ঐতিহাসিক অস্থিরতা সীমা ভেঙ্গে যাওয়ার ট্রেডিং কৌশল
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি ঐতিহাসিক মূল্যের ওঠানামার সীমার উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং সংকেত নির্ধারণ করে। এটি একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্যের পার্থক্য গণনা করে এবং চলমান গড়ের মাধ্যমে একটি ওঠানামার সীমা তৈরি করে। যখন মূল্য এই সীমার উপরের বা নীচের রেখা ভেদ করে, তখন ট্রেডিং সংকেত তৈরি হয়। এটি একটি মূল্য ভেদন-ভিত্তিক ট্রেন্ড অনুসরণকারী কৌশল।
কৌশলের নীতি
এই কৌশলের মূল সূচকটি হল মূল্যের ঐতিহাসিক অস্থিরতা (ভোলাটিলিটি)। নির্দিষ্ট গণনা পদ্ধতি হল:
- গত Nটি বার (Bar) এর সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্যের পার্থক্য গণনা করুন, একে HL বলা হয়।
- গত Nটি বার (Bar) এর সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্যের গড় avg(H, L) গণনা করুন।
- অস্থিরতা = HL / avg(H, L)
এখানে N হল "Volatility Length" প্যারামিটার।
অস্থিরতা পাওয়ার পর, উপরের এবং নীচের রেখা গণনা করুন:
উপরের রেখা = বর্তমান ক্লোজ + বর্তমান ক্লোজ * অস্থিরতা
নীচের রেখা = বর্তমান ক্লোজ - বর্তমান ক্লোজ * অস্থিরতা
উপরের এবং নীচের রেখাগুলি "Average Length" প্যারামিটার ব্যবহার করে WMA (Weighted Moving Average) দ্বারা মসৃণ করা হয়।
যখন মূল্য উপরের রেখা ভেদ করে, তখন লং পজিশন নিন; যখন মূল্য নীচের রেখা ভেদ করে, তখন শর্ট পজিশন নিন।
প্রস্থান সংকেত "Exit Type" প্যারামিটার অনুসারে নির্ধারিত হয়:
- Exit Type যদি Volatility MA হয়, তাহলে মূল্য WMA রেখা পুনরায় ভেদ করলে পজিশন বন্ধ করুন।
- Exit Type যদি Range Crossover হয়, তাহলে মূল্য উপরের বা নীচের রেখা পুনরায় ভেদ করলে পজিশন বন্ধ করুন।
কৌশলের সুবিধা
- মূল্যের অস্থিরতা ব্যবহার করে, যা ট্রেন্ডযুক্ত বাজার ধরে রাখার জন্য উপযুক্ত।
- WMA চলমান গড় ব্যবহার করায় সীমাটি আরও স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য হয়।
- ভেদন-ভিত্তিক এন্ট্রি ট্রেন্ডের মোড় ধরতে সহজ।
- গড় বা সীমা রেখা পুনরায় ভেদ করলে সময়মতো স্টপ-লস নেওয়া যায়।
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের সুযোগ অনেক, যা বিভিন্ন বাজারের জন্য সামঞ্জস্য করা যায়।
কৌশলের ঝুঁকি
- সীমা ভেদনের পর দাম দ্রুত বেড়ে আবার নেমে আসার ঝুঁকি থাকে।
- ট্রেন্ড বিপরীত হলে বড় ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে।
- WMA গড় কখনও কখনও ট্রেন্ডের মোড় শনাক্ত করতে যথেষ্ট সংবেদনশীল নয়।
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন সহজ নয়, অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রয়োজন।
- ড্রডাউনের ঝুঁকি বেশি, তাই মূলধন ব্যবস্থাপনার উপর জোর দেওয়া প্রয়োজন।
নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলির মাধ্যমে ঝুঁকি কমানো যেতে পারে:
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করে সীমাটিকে আরও স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য করা।
- দ্রুত ওঠানামা এড়াতে অন্যান্য সূচক যোগ করা।
- ট্রেড সাইজ ছোট করা এবং মূলধন ব্যবস্থাপনায় মনোযোগ দেওয়া।
- পুনরায় এন্ট্রি মেকানিজম যুক্ত করার কথা বিবেচনা করা।
অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিক থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে:
-
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন
বিভিন্ন Length প্যারামিটার পরীক্ষা করে সর্বোত্তম প্যারামিটার কম্বিনেশন খুঁজে বের করা।
-
অন্যান্য সূচক যোগ করা
যেমন, মূল্য উপরের রেখা ভেদ করলে এবং MACD-ও একই সময়ে গোল্ডেন ক্রস দিলে তবেই লং পজিশনে যাওয়া।
-
স্টপ-লস পদ্ধতি অপ্টিমাইজ করা
সাধারণ সীমা ভেদনের স্টপ-লসের পরিবর্তে ইলাস্টিক ট্রেলিং স্টপ ব্যবহার করা যেতে পারে।
-
পুনরায় এন্ট্রি মেকানিজম যোগ করা
স্টপ-লসে প্রস্থান করার পর ট্রেন্ড চলতে থাকলে পুনরায় এন্ট্রির শর্ত নির্ধারণ করা।
-
পজিশন সাইজিং অপ্টিমাইজ করা
বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে ট্রেডের আকার গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করা।
সারসংক্ষেপ
সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি ট্রেন্ডযুক্ত বাজারের জন্য তুলনামূলকভাবে উপযুক্ত। এটি অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে উপরের এবং নীচের রেখা ব্যবহার করে ট্রেন্ডের দিক এবং শক্তি নির্ধারণ করে এবং WMA চলমান গড়ের মাধ্যমে একটি অপেক্ষাকৃত নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সীমা তৈরি করে, যার ফলে ভেদনের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয়ের পয়েন্ট তৈরি হয়। তবে এর কিছু সমস্যাও আছে, যেমন ট্রেন্ড শনাক্তকরণে বিলম্ব, স্টপ-লস পদ্ধতির উন্নতি প্রয়োজন ইত্যাদি। আমাদেরকে প্রকৃত ট্রেডিং ডেটার উপর ব্যাপক ব্যাকটেস্টিং এবং অপ্টিমাইজেশন করতে হবে, প্যারামিটার সেটিংস এবং কৌশলের নিয়মগুলি সামঞ্জস্য করতে হবে, ভুল এন্ট্রি এবং এক্সিটের সম্ভাবনা কমাতে হবে, যাতে কৌশলটি বিভিন্ন বাজারে ভালো পারফর্ম করতে পারে। একইসাথে, কঠোর মূলধন ব্যবস্থাপনাও এই কৌশলের দীর্ঘমেয়াদী লাভের মূল চাবিকাঠি।
- 1