উইলিয়ামস ক্রসওভার ট্রেডিং কৌশল মুভিং এভারেজ ফিল্টারের সাথে মিলিত
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি উইলিয়ামস ক্রস সিগন্যাল ব্যবহার করে এবং চলমান গড়ের সাথে ফিল্টার করে, একটি আরও নমনীয় সংক্ষিপ্ত লাইন ট্রেডিং কৌশল অর্জন করে। এই কৌশলটি আরও স্পষ্ট ওভার-বিক্রয় ওভার-বিক্রয় পরিস্থিতি ক্যাপচার করতে পারে, এবং চলমান গড় ফিল্টারগুলি বাজারের ঝড়ের প্রভাব থেকে রক্ষা করতে পারে, যার ফলে উচ্চতর স্থিতিশীলতা রয়েছে।
কৌশল নীতি
উইলিয়ামস সূচক ((%R) এবং ২০০-চক্রের সরল চলমান গড় গণনা করুন।
যখন উইলিয়াম সূচক 50 লাইন অতিক্রম করে এবং সেট থ্রেশহোল্ডে পৌঁছায় এবং যখন ক্লোজ-আপ মূল্যটি মুভিং এভারেজের উপরে থাকে, তখন আরও কিছু করুন।
উইলিয়াম সূচকটি নীচে 50 লাইনের নীচে নেমে যখন সেট থ্রেশহোল্ড পৌঁছে যায় এবং মুভিং এভারেজের নীচে ক্লোজ-ওভার দাম হয় তখন খালি করে।
যখন আপনি একটি মুনাফা অর্জন করেন, তখন আপনি বন্ধের স্তরে পৌঁছাতে পারেন (প্রবেশের মূল্য এবং বন্ধের পয়েন্টের সংখ্যা) বা বন্ধের ক্ষতি (প্রবেশের মূল্য এবং বন্ধের ক্ষতির সংখ্যা) ।
খালি করার পরে, যদি বন্ধের মূল্য স্টপ পয়েন্ট (প্রবেশ মূল্য হ্রাস স্টপ পয়েন্ট) বা স্টপ লস (প্রবেশ মূল্য বৃদ্ধি স্টপ লস পয়েন্ট) পৌঁছে যায় তবে পজিশনটি খালি করা হবে।
এই কৌশলটি উইলিয়ামস সূচকের ওভার-বই ওভার-সেল বৈশিষ্ট্যটি পুরোপুরি ব্যবহার করে এবং চলমান গড়ের প্রবণতা বিচার করে, যাতে ট্রেডিং সংকেতগুলি আরও পরিষ্কার এবং নির্ভরযোগ্য হয়। স্টপ-ড্রপ-লস কৌশলটি আরও পরিষ্কার এবং সংক্ষিপ্ত এবং সামগ্রিকভাবে একটি সম্পূর্ণ সংক্ষিপ্ত লাইন কৌশল সিস্টেম।
কৌশলগত শক্তি বিশ্লেষণ
উইলিয়াম সূচকটি ওভারবয় ও ওভারসেলের ক্ষেত্রে কার্যকরভাবে চিহ্নিত করে এবং এর সংকেতগুলি আরও স্পষ্ট।
চলমান গড়ের ফিল্টারগুলি প্রবণতা সম্পর্কে বিচার করতে সাহায্য করে এবং ঝড়ের প্রভাব থেকে রক্ষা করে।
সূচক প্যারামিটার এবং ফিল্টার কাস্টমাইজযোগ্য এবং নমনীয়ভাবে সামঞ্জস্য করা যায়।
ট্রেন্ড ট্র্যাকিং স্টপ লস ব্যবহার করে, আপনি আপনার মুনাফার একটি বড় অংশ লক করতে পারেন।
কৌশলগত সংকেতের নিয়মগুলি সহজ, পরিষ্কার এবং সহজে বোঝা যায়, যা শর্ট লাইন ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত।
বিভিন্ন জাতের জন্য উপযুক্ত, নমনীয় এবং সর্বজনীন।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
উইলিয়ামস সূচকটি পিছিয়ে আছে এবং কিছু সুযোগ হাতছাড়া হয়েছে।
চলমান গড়ের ফিল্টার হিসেবেও কিছু সমস্যা রয়েছে।
“এটি এমন একটি প্রবণতা যে, এটির জন্য একটি সুপার-বিক্রেতা বা একটি সুপার-বিক্রেতা হিসাবে বিবেচিত হতে পারে।
দামের অস্থিরতার কারণে খুব ছোট স্টপ লস হতে পারে।
“অতিমাত্রায় ক্ষতিপূরণ দেওয়া এবং মুনাফা হ্রাস করা”
বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করতে হবে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
