হল মুভিং এভারেজ এবং কে-লাইনের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটির মূল ধারণা হল হল মুভিং এভারেজ (Hull Moving Average, HMA) এবং K-লাইন এর মানের তুলনা করা, যার ফলে একটি ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়। HMA কে লাইন থেকে উপরে থাকলে কিনুন এবং HMA কে লাইন থেকে নীচে থাকলে বিক্রি করুন।
মূলনীতি
প্রথমত, কৌশলটি hma () ফাংশন ব্যবহার করে একটি নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য HMA গণনা করে। তারপরে, একটি তুলনামূলক বেঞ্চমার্ক হিসাবে উপরের K লাইনের খোলার দামটি নেওয়া হয়। যদি HMA উপরের K লাইনের খোলার দামের চেয়ে বেশি হয় তবে একটি কেনার সংকেত উত্পন্ন হয়; যদি HMA উপরের K লাইনের খোলার দামের চেয়ে কম হয় তবে একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।
কৌশলটির প্রবেশের শর্ত হল, শুধুমাত্র যখন দাম বিপরীত দিক থেকে এইচএমএ ভেঙে তখনই খেলায় প্রবেশ করা। অর্থাৎ, শুধুমাত্র যখন দাম নীচে থেকে এইচএমএ ভেঙে তখনই কেনা; যখন দাম উপরে থেকে এইচএমএ ভেঙে তখনই বিক্রি করা। এটি বাজারের পুনরাবৃত্তিমূলক ট্রিগার সংকেত এড়াতে পারে।
এই কৌশলটির একটি আউট শর্ত হল, যখন দাম আবার HMA এর অন্য দিকে ফিরে আসে তখন স্টপ লস আউট। উদাহরণস্বরূপ, যদি ক্রয়ের পরে দাম HMA এর নীচে পড়ে যায়, তবে স্টপ লস বিক্রি করে।
সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি এইচএমএর মসৃণ বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যবহার করে এবং মূল প্রবণতার দিকনির্দেশনা সনাক্ত করে। একই সাথে, দামের ব্রেকডাউনগুলিকে মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করার জন্য বলা হয়, যাতে বাজারের ধাক্কা দ্বারা বারবার বন্দী হওয়া এড়ানো যায়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এইচএমএ পরিবর্তে এসএমএ ব্যবহার করে, ট্রেন্ডগুলিকে আরও ভালভাবে সনাক্ত করা যায়, ঝাঁকুনিগুলি ফিল্টার করা যায়।
একটি ব্রেকআউট ব্যবস্থা পজিশনের সম্ভাব্যতা হ্রাস করতে পারে এবং পজিশনের পুনরাবৃত্তি করতে পারে।
বর্তমান মূল্যের পরিবর্তে পূর্ববর্তী কে-লাইন মূল্য ব্যবহার করে, ব্যাকগ্রাউন্ড কার্ভ অঙ্কন এড়ানো যায়।
নিয়মগুলি সহজ এবং স্পষ্ট, প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান এবং রোবট ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত।
যে কোন প্রজাতি এবং সময়কালের মধ্যে নমনীয়ভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে।
ঝুঁকি ও উন্নতি
এইচএমএ প্যারামিটারগুলি ভুলভাবে সেট করা হয়েছে যা ভুল প্রবণতা বা অত্যধিক সংবেদনশীলতার কারণ হতে পারে। আপনি বিভিন্ন পিরিয়ড প্যারামিটারগুলিকে সর্বোত্তম মানের জন্য পরীক্ষা করতে পারেন।
একক সূচকটি পুনরায় পরীক্ষা করে বেরিয়ে আসার ক্ষেত্রে সহজ, অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিতভাবে ফিল্টারিং সিগন্যাল বিবেচনা করা যেতে পারে।
এইচএমএ-র কাছাকাছি স্টপ ড্যামি পয়েন্টটি আবারও পেরিয়ে যেতে পারে এবং প্রতিরোধের স্তর সমর্থন করার জন্য যথাযথভাবে টানতে পারে।
প্রবণতার দিকনির্দেশনা এবং তীব্রতা নির্ধারণ করতে অক্ষম, প্রবণতা শ্রেণিবদ্ধকরণ সূচক যোগ করার কথা বিবেচনা করুন।
