ATR ট্রেন্ড অনুসরণ কৌশল
সৃষ্টির তারিখ:
2023-09-21 15:13:47
অবশেষে সংশোধন করুন:
2023-09-21 15:13:47
অনুলিপি:
0
ক্লিকের সংখ্যা:
770
ChaoZhang
1
ফোকাস
1617
অনুসারী
ওভারভিউ
এই কৌশলটি মূল্যের প্রবণতা ক্যাপচার করার জন্য গড় বাস্তব তরঙ্গদৈর্ঘ্য (এটিআর) ব্যবহার করে এবং ট্রেন্ড ট্র্যাকিংয়ের জন্য এটিআর দিয়ে স্টপ লস সেট করে।
কৌশল নীতি
এটিআর গণনা করুন
স্টপ লস নির্ধারণ করা হয় ATR এর মান অনুযায়ী।
যখন দাম স্টপ লোন অতিক্রম করে, তখন অতিরিক্ত ফাঁকা করা।
ডায়নামিকভাবে স্টপ লস রেজোলিউশনের মাধ্যমে মুনাফা লক করুন।
কৌশলগত সুবিধা
- এটিআর ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্টপ ক্ষতির সমন্বয় করা হয়, কোন মানুষের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হয় না
- কৌশলগুলি সহজ, স্বজ্ঞাত এবং বাস্তবায়ন করা সহজ
- এড়ানো যায় এবং সময়মতো বন্ধ করা যায়
- প্রবণতা ব্যবহার করে লাভবান হতে পারে
- এটিআর প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করে লেনদেনের ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণ করা যায়
কৌশলগত ঝুঁকি
- ATR প্যারামিটার ভুলভাবে সেট করা হয়েছে যার ফলে এটি Loose বা Tight হতে পারে
- প্রবণতার সমাপ্তি সনাক্ত করতে অক্ষম
- একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পিছিয়ে আছে
- সম্ভাব্য ক্ষতির আংশিক লাভের বিপরীত
অপ্টিমাইজেশান দিক
- ATR চক্রের প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন
- স্টপ দূরত্ব হিসাবে বিভিন্ন ATR গুণক পরীক্ষা
- অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে ট্রেন্ড রিভার্সন চিহ্নিত করা হয়েছে
- মেশিন লার্নিং প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করার চেষ্টা করুন
- অতিরিক্ত স্ট্রোক প্রতিরোধ কৌশল বিবেচনা করুন
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি কার্যকরভাবে ট্রেন্ড ক্যাপচার করার জন্য এটিআর ব্যবহার করে এবং মুনাফা লকিংয়ের জন্য গতিশীলভাবে স্টপ লস সামঞ্জস্য করে। অপ্টিমাইজেশন প্যারামিটার সেটিং কৌশলটির কার্যকারিতা বাড়িয়ে তুলতে পারে। তবে এটিআর পিছিয়ে পড়া সমস্যাটি পুরোপুরি এড়ানো যায় না। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি একটি সহজ এবং কার্যকর প্রবণতা ট্র্যাকিং সমাধান।
কৌশল সোর্স কোড
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
strategy(title="ATR Strategy", overlay = true, commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.075)
//credits to HPotter for the orginal code
nATRPeriod = input(5)
nATRMultip = input(3.5)
xATR = ta.atr(nATRPeriod)
nLoss = nATRMultip * xATR
xATRTrailingStop = iff(close > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0), math.max(nz(xATRTrailingStop[1]), close - nLoss),
iff(close < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0), math.min(nz(xATRTrailingStop[1]), close + nLoss),
iff(close > nz(xATRTrailingStop[1], 0), close - nLoss, close + nLoss)))
pos = iff(close[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close > nz(xATRTrailingStop[1], 0), 1,
iff(close[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close < nz(xATRTrailingStop[1], 0), -1, nz(pos[1], 0)))
color = pos == -1 ? color.red: pos == 1 ? color.green : color.blue
plot(xATRTrailingStop, color=color, title="ATR Trailing Stop")
barbuy = close > xATRTrailingStop
barsell = close < xATRTrailingStop
strategy.entry("Long", strategy.long, when = barbuy)
strategy.entry("Short", strategy.short, when = barsell)
barcolor(barbuy? color.green:color.red)