EMA এবং MACD সূচকের উপর ভিত্তি করে ট্রেলিং স্টপ লস ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি সূচকীয় চলমান গড় ((EMA) এবং চলমান গড় ঘূর্ণন বিচ্যুতি ((MACD) দুটি সূচককে একত্রিত করে একটি ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস অনুসরণ করে। কৌশলটি ট্রেন্ডিং আচরণের জন্য প্রযোজ্য, যা মধ্যমেয়াদী প্রবণতা অনুসরণ করে দীর্ঘ লাইন ধরে রাখার জন্য।
কৌশল নীতি
যখন দ্রুত ইএমএ লাইনটি ধীর ইএমএ লাইনটি অতিক্রম করে এবং ম্যাকডি হিস্টোগ্রামের কলামটি খালি হয়ে যায়, তখন কৌশলটি বেশি হয়; যখন মাল্টি হেড পজিশন থাকে, তখন একটি নীচের দিকে ট্র্যাকিং স্টপ লাইন সেট করুন, যদি দামটি স্টপ লাইনের চেয়ে বেশি পরিমাণে পড়ে যায় তবে স্টপ হেড পজিশন থেকে বেরিয়ে যান।
বিশেষত, কৌশলটি 7 দিনের ইএমএ এবং 14 দিনের ইএমএ ব্যবহার করে একটি ধীর ইএমএ তৈরি করে; 12 দিনের ইএমএ থেকে 26 দিনের ইএমএ থেকে ম্যাকডের মান এবং 9 দিনের ইএমএ থেকে সিগন্যাল লাইন। যখন 7 দিনের ইএমএ 14 দিনের ইএমএ এবং ম্যাকডের মান অতিক্রম করে, তখন একটি পজিশন খুলুন; তারপরে একটি নীচের দিকে ট্র্যাকিং স্টপ লাইন সেট করুন, যদি দামের উচ্চতর পয়েন্টটি একটি নির্দিষ্ট শতাংশের বেশি কমে যায় তবে স্টপ আউট করুন।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি ইএমএ এবং এমএসিডি দুটি সূচককে একত্রিত করে, যা কার্যকরভাবে ছদ্মবেশী ব্রেকআউটগুলি ফিল্টার করতে পারে। ইএমএ ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করে, এমএসিডি ক্রয়-বিক্রয় পয়েন্ট নির্ধারণ করে, উভয়ই সংমিশ্রণটি ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস করার পাশাপাশি সংকেতের গুণমান বাড়িয়ে তুলতে পারে। ট্র্যাকিং স্টপ লস অর্জিত লাভকে সর্বাধিক সুরক্ষা দেয় এবং উল্লেখযোগ্য প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সময়মতো স্টপ লস করে।
প্রতিক্রিয়া দেখায় যে এই কৌশলটি ভাল মুনাফা অর্জন করতে পারে, যা নির্দেশ করে যে কৌশলটি কিছুটা রুক্ষ। কৌশলটি কম ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি এবং মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী অবস্থানের জন্য উপযুক্ত। কৌশলটির প্রবণতা সামঞ্জস্য করতে ইএমএ চক্রের প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি মূলত সূচক ভিত্তিক, এবং এটির উপর আরবিট করার ঝুঁকি রয়েছে। যখন বাজারটি শক সংশোধন পর্যায়ে থাকে, তখন ইএমএ এবং এমএসিডি প্রচুর পরিমাণে মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে, যার ফলে অত্যধিক লেনদেন এবং ক্ষতি হতে পারে। স্টপ ট্র্যাকিং কেবলমাত্র নীচের দিকে বিরতি দেওয়ার ক্ষেত্রে কার্যকর হয় এবং এটি উঁচুতে বিরতির পরে উল্লেখযোগ্য প্রত্যাবর্তনকে মোকাবেলা করতে পারে না।
EMA-র চক্রীয় প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে প্রসারিত করে ভুল সংকেত হ্রাস করা যেতে পারে। এটি অন্যান্য সূচক ফিল্টারিং সংকেত যেমন পরিমাণগত শক্তি সূচক, ওঠানামা সূচক ইত্যাদির সাথে একত্রিত হতে পারে। এছাড়াও, বাজারের পরিস্থিতি অনুসারে স্টপ লস অনুপাতটি স্টপ লস এবং বেজিংয়ের ঝুঁকির ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
বিভিন্ন ইএমএ চক্রের সমন্বয় পরীক্ষা করে কৌশলটির জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত চক্রের প্যারামিটার খুঁজে বের করা যায়।
