এই কৌশলটি ট্রেন্ডের দিকনির্দেশ নির্ধারণ করতে ইচিমোকু ক্লাউড এবং আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই) সূচকগুলিকে একত্রিত করে এবং যখন একটি প্রবণতা শুরু হয় তখন অবস্থানগুলি প্রবেশ করে। এটি তিনটি ইচিমোকু লাইনগুলি আরএসআই সংকেতগুলির সাথে বৈধ সংমিশ্রণে সারিবদ্ধ হলে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে।
বিশেষত, এটি ইচিমোকু ক্লাউডের প্রবণতা বিশ্লেষণ এবং আরএসআই-এর ওভারকোপড ওভারসোল্ড গেজকে একত্রিত করে। প্রবণতা শুরু হওয়ার সময় ইচিমোকু লাইনগুলি সারিবদ্ধ হলে প্রবেশ সংকেত উত্পন্ন হয় এবং আরএসআই কোনও ওভারকোপড ওভারসোল্ড অবস্থা দেখায় না। আরএসআই ফিল্টারগুলি একীকরণের সময় মিথ্যা ব্রেকআউট এড়াতে সহায়তা করে। প্রস্থানগুলি সম্পূর্ণরূপে ইচিমোকু বিপরীত ফর্মেশন অনুসরণ করে।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান, স্টপ লাভ/হানি ট্যুইনিং, হোল্ডিং পিরিয়ড সীমাবদ্ধকরণ ইত্যাদির মাধ্যমে ঝুঁকি পরিচালনা করা যায়।
এই কৌশলটি প্রবণতা বিশ্লেষণ এবং ট্রেডিংয়ের জন্য ইচিমোকু ক্লাউড এবং আরএসআইকে একত্রিত করে। পেশাদাররা সহজ স্বজ্ঞাত সংকেত এবং উচ্চ ROI; বিপরীতগুলি হ'ল বিলম্ব এবং ফাঁদে ঝুঁকি। পারফরম্যান্স উন্নত করা যায় এবং প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান, স্টপ লাভ / ক্ষতি টিউনিং, ট্রেডিং ঘন্টা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির মাধ্যমে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এটি ইচিমোকু ক্লাউড অ্যাপ্লিকেশনটির ব্যাপক বোঝার অনুমতি দেয়।
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule
//@version=5
strategy("Ichimoku Cloud with RSI (By Coinrule)",
overlay=true,
initial_capital=1000,
process_orders_on_close=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=30,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.1)
showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2022, 6, 1, 0, 0)
// RSI inputs and calculations
lengthRSI = 14
RSI = ta.rsi(close, lengthRSI)
//Inputs
ts_bars = input.int(9, minval=1, title="Tenkan-Sen Bars")
ks_bars = input.int(26, minval=1, title="Kijun-Sen Bars")
ssb_bars = input.int(52, minval=1, title="Senkou-Span B Bars")
cs_offset = input.int(26, minval=1, title="Chikou-Span Offset")
ss_offset = input.int(26, minval=1, title="Senkou-Span Offset")
long_entry = input(true, title="Long Entry")
short_entry = input(true, title="Short Entry")
middle(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))
// Components of Ichimoku Cloud
tenkan = middle(ts_bars)
kijun = middle(ks_bars)
senkouA = math.avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_bars)
// Plot Ichimoku Cloud
plot(tenkan, color=#0496ff, title="Tenkan-Sen")
plot(kijun, color=#991515, title="Kijun-Sen")
plot(close, offset=-cs_offset+1, color=#459915, title="Chikou-Span")
sa=plot(senkouA, offset=ss_offset-1, color=color.green, title="Senkou-Span A")
sb=plot(senkouB, offset=ss_offset-1, color=color.red, title="Senkou-Span B")
fill(sa, sb, color = senkouA > senkouB ? color.green : color.red, title="Cloud color")
ss_high = math.max(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
ss_low = math.min(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
// Entry/Exit Conditions
tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
cs_cross_bull = ta.mom(close, cs_offset-1) > 0
cs_cross_bear = ta.mom(close, cs_offset-1) < 0
price_above_kumo = close > ss_high
price_below_kumo = close < ss_low
bullish = tk_cross_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo
bearish = tk_cross_bear and cs_cross_bear and price_below_kumo
strategy.entry("Long", strategy.long, when=bullish and long_entry and RSI < 50 and timePeriod)
strategy.close("Long", when=bearish and not short_entry)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=bearish and short_entry and RSI > 50 and timePeriod)
strategy.close("Short", when=bullish and not long_entry)