সাপ্তাহিক EMA-এর উপর ভিত্তি করে ডে ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটির মূল ধারণাগুলি হ’ল ইএমএ সূচকগুলিকে ঘূর্ণিঝড়ের দিকে ম্যাপ করা যাতে আরও দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতাগুলির সমর্থন পেতে এবং ইএমএ ট্রেডিংয়ের সিদ্ধান্তগুলিকে গাইড করতে পারে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি প্রথমে কোডের মাধ্যমে ৬, ১২, ২৬ এবং ৫২ দিনের ইএমএ হিসাব করে এবং ৪২, ৮৪, ১৮২ এবং ৩৬৪ দিনের ইএমএ হিসাব করে।
তারপর, দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতাটি 42 তম ইএমএ এবং 84 তম ইএমএর গোল্ডেন ফর্ক এবং ডেড ফর্কের উপর ভিত্তি করে বিচার করুন; 84 তম ইএমএ এবং 182 তম ইএমএর গোল্ডেন ফর্ক এবং ডেড ফোর্কের উপর ভিত্তি করে মধ্যবর্তী প্রবণতাটি বিচার করুন।
যখন সংক্ষিপ্ত সময়ের ইএমএতে দীর্ঘ সময়ের ইএমএ থাকে, তখন লং পজিশনে প্রবেশ করা হয়; যখন সংক্ষিপ্ত সময়ের ইএমএতে দীর্ঘ সময়ের ইএমএ থাকে, তখন পজিশনে বেরিয়ে যাওয়া হয়।
এই ম্যাপিং পদ্ধতির মাধ্যমে, আমরা ঘূর্ণিপথের স্তরের ইএমএ সূচক দ্বারা সমর্থিত, যা আংশিক গোলমালকে ফিল্টার করে এবং বৃহত্তর প্রবণতা সুযোগগুলিকে লক করে দেয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি intraday ট্রেডিংয়ের নমনীয়তা এবং ঘূর্ণমান EMA-র স্থায়িত্বের সাথে মিলিত হয়েছে, যার প্রধান সুবিধা হলঃ
ঘূর্ণমান ইএমএ কার্যকরভাবে বাজার শব্দ ফিল্টার করতে পারে এবং প্রকৃত প্রবণতা চ্যানেল সনাক্ত করতে পারে। দিনের মধ্যে ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে, দিনের মধ্যে ফর্মেশন অনুযায়ী আরও সঠিক প্রবেশের সময় বেছে নেওয়া যেতে পারে।
ঘূর্ণমান ইএমএ প্যারামিটার সেটিং আরও স্থিতিশীল, স্বল্পমেয়াদী মূল্যের অস্থিরতার দ্বারা প্রভাবিত হয় না। একই সাথে, দিনের আকারের সাথে প্রবণতা বিচার করা, সময়মতো বেরিয়ে আসা।
EMA-এর গোল্ডেন ফর্ক, ডেড ফোর্ক এবং ফোরকগুলি ধাপে ধাপে প্রবণতা পাল্টানোর সুস্পষ্ট ধারণা দেয়।
বিভিন্ন পিরিয়ডের ইএমএর সমন্বয় ব্যবহার করে, ট্রেন্ডের সুযোগগুলিকে দীর্ঘ, মধ্যম এবং স্বল্প স্তরে লক করা যায়।
কৌশলগত লেনদেনের ঘনত্ব কম, লং লাইন হোল্ডিংয়ের জন্য উপযুক্ত। লেনদেনের সংখ্যা দ্বারা স্লাইড পয়েন্ট ক্ষতি হ্রাস করতে পারে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকিগুলো হলঃ
ইএমইএ প্রবেশের সংকেতগুলি ঘূর্ণায়মান হতে পারে এবং দামের পরিবর্তনের প্রাথমিক সময়সীমা বুঝতে পারে না।
ইএমএ ক্রসিংয়ের উপর নির্ভর করে, ফর্ম্যাট, অস্থিরতা ইত্যাদির মতো বিষয়গুলি বিবেচনায় না নিয়েই দিনের বাইরে খেলা বন্ধ করা যেতে পারে।
ইএমএ-তে খুব কম ফাঁকা ক্রস হয়, যা একতরফা অবস্থানের জন্য খুব দীর্ঘ সময় ধরে থাকে।
এই ধরনের ব্যবস্থার জন্য কোন ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা নেই, প্রত্যাহারের ঝুঁকি বেশি, যার জন্য সক্রিয় ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন।
প্যারামিটার সেট করা হয় অবাধে, বিভিন্ন মুদ্রায় সর্বোত্তম ফলাফলের জন্য সামঞ্জস্য করা প্রয়োজন।
নিম্নলিখিত উপায়ে ঝুঁকি কমাতে পারেনঃ
অন্যান্য সূচকগুলির সাথে ENTRY ফর্ম্যাটটি সনাক্ত করুন, ইএমএ প্রবেশের পয়েন্টটি আগে থেকেই সাজান
একতরফা পজিশন ধরে রাখার দীর্ঘ সময় এড়াতে, স্টপ লস, কভার স্টপ ইত্যাদির মতো আউট-অফ-প্লেস নিয়ম যুক্ত করুন।