সিগন্যাল ফিল্টার করার জন্য অন্যান্য সূচক যেমন আরএসআই, কেডি ইত্যাদি সংযুক্ত করা যেতে পারে, যা সিগন্যালের গুণমান উন্নত করে।
বিভিন্ন জাতের উপর নির্ভর করে স্টপ লস অনুপাতের পরিবর্তন করা যায় এবং স্টপ লস কৌশলকে অনুকূলিত করতে গতিশীল ট্র্যাকিং স্টপ সেট করা যায়।
এই কৌশলটি আরও কাস্টমাইজড করার জন্য, আপনি আরও পজিশন খোলার এবং পজিশন শর্তাদি সেট করতে পারেন, যেমন প্রযুক্তিগত সূচক যেমন বিপর্যয়, আকার ইত্যাদি।
মেশিন লার্নিং প্রবর্তন করা যেতে পারে যা চক্রের প্রবণতার দিকনির্দেশনা পূর্বাভাস দিতে পারে এবং ইএমএকে সামগ্রিক প্রবণতা নির্ধারণে সহায়তা করতে পারে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে বেশ স্থিতিশীল এবং ভাল মুনাফা অর্জন করতে পারে। তবে কিছু পরিমাণে বাজারজাতকরণের ঝুঁকি রয়েছে, প্যারামিটার এবং ফিল্টারিংয়ের শর্তগুলির অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন। এই কৌশলটি আরও ভালভাবে কার্যকর হবে যদি অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক এবং মেশিন লার্নিংয়ের মতো উপায়ে অপ্টিমাইজেশনের উন্নতি করা যায়। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি পরিমাণগত ব্যবসায়ের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য টেমপ্লেট সরবরাহ করে।
/*backtest
start: 2023-09-12 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule
//@version=5
strategy('EMA and MACD with Trailing Stop Loss',
overlay=true,
initial_capital=1000,
process_orders_on_close=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=30,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.1)
showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2022, 1, 1, 0, 0)
notInTrade = strategy.position_size <= 0
// EMAs
fastEMA = ta.ema(close, 7)
slowEMA = ta.ema(close, 14)
plot(fastEMA, color = color.blue)
plot(slowEMA, color = color.green)
//buyCondition1 = ta.crossover(fastEMA, slowEMA)
buyCondition1 = fastEMA > slowEMA
// DMI and MACD inputs and calculations
[macd, macd_signal, macd_histogram] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
buyCondition2 = ta.crossover(macd_signal, macd)
// Configure trail stop level with input options
longTrailPerc = input.float(title='Trail Long Loss (%)', minval=0.0, step=0.1, defval=3) * 0.01
shortTrailPerc = input.float(title='Trail Short Loss (%)', minval=0.0, step=0.1, defval=1) * 0.01
// Determine trail stop loss prices
longStopPrice = 0.0
shortStopPrice = 0.0
longStopPrice := if strategy.position_size > 0
stopValue = close * (1 - longTrailPerc)
math.max(stopValue, longStopPrice[1])
else
0
shortStopPrice := if strategy.position_size < 0
stopValue = close * (1 + shortTrailPerc)
math.min(stopValue, shortStopPrice[1])
else
999999
if (buyCondition1 and buyCondition2 and notInTrade and timePeriod)
strategy.entry(id="Long", direction = strategy.long)
strategy.exit(id="Exit", stop = longStopPrice, limit = shortStopPrice)
//if (sellCondition1 and sellCondition2 and notInTrade and timePeriod)
//strategy.close(id="Close", when = sellCondition1 or sellCondition2)