মূল্যের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে ট্রেইলিং স্টপ লস কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি বাজারের উর্ধ্বমুখীতার সাথে উর্ধ্বমুখীতার সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে প্রবণতার দিকনির্দেশের জন্য বাজারের উর্ধ্বমুখীতার প্রতিফলন করে, প্রকৃত উর্ধ্বমুখী পরিসরের একটি চলমান গড় গণনা করে। উর্ধ্বমুখী উর্ধ্বমুখী উর্ধ্বমুখী উর্ধ্বমুখী উর্ধ্বমুখী উর্ধ্বমুখী উর্ধ্বমুখী উর্ধ্বমুখী উর্ধ্বমুখী উর্ধ্বমুখী উর্ধ্বমুখী উর্ধ্বমুখী উর্ধ্বমুখী উর্ধ্বমুখী উর্ধ্বমুখী উর্ধ্বমুখী উর্ধ্বমুখী উর্ধ্বমুখী উর্ধ্বমুখী উর্ধ্বমুখী উর্ধ্বমুখী উর্ধ্বমুখী উর্ধ্বমুখী উর্ধ্বমুখী উর্ধ্বমুখী উর্ধ্বমুখী উর্ধ্বমুখী উর্ধ্বমুখী উর্ধ্বমুখী উর্ধ্বমুখী উর্ধ্বমুখী
কৌশল নীতি
এটিআর ফাংশন ব্যবহার করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রকৃত ওঠানামার পরিসীমা গণনা করুন। এটিআর এর সরল চলমান গড় গণনা করুন, এটির ওঠানামার চলমান গড় হিসাবে। এটিআর এর চলমান গড় অতিক্রম করার সময়, বাজার ওঠানামার হার বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মনে করে, একটি উঁচু কৌশল গ্রহণ করুন; এটিআর এর চলমান গড় অতিক্রম করার সময়, বাজার ওঠানামার হার হ্রাস পেয়েছে বলে মনে করে, একটি উচ্চতর কৌশল গ্রহণ করুন।
পজিশন ধরে রাখার সময়, একটি নির্দিষ্ট অনুপাতের ট্র্যাকিং স্টপ পজিশন সেট করা হয়, দামের পরিবর্তনের সাথে সাথে স্টপ পজিশনকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করা হয়, যাতে স্টপ পজিশনকে আটকাতে না পারে এবং একই সাথে লাভ রক্ষা করা যায়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি বাজারের গতিপথের উপর ভিত্তি করে ওঠানামার সূচকগুলি দ্বারা বিচার করে এবং গোলমালের দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া এড়ায়। ওঠানামার হার বাড়ার সময় ওঠানামার হার বেশি হলে ওঠানামা করা হয়। ট্র্যাকিং স্টপ লস রিয়েল-টাইম মূল্য পরিবর্তনের উপর নির্ভর করে স্টপ লস পজিশনটি সামঞ্জস্য করতে পারে, মুনাফা রক্ষা করার সময় অপ্রয়োজনীয় স্টপ লস কমাতে পারে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি কেবলমাত্র একটি অস্থিরতার সূচকের উপর ভিত্তি করে, কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে। এবং স্টপ লস ট্র্যাকিং কেবলমাত্র দামের নেতিবাচক দিকের পরিবর্তনগুলি বিবেচনা করে, মুনাফার রিটার্নকে রক্ষা করতে পারে না। যখন দামের তীব্র ওঠানামা হয়, তখন স্টপ লাইনটি ভেঙে যেতে পারে, যার ফলে বড় ক্ষতি হয়।
এটিআর এবং গড়ের সময়কালের প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে অনুকূলিতকরণ করা যেতে পারে, বা অন্যান্য সূচকগুলিকে সংহত করার জন্য সংযুক্ত করা যেতে পারে। স্টপ মোডটি ডায়নামিক স্টপ হিসাবেও পরিবর্তন করা যেতে পারে, বাজারের ওঠানামা অনুসারে স্টপ ল্যাম্পটি সামঞ্জস্য করা যায়।
অপ্টিমাইজেশান দিক
বিভিন্ন ATR এবং গড়-রেখার সময়কালের প্যারামিটার সমন্বয় পরীক্ষা করে সর্বোত্তম প্যারামিটার খুঁজুন।
অন্যান্য সূচক যুক্ত করা, কৌশলগত সংমিশ্রণ গঠন করা, কৌশলগত নির্ভুলতা বৃদ্ধি করা।
একটি গতিশীল স্টপ লস কৌশল সেট করুন এবং বাজারের অস্থিরতার উপর নির্ভর করে স্টপ লস সামঞ্জস্য করুন।
ফান্ড ম্যানেজমেন্ট কৌশল অপ্টিমাইজ করার জন্য, বিভিন্ন জাতের জন্য বিভিন্ন পজিশন স্কেল সেট করা যেতে পারে।
মেশিন লার্নিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাজারের ওঠানামার পরিবর্তনের সময় নির্ধারণ করা।
উচ্চ স্তরের গড়রেখার সাথে মিলিত, বৃহত্তর স্তরের প্রবণতার দিকনির্দেশনা চিহ্নিত করুন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি বাজারের গতিপথের জন্য ওঠানামা সূচক ব্যবহার করে সহজ এবং সরাসরি, তবে কেবলমাত্র একটি সূচক দ্বারা সীমাবদ্ধ হতে পারে। একাধিক সূচক বিচার এবং অপ্টিমাইজেশান প্যারামিটার যথাযথভাবে প্রবর্তন করা কৌশলটির স্থায়িত্ব বাড়িয়ে তুলতে পারে। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি বাজারের ওঠানামার উপর ভিত্তি করে ব্যবসায়ের একটি ধারণা সরবরাহ করে।
/*backtest
start: 2023-08-20 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 20/08/2018
// The Volatility function measures the market volatility by plotting a
// smoothed average of the True Range. It returns an average of the TrueRange
// over a specific number of bars, giving higher weight to the TrueRange of
// the most recent bar.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Volatility Backtest", shorttitle="Volatility")
Length = input(10, minval=1)
LengthMA = input(26, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xATR = atr(Length)
nRes = ((Length - 1) * nz(nRes[1], 0) + xATR) / Length
xMARes = sma(nRes, LengthMA)
pos = iff(nRes < xMARes, 1,
iff(nRes > xMARes, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="Volatility")
plot(xMARes, color=red, title="MA")