কৌশলগত সাফল্যের হার বাড়ানোর জন্য সূচক প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন।
অন্যান্য সূচক যেমন MACD, KDJ ইত্যাদি যোগ করুন।
বিভিন্ন ধরনের মুভিং এভারেজ, যেমন ইন্ডেক্সাল মুভিং এভারেজ ব্যবহার করে দেখুন।
ট্রেডিং এর ক্ষেত্রে ট্রেডিং এর প্রবণতা বৃদ্ধি করা।
স্টপ-অফ-লস কৌশল যেমন গতিশীল স্টপ, স্কেল স্টপ ইত্যাদি অপ্টিমাইজ করুন।
পজিশন ম্যানেজমেন্ট, যেমন ফিক্সড পজিশন, মার্টিনগল ইত্যাদি যোগ করার চেষ্টা করুন।
মেশিন লার্নিং ব্যবহার করে আরও ভাল প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে বের করুন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি উইলিয়ামস সূচকের ওভারবয় ওভারসেল বিচার এবং চলমান গড়ের প্রবণতা ফিল্টারকে একত্রিত করে একটি সহজ এবং ব্যবহারিক সংক্ষিপ্ত লাইন কৌশল গঠন করে। এটির একটি পরিষ্কার ট্রেডিং সিগন্যাল এবং স্টপ লস নিয়ম রয়েছে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, সূচক অপ্টিমাইজেশন, স্টপ লস ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদির উন্নতির মাধ্যমে কৌশলটি আরও স্থিতিশীল এবং বাস্তবসম্মত করা যেতে পারে। এই কৌশলটি বাস্তবায়ন এবং প্রসারিত করা সহজ এবং সংক্ষিপ্ত ব্যবসায়ীদের জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2023-08-19 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Williams %R Cross Strategy with MA Filter", overlay=true)
// User Inputs
wrLength = input(14, title="Williams %R Length")
crossPips = input(10, title="Cross Threshold (Pips)")
takeProfitPips = input(30, title="Take Profit (Pips)")
stopLossPips = input(20, title="Stop Loss (Pips)")
// Calculate Williams %R
wrHigh = ta.highest(high, wrLength)
wrLow = ta.lowest(low, wrLength)
wr = (wrHigh - close) / (wrHigh - wrLow) * -100
// Calculate 200-period Simple Moving Average
ma200 = ta.sma(close, 200)
// Entry Conditions
enterLong = ta.crossover(wr, -50 - crossPips) and close > ma200
enterShort = ta.crossunder(wr, -50 + crossPips) and close < ma200
// Exit Conditions
exitLong = close >= (strategy.position_avg_price + (takeProfitPips / syminfo.mintick)) or close <= (strategy.position_avg_price - (stopLossPips / syminfo.mintick))
exitShort = close <= (strategy.position_avg_price - (takeProfitPips / syminfo.mintick)) or close >= (strategy.position_avg_price + (stopLossPips / syminfo.mintick))
// Order Management
if enterLong
strategy.entry("Long", strategy.long)
if enterShort
strategy.entry("Short", strategy.short)
if exitLong
strategy.close("Long")
if exitShort
strategy.close("Short")