ডিএমআই এবং মুভিং এভারেজ কনভারজেন্স ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি 123 বিপরীতমুখী কৌশল, ডিএমআই কৌশল এবং চলমান গড় কৌশলকে একত্রিত করে, বিভিন্ন ধরণের কৌশলকে কার্যকরভাবে একত্রিত করে একটি শক্তিশালী সমন্বয় কৌশল তৈরি করে। এই কৌশলটি প্রবণতা বিপরীত হওয়ার সময় বিপরীত অপারেশন করতে পারে এবং প্রবণতা অব্যাহত থাকার সময় এগিয়ে চলতে পারে এবং চলমান গড় ব্যবহার করে ফিল্টার করতে পারে, যা কার্যকরভাবে বাজারের প্রবণতা দিকটি সনাক্ত করতে পারে এবং কৌশলটির বিজয়ীতা বাড়িয়ে তুলতে পারে।
কৌশল নীতি
123 বিপরীতমুখী কৌশল: যখন বন্ধের দাম আগের দিনের বন্ধের দামের চেয়ে 2 দিন পর পর কম হয় এবং 9 দিন ধীর কে লাইন 50 এর নীচে থাকে তখন এটি পূর্বের দিনের বন্ধের দামের চেয়ে বেশি হয়। যখন বন্ধের দাম আগের দিনের বন্ধের দামের চেয়ে 2 দিন পর পর কম হয় এবং 9 দিন দ্রুত কে লাইন 50 এর উপরে থাকে তখন এটি খালি হয়।
ডিএমআই কৌশলঃ + ডিআই লাইনে + ডিআই লাইনে বেশি কাজ করুন; + ডিআই লাইনে + ডিআই লাইনে খালি থাকুন।
মুভিং এভারেজ স্ট্র্যাটেজি: যখন মুভিং এভারেজ অতিক্রম করা হয় তখন বেশি করুন; যখন মুভিং এভারেজ অতিক্রম করা হয় তখন খালি করুন।
তিনটি কৌশল সংকেত প্রেরণ করা হয় যখন সমান্তরাল সংকেত খোলা হয়, অন্যথায় প্লেইন করা হয়।
এই কৌশলটি প্রবণতা কৌশল এবং বিপরীতমুখী কৌশলগুলির সমন্বয়ে তৈরি করা হয়েছে, যা মূল্যের বিপরীতমুখী সুযোগগুলিকে সময়মতো ধরতে পারে এবং একই সাথে প্রবণতা চালানোর সুযোগগুলিও মিস করে না। চলমান গড় ফিল্টারগুলি মিথ্যা সংকেত হ্রাস করতে পারে। একাধিক কৌশল একে অপরকে যাচাই করে এবং সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়িয়ে তুলতে পারে।
কৌশলগত শক্তি বিশ্লেষণ
একাধিক কৌশল একত্রিত করে জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলে। 123 বিপরীতমুখী কৌশলটি বিপরীতমুখী পয়েন্টগুলি ধরতে পারে, ডিএমআই কৌশলটি প্রবণতা ধরতে পারে, এবং চলমান গড়গুলি সংকেতগুলি ফিল্টার করতে পারে।
বিপরীতমুখী কৌশল এবং প্রবণতা কৌশল একত্রিত, বিপরীতমুখী এবং প্রবণতা উভয়ই ক্যাপচার করতে পারে, নমনীয় ট্রেডিং।
চলমান গড় ফিল্টার ব্যবহার করে, স্বল্পমেয়াদী ওঠানামা দ্বারা উত্পন্ন মিথ্যা সংকেত কমাতে পারে।
একাধিক কৌশল সমন্বয় একে অপরের সাথে সংকেত যাচাই করতে পারে এবং একক কৌশলকে বাজার পরিস্থিতির কারণে ব্যর্থ হতে দেয়।
নীতির প্যারামিটার অনেক, আপনি অপ্টিমাইজেশান দ্বারা সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে পারেন, কৌশল স্থিতিশীলতা উন্নত।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
বিপরীতমুখী কৌশলগুলি ঝড়ের প্রবণতার মধ্যে সহজেই আটকে যায়। প্রবণতা কৌশলগুলির সাথে মিলিত হয়ে এড়ানো যায়।
ডিএমআই কৌশলগুলি প্রবণতার শুরুতে সুযোগগুলি মিস করতে পারে। ডিএমআইয়ের প্যারামিটারগুলি সংবেদনশীলতা বাড়ানোর জন্য যথাযথভাবে সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারে।
চলমান গড়ের একটি বিলম্ব রয়েছে যা একটি সংকেত তৈরি করতে বিলম্বিত হতে পারে। প্রতিক্রিয়া গতি বাড়ানোর জন্য উপযুক্তভাবে চক্রটি সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারে।
একাধিক কৌশল সমন্বয় বিজয় হার বাড়িয়ে তোলে, কিন্তু কৌশল জটিলতা বৃদ্ধি করে। প্রতিটি প্যারামিটার সেট করার জন্য সতর্কতার সাথে পরীক্ষা করা প্রয়োজন।
কৌশলটি লেনদেনের ব্যয়ের প্রতি সংবেদনশীল। এটি সুপারিশ করা হয় যে যথাযথভাবে স্টপ লস রেঞ্জটি প্রশস্ত করা উচিত এবং খুব ঘন ঘন পজিশন খোলার এড়ানো উচিত।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
