চক্রের মধ্যে এমবেডেড মোমেন্টাম কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটির মূল ধারণাগুলি হ’ল প্রবণতার দিকনির্দেশের জন্য এবং এটিকে প্রবেশের সংকেত হিসাবে ব্যবহার করার জন্য একটি অন্তর্নিহিত K-লাইন আকৃতি ব্যবহার করা। যখন একটি অন্তর্নিহিত K-লাইন আকৃতির সাথে পূর্ববর্তী একটি অন্তর্নিহিত K-লাইন থাকে, তখন আমরা অনুমান করতে পারি যে বর্তমানটি একটি প্রবণতা রূপান্তরিত হওয়ার সময়, যখন আমরা ব্রেকিংয়ের আগে উচ্চতা বা খালি করার আগে খালি করতে পারি এবং স্টপ এবং লস সেট করতে পারি।
কৌশল নীতি
বিচার করুন যে অন্তর্নিহিত সময়কালের মধ্যে কি K-লাইন আকৃতি দেখা দেয় কিনা। সুনির্দিষ্ট বিচার লজিক হলঃ বর্তমান K-লাইনের উচ্চতা পূর্ববর্তী K-লাইনের উচ্চতার চেয়ে কম, এবং বর্তমান K-লাইনের নিম্নতা পূর্ববর্তী K-লাইনের নিম্নের চেয়ে বেশি।
পূর্ববর্তী K লাইনের পতন-পতন বিচার করুন। যদি বন্ধের মূল্য খোলার মূল্যের চেয়ে বেশি হয় তবে এটি লাভজনক; যদি বন্ধের মূল্য খোলার মূল্যের চেয়ে কম হয় তবে এটি হ্রাস।
যদি পূর্ববর্তী K-লাইনটি মন্দা হয় এবং অন্তর্নিহিত চক্রের মধ্যে একটি প্রবণতা দেখা দেয়, তাহলে আমরা পূর্ববর্তী K-লাইনের উচ্চতার ১০% এর মধ্যে একটি ক্রয় স্টপ অর্ডার সেট করি।
যদি পূর্ববর্তী K লাইনটি নিম্নমুখী হয় এবং অন্তর্নিহিত চক্রের মধ্যে একটি রূপ দেখা দেয়, আমরা পূর্ববর্তী K লাইনের নিম্নের ১০% এর মধ্যে একটি স্টপ-ওভার সেট করি।
একবার স্টপ ওয়ারেন্টি ট্রিগার হয়ে গেলে, আমরা স্টপ ওয়ারেন্টি এবং স্টপ ওয়ারেন্টি সেট করি। স্টপ ওয়ারেন্টি এবং স্টপ ওয়ারেন্টি উভয়ই পূর্ববর্তী K-লাইন ভোল্টেজের একটি নির্দিষ্ট অনুপাত।
যদি পুনরায় অন্তর্নিহিত চক্রের মধ্যবর্তী অবস্থা দেখা দেয়, তাহলে আমরা প্লেইনকে অগ্রাধিকার দেব, এবং তারপর নতুন প্যাকেজটি পুনরায় সেট করব।
কৌশলগত শক্তি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সুবিধাগুলি হলঃ
K-রেখার অভ্যন্তরীণ লজিক ব্যবহার করে, প্রবেশের সময় সঠিকভাবে ধরা যায়। অন্তর্নিহিত চক্রের মধ্যে আকৃতি প্রায়শই বোঝায় যে একটি প্রবণতা বিপরীত বা ত্বরান্বিত হতে চলেছে, যা আমাদের একটি ভাল প্রবেশের সময় সরবরাহ করে।
এই নীতিমালাগুলি পরিষ্কার, সহজ এবং ব্যবহারিক।
পূর্ববর্তী চক্রের উচ্চ ও নিম্ন পয়েন্ট ব্যবহার করে স্টপ-ড্রপ অবস্থান সেট করে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
প্রতিবার যখন এটি পুনরায় প্রকাশিত হয়, তখন এটি একটি নতুন তালিকা তৈরি করে এবং নতুন প্রবণতাগুলি অনুসরণ করে।
কৌশলগত ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
চক্রের মধ্যে অন্তর্নিহিত রূপগুলি প্রবণতাকে বিপরীত বা ত্বরান্বিত করতে বাধ্য করে না, এবং একটি নির্দিষ্ট মিথ্যা সংকেত ঝুঁকি রয়েছে।
স্ট্যাম্পিং দূরত্বটি খুব ছোট হতে পারে, যা বাজারে বড় ধরনের ঝাঁকুনি সহ্য করতে পারে না।
“অবশ্যই, আপনি যদি আপনার অ্যাকাউন্টটি পুনরায় চালু করতে চান তবে আপনি এটি করতে পারবেন না।
এই কৌশলটি প্রবণতার উপর নির্ভরশীল, এবং এই পরিস্থিতিতে মুনাফা অর্জনের জন্য সীমিত জায়গা রয়েছে।
এই ধরনের লেনদেনের সংখ্যা অনেক বেশি হতে পারে এবং লেনদেনের খরচ বেশি হতে পারে।
প্রতিকারঃ
অন্যান্য সূচক ফিল্টারের মধ্যে ধারাবাহিকতার মধ্যে রূপের নিশ্চিতকরণ সংকেত সংযুক্ত করা যেতে পারে, যা মিথ্যা সংকেত হ্রাস করে।
স্টপ লস দূরত্ব যথাযথভাবে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু পূর্ববর্তী কে লাইনের ভোল্টেজের 50% এর বেশি নয়।
স্টপ-অফ দূরত্বকে আগের K-লাইনের ভোল্টেজ থেকে প্রায় ৫০% কমিয়ে দিতে পারে।
