ডাবল EMA স্প্যান ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
ডাবল ইএমএ স্প্রেড ট্রেডিং কৌশল একটি ট্রেন্ড ফলোিং কৌশল যা বাজারের প্রবণতা নির্ধারণ করে এবং ট্রেড করার জন্য দুটি পৃথক মেয়াদের ইএমএর স্প্রেডের অনুপাত গণনা করে। এই কৌশলটি সহজ এবং সরাসরি, মধ্যম-লং লাইন প্রবণতা কার্যকরভাবে অনুসরণ করতে সক্ষম, যা মধ্যম-লং লাইন প্রবণতা ব্যবসায়ীদের জন্য উপযুক্ত।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত দুটি ইএমএর সংখ্যাগত আকার এবং তাদের মধ্যে ব্যবধানের উপর ভিত্তি করে ট্রেন্ডের দিক নির্ধারণ করে। কৌশলটি প্রথমে একটি স্বল্পমেয়াদী ইএমএ এবং একটি দীর্ঘমেয়াদী ইএমএ গণনা করে, 13 টি চক্র এবং 26 টি চক্রের ইএমএ এর আদর্শ কনফিগারেশন। তারপরে দুটি ইএমএর মধ্যে ব্যবধানের শতাংশ গণনা করা হয়, যদি স্বল্পমেয়াদী ইএমএ দীর্ঘমেয়াদী ইএমএর চেয়ে বেশি হয় এবং ব্যবধানটি সেট থ্রেশহোল্ডের চেয়ে বড় হয় (যেমন 5%) তবে এটি ট্রেন্ড আপ হিসাবে বিচার করা হয় এবং একাধিক লেনদেন করা হয়; যদি স্বল্পমেয়াদী ইএমএ দীর্ঘমেয়াদী ইএমএর চেয়ে কম হয় এবং ব্যবধানটি সেট থ্রেশহোল্ডের চেয়ে বড় হয় তবে এটি ট্রেন্ড ডাউন হিসাবে বিচার করা হয় এবং খালি লেনদেন করা হয়।
এই কৌশলটির মূল যুক্তি হলঃ
- স্বল্পমেয়াদী ইএমএ এবং দীর্ঘমেয়াদী ইএমএ
- একটি স্বল্পমেয়াদী EMA একটি দীর্ঘমেয়াদী EMA এর চেয়ে বেশি বা কম কিনা তা নির্ধারণ করা
- দুইটি EMA-এর মধ্যকার ব্যবধানের শতাংশ সেট থ্রেশহোল্ডের চেয়ে বেশি কিনা তা গণনা করুন
- প্রবণতা অনুসারে সিদ্ধান্ত নিন, কম বা বেশি করুন
- দাম পুনরায় পতন বা স্বল্পমেয়াদী ইএমএ-র সমতলতা অতিক্রম করে
এই নকশার মাধ্যমে, মধ্যম এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা কার্যকরভাবে অনুসরণ করা যায় এবং প্রবণতা পরিবর্তনের সময়মত দিক পরিবর্তন করা যায়। একই সাথে, স্প্যানড থ্রেশহোল্ডের সেটিংটি অ-সমালোচনামূলক সময়ের জন্য অপ্রয়োজনীয় লেনদেনের কারণগুলি এড়াতে পারে।
কৌশলগত সুবিধা
- এই কৌশলটি সরাসরি কার্যকর এবং দীর্ঘ ও মাঝারি লাইন ট্রেন্ড ট্র্যাকিংয়ের জন্য উপযুক্ত।
- ইএমএ ব্যবহার করে স্বল্পমেয়াদী বাজারের শব্দ দূর করতে সাহায্য করুন
- কনফিগারযোগ্য ইএমএ চক্র এবং স্প্যান থ্রেশহোল্ড, দৃঢ়ভাবে অভিযোজিত
- স্প্যানডিং ব্যবহার করে ট্রেডিং নিশ্চিত করুন যখন ট্রেন্ডটি স্পষ্ট হয়
- স্বল্পমেয়াদী ইএমএ অতিক্রম করার সাথে সাথে নিয়ন্ত্রণযোগ্য ঝুঁকি
কৌশলগত ঝুঁকি ও প্রতিকার
- ট্রেন্ডের বিপরীতমুখী হওয়ার আগে বেরিয়ে আসতে না পারলে, বড় ধরনের প্রত্যাহারের মুখোমুখি হতে হবে
- ঝড়ের মধ্যে বন্দী হওয়া সহজ
- ইএমএ চক্র এবং স্প্যান থ্রেশহোল্ডগুলি নির্দিষ্ট জাতের জন্য যুক্তিসঙ্গতভাবে কনফিগার করা দরকার
নিম্নলিখিত উপায়ে ঝুঁকি কমাতে পারেনঃ
- ট্রেন্ড রিভার্স সিগন্যালের সাথে অন্যান্য সূচক যুক্ত করে, অগ্রিম পজিশনিং
- ট্রেন্ড ফিল্টারিংয়ের জন্য শর্তাদি বাড়ানো এবং অস্থিরতা এড়ানো
- প্রজাতির জন্য উপযুক্ত EMA চক্র এবং স্প্যান থ্রেশহোল্ড নির্বাচন করে প্যারামিটার কনফিগারেশন অপ্টিমাইজ করুন
