স্টোকাস্টিক ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি র্যান্ডম সূচকগুলির কে লাইন এবং ডি লাইনের ক্রস ব্যবহার করে ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করে এবং এটি একটি আদর্শ র্যান্ডম সূচক ট্রেডিং কৌশল।
কৌশল নীতি
একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে K এবং D লাইনের র্যান্ডম সূচক গণনা করুন।
যখন K লাইন D লাইন থেকে নিচের দিক থেকে ভেঙ্গে যায়, তখন একটি ক্রয় সংকেত উৎপন্ন হয়।
যখন K লাইন D লাইন থেকে উপরে থেকে নীচে ভেঙ্গে যায়, তখন একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়।
কৌশলটির কার্যকারিতা পরীক্ষা করার জন্য একটি সময়সীমা সেট করা যেতে পারে।
ট্রেডিং এর নিয়মগুলো খুবই সহজ এবং পরিষ্কার।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এলোমেলো সূচকগুলি ওভারবয় ওভারসেলের জন্য সংবেদনশীল।
K লাইন এবং D লাইন সহজেই ট্রেডিং সিগন্যাল গঠন করে।
কৌশলটির কার্যকারিতা যাচাই করার জন্য ব্যাক-টেস্টিং করা যেতে পারে।
এলোমেলো সূচকগুলি গণনা করা সহজ।
কোড সংক্ষিপ্ত এবং পুনর্ব্যবহারযোগ্য।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এলোমেলোভাবে সূচকগুলিকে ক্রস করলে ভুল সংকেত দেখা দিতে পারে।
কোন স্টপ লস স্টপ সেট নেই।
এই প্রবণতা এবং সংক্ষিপ্ত বিবরণকে আলাদা করা যায় না।
ডেটা ফিটনেস বিচ্যুতি সনাক্ত করা হয়েছে।
রিয়েল-সিস্টেম বাস্তবায়নের প্রভাব ভিন্ন হতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
বিভিন্ন প্যারামিটার পরীক্ষা করে সর্বোত্তম প্যারামিটার খুঁজুন।
ট্রেন্ডিং পরিমাপকারী পরিমাপক যুক্ত করুন।
ক্ষতি প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
সিগন্যাল যাচাইকরণের জন্য অন্যান্য ফ্যাক্টর যুক্ত করুন।
রিটার্নিং ডেটা প্রক্রিয়া করা হয় যাতে বিভেদ দূর করা যায়।
প্যারামিটার কনফিগারেশন অপ্টিমাইজ করার জন্য বাস্তব ডিস্ক মডেলিং।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সহজেই বাস্তবায়িত হয়, তবে স্থিতিশীলতা বাড়ানোর জন্য আরও অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন। প্যারামিটার সমন্বয়, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির মাধ্যমে উন্নত, এটি একটি নির্ভরযোগ্য পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল হিসাবে তৈরি করা যেতে পারে।
/*backtest
start: 2023-08-20 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © utanico
//@version=4
strategy(title="Stochastic", overlay=true, shorttitle="Stoch")
periodK = input(35, title="K", minval=1)
periodD = input(21, title="D", minval=1)
smoothK = input(21, title="Smooth", minval=1)
startYear = input(type=input.integer, title = "開始年", defval = 2020)
startMonth = input(type=input.integer, title = "開始月", defval = 1)
startDay = input(type=input.integer, title = "開始日", defval = 1)
endYear = input(type=input.integer, title = "終了年", defval = 2030)
endMonth = input(type=input.integer, title = "終了月", defval = 12)
endDay = input(type=input.integer, title = "終了日", defval = 31)
//開始日時
test_start = timestamp(startYear, startMonth, startDay, 00, 00)
//終了日時
test_end = timestamp(endYear, endMonth, endDay, 00, 00)
//テスト期間の指定
is_test = true
k = sma(stoch(close, high, low, periodK), smoothK)
d = sma(k, periodD)
if (is_test)
if (k > d)
strategy.entry("Stoch_LE", strategy.long, comment="Stoch_LE")
//if (strategy.opentrades > 0 and k < d)
//strategy.close("Stoch_LE",comment="CloseLONG")
if (k < d)
strategy.entry("Stoch_SE", strategy.short, comment="Stoch_SE")
//if (strategy.opentrades < 0 and k > d)
//strategy.close("Stoch_SE",comment="CloseShort")