তহবিল ব্যবস্থাপনা অপ্টিমাইজ করুন, একক পজিশন হ্রাস করুন এবং পুনরুদ্ধারের প্রতিক্রিয়া জানান।
প্রবেশের শর্তগুলি যথাযথভাবে শিথিল করা এবং লেনদেনের সংখ্যা হ্রাস করা।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যায়ঃ
প্রবণতা নির্দেশকগুলির সাথে প্রবণতা দিকনির্দেশের সংমিশ্রণ করুন এবং পুনরুদ্ধারের সময় ঘন ঘন লেনদেন এড়ান। উদাহরণস্বরূপ, MACD প্রবণতা নির্ধারণের সাথে যোগদান করুন, কেবলমাত্র যখন MACD সমান্তরাল হয় তখনই প্রবেশের বিষয়টি বিবেচনা করুন।
অপ্টিমাইজ করা স্টপ-অফ-লস স্ট্র্যাটেজি, মোবাইল স্টপ-অফ বা মুনাফা সুরক্ষা স্টপ-অফ-লস ব্যবহার করে স্টপ-অফকে আরও স্থিতিস্থাপক করে তোলা।
বিভিন্ন স্টপ-ডাউন-স্টপ অনুপাত সেটিং পরীক্ষা করে সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে বের করুন।
পুনরায় প্রবেশের পদ্ধতিতে যোগদান করুন এবং স্টপ লস আউট হওয়ার পরে আবার ট্রেন্ডটি ধরুন।
পজিশন ম্যানেজমেন্ট অপ্টিমাইজ করুন, বাজার ওঠানামা অনুযায়ী একক পজিশন সামঞ্জস্য করুন।
ফিক্সড ক্যাপাসিটি ইউটিলিটি ইত্যাদির মতো ফান্ড ম্যানেজমেন্ট অপ্টিমাইজ করুন।
বিভিন্ন প্রজাতি এবং সময়কালের উপর এই কৌশলটির কার্যকারিতা পরীক্ষা করুন।
সারসংক্ষেপ
সামগ্রিকভাবে বলা যায়, এটি একটি কৌশল যা চক্রের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রূপের বিচার প্রবণতা টার্নপয়েন্ট ব্যবহার করে, বিপরীত প্রবণতা ক্যাপচার করার জন্য একটি তালিকা সেট করে। এটিতে প্রবেশের সময় পরিষ্কার, কৌশলগত নিয়ম সহজ, নিয়ন্ত্রণযোগ্য ঝুঁকি ইত্যাদির সুবিধা রয়েছে, তবে কিছু মিথ্যা সংকেত ঝুঁকি এবং অপ্টিমাইজেশনের জায়গাও রয়েছে। আমরা প্রবণতা সূচক, অপ্টিমাইজড স্টপ লস স্টপ, পজিশন অ্যাডজাস্ট ইত্যাদির সমন্বয় করে কৌশলটির স্থায়িত্ব এবং লাভজনকতা আরও বাড়িয়ে তুলতে পারি। এই কৌশলটি প্রবণতাপূর্ণ পরিস্থিতিতে আরও উপযুক্ত, নির্দিষ্ট ব্যবহারে বাজারের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য অপ্টিমাইজড পরীক্ষার প্রয়োজন, যাতে এটির সর্বাধিক কার্যকারিতা অর্জন করা যায়।
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-03-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
// Inside Bar Momentum Strategy
// As defined on Babypips.com
// https://www.babypips.com/trading/forex-inside-bar-20170113
// strategy("Babypips: Inside Bar Momentum Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=5)
From_Year = input(defval = 2018, title = "From Year")
From_Month = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
From_Day = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
To_Year = input(defval = 9999, title = "To Year")
To_Month = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
To_Day = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
Start = timestamp(From_Year, From_Month, From_Day, 00, 00) // backtest start window
Finish = timestamp(To_Year, To_Month, To_Day, 23, 59) // backtest finish window
Window = true
Stop_Buy_Perc = input(10, "Stop Buy Order Percentage From Previous Candle's Range")/100
Stop_Loss_Perc = input(20, "Stop Loss Distance from High/Low of Previous Candle")/100
Take_Prof_Perc = input(80, "Take Profit Distance from High/Low of Previous Candle")/100
Risk = input(2, "Percentage Of EQUITY to risk per trade", step=0.1, minval=0, maxval=100)/100