ইএমএ চক্রের প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন এবং বিভিন্ন মুদ্রার জন্য উপযুক্ত চক্রের সমন্বয় পরীক্ষা করুন।
মাল্টি-লেভেল ট্রেডিং, বিভিন্ন ইএমএ চক্রের জন্য স্তরবিন্যস্ত হোল্ডিং, একতরফা হোল্ডিং ঝুঁকি হ্রাস।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকেও উন্নত করা যেতে পারেঃ
ইনডেই ট্রেডিং এর জন্য অ্যাক্সেসের নিয়ম যোগ করা হয়েছে, যেমন ফর্ম্যাট, ট্রানজাকশন ভলিউম ইত্যাদি নির্ধারণ করা হয়েছে, প্রবেশের শব্দ ফিল্টার করা হয়েছে।
স্টোচ, এমএসিডি এবং অন্যান্য সূচকগুলি ওভারবয় ও ওভারসেলিংয়ের সাথে মিলিত হয়েছে।
ক্রমবর্ধমান স্টপ লস, কমানো ঝুঁকি, মুনাফা লকিং।
ইএমএ চক্রের প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন এবং বিভিন্ন চক্রের সংমিশ্রণের কার্যকারিতা পরীক্ষা করুন।
DEMA, TEMA, ইত্যাদির মতো বিভিন্ন EMA প্যারামিটার সেটিং চেষ্টা করুন, মসৃণতা বাড়ানোর জন্য।
পজিশন ম্যানেজমেন্ট ব্যবস্থা যোগ করা হয়েছে, বিভিন্ন ইএমএ সিগন্যাল বিভিন্ন পজিশন গ্রহণ করে।
বিভিন্ন প্রজাতির প্যারামিটার সেটিং নিয়ে গবেষণা করুন এবং বিভিন্ন লেনদেনের জোড়ার জন্য উপযুক্ত কৌশল তৈরি করুন।
মেশিন লার্নিং পদ্ধতি আবিষ্কার করুন এবং EMA প্যারামিটারগুলির গতিশীল অপ্টিমাইজেশন করুন।
সারসংক্ষেপ
এটি একটি প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল যা লং লাইন পজিশন রাখার জন্য উপযুক্ত। এটি সূক্ষ্মভাবে ঘড়ি প্রবণতা বিচার এবং intraday ট্রেডিং কার্যকরকরণের সমন্বয় করে। যথাযথভাবে অপ্টিমাইজ করা হলে, এটি একটি খুব কার্যকর মাল্টি-টাইম ফ্রেম ট্রেডিং সিস্টেম হতে পারে।
/*backtest
start: 2023-08-20 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=1
strategy("Investing Weekly mapped to Daily", overlay=true, pyramiding=100)
// === PLOTTING EMA ===
plot(ema(close, 6), color=aqua, transp=0, linewidth=2, title="ema6")
plot(ema(close, 12), color=white, transp=0, linewidth=2, title="ema12")
plot(ema(close, 26), color=#9802FF, transp=0, linewidth=2, title="ema26")
plot(ema(close, 52), color=orange, transp=0, linewidth=2, title="ema52")
plot(ema(close, 42), color=aqua, transp=0, linewidth=5, title="W-ema6")
plot(ema(close, 84), color=white, transp=0, linewidth=5, title="W-ema12")
plot(ema(close, 182), color=#9802FF, transp=0, linewidth=5, title="W-ema26")
plot(ema(close, 364), color=orange, transp=0, linewidth=5, title="W-ema52")
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2017, title = "From Year", minval = 2017)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2017)
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
// === STRATEGY FOR CRYPTO ===
ema42= ema(close, 42)
ema84= ema(close, 84)
ema182= ema(close, 182)
enterLong1 = cross(ema42, ema84) and ema42 > ema84
exitLong1 = cross(ema42, ema84) and ema42 < ema84
enterLong2 = cross(ema84, ema182) and ema84 > ema182
exitLong2 = cross(ema84, ema182) and ema84 < ema182
strategy.entry(id="Entry_1", long=true, when=enterLong1)
strategy.entry(id="Entry_2", long=true, when=enterLong2)
strategy.entry(id="Exit_1", long=false, when=exitLong1)
strategy.entry(id="Exit_2", long=false, when=exitLong2)