মোমেন্টাম ব্রেকআউট মুভিং এভারেজ কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি চলমান গড় এবং গতিশীলতার সূচকগুলির সংমিশ্রণের উপর ভিত্তি করে এবং এটি একটি প্রবণতা-অনুসরণ কৌশল। এটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চলমান গড় গণনা করে বাজারের প্রবণতার দিক নির্ধারণ করে। যখন দামগুলি চলমান গড়কে ভেঙে দেয়, তখন ট্রেডিংয়ের জন্য একটি প্রবণতা রয়েছে বলে মনে করা হয়। একই সাথে, এটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ক্রমাগত উত্থান বা পতনের দিনগুলিকে নিশ্চিতকরণ সংকেত হিসাবে প্রবর্তন করে, যাতে ভুয়া ব্রেকিংয়ের প্রতারণা এড়ানো যায়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত দুটি সূচকের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছেঃ
সরল চলমান গড় ((SMA): একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমাপ্তির মূল্যের গড় গণনা করে, প্রবণতার দিকটি মূল্যায়ন করে।
ক্রমাগত উত্থান / পতনের দিন সংখ্যাঃ পরিসংখ্যানগত মূল্যের ক্রমাগত উত্থান বা পতনের দিন সংখ্যা, যা প্রবণতা পরিবর্তনের একটি নিশ্চিতকরণ সংকেত হিসাবে কাজ করে।
বিশেষত, কৌশলটি প্রথমে 520 দিনের দৈর্ঘ্যের এসএমএ গণনা করে, যা প্রবণতার দিকনির্দেশের প্রতিনিধিত্ব করে। যদি দাম বৃদ্ধি এসএমএ ভেঙে যায়, তবে বৃদ্ধি দিনগুলি পরিসংখ্যান শুরু করে; যদি দাম হ্রাস এসএমএ ভেঙে যায়, তবে হ্রাস দিনগুলি পরিসংখ্যান শুরু করে। যখন বৃদ্ধি বা হ্রাসের দিনগুলি 27 দিন পৌঁছে যায়, তখন সংশ্লিষ্ট দিকের ট্রেডিং করা হয়।
উদাহরণস্বরূপ, যদি দাম বৃদ্ধি এসএমএ ভেঙে এবং 27 দিনের জন্য বৃদ্ধি পায় তবে একটি মাল্টি-ট্রেডিং করা হয়; যদি দাম হ্রাস এসএমএ ভেঙে এবং 27 দিনের জন্য হ্রাস পায় তবে একটি ডাইরেক্ট ট্রেডিং করা হয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
মুভিং এভারেজ এবং ডায়নামিক ইন্ডিকেটরের সাথে মিলিত এই কৌশলটি কার্যকরভাবে প্রবণতা অনুসরণ করতে পারে এবং স্বল্পমেয়াদী বাজারের শব্দ দ্বারা বিরক্ত হওয়া এড়াতে পারে। এর প্রধান সুবিধাগুলি হলঃ
দীর্ঘমেয়াদী এসএমএ ব্যবহার করে বড় প্রবণতা নির্ণয় করা যায়, যা স্বল্পমেয়াদী ওঠানামা থেকে কার্যকরভাবে শব্দ মুছে ফেলতে পারে।
ক্রমাগত বৃদ্ধি/হ্রাসের দিন সংখ্যা নিশ্চিতকরণ সংকেত যোগ করুন, যা স্বল্পমেয়াদী জাল ব্রেকডাউন দ্বারা প্রতারিত হওয়া এড়াতে এবং অপ্রয়োজনীয় লেনদেন হ্রাস করতে পারে।
ট্রেডিং শুধুমাত্র যখন ট্রেন্ডের পাল্টা হয় তখনই করা হয়, যাতে ট্রেন্ডের দিক এবং শক্তি সর্বাধিকভাবে ধরা যায়।
নিয়মগুলি পরিষ্কার এবং সহজেই প্রয়োগ করা যায়, জটিল প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন হয় না, সাধারণ বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
দীর্ঘমেয়াদী ট্রেন্ডিং বাজারগুলির মধ্যে, আপনি প্রাথমিকভাবে প্রবেশের সুযোগ মিস করতে পারেন।
এই ধরনের পরিস্থিতিতে, প্রায়শই ভুয়া ব্রেকডাউন প্রতারণার শিকার হয়ে অনেকগুলি অবৈধ লেনদেন হয়।
এসএমএ প্যারামিটার সেট না করা হলে, কৌশলটি প্রবণতা পরিবর্তনের প্রতি প্রতিক্রিয়াশীল হতে পারে।
perfusion প্যারামিটারটি অযথা সেট করা হয়েছে, যার ফলে ট্রেডিং সিগন্যাল খুব ঘন ঘন বা খুব কম দেখা যায়।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি আরও উন্নত করা যেতে পারে নিম্নলিখিত উপায়েঃ
মাল্টি-টাইম সাইকেল এসএমএ যুক্ত করুন, মাল্টি-সাইকেল যাচাইকরণ করুন, একক চক্রের সীমাবদ্ধতা এড়িয়ে চলুন।
অন্যান্য প্রবণতা সূচক যেমন MACD যোগ করুন, সমন্বিত বিচার করুন, সঠিকতা বাড়ান।
পারফিউশন প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন এবং ভারসাম্য খুঁজে বের করুন। ট্রেডিং সিগন্যালগুলি খুব ঘন ঘন বা বিরল হওয়া এড়িয়ে চলুন।
একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস কৌশল যুক্ত করুন।
কোয়ান্টাম এফেক্টের ঝুঁকি এড়ানোর জন্য কোয়ান্টাম এফেক্টের সংমিশ্রণ।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে একটি সহজ এবং ব্যবহারিক প্রবণতা অনুসরণ কৌশল। এটি দীর্ঘমেয়াদী এসএমএ দ্বারা বড় প্রবণতা বিচার করে এবং প্রবণতা পাল্টানোর সংকেতকে পারফিউশন দ্বারা নিশ্চিত করে, যা কার্যকরভাবে প্রবণতা অনুসরণ করতে পারে এবং গোলমালের দ্বারা প্রতারিত হওয়া এড়াতে পারে। নির্দিষ্ট অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, এটি একটি নির্ভরযোগ্য প্রবণতা কৌশল হতে পারে। তবে নির্দিষ্ট বাজারের পরিস্থিতিতে সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি একটি সমন্বয় কৌশল হিসাবে ব্যবহার করার জন্য কিছু ট্রেডিং অভিজ্ঞতা থাকা বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
strategy(title="Mbit Moving Average",overlay=true)
length = input(520)
confirmBars = input(27)
price = close
ma = ta.sma(price, length)
bcond = price > ma
bcount = bcond ? nz(bcount[1]) + 1 : 0
scond = price < ma
scount = scond ? nz(scount[1]) + 1 : 0
long = scount == confirmBars
short = bcount == confirmBars
//Strategy
strategy.entry("long", strategy.long, when=long)
strategy.entry("short",strategy.short, when=short)