DMI ও মুভিং এভারেজের কনভারজেন্স ট্রেডিং কৌশল
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি ১২৩ রিভার্সাল কৌশল, ডিএমআই কৌশল এবং মুভিং এভারেজ কৌশলের সমন্বয়ে গঠিত, যা বিভিন্ন ধরনের কৌশলকে কার্যকরভাবে একত্রিত করে একটি শক্তিশালী সমন্বিত কৌশল তৈরি করে। এই কৌশলটি ট্রেন্ড রিভার্সাল পয়েন্টে বিপরীত দিকে কাজ করতে পারে, আবার ট্রেন্ড অব্যাহত থাকলে ট্রেন্ডের সঙ্গে কাজ করতে পারে, এবং একইসাথে মুভিং এভারেজ ব্যবহার করে ফিল্টারিং করে, যা বাজারের ট্রেন্ড দিক চিহ্নিত করতে এবং কৌশলের সাফল্যের হার বাড়াতে সাহায্য করে।
কৌশলের মূলনীতি
-
১২৩ রিভার্সাল কৌশল: যখন ক্লোজিং মূল্য টানা ২ দিন পূর্ববর্তী দিনের ক্লোজিং মূল্যের চেয়ে কম থাকার পর পূর্ববর্তী দিনের ক্লোজিং মূল্যের চেয়ে বেশি হয় এবং ৯-দিনের স্লো K লাইন ৫০ এর নিচে থাকে তখন লং পজিশন নেয়া হয়; যখন ক্লোজিং মূল্য টানা ২ দিন পূর্ববর্তী দিনের ক্লোজিং মূল্যের চেয়ে বেশি থাকার পর পূর্ববর্তী দিনের ক্লোজিং মূল্যের চেয়ে কম হয় এবং ৯-দিনের ফাস্ট K লাইন ৫০ এর উপরে থাকে তখন শর্ট পজিশন নেয়া হয়।
-
ডিএমআই কৌশল: যখন +DI লাইন -DI লাইনকে উপর থেকে নিচে ক্রস করে তখন লং পজিশন নেয়া হয়; যখন -DI লাইন +DI লাইনকে উপর থেকে নিচে ক্রস করে তখন শর্ট পজিশন নেয়া হয়।
-
মুভিং এভারেজ কৌশল: যখন ক্লোজিং মূল্য মুভিং এভারেজকে নিচ থেকে উপর দিয়ে ক্রস করে তখন লং পজিশন নেয়া হয়; যখন ক্লোজিং মূল্য মুভিং এভারেজকে উপর থেকে নিচ দিয়ে ক্রস করে তখন শর্ট পজিশন নেয়া হয়।
-
তিনটি কৌশলের সিগন্যাল একই দিকে আসলে পজিশন খোলা হয়, অন্যথায় পজিশন বন্ধ করা হয়।
এই কৌশলটি ট্রেন্ড কৌশল এবং রিভার্সাল কৌশলের সমন্বয়ে দামের রিভার্সাল সুযোগ দ্রুত ধরা এবং ট্রেন্ড চলার সুযোগ হাতছাড়া না করার কাজ করে। মুভিং এভারেজ ফিল্টারিং মিথ্যা সিগন্যাল কমাতে সাহায্য করে। বিভিন্ন কৌশলের পারস্পরিক যাচাই সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়াতে পারে।
কৌশলের সুবিধা বিশ্লেষণ
- বিভিন্ন কৌশলের সমন্বয়ে সাফল্যের হার বাড়ানো। ১২৩ রিভার্সাল কৌশল টার্নিং পয়েন্ট ধরতে পারে, ডিএমআই কৌশল ট্রেন্ড ধরতে পারে, এবং মুভিং এভারেজ সিগন্যাল ফিল্টার করতে পারে।
- রিভার্সাল কৌশল ও ট্রেন্ড কৌশলের সমন্বয়ে রিভার্সাল ও ট্রেন্ড উভয়ই ধরা যায়, নমনীয় ট্রেডিং সম্ভব।
- মুভিং এভারেজ ফিল্টারিং ব্যবহার করে স্বল্পমেয়াদী ওঠানামার কারণে সৃষ্ট মিথ্যা সিগন্যাল কমানো যায়।
- বহু-কৌশল সমন্বয় পারস্পরিক সিগন্যাল যাচাই করতে পারে, যা কোনো একটি কৌশল নির্দিষ্ট বাজার পরিবেশে অকার্যকর হওয়া এড়ায়।