Inside_Bar = high[1] > high[0] and low[1] < low[0]
Prev_Range = high[1] - low[1]
Bullish = open[1] < close[1]
Bearish = open[1] > close[1]
// Get Key Levels
Long_Stop_Buy_Level = high[1] + (Prev_Range * Stop_Buy_Perc)
Short_Stop_Buy_Level = low[1] - (Prev_Range * Stop_Buy_Perc)
Long_Stop_Loss_Level = high[1] - (Prev_Range * Stop_Loss_Perc)
Short_Stop_Loss_Level = low[1] + (Prev_Range * Stop_Loss_Perc)
Long_Take_Prof_Level = high[1] + (Prev_Range * Take_Prof_Perc)
Short_Take_Prof_Level = low[1] - (Prev_Range * Take_Prof_Perc)
// Position Sizing
long_qty = floor((strategy.equity * Risk) / (Long_Stop_Buy_Level - Long_Stop_Loss_Level))
short_qty = floor((strategy.equity * Risk) / (Short_Stop_Loss_Level - Short_Stop_Buy_Level))
// -------------------------- LONG CONDITIONS --------------------------------//
// The first candlestick must be bullish (green or white) and if the second
// candlestick is completely contained by the first, set a buy stop order at
// the first candle’s high plus 10% of its range (high minus low).
// Place the stop loss at the first candle’s high minus 20% of its range
// and set the target at the first candle’s high plus 80% of its range
// If another inside bar pattern forms, the current position should be closed
// or the pending buy/sell order must be canceled and entry orders must be
// updated to the latest candles.
Long_Condition = Window and Inside_Bar and Bullish
if (Long_Condition)
// Incase we still have a buy stop order in the market
strategy.cancel_all()
// Close any existing positions according to the rules
strategy.close_all()
strategy.entry("Bullish IB", strategy.long, stop=Long_Stop_Buy_Level)
strategy.exit("Bullish Exit","Bullish IB", stop=Long_Stop_Loss_Level, limit=Long_Take_Prof_Level)
// -------------------------- SHORT CONDITIONS -------------------------------//
// The first candlestick must be bearish (red or black) and if the second
// candlestick is completely contained by the first, set a sell stop order at
// the first candle’s low minus 10% of its range (high minus low).
// Place the stop loss at the first candle’s low plus 20% of its range and
// set the target at the first candle’s low minus 80% of its range.
// If another inside bar pattern forms, the current position should be closed
// or the pending buy/sell order must be canceled and entry orders must be
// updated to the latest candles.
Short_Condition = Window and Inside_Bar and Bearish
if (Short_Condition)
// Incase we still have a buy stop order in the market
strategy.cancel_all()
// Close any existing positions according to the rules
strategy.close_all()
strategy.entry("Bearish IB", strategy.short, stop=Short_Stop_Buy_Level)
strategy.exit("Bearish Exit","Bearish IB", stop=Short_Stop_Loss_Level, limit=Short_Take_Prof_Level)
// ----------------------------- PLOTTING ------------------------------------//
plotshape(Inside_Bar, style=shape.arrowdown, location=location.abovebar, color=purple)