ট্রেন্ড মুভিং অ্যাভারেজ ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি
সংক্ষিপ্ত বিবরণ
এই কৌশলটি দ্রুত চলমান গড় এবং ধীর চলমান গড়ের সংমিশ্রণ ব্যবহার করে ট্রেন্ডের দিক নির্ধারণ করে, মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী ট্রেন্ড ধরে ট্রেন্ড ট্রেডিং করতে। যখন দ্রুত চলমান গড় ধীর চলমান গড়ের উপরে উঠে যায়, তখন লং পজিশন নেওয়া হয়; যখন দ্রুত চলমান গড় ধীর চলমান গড়ের নিচে নেমে যায়, তখন শর্ট পজিশন নেওয়া হয়। এটি একটি সাধারণ ট্রেন্ড ফলোয়িং কৌশল।
কৌশলের নীতি
এই কৌশলটি মূলত মুভিং এভারেজের গোল্ডেন ক্রস এবং ডেথ ক্রসের উপর ভিত্তি করে বাজারের ট্রেন্ড নির্ধারণ করে। বিশেষ করে, কৌশলটি ৫ পিরিয়ডের দ্রুত চলমান গড় এবং ২১ পিরিয়ডের ধীর চলমান গড় ব্যবহার করে।
যখন দ্রুত চলমান গড় ধীর চলমান গড়ের উপরে উঠে যায়, এটি নির্দেশ করে যে বাজারের ট্রেন্ড ঊর্ধ্বমুখী, এবং কৌশলটি পরবর্তী ক্যান্ডেলের ওপেনে লং পজিশন নেয়; যখন দ্রুত চলমান গড় ধীর চলমান গড়ের নিচে নেমে যায়, এটি নির্দেশ করে যে বাজারের ট্রেন্ড নিম্নমুখী, এবং কৌশলটি পরবর্তী ক্যান্ডেলের ওপেনে শর্ট পজিশন নেয়।
এছাড়া, কৌশলটিতে "bars" প্যারামিটার ব্যবহার করা হয়েছে মিথ্যা ব্রেকআউট ফিল্টার করার জন্য। এই প্যারামিটারের ডিফল্ট মান ২, অর্থাৎ দ্রুত চলমান গড়কে পরপর ২টি ক্যান্ডেল ধীর চলমান গড়ের উপরে থাকতে হবে যাতে লং সিগন্যাল জেনারেট হয়, যা মিথ্যা ব্রেকআউট কার্যকরভাবে ফিল্টার করতে পারে।
ক্রিপ্টোকারেন্সির জন্য, কৌশলটিতে এক্সট্রিম ভ্যালু নির্ধারণের লজিক যোগ করা হয়েছে। কেবলমাত্র যখন দ্রুত চলমান গড় এবং ধীর চলমান গড় উভয়ই চরম অঞ্চলে থাকে, তখনই ট্রেড সিগন্যাল দেওয়া হয়। এটিও মিথ্যা ব্রেকআউট এড়ানোর জন্য।
কৌশল থেকে বের হওয়ার নিয়ম সরল এবং সোজা: যখন দাম স্টপ-লস পয়েন্ট স্পর্শ করে, তখন বর্তমান পজিশন বন্ধ করা হয়।
কৌশলের সুবিধা
- ডুয়াল মুভিং এভারেজ সিস্টেম ব্যবহার করে, যা কার্যকরভাবে ট্রেন্ড অনুসরণ করতে পারে
- দ্রুত চলমান গড়ের দৈর্ঘ্য কম, যা ট্রেন্ড পরিবর্তন দ্রুত ধরতে পারে
- ধীর চলমান গড়ের দৈর্ঘ্য বেশি, যা মূল দিক নির্ধারণে সহায়তা করে
- "bars" প্যারামিটার কিছু মিথ্যা ব্রেকআউট ফিল্টার করতে পারে
- এক্সট্রিম ভ্যালু নির্ধারণ মূল পয়েন্টের কাছাকাছি বিক্ষিপ্ত মিথ্যা ব্রেকআউট এড়াতে পারে
- রিস্ক নিয়ন্ত্রণের জন্য মুভিং স্টপ-লস ব্যবহার করা হয়
কৌশলের ঝুঁকি
- ডুয়াল মুভিং এভারেজ কৌশল ট্রেন্ড টার্নিং পয়েন্টে সহজেই লোকসান দিতে পারে
- মুভিং স্টপ-লস খুব তাড়াতাড়ি স্টপ হতে পারে
- "bars" প্যারামিটারের ফিল্টারিং যথেষ্ট নাও হতে পারে, ফলে ক্রয়ের পয়েন্ট মিস হতে পারে
- এক্সট্রিম ভ্যালু নির্ধারণ কিছু ক্ষেত্রে ক্রয়ের পয়েন্ট মিস করতে পারে
- এই কৌশলটি শক্তিশালী ট্রেন্ডিং মার্কেটের জন্য বেশি উপযোগী, রেঞ্জ-বাউন্ড বা সাইডওয়েজ মার্কেটের জন্য নয়
নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে ঝুঁকি কমানো যেতে পারে:
