মূল্যের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে ট্রেইলিং স্টপ-লস কৌশল
সংক্ষিপ্ত বিবরণ
এই কৌশলটি প্রকৃত ওঠানামার পরিসরের চলমান গড় গণনা করে, বাজারের অস্থিরতা প্রতিফলিত করে এবং অস্থিরতা ও এর চলমান গড়ের সম্পর্কের ভিত্তিতে ট্রেন্ডের দিক নির্ধারণ করে। যখন অস্থিরতা চলমান গড়কে ঊর্ধ্বমুখীভাবে অতিক্রম করে, তখন বিয়ারিশ ধরা হয়; নিম্নমুখীভাবে অতিক্রম করলে বুলিশ ধরা হয় এবং ট্রেলিং স্টপ সেট করা হয়।
কৌশলের মূলনীতি
ATR ফাংশন ব্যবহার করে নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে প্রকৃত ওঠানামার পরিসর গণনা করা হয়। তারপর ATR-এর সরল চলমান গড় (SMA) গণনা করা হয়, যা অস্থিরতার চলমান গড় হিসেবে কাজ করে। যখন ATR তার চলমান গড়কে ঊর্ধ্বমুখীভাবে অতিক্রম করে, তখন বাজারের অস্থিরতা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে ধরে নিয়ে বিয়ারিশ কৌশল গ্রহণ করা হয়; যখন ATR নিম্নমুখীভাবে অতিক্রম করে, তখন অস্থিরতা হ্রাস পেয়েছে বলে ধরে নিয়ে বুলিশ কৌশল গ্রহণ করা হয়।
পজিশন ধারণ করার সময়, একটি নির্দিষ্ট অনুপাতের ট্রেলিং স্টপ অবস্থান নির্ধারণ করা হয়, যা দামের পরিবর্তনের ভিত্তিতে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করা হয়, যাতে স্টপ লস ফাঁদে পড়া রোধ করার পাশাপাশি মুনাফা সুরক্ষিত থাকে।
সুবিধার বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি অস্থিরতা নির্দেশকের মাধ্যমে বাজারের গতিপথ বিচার করে, যা গোলমাল দ্বারা বিভ্রান্তি এড়ায়। যখন অস্থিরতা বাড়ে, তখন বিয়ারিশ ধরা হয়; যখন কমে, তখন বুলিশ ধরা হয়, যা হেজিং অপারেশন বাস্তবায়ন করে। ট্রেলিং স্টপ রিয়েল-টাইম দামের পরিবর্তনের ভিত্তিতে স্টপ অবস্থান সামঞ্জস্য করতে পারে, যা মুনাফা সুরক্ষিত রাখার পাশাপাশি অপ্রয়োজনীয় স্টপ লস কমাতে সহায়তা করে।
ঝুঁকির বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি শুধুমাত্র একটি অস্থিরতা নির্দেশকের উপর ভিত্তি করে তৈরি, যা কিছুটা ল্যাগ সৃষ্টি করে। ট্রেলিং স্টপ শুধুমাত্র দামের প্রতিকূল দিকে পরিবর্তন বিবেচনা করে, যা মুনাফা ফিরিয়ে নেওয়া রোধ করতে পারে না। যখন দামে তীব্র ওঠানামা হয়, তখন স্টপ লস লাইন ভেঙে যেতে পারে, ফলে বড় ধরনের ক্ষতি হতে পারে।
ATR এবং মুভিং অ্যাভারেজের সময়কালের প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে, অথবা অন্যান্য নির্দেশক যুক্ত করে সামগ্রিক বিচার করা যেতে পারে। স্টপ লস পদ্ধতিকে গতিশীল স্টপ লস-এ পরিবর্তন করা যেতে পারে, বাজারের অস্থিরতার মাত্রার ভিত্তিতে স্টপ লসের পরিসর সামঞ্জস্য করা।
অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- বিভিন্ন ATR এবং মুভিং অ্যাভারেজ সময়কালের প্যারামিটার কম্বিনেশন পরীক্ষা করে সর্বোত্তম প্যারামিটার খুঁজে বের করা।
- অন্যান্য নির্দেশক যুক্ত করে কৌশল কম্বিনেশন তৈরি করা, যাতে কৌশলের নির্ভুলতা বৃদ্ধি পায়।
- গতিশীল স্টপ লস কৌশল নির্ধারণ করা, বাজারের অস্থিরতার মাত্রার ভিত্তিতে স্টপ লসের পরিসর সামঞ্জস্য করা।
- অর্থ ব্যবস্থাপনা কৌশল অপ্টিমাইজ করা, বিভিন্ন পণ্যের জন্য ভিন্ন পজিশনের আকার নির্ধারণ করা যেতে পারে।
- মেশিন লার্নিং প্রযুক্তি প্রয়োগ করা, যা বাজারের অস্থিরতার টার্নিং পয়েন্ট বিচারে সহায়তা করে।
- উচ্চ স্তরের মুভিং অ্যাভারেজ নির্দেশকের সাথে একত্রিত করে বড় স্তরের ট্রেন্ডের দিক চিহ্নিত করা।
উপসংহার
এই কৌশলটি অস্থিরতা নির্দেশকের মাধ্যমে বাজারের গতিপথ বিচার করে, যা তুলনামূলকভাবে সরল এবং সরাসরি, তবে শুধুমাত্র একটি নির্দেশকের উপর নির্ভর করলে সীমাবদ্ধতা থাকে। একাধিক নির্দেশক যুক্ত করে এবং প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করলে কৌশলের স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পায়। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি বাজারের অস্থিরতার ভিত্তিতে ট্রেডিংয়ের একটি ধারণা প্রদান করে।
/*backtest
start: 2023-08-20 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 20/08/2018
// The Volatility function measures the market volatility by plotting a - 1