ডিট্রেন্ডেড সিন্থেটিক দামের উপর ভিত্তি করে ডাবল মুভিং এভারেজ ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি বিপরীত প্রবণতা সিন্থেটিক মূল্য (ডিএসপি) উপর ভিত্তি করে। ডিএসপি হল একটি ফাংশন যা বাস্তব মূল্যের আধিপত্য চক্রের সাথে সমন্বয় করে এবং 1⁄4 চক্রের ইএমএ বিয়োগ 1⁄2 চক্রের ইএমএ দ্বারা গণনা করা হয়। যখন ডিএসপি ট্রেনে উঠে যায় বা নীচে পড়ে তখন একতরফা লেনদেন করা হয়।
কৌশল নীতি
দাম গণনা করা হয় ১/২ চক্রের এইচএল গড় x এইচএল২।
দৈর্ঘ্য প্যারামিটার অনুযায়ী xHL2 এর 1⁄4 চক্র EMA ((xEMA1) এবং 1⁄2 চক্র EMA ((xEMA2) ।
xEMA1 কে xEMA2 থেকে বিয়োগ করে প্রবণতা সমন্বিত মূল্য DSP গণনা করুন।
DSP-এর উপর ট্র্যাকের উপরে এবং নীচে যাওয়ার সময় অতিরিক্ত এবং নীচে ট্র্যাকের নীচে খালি করার জন্য আপ-ডাউন-ট্র্যাক প্যারামিটার সেট করুন।
রিভার্স প্যারামিটার স্যুইচিং এর সাহায্যে একাধিক ফাঁকা দিকনির্দেশনা করা যায়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
ডিএসপি মূল্যের প্রধান চক্রকে ধরতে পারে এবং দ্বিতীয় চক্রের দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া এড়াতে পারে।
ডাবল ইএমএ ডিজাইন কার্যকরভাবে আধিপত্য চক্র পরিবর্তন ট্র্যাক করতে পারে।
ট্রেনের উপরে ও নিচে চলাচল সহজ, ফলে অতিরিক্ত লেনদেন এড়ানো যায়।
বিভিন্ন বাজার পরিবেশের সাথে খালি করার জন্য সহজেই একাধিক দিক পরিবর্তন করা যায়।
এটি ব্যবহার করা সহজ, কোন জটিল প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন নেই।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকিগুলো হলঃ
ডিএসপি চক্রটি ভুলভাবে সেট করা হয়েছে, সম্ভবত এটি একটি প্রধান চক্র মিস করেছে।
ট্র্যাকের উঁচু-নিচু প্রস্থের জন্য অপ্টিমাইজেশন প্রয়োজন, অন্যথায় এটি খুব ঘন ঘন লেনদেন হতে পারে।
স্থির চক্রের নকশা, তীব্র পরিবর্তনশীল বাজারের জন্য দুর্বল অভিযোজনযোগ্যতা।
ডিএসপি-ভিত্তিক লেনদেনের ফলে বাজারের ঘূর্ণিঝড়ের ফলে ক্রস-মিথ্যা হতে পারে।
কন্ট্রোল পয়েন্ট ছাড়াই, বিপুল ক্ষতির ঝুঁকি রয়েছে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিক থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
অনুকূলিতকরণ প্যারামিটার, সর্বোত্তম চক্র প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজুন
অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে গতিশীল আপ এবং ডাউন রেল সেটিং যুক্ত করুন।
প্রবণতা এবং ওঠানামা পরিমাপের সাথে মিলিত, ফিল্টারিং, মিথ্যা সংকেত কমাতে।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য মোবাইল স্টপ বা ট্র্যাকিং স্টপ যুক্ত করুন।
বিভিন্ন জাতের প্যারামিটার সমন্বয় করা এবং সার্বজনীনতা মূল্যায়ন করা।
মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম যুক্ত করুন, ডিএসপি চক্রের স্বনির্ধারণ অপ্টিমাইজেশান অর্জন করুন।
সারসংক্ষেপ
সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি একটি খুব সহজ এবং কার্যকরী দ্বিপাক্ষিক ট্রেডিং কৌশল। এটি যুক্তিসঙ্গত পর্যায় বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, ডিএসপি দ্বারা কার্যকরভাবে পরিচালিত চক্রের ট্র্যাকিং। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, স্টপ লস প্রক্রিয়া, ফিল্টারিং শর্ত ইত্যাদির উন্নতি, এটি একটি নির্ভরযোগ্য পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল হতে পারে।
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-13 02:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 20/03/2017
// Detrended Synthetic Price is a function that is in phase with the
// dominant cycle of real price data. This DSP is computed by subtracting
// a half-cycle exponential moving average (EMA) from the quarter cycle
// exponential moving average.
// See "MESA and Trading Market Cycles" by John Ehlers pages 64 - 70.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="D_DSP (Detrended Synthetic Price)", shorttitle="D_DSP")
Length = input(14, minval=1)
SellBand = input(25)
BuyBand = input(-25)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=blue, linestyle=line)
hline(SellBand, color=red, linestyle=line)
hline(BuyBand, color=green, linestyle=line)
xHL2 = hl2
xEMA1 = ema(xHL2, Length)
xEMA2 = ema(xHL2, 2 * Length)
xEMA1_EMA2 = xEMA1 - xEMA2
pos = iff(xEMA1_EMA2 > SellBand, 1,
iff(xEMA1_EMA2 < BuyBand, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xEMA1_EMA2, color=blue, title="D_DSP")