- "bars" প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করে ভারসাম্য খুঁজে বের করা
- MACD-এর মতো অন্যান্য ইন্ডিকেটর দিয়ে ফিল্টারিং করা
- স্টপ-লস পয়েন্ট সমন্বয় করে খুব তাড়াতাড়ি স্টপ হওয়া রোধ করা
- রি-এন্ট্রি মেকানিজম যোগ করার বিবেচনা করা
অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিক থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে:
-
মুভিং এভারেজ প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন
আরও কম্বিনেশন পরীক্ষা করে বর্তমান বাজারের জন্য উপযুক্ত মুভিং এভারেজ প্যারামিটার খুঁজে বের করা। যেমন, ফাস্ট লাইন ১০ পিরিয়ড এবং স্লো লাইন ৫০ পিরিয়ডে সমন্বয় করা।
-
অন্যান্য ইন্ডিকেটর যুক্ত করা
MACD, KDJ-এর মতো অন্যান্য ইন্ডিকেটর যোগ করে আরও কঠোর শর্ত সেট করে মিথ্যা ব্রেকআউট এড়ানো।
-
এন্ট্রি মেকানিজম অপ্টিমাইজ করা
বর্তমান এন্ট্রি শুধু মুভিং এভারেজের উপর নির্ভরশীল, তা নিম্নরূপ অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে:
- ফাস্ট লাইন স্লো লাইনের উপরে উঠলে, MACD DIFF ০-এর উপরে না ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করা
- ফাস্ট লাইন স্লো লাইনের উপরে উঠলে, KDJ-ও গোল্ডেন ক্রস করছে কিনা তা যাচাই করা
-
স্টপ-লস মেকানিজম অপ্টিমাইজ করা
দাম অনুসরণকারী স্টপ-লস-এর মতো অন্যান্য স্টপ-লস পদ্ধতি পরীক্ষা করা, যাতে স্টপ-লস খুব তাড়াতাড়ি ট্রিগার না হয়।
-
রি-এন্ট্রি মেকানিজম যোগ করা
পজিশন স্টপ হওয়ার পরে পুনরায় এন্ট্রি করা, যাতে ট্রেন্ড মিস না হয়।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি একটি মৌলিক ট্রেন্ড ফলোয়িং কৌশল, যার মূল ধারণা সরল এবং সোজা। এটি ডুয়াল মুভিং এভারেজ দিয়ে ট্রেন্ডের দিক নির্ধারণ করে এবং মুভিং স্টপ-লস দিয়ে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে। সুবিধা হলো বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা সহজ, ট্রেন্ড অনুসরণ করে মুনাফা অর্জন করা যায় এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। তবে এর কিছু ত্রুটিও আছে, যেমন সাইডওয়েজ মার্কেটে সিগন্যাল নির্ভুল নয় এবং স্টপ-লস খুব তাড়াতাড়ি ট্রিগার হতে পারে। লাইভ ট্রেডিংয়ে ক্রমাগত সমন্বয় এবং অন্যান্য প্রযুক্তিগত ইন্ডিকেটর যোগ করে ফিল্টারিং করে কৌশলটিকে বিভিন্ন বাজার পরিবেশের সাথে আরও উপযোগী করে তুলতে হবে। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি ট্রেন্ড ফলোয়িংয়ের ক্ষেত্রে নতুনদের জন্য অত্যন্ত উপযোগী, শেখা এবং প্রয়োগ করার মতো। তবে এর সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও সচেতন থাকতে হবে এবং আরও উন্নত কৌশলের ধারণা শিখতে হবে। কেবলমাত্র কৌশল ক্রমাগত অপ্টিমাইজ করেই জটিল এবং পরিবর্তনশীল বাজারে স্থিতিশীল মুনাফা অর্জন সম্ভব।
/*backtest
start: 2023-08-21 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title = "Noro's Trend MAs Strategy v2.3", shorttitle = "Trend MAs str 2.3", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, pyramiding=0)
//Settings- 1