মুভিং এভারেজ কনভার্সন-ডাইভারজেন্স ইন্ডিকেটর ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি গড় লাইন রূপান্তর-বিচ্ছিন্নতা সূচক ((সিএমও) এর উপর ভিত্তি করে লেনদেনের বিচার করে। সিএমও পরম মানটি দামের বিচ্ছিন্নতার মাত্রা প্রতিনিধিত্ব করে, কৌশলটি সিএমওর তিনটি চক্রের পরম মানের গড় মান দ্বারা ওভার-বিক্রয় ওভার-বিক্রয় নির্ধারণ করে, যা একটি সাধারণ ঝড়ের সূচক ট্রেডিং কৌশল।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত নিম্নলিখিত ধারণাগুলি অনুসরণ করেঃ
- সিএমও সূচকের তিনটি ভিন্ন পিরিয়ডের পরম মান গণনা করুন
- তিন-চক্রের সিএমও সূচকের পরম মানের গড়
- যখন গড় মান উপরের প্রান্তিকের চেয়ে বেশি হয় তখন স্বল্পমূল্যকে স্বল্পমূল্য বলা হয়
- যখন গড় নিম্ন প্রান্তিকের নীচে থাকে, তখন বেশি দেখুন, বেশি করুন
- সিএমও সূচক স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরার পরই স্থগিত
সিএমও সূচকটি দামের পরিবর্তনের গতিশীলতাকে প্রতিফলিত করে। এর পরম মানের আকারটি দামের বিস্তারকে বোঝায় এবং একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশি হলে এটি ওভারব্রিজ ওভারসোল অঞ্চলে প্রবেশ করে। এই কৌশলটি সিএমওর এই বৈশিষ্ট্যটি ব্যবহার করে, ওভারব্রিজ ওভারসোল পরিস্থিতি বিচার করার জন্য মাল্টি-চক্রের গড় গ্রহণ করে।
কৌশলগত সুবিধা
- সিএমও সূচক ব্যবহার করে ওভারবয় ওভারসেলিং অঞ্চলগুলি নির্ণয় করুন
- ত্রৈমাসিক গড় একটি মসৃণ কার্ভ তৈরি করে, ভুল সংকেত এড়ানো যায়
- সিএমও তত্ত্ব অনুসারে, অতিরিক্ত ক্রয়-বিক্রয় করার জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি রয়েছে
- কাস্টমাইজযোগ্য প্যারামিটার থ্রেশহোল্ড, বাজারের পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে
- সহজেই বাস্তবায়িত বিপরীতমুখী কৌশল
কৌশলগত ঝুঁকি ও প্রতিক্রিয়া
- সিএমও সূচক ভুল সংকেত দিতে পারে
- প্যারামিটার থ্রেশহোল্ডের জন্য ক্রমাগত পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন
- প্রবণতার অধীনে অতিরিক্ত ক্রয়-বিক্রয় ক্ষতির কারণ হতে পারে
প্রতিকারঃ
- ট্রেন্ডিং ইন্ডিকেটর ব্যবহার করে বিপরীত ট্রেডিং এড়িয়ে চলুন
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন, সূচকের সংবেদনশীলতা বাড়ান
- একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য মোবাইল স্টপ ব্যবহার করুন
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত মাত্রাগুলি থেকে প্রসারিত করা যেতে পারেঃ
- ট্রেন্ড রিভার্সের মধ্যে মিথ্যা ব্রেকডাউন এড়াতে ট্রেডিং ভলিউম সূচকগুলির নিশ্চিতকরণ বাড়ানো
- ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য মোবাইল স্টপ-অফ কৌশলকে একত্রিত করা
- মেশিন লার্নিং এবং অন্যান্য পদ্ধতি ব্যবহার করে প্যারামিটারগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপ্টিমাইজ করুন
- পজিশনের আকারের সাথে অস্থিরতার সূচক যুক্ত করুন
- অন্যান্য কৌশল সমন্বয় করুন, ঝুঁকি বিচ্ছিন্ন করুন এবং সামগ্রিক আয় বাড়ান
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সিএমওকে ওভারবয় ওভারসেলিংয়ের জন্য বিপরীত ট্রেডিংয়ের জন্য ব্যবহার করে, মাল্টি-সাইক্লিক গড় মান গ্রহণের কারণে কার্যকরভাবে কার্ভকে মসৃণ করতে পারে এবং ভুল সংকেত এড়াতে পারে। সিএমও সূচক নিজেই তাত্ত্বিক ভিত্তি স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্যভাবে দামের ছড়িয়ে পড়া স্থিতি নির্ধারণ করে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, স্টপ লস কৌশল ইত্যাদির মাধ্যমে এটিকে আরও স্থিতিশীল ঝড়ের সূচক ট্রেডিং কৌশল হিসাবে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে।
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-14 07:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////7////////////
// Copyright by HPotter v1.0 21/02/2017
// This indicator plots the absolute value of CMO averaged over three
// different lengths. This indicator plots a classical-looking oscillator,
// which is really an averaged value based on three different periods.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="CMOabsav", shorttitle="CMOabsav")
Length1 = input(5, minval=1)
Length2 = input(10, minval=1)
Length3 = input(20, minval=1)
TopBand = input(58, minval=1)
LowBand = input(5, minval=0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=green, linestyle=hline.style_dashed)
hline(TopBand, color=purple, linestyle=hline.style_solid)
hline(LowBand, color=red, linestyle=hline.style_solid)
xMom = close - close[1]
xMomabs = abs(close - close[1])
nSum1 = sum(xMom, Length1)
nSumAbs1 = sum(xMomabs, Length1)
nSum2 = sum(xMom, Length2)
nSumAbs2 = sum(xMomabs, Length2)
nSum3 = sum(xMom, Length3)
nSumAbs3 = sum(xMomabs, Length3)
nRes = abs(100 * (nSum1 / nSumAbs1 + nSum2 / nSumAbs2 + nSum3 / nSumAbs3 ) / 3)
pos = iff(nRes > TopBand, 1,
iff(nRes < LowBand, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="CMOabsav")