ফিক্সড স্টপ লস পয়েন্টের ফলে রিস্ক রিটার্নের উচ্চতর ওঠানামা হয়, যা স্টপ লস বা তহবিল পরিচালনার সাথে পরীক্ষা করা যেতে পারে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে সহজ, ব্যবহারিক এবং মূল ধারণাগুলি পরিষ্কার। এইচএমএ দ্বারা মূল প্রবণতার দিক নির্ধারণ করা, ভুল সংকেতকে ভেঙে ফেলার জন্য। ঝড়ের বাজারটি বারবার পজিশন খোলার এড়ানো যায়। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে ভাল ফলাফল পাওয়া যায়। তবে, একটি একক সূচক ভিত্তিক কৌশল হিসাবে, নির্ভরযোগ্যতা এবং সাফল্যের একটি নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতা রয়েছে। অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক বা তহবিল পরিচালনার পদ্ধতির সাথে পরামর্শ দেওয়া, স্থিতিশীলতার ব্যাপক উন্নতি করতে পারে। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি পরিমাণযুক্ত ব্যবসায়ের জন্য একটি সহজ এবং কার্যকর চিন্তাভাবনা সরবরাহ করে যা গভীর গবেষণা এবং প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2023-08-21 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © SeaSide420. Any timeFrame/pair , Hull Moving Average vs Candle
//@version=4
strategy("Hull Moving Average vs Candle",shorttitle="HMA-vs-Candle",overlay=true,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,default_qty_value=100,commission_type=strategy.commission.cash_per_order,commission_value=1.00,slippage=1)
Period=input(title="Hull MA Period",type=input.integer,defval=50,minval=1)
Resolution=input(title="Candle Resolution", type=input.resolution,defval="D")
Price=input(title="Source of Price",type=input.source,defval=open)
HMA=hma(Price,Period)
Candle=security(syminfo.tickerid,Resolution,Price,barmerge.gaps_off,barmerge.lookahead_off)
change_color=HMA>Candle?color.green:color.red
plot1=plot(Candle,color=change_color,title="Candle Line",linewidth=2,transp=50)
plot2=plot(HMA[1],color=change_color,title="Hull MA Line",linewidth=2,transp=50)
fill(plot1,plot2,color=change_color,transp=50)
strategy.close("BUY",when=Price<HMA and HMA<Candle,comment="close buy entry")
strategy.close("SELL",when=Price>HMA and HMA>Candle,comment="close sell entry")
if (Price>HMA and HMA>Candle and Price>Price[1])
strategy.entry("BUY",strategy.long)
if (Price<HMA and HMA<Candle and Price<Price[1])
strategy.entry("SELL",strategy.short)
// /L'-,
// ,'-. /MM . . / L '-,
// . _,--dMMMM\ /MMM `.. / '-,
// : _,--, )MMMMMMMMM),. `QMM ,<> /_ '-,'
// ; ___,--. \MM( `-' )M//MM\ ` ,',.; .-'* ; .'
// | \MMMMMM) \MM\ ,dM//MMM/ ___ < ,; `. )`--' /
// | \MM()M MMM)__ /MM(/MP' ___, \ \ ` `. `. /__, ,'
// | MMMM/ MMMMMM( /MMMMP'__, \ | / `. `-,_\ /
// | MM /MMM---' `--'_ \ |-' |/ `./ .\----.___
// | /MM' `--' __,- \"" |-' |_, `.__) . .F. )-.
// | `--' \ \ |-' |_, _,-/ J . . . J-'-. `-.,
// | __ \`. | | | \ / _ |. . . . \ `-. F
// | ___ / \ | `| ' __ \ | /-' F . . . . \ '`
// | \ \ \ / | __ / \ | |,-' __,- J . . . . . \
// | | / |/ __,- \ ) \ / |_,- __,--' |. .__.----,'
// | |/ ___ \ |'. |/ __,--' `.-;;;;;;;;;\
// | ___ \ \ | | ` __,--' /;;;;;;;;;;;;.
// | \ \ |-'\ ' __,--' /;;;;;;;;;;;;;;\
// \ | | / | __,--' `--;;/ \;-'\
// \ | |/ __,--' / / \ \
// \ | __,--' / / \ \
// \|__,--' _,-;M-K, ,;-;\
// <;;;;;;;; '-;;;;
// ~ priceless artwork by SeaSide420