এই কৌশলটি প্রচলিত প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশলগুলির অন্তর্গত প্রবণতা বিপরীততা নির্ধারণের জন্য EMA এবং MA ক্রসওভার ব্যবহার করে।
নির্দিষ্ট সময়ের সাথে EMA এবং MA গণনা করুন।
এমএ এর উপরে ইএমএ ক্রসওভার ক্রয় সংকেত উৎপন্ন করে।
এমএ এর নিচে ইএমএ ক্রসওভার বিক্রয় সংকেত উৎপন্ন করে।
শুধুমাত্র নির্দিষ্ট মাস এবং তারিখ পরিসীমা ট্রেডিং সেট করতে পারেন।
একবারে শুধু একটা দিক ধরে রাখো, কোন বিপরীতমুখী খোলা নেই।
সহজ এবং সুস্পষ্ট নিয়ম বাস্তবায়ন করা সহজ।
EMA এবং MA ক্রসওভারগুলি প্রবণতা বিপরীত হওয়ার সুযোগগুলি ক্যাপচার করতে পারে।
তারিখ ফিল্টার বড় ইভেন্টের আশেপাশে ভুল ট্রেড এড়ায়।
এক দিক ধরে রাখা অপ্রয়োজনীয় বিপরীত ট্রেড হ্রাস করে।
মূলধন ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি।
স্বল্পমেয়াদী ট্রেন্ড ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত।
ক্রসওভারে ভুল সংকেত থাকতে পারে যা অপ্রয়োজনীয় ক্ষতির কারণ হতে পারে।
ট্রেড প্রতি ক্ষতির আকারের উপর কোন কার্যকর নিয়ন্ত্রণ নেই।
স্টপ লস ছাড়াই বড় ক্ষতির ঝুঁকি।
স্টিক ডেট সেটিং ট্রেডিং সুযোগ মিস করতে পারে।
অনুপযুক্ত পরামিতি কর্মক্ষমতা নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে।
সর্বোত্তম মান খুঁজে পেতে বিভিন্ন এমএ সময় পরীক্ষা করুন।
ক্রসওভারে অতিরিক্ত ফিল্টারগুলি মূল্যায়ন করুন।
প্রতি ট্রেডের জন্য স্টপ লসকে কন্ট্রোল লস হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করুন।
নমনীয়তা বজায় রাখার জন্য তারিখ ফিল্টার নিয়ম অপ্টিমাইজ করুন।
গবেষণায় লাভের অবস্থান নির্ধারণ করা হয়েছে।
ডায়নামিক পজিশনের আকার বিবেচনা করুন।
এই কৌশলটি সহজ এবং দক্ষতার সাথে ইএমএ এবং এমএ ক্রসওভার বিপরীতমুখী ট্রেড করে তবে উন্নতির জন্য কিছু জায়গা রয়েছে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের মতো আরও পরিমার্জন এটিকে একটি স্থিতিশীল স্বল্পমেয়াদী সিস্টেমে পরিণত করতে পারে।
//@version=2
strategy(title = "MA + EMA Crossover Strategy ",shorttitle="eMA", overlay = true,default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.1,initial_capital=100000)
emaLength =input(34)
maLength = input(89)
ema=ema(close,emaLength)
ma=sma(close,maLength)
plot(ema,linewidth=3,color=green)
plot(ma,linewidth=3,color=red)
longCond= crossover(ema,ma)
shortCond=crossover(ma,ema)
monthfrom =input(8)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( longCond and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil)
strategy.entry("LONG", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="LONG")
else
strategy.cancel(id="LONG")
if ( shortCond and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil )
strategy.entry("SHORT", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND", comment="SHORT")
else
strategy.cancel(id="SHORT")