কৌশলগত প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন এবং সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে বের করুন।
অন্যান্য সূচকগুলি যেমন MACD, RSI ইত্যাদি সংকেতগুলিকে ফিল্টার করে, যা কৌশলগত স্থায়িত্বকে আরও উন্নত করে।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য ট্রেন্ড স্টপ, শক স্টপ ইত্যাদির মতো ক্ষতি হ্রাস করার কৌশল যুক্ত করুন।
পজিশন ম্যানেজমেন্ট অপ্টিমাইজ করুন, যেমন ফিক্সড পজিশন, ডায়নামিক পজিশন ইত্যাদি, কৌশলগত রিটার্নের হার বাড়ানোর জন্য।
প্যারামিটারগুলি নির্দিষ্ট জাতের জন্য সামঞ্জস্য করা, কৌশলগত অভিযোজনযোগ্যতা বাড়ানো।
মেশিন লার্নিং মডেলের সাহায্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বাড়ানো এবং কৌশলগত কর্মক্ষমতা বাড়ানোর জন্য আরও ঐতিহাসিক তথ্য ব্যবহার করা।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি কার্যকরভাবে বিপরীতমুখী কৌশল, প্রবণতা কৌশল এবং চলমান গড় ফিল্টারিংয়ের সমন্বয় করে একটি নমনীয় এবং বহুমুখী সমষ্টিগত কৌশল গঠন করে। এটি মূল্যের টার্নপয়েন্টগুলি ক্যাপচার করতে পারে এবং প্রবণতার ধারাবাহিকতাও ক্যাপচার করতে পারে, একাধিক কৌশল সমন্বয় করে সংকেতের স্থিতিশীলতা এবং নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায়। প্যারামিটার নির্ধারণ, স্টপ লস কৌশল এবং পজিশন ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদির ক্ষেত্রে আরও উন্নতির জায়গা রয়েছে। এই কৌশলটি যদি দক্ষতার সাথে পরিচালনা করা হয় তবে বিশ্বাস করা যায় যে রিয়েল-টাইম ট্রেডিংয়ে উল্লেখযোগ্য লাভ অর্জন করা যেতে পারে।
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 15/10/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities Aug 2009
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
fFilter(xSeriesSum, xSeriesV, Filter) =>
iff(xSeriesV > Filter, xSeriesSum, 0)
DMIMA(Length_MA, Length_DMI) =>
pos = 0.0
xMA = sma(close, Length_MA)
up = change(high)
down = -change(low)
trur = rma(tr, Length_DMI)
xPDI = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, Length_DMI) / trur)
xNDI = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, Length_DMI) / trur)
nPDI = xPDI
nNDI = xNDI
nMA = xMA
nPDI_1 = xPDI[1]
nNDI_1 = xNDI[1]
nMA_1 = xMA[1]
bMDILong = iff(nPDI > nNDI and nPDI_1 < nNDI_1, true,
iff(nPDI < nNDI and nPDI_1 > nNDI_1, false, false))
bMDIShort = iff(nPDI > nNDI and nPDI_1 < nNDI_1, false,
iff(nPDI < nNDI and nPDI_1 > nNDI_1, true, false))
bMALong = iff(close > nMA and close[1] < nMA_1, true,
iff(close < nMA and close[1] > nMA_1, false, false))
bMAShort = iff(close > nMA and close[1] < nMA_1, false,
iff(close < nMA and close[1] > nMA_1, true, false))
pos := iff(bMDILong and bMALong, 1,
iff(bMDIShort and bMAShort, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & DMI & Moving Average", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
Length_MA = input(30, minval=1)
Length_DMI = input(14, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posDMIMA = DMIMA(Length_MA,Length_DMI)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posDMIMA == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posDMIMA == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )