ডনশিয়ান চ্যানেল ব্রেকআউট কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি টনশিয়ান চ্যানেল সূচকের উপর ভিত্তি করে, ট্রেডিং সিগন্যাল হিসাবে চ্যানেলের উপরে এবং নীচে দামের ব্রেকডাউন ব্যবহার করে, স্টক / ফিউচার / ক্রিপ্টো / ফরেক্স ইত্যাদি জাতের ট্রেন্ড ট্র্যাকিং অপারেশনগুলি বাস্তবায়নের জন্য, যা মাঝারি-দীর্ঘ লাইনের অবস্থানের ট্রেন্ড ব্রেকডাউন কৌশল।
কৌশল নীতি
একটি নির্দিষ্ট সময়ের (যেমন 20 দিন) সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্য গণনা করে, টনহিয়ান খালের উপরের এবং নীচের রেলগুলি পাওয়া যায়।
গন্তব্যের মধ্যবর্তী রেখা হল উপরের এবং নীচের ট্রেলের গড় মান। উপরের ট্রেলের বিপর্যয় হল প্রবণতা পরিবর্তন সংকেত এবং নীচের ট্রেলের বিপর্যয় হল প্রবণতা বিপর্যয় সংকেত।
ট্রেন্ডিং শুরু করার সময়, যখন দাম বন্ধ হয়ে যায়, তখন ট্রেন্ডিং শুরু হয়।
যখন দাম মধ্যম রেখার নিচে নেমে আসে, তখন এটিকে বিদায় বলে মনে করা হয়।
একটি বাস্তব ট্রেডিং সিগন্যাল উৎপন্ন করার জন্য একটি রিফারেন্সযোগ্য সময়সীমা ব্যবহার করা যায়।
অপশনাল, বা মূল্য বিপর্যয় ট্র্যাকের নিচে একটি ফাঁকা সংকেত হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে
এই কৌশলটি চ্যানেলের বিচার প্রবণতা ভেঙে শুরু করে, মধ্যম লাইন পর্যন্ত প্রস্থান পয়েন্ট, ক্যাপচার মধ্যম-দীর্ঘ লাইন প্রবণতা পরিস্থিতি ⇒ চ্যানেলের পরামিতিগুলি বাজারের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে ⇒
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
ডনহিয়ান চ্যানেলের হিসাব সহজ, এবং পরিমাপ করা সহজ।
“আমি মনে করি, এই প্রবণতাটি হ’ল মূল্য বিপর্যয়।
মধ্যম লাইনটি স্টপস্টপ হিসাবে কাজ করে, যুক্তিসঙ্গতভাবে সেট করা।
ট্রেডিং সিগন্যালের নিয়মগুলি পরিষ্কার এবং সহজেই কার্যকর করা যায়।
নমনীয়ভাবে চ্যানেল প্যারামিটারগুলিকে বিভিন্ন জাত এবং সময়কালের সাথে সামঞ্জস্য করতে পারে।
লং লাইন বা শর্ট লাইন লেনদেনের কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা যায়।
অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বিস্তৃত স্থান রয়েছে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
“এটি এমন একটি চ্যালেঞ্জ যা আমাদেরকে একত্রিত করতে পারে।
তবে, এর আগে যেভাবে সেলিব্রিটিরা ঢুকে পড়েছিল, সেটার কারণে তারা ভুল সংকেত দিতে পারে।
মিডল লাইনের স্টপ রেঞ্জ স্থির, বাজার শক সংবেদনশীল।
অপ্রয়োজনীয় রিটার্নিং চক্রের কারণে ওভারফিট হতে পারে।
তবে, এই ধরনের ক্ষতির ঝুঁকি বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
পরীক্ষামূলক অপ্টিমাইজড চ্যানেল চক্র প্যারামিটার
অন্যান্য প্রকারের চলমান গড়কে স্টপলাইন হিসেবে মূল্যায়ন করুন।
যেমনঃ লেনদেনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা।
একটি মোবাইল স্টপ লস বা ট্র্যাকিং স্টপ লস কৌশল স্থাপন করুন।
মেশিন লার্নিং প্রবর্তন করে দামের পূর্বাভাস দেওয়া।
তহবিল ব্যবস্থাপনা কৌশল অনুকূলিতকরণ, লাভ-ক্ষতির অনুপাত স্থাপন।
লং শর্ট লাইন বা মাল্টি-ব্রেড মিশ্রণ বিবেচনা করুন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি ডন হিয়ান চ্যানেলের উপর ভিত্তি করে প্রবণতার দিক নির্ধারণ করে, বিরতিতে পরিচালিত হয়, যা একটি সাধারণ মধ্যম এবং দীর্ঘ রেখার প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল। চ্যানেলের প্যারামিটারগুলি অনুকূলিতকরণ এবং অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সাথে মিলিত, এটি একটি তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল বিরতি সিস্টেম তৈরি করতে পারে। এই কৌশলটি সংক্ষিপ্ত, পরিষ্কার এবং বিস্তৃত, এটি একটি মৌলিক কৌশল মডিউল হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে যা পরিমাণগত ব্যবসায়ের জন্য খুব কার্যকর।
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-15 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//future strategy
//strategy(title = "stub", default_qty_type = strategy.fixed, default_qty_value = 1, overlay = true, commission_type=strategy.commission.cash_per_contract,commission_value=2)
//stock strategy
strategy(title = "dc", default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, overlay = true, commission_type=strategy.commission.cash_per_contract,commission_value=.005)
//forex strategy
//strategy(title = "stub", default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, overlay = true)
//crypto strategy
//strategy(title = "stub", default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, overlay = true, commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=.25,default_qty_value=10000)
testStartYear = input(2000, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testEndYear = input(2018, "Backtest Start Year")
testEndMonth = input(12, "Backtest Start Month")
testEndDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodEnd = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testPeriod() =>
true
//time >= testPeriodStart ? true : false
dcPeriod = 20
dcUpper = highest(close, dcPeriod)[1]
dcLower = lowest(close, dcPeriod)[1]
dcAverage = (dcUpper + dcLower) / 2
plot(dcLower, style=line, linewidth=3, color=red, offset=1)
plot(dcUpper, style=line, linewidth=3, color=aqua, offset=1)
plot(dcAverage, color=yellow, style=line, linewidth=1, title="Mid-Line Average")
strategy.entry("simpleBuy", strategy.long, when=close >= dcUpper)
strategy.close("simpleBuy",when=close < dcAverage)
//strategy.entry("simpleSell", strategy.short,when=close <= dcLower)
//strategy.close("simpleSell",when=close > dcAverage)