মুভিং এভারেজ ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে ট্রেন্ড রিভার্সাল কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি EMA এবং MA গড়রেখার ক্রস ব্যবহার করে প্রবণতা বিপরীত হওয়ার বিচার করে এবং এটি একটি সাধারণ প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল।
কৌশল নীতি
নির্ধারিত সময়কালের জন্য ইএমএ সূচক গড় এবং এমএ সরল চলমান গড় যথাক্রমে গণনা করা হয়।
যখন EMA নীচে থেকে MA পরিধান করে, তখন এটি একটি ক্রয় সংকেত তৈরি করে।
ইএমএ যখন উপরে থেকে নীচে এমএ অতিক্রম করে, তখন একটি বিক্রয় সংকেত উৎপন্ন হয়।
নির্দিষ্ট মাসের নির্দিষ্ট তারিখের জন্য ট্রেডিং সেট আপ করা যায়।
প্রতিবার শুধুমাত্র একমুখী পজিশন রাখুন, বিপরীতমুখী পজিশন খুলবেন না।
নিয়মগুলি সহজ, সুস্পষ্ট এবং কার্যকর করা সহজ।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
EMA এবং MA ক্রস করলে ট্রেন্ড রিভার্সনের সুযোগ সহজেই ধরা যায়।
তারিখের ফিল্টার ব্যবহার করে, বড় ইভেন্টের কারণে ভুল লেনদেন এড়ানো যায়।
আপনি যদি কেবলমাত্র একমুখী পজিশনে থাকেন তবে আপনি অর্থহীন বিপরীত খালি পজিশনগুলি হ্রাস করতে পারেন।
তহবিলের ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।
স্বল্পমেয়াদী ট্রেন্ড ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
সমান্তরাল ক্রসিং একটি মিথ্যা সংকেত হতে পারে, যা অপ্রয়োজনীয় ক্ষতি হতে পারে।
একক ক্ষতির মাত্রা কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না।
“অর্থের ক্ষতির ঝুঁকি” - এই কৌশলটি ব্যবহার করে, আপনি আপনার অর্থের ক্ষতির ঝুঁকি বাড়াতে পারেন।
তারিখটি খুব শক্তভাবে সেট করা হয়েছে, যার ফলে ব্যবসায়ের সুযোগ মিস করা হতে পারে।
ভুল প্যারামিটার সেট করাও নীতির কর্মক্ষমতাকে প্রভাবিত করতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
বিভিন্ন গড়রেখার পর্যায় পরীক্ষা করে সর্বোত্তম প্যারামিটার খুঁজুন।
ক্রসিংয়ের মূল্যায়ন করার সময় অন্যান্য ফিল্টারিং শর্ত যুক্ত করতে হবে।
একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি ক্ষতিরোধ ব্যবস্থা স্থাপন করা।
তারিখ ফিল্টার করার নিয়মটি অপ্টিমাইজ করুন এবং কিছু নমনীয়তা বজায় রাখুন।
“একটি যুক্তিসঙ্গত থামার অবস্থান নির্ধারণের জন্য গবেষণা করুন।
ডায়নামিক পজিশন ম্যানেজমেন্ট কৌশল বিবেচনা করুন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি ইএমএ এবং এমএ সমান্তরাল ট্রেডিংয়ের উপর ভিত্তি করে প্রবণতা বিপরীতমুখী ট্রেডিংয়ের জন্য সহজ এবং কার্যকর, তবে কিছু উন্নতির জায়গা রয়েছে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির মাধ্যমে আরও উন্নত করা, এটি একটি স্থিতিশীল সংক্ষিপ্ত লাইন ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করতে পারে।
//@version=2
strategy(title = "MA + EMA Crossover Strategy ",shorttitle="eMA", overlay = true,default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.1,initial_capital=100000)
emaLength =input(34)
maLength = input(89)
ema=ema(close,emaLength)
ma=sma(close,maLength)
plot(ema,linewidth=3,color=green)
plot(ma,linewidth=3,color=red)
longCond= crossover(ema,ma)
shortCond=crossover(ma,ema)
monthfrom =input(8)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( longCond and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil)
strategy.entry("LONG", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="LONG")
else
strategy.cancel(id="LONG")
if ( shortCond and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil )
strategy.entry("SHORT", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND", comment="SHORT")
else
strategy.cancel(id="SHORT")