এই কৌশলটি শর্টস এবং লংসের জন্য ওভারকুপ এবং ওভারসোল্ড স্তর নির্ধারণের জন্য আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই) সূচক ব্যবহার করে। এটি একটি সাধারণ আরএসআই বিপরীত ট্রেডিং কৌশল। কৌশলটি বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, স্টপ লস ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করে।
মূল যুক্তির মধ্যে রয়েছেঃ
আরএসআই সূচকটি 70 এর উপরে ওভারবয়ড এবং 30 এর নীচে ওভারসোল্ড দেখায়। কৌশলটি পূর্বনির্ধারিত সীমাগুলির বিরুদ্ধে আরএসআই মানের উপর ভিত্তি করে দীর্ঘ / সংক্ষিপ্ত এন্ট্রিগুলি নির্ধারণের জন্য এই ক্লাসিক লজিকটি ব্যবহার করে। কাস্টমাইজযোগ্য পরামিতিগুলি বাজারের অভিযোজন জন্য সীমা, স্টপ লস ইত্যাদি অপ্টিমাইজ করার অনুমতি দেয়।
হ্রাসঃ
কৌশলটি নিম্নলিখিতগুলির মাধ্যমে উন্নত করা যেতে পারেঃ
অটো আরএসআই স্তরের অপ্টিমাইজেশনের জন্য মেশিন লার্নিং
ভুয়া ব্রেকআউট এড়ানোর জন্য ভলিউম নিশ্চিতকরণ
মাল্টি ফ্যাক্টর নিশ্চিতকরণের জন্য চলমান গড়ের মতো অতিরিক্ত কারণ
বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে অভিযোজিত স্টপ
তহবিলের প্রবাহ/প্রবাহের পরিমাপের জন্য ভলিউম বিশ্লেষণ
পোর্টফোলিও ড্রড-অন হ্রাস করার জন্য অ-সংযুক্ত কৌশলগুলির সাথে সংযুক্ত করা
এটি একটি সহজ এবং ব্যবহারিক গড় বিপরীতমুখী কৌশল যা ওভারবয় / ওভারসোল্ড সনাক্তকরণের জন্য আরএসআই ব্যবহার করে। কাস্টমাইজযোগ্য পরামিতিগুলি পরিবর্তিত বাজারে অভিযোজন করার অনুমতি দেয়। অভিযোজনশীল স্টপ, মাল্টি-ফ্যাক্টর নিশ্চিতকরণ এবং পরামিতি অপ্টিমাইজেশনের মতো উন্নতি কৌশলটিকে আরও শক্তিশালী করতে পারে।
/*backtest
start: 2023-08-19 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("4All V3", shorttitle="Strategy", overlay=true)
/////////////// Component Code Start ///////////////
testStartYear = input(2011, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(8, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = input(2018, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(9, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(29, "Backtest Stop Day")
// testStopDay = testStartDay + 1
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
// A switch to control background coloring of the test period
testPeriodBackground = input(title="Color Background?", type=bool, defval=true)
testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and (time >= testPeriodStart) and (time <= testPeriodStop) ? #00FF00 : na
bgcolor(testPeriodBackgroundColor, transp=97)
testPeriod() => true
/////////////// Component Code Stop ///////////////
src = close
len = input(4, minval=1, title="Length")
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
rsin = input(5)
sn = 100 - rsin
ln = 0 + rsin
/////////////// STRATEGY ///////////////
ts = input(99999, "Trailing Stop") / 10000
tp = input(15, "Take Profit") / 10000
sl = input(23, "Stop Loss") / 10000
pyr = input(1, "Pyramiding")
short = crossover(rsi, sn)
long = crossunder(rsi, ln)
totalLongs = 0
totalLongs := nz(totalLongs[1])
totalShorts = 0
totalShorts := nz(totalShorts[1])
totalLongsPrice = 0
totalLongsPrice := nz(totalLongsPrice[1])
totalShortsPrice = 0
totalShortsPrice := nz(totalShortsPrice[1])
sectionLongs = 0
sectionLongs := nz(sectionLongs[1])
sectionShorts = 0
sectionShorts := nz(sectionShorts[1])
if long
sectionLongs := sectionLongs + 1
sectionShorts := 0
if short
sectionLongs := 0
sectionShorts := sectionShorts + 1
longCondition = long and sectionLongs >= pyr
shortCondition = short and sectionShorts >= pyr
last_long = na
last_short = na
last_long := longCondition ? time : nz(last_long[1])
last_short := shortCondition ? time : nz(last_short[1])
long_signal = crossover(last_long, last_short)
short_signal = crossover(last_short, last_long)
last_open_long_signal = na
last_open_short_signal = na
last_open_long_signal := long_signal ? open : nz(last_open_long_signal[1])
last_open_short_signal := short_signal ? open : nz(last_open_short_signal[1])
last_long_signal = na
last_short_signal = na
last_long_signal := long_signal ? time : nz(last_long_signal[1])
last_short_signal := short_signal ? time : nz(last_short_signal[1])
in_long_signal = last_long_signal > last_short_signal
in_short_signal = last_short_signal > last_long_signal
last_high = na
last_low = na
last_high := not in_long_signal ? na : in_long_signal and (na(last_high[1]) or high > nz(last_high[1])) ? high : nz(last_high[1])
last_low := not in_short_signal ? na : in_short_signal and (na(last_low[1]) or low < nz(last_low[1])) ? low : nz(last_low[1])
long_ts = not na(last_high) and high <= (last_high - ts) //and high >= last_open_long_signal
short_ts = not na(last_low) and low >= (last_low + ts) //and low <= last_open_short_signal
long_tp = high >= (last_open_long_signal + tp)
short_tp = low <= (last_open_short_signal - tp)
long_sl = low <= (last_open_long_signal - sl)
short_sl = high >= (last_open_short_signal + sl)
leverage = input(1, "Leverage")
long_call = last_open_long_signal - (0.8 + 0.2 * (1/leverage)) / leverage * last_open_long_signal
short_call = last_open_short_signal + (0.78 + 0.2 * (1/leverage)) / leverage * last_open_short_signal
long_call_signal = low <= long_call
short_call_signal = high >= short_call
if testPeriod()
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
strategy.close("Long", when=long_call_signal)
strategy.close("Short", when=short_call_signal)
strategy.close("Long", when=long_tp)
strategy.close("Short", when=short_tp)
strategy.close("Long", when=long_sl)
strategy.close("Short", when=short_sl)
strategy.close("Long", when=long_ts)
strategy.close("Short", when=short_ts)