- কৌশলের প্যারামিটার অনেক, অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে সবচেয়ে ভালো প্যারামিটার কম্বিনেশন খুঁজে বের করে কৌশলের স্থিতিশীলতা বাড়ানো যায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- রিভার্সাল কৌশল সহজেই সাইডওয়েজ ট্রেন্ডে আটকা পড়তে পারে। এটি এড়াতে ট্রেন্ড কৌশলের সাথে সংযুক্ত করা যেতে পারে।
- ডিএমআই কৌশল ট্রেন্ডের শুরুর দিকের সুযোগ হারাতে পারে। ডিএমআই-এর প্যারামিটার সংক্ষিপ্ত করে সংবেদনশীলতা বাড়ানো যেতে পারে।
- মুভিং এভারেজের ল্যাগিং বৈশিষ্ট্য থাকে, যা সিগন্যাল তৈরি করতে দেরি করতে পারে। পর্যায়কাল সংক্ষিপ্ত করে প্রতিক্রিয়ার গতি বাড়ানো যেতে পারে।
- বহু-কৌশল সমন্বয় সাফল্যের হার বাড়ালেও কৌশলের জটিলতা বাড়ায়। প্রতিটি প্যারামিটার সেটিং যত্নসহকারে পরীক্ষা করতে হবে।
- কৌশলটি লেনদেন খরচের প্রতি সংবেদনশীল। স্টপ-লসের পরিধি যথাযথভাবে শিথিল করার এবং অত্যন্ত ঘন ঘন পজিশন খোলা-বন্ধ না করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- প্রতিটি কৌশলের প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করে সবচেয়ে ভালো প্যারামিটার কম্বিনেশন খুঁজে বের করা।
- অন্যান্য ইন্ডিকেটর যেমন MACD, RSI ইত্যাদি যোগ করে সিগন্যাল ফিল্টার করা, যা কৌশলের স্থিতিশীলতা আরও বাড়ায়।
- স্টপ-লস কৌশল যোগ করা, যেমন ট্রেন্ড স্টপ-লস, সাইডওয়েজ স্টপ-লস ইত্যাদি, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে রাখা।
- পজিশন ম্যানেজমেন্ট অপ্টিমাইজ করা, যেমন ফিক্সড পজিশন, ডাইনামিক পজিশন ইত্যাদি, কৌশলের লাভের হার বাড়ানো।
- নির্দিষ্ট পরিসম্পদের জন্য প্যারামিটার সমন্বয় করে কৌশলের অভিযোজন ক্ষমতা বাড়ানো।
- মেশিন লার্নিং মডেল যোগ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করা, আরও বেশি ঐতিহাসিক ডেটা ব্যবহার করে কৌশলের কার্যকারিতা বাড়ানো।
উপসংহার
এই কৌশলটি রিভার্সাল কৌশল, ট্রেন্ড কৌশল এবং মুভিং এভারেজ ফিল্টারিংকে কার্যকরভাবে একত্রিত করে একটি নমনীয় ও পরিবর্তনশীল সমন্বিত কৌশল গঠন করে। এটি দামের টার্নিং পয়েন্ট ও ট্রেন্ডের ধারাবাহিকতা উভয়ই ধরতে পারে, এবং বহু-কৌশল সমন্বয়ের মাধ্যমে সিগন্যালের স্থিতিশীলতা ও নির্ভরযোগ্যতা বাড়ায়। প্যারামিটার সেটিং, স্টপ-লস কৌশল, পজিশন ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি ক্ষেত্রে আরও উন্নতির সুযোগ রয়েছে, এবং এতে ব্যবহারিক উপযোগিতা ও সম্প্রসারণ ক্ষমতা অনেক বেশি। যদি এই কৌশলের প্রয়োগ ভালোভাবে আয়ত্ত করা যায়, তবে বিশ্বাস করা যায় যে বাস্তব ট্রেডিংয়ে উল্লেখযোগ্য লাভ অর্জন সম্ভব।
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 15/10/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. - 1