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশানঃ EMA চক্রের প্যারামিটার এবং স্প্যানডিং থ্রেশহোল্ডগুলিকে অপ্টিমাইজ করার জন্য রিটার্নিংয়ের মাধ্যমে প্যারামিটারগুলির সর্বোত্তম সংমিশ্রণটি সন্ধান করুন
প্রবণতা ফিল্টারিংঃ প্রবণতা নির্ধারণের জন্য অন্যান্য সূচক যেমন MACD, ব্রিনস এবং আরও অনেক কিছু যুক্ত করুন, যাতে অস্থিরতার কয়েদাগুলি এড়ানো যায়
স্টপ লস স্ট্র্যাটেজিঃ একক লোকসান নিয়ন্ত্রণের জন্য চলমান স্টপ বা টাইম স্টপ স্থাপন করা
মুনাফা ফেরত দেওয়াঃ মুনাফার একটি অংশ সেট করার পরে মুনাফার একটি অংশ লক করার জন্য স্টপ পয়েন্টটি সরান
কোয়ান্টাম অপ্টিমাইজেশানঃ মেশিন লার্নিং এবং অন্যান্য পদ্ধতি ব্যবহার করে প্যারামিটারগুলি এবং ফিল্টারিংয়ের শর্তগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপ্টিমাইজ করা, কৌশলটির কোয়ান্টাম অপ্টিমাইজেশন করা
সমন্বয় অপ্টিমাইজেশানঃ এই কৌশলটি অন্যান্য অপ্রাসঙ্গিক কৌশলগুলির সাথে সমন্বয় করে, যা প্রত্যাহার হ্রাস করে এবং স্থিতিশীলতা বাড়ায়
প্যারামিটার, ফিল্টার শর্ত, স্টপ লস, লাভের রিটার্ন ইত্যাদির মতো একাধিক দিকের অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে কৌশলটি আরও স্থিতিশীল, আরও বাজার পরিস্থিতিতে অভিযোজিত, আরও বৈজ্ঞানিক এবং কার্যকর করা যেতে পারে। পরিমাণগত এবং সমন্বয় অপ্টিমাইজেশন কৌশলটির কার্যকারিতা ব্যাপকভাবে বাড়িয়ে তুলতে পারে।
সারসংক্ষেপ
ডাবল ইএমএ স্প্যানডিং কৌশলটি একটি সহজ, সরাসরি, প্রবণতা অনুসরণের জন্য উপযুক্ত কৌশল। এটি কেবলমাত্র দুটি ইএমএ প্রয়োজন যা প্রবণতার দিকনির্দেশের জন্য উপযুক্ত, যা মাঝারি-দীর্ঘ লাইনের অবস্থানের জন্য উপযুক্ত। এটি প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, প্রবণতা ফিল্টারিং, স্টপ লস কৌশল ইত্যাদির মাধ্যমে কৌশলটিকে আরও স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য করার জন্য বিভিন্ন উপায়ে উন্নতি করা যেতে পারে। এই কৌশলটি বাস্তবায়ন করা সহজ এবং পরিমাণে অপ্টিমাইজ করাও সহজ। এটি একটি প্রস্তাবিত প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল।
/*backtest
start: 2023-08-19 00:00:00
end: 2023-08-23 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("2-EMA Strategy", overlay=true, initial_capital=100, currency="USD", default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)
diffMinimum = input(0.95, step=0.01)
small_ema = input(13, title="Small EMA")
long_ema = input(26, title="Long EMA")
ema1 = ema(close, small_ema)
ema2 = ema(close, long_ema)
orderCondition = ema1 > ema2?((ema1/ema2)*100)-100 > diffMinimum:((ema2/ema1)*100)-100 > diffMinimum
longCondition = close > ema1 and ema1 > ema2
if (longCondition and orderCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = close < ema1 and ema1 < ema2
if (shortCondition and orderCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.close("Short", when=close > ema1)
strategy.close("Long", when=close < ema1)
plot(ema(close, small_ema), title="EMA 1", color=green, transp=0, linewidth=2)
plot(ema(close, long_ema), title="EMA 2", color=orange, transp=0, linewidth=2)