরা হয় এবং লেনদেন করা যায়। একই সাথে, এটি নির্দিষ্ট সময়কালের ক্রমাগত বৃদ্ধি বা হ্রাসের দিনগুলিকে নিশ্চিতকরণ সংকেত হিসেবে ব্যবহার করে, যাতে মিথ্যা ভেদনের কারণে প্রতারিত না হওয়া যায়।

কৌশলের মূলনীতি

কৌশলটি মূলত দুটি সূচকের উপর ভিত্তি করে:

সরল মুভিং এভারেজ (SMA): নির্দিষ্ট সময়কালের ক্লোজিং মূল্যের গড় গণনা করে মোটামুটি ট্রেন্ডের দিক নির্ণয় করে।
ক্রমাগত বৃদ্ধি/হ্রাসের দিন: মূল্য ক্রমাগত বৃদ্ধি বা হ্রাস অবস্থায় থাকা দিনের সংখ্যা গণনা করে, যা ট্রেন্ড পরিবর্তনের নিশ্চিতকরণ সংকেত হিসেবে কাজ করে।

বিশেষভাবে, কৌশলটি প্রথমে 520 দিনের SMA গণনা করে, যা মোটামুটি ট্রেন্ডের দিক নির্দেশ করে। যদি দাম বেড়ে SMA ভেদ করে, তাহলে বৃদ্ধির দিন গণনা শুরু হয়; যদি দাম কমে SMA ভেদ করে, তাহলে হ্রাসের দিন গণনা শুরু হয়। যখন বৃদ্ধি বা হ্রাসের দিন 27 পৌঁছায়, তখন সংশ্লিষ্ট দিকে লেনদেন করা হয়।

উদাহরণস্বরূপ, যদি দাম বেড়ে SMA ভেদ করে এবং ক্রমাগত 27 দিন বৃদ্ধি পায়, তাহলে লং (কেনা) লেনদেন করা হয়; যদি দাম কমে SMA ভেদ করে এবং ক্রমাগত 27 দিন হ্রাস পায়, তাহলে শর্ট (বিক্রি) লেনদেন করা হয়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটি মুভিং এভারেজ ও মোমেন্টাম সূচক একত্রিত করে কার্যকরভাবে ট্রেন্ড অনুসরণ করতে পারে এবং স্বল্পমেয়াদী বাজারের গোলমাল থেকে রক্ষা পায়। এর প্রধান সুবিধাগুলো হলো:

দীর্ঘমেয়াদী SMA ব্যবহার করে বড় ট্রেন্ড নির্ণয় করা স্বল্পমেয়াদী ওঠানামার শব্দ কার্যকরভাবে ফিল্টার করতে পারে।
ক্রমাগত বৃদ্ধি/হ্রাসের দিনের নিশ্চিতকরণ সংকেত যোগ করায় স্বল্পমেয়াদী মিথ্যা ভেদন এড়ানো যায় এবং অপ্রয়োজনীয় লেনদেন কমে।
শুধুমাত্র ট্রেন্ড পরিবর্তনের সময় লেনদেন করায় ট্রেন্ডের দিক ও শক্তি সর্বোচ্চভাবে ধরা সম্ভব।
নিয়মগুলি পরিষ্কার ও বাস্তবায়ন সহজ, জটিল প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন নেই, সাধারণ বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছে:

দীর্ঘমেয়াদী ষাঁড়ের বাজারে (bull market) প্রাথমিক প্রবেশের সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে।
অস্থির বাজারে (ranging market) ঘন ঘন মিথ্যা ভেদনের কারণে অতিরিক্ত অকার্যকর লেনদেন হতে পারে।
SMA প্যারামিটার ঠিকমতো সেট না করলে কৌশলটি ট্রেন্ড পরিবর্তনে ধীর প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারে।
perfusion প্যারামিটার ঠিকমতো সেট না করলে লেনদেন সংকেত অত্যধিক ঘন বা বিরল হতে পারে।

অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা

নিম্নলিখিত দিকগুলো থেকে কৌশলটি আরও অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে:

একাধিক সময় ফ্রেমের SMA যোগ করুন এবং বহু-সময়কালের যাচাই করুন, একক সময়ের সীমাবদ্ধতা এড়াতে।
অন্যান্য ট্রেন্ড সূচক যেমন MACD ইত্যাদি যোগ করে সমন্বিত সিদ্ধান্ত নিন, নির্ভুলতা বাড়াতে।
perfusion প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করে একটি ভারসাম্য বিন্দু খুঁজুন, অত্যধিক ঘন বা বিরল লেনদেন সংকেত এড়াতে।
পৃথক লেনদেনের ক্ষতি নিয়ন্ত্রণে স্টপ লস কৌশল যুক্ত করুন।
ভলিউম সূচক যুক্ত করুন, ভলিউম ডাইভারজেন্সের ঝুঁকি এড়াতে।

উপসংহার

সামগ্রিকভাবে এই কৌশলটি একটি সহজ ও ব্যবহারিক ট্রেন্ড ফোলোয়িং কৌশল। এটি দীর্ঘমেয়াদী SMA ব্যবহার করে বড় ট্রেন্ড নির্ণয় করে এবং perfusion দ্বারা ট্রেন্ড পরিবর্তনের সংকেত নিশ্চিত করে, যা কার্যকরভাবে ট্রেন্ড অনুসরণ করতে পারে এবং গোলমাল থেকে রক্ষা পায়। কিছু অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে এটি একটি নির্ভরযোগ্য ট্রেন্ড কৌশল হয়ে উঠতে পারে। তবে নির্দিষ্ট বাজার পরিস্থিতিতে এর সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি কিছু লেনদেন অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত, যা একটি সম্মিলিত কৌশলের অংশ হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

Source

Pine

/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/


strategy(title="Mbit Moving Average",overlay=true)

length = input(520)

Strategy parameters