মুভিং এভারেজ স্বল্পমেয়াদী স্ক্যাল্পিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি সংক্ষিপ্ত লাইন স্কাল্পিং কৌশল টাইপের অন্তর্ভুক্ত, যার লক্ষ্য হল ঘন ঘন পজিশন খোলার, ছোট লাভের মাধ্যমে এবং নিম্নমুখী ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে স্থিতিশীল উপার্জন অর্জন করা। কৌশলটি সম্ভাব্য বিপরীত বিন্দুতে প্রবেশের জন্য গড় লাইন সূচকটি নির্ধারণ করে এবং ছোট লাভের জন্য লক করার জন্য দ্রুত স্টপ-অফ লক্ষ্য নির্ধারণ করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি চারটি চলমান গড় ব্যবহার করে, যথাক্রমে 9 পিরিয়ড, 50 পিরিয়ড, 100 পিরিয়ড এবং 200 পিরিয়ড গড়।
নির্দিষ্ট ট্রেডিং নিয়ম হল:
- ৯টি চক্রের গড়রেখায় ৫০টি চক্রের গড়রেখায় অতিরিক্ত প্রবেশ
- 50 পিরিয়ডের গড় রেখা 100 পিরিয়ডের গড় রেখার নিচে
- 100 পিরিয়ডের গড় রেখা 200 পিরিয়ডের গড় রেখার নিচে
এই সংমিশ্রণটি এমন একটি বিন্দু খুঁজে বের করতে সাহায্য করে যেখানে দামগুলি স্বল্পমেয়াদে নেমে যেতে পারে, তবে এটি আবারও ফিরে আসতে পারে।
সমতল অবস্থানের নিয়মটি হল 9 টি চক্রের গড়রেখায় 200 টি চক্রের গড়রেখার পরে সমতল অবস্থানের বেশি অবস্থান। এখানে একটি নিকটবর্তী স্টপ-অফ লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, যা ঘন ঘন ছোট লাভের মাধ্যমে স্থিতিশীল উপার্জন অর্জনের লক্ষ্যে।
কৌশলগত সুবিধা
- ঘন ঘন পজিশন খোলার ফলে একক লোকসান নিয়ন্ত্রণ করা যায়
- গড়রেখার সাহায্যে বিপরীতমুখী অবস্থানের সম্ভাব্য ক্রয়-বিক্রয় চিহ্নিত করুন
- বন্ধের কাছাকাছি অবস্থান নির্ধারণ করুন, লাভ নির্ধারণের জন্য ছোট পরিমাণে লক করুন
- পজিশন হোল্ডিংয়ের সময় কমিয়ে বড় ট্রেন্ডের প্রভাব কমানো
- উচ্চ তহবিল ব্যবহার, ছোট তহবিল বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত
কৌশলগত ঝুঁকি
- গড় রেখার বিচারে পিছিয়ে পড়ার ফলে সেরা প্রবেশের সময় মিস হতে পারে
- ট্রেডিং ফি দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা কম
- অনেক অকার্যকর লেনদেন, ঘন ঘন লেনদেনের ফলে সময় এবং শক্তি ব্যয় হয়
- স্টপ পয়েন্ট খুব বেশি রক্ষণশীল এবং প্রবণতা অনুসরণ করতে ব্যর্থ
- মার্কেটে মুনাফা অর্জনে অসুবিধা
নিম্নলিখিত উপায়ে ঝুঁকি কমাতে পারেনঃ
- গড় রেখা প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা, ক্রয় পয়েন্টের সঠিকতা বাড়ানো
- প্রবণতা লাভের জন্য EXIT-এর কমান্ডের যথাযথ শিথিলকরণ
- অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক যোগ করার জন্য নিশ্চিতকরণ, অবৈধ লেনদেন হ্রাস
- অপ্টিমাইজ করা ফান্ড ইউটিলিটি এবং পজিশনের ব্যবস্থাপনা
- বিবেচনা
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
- সমান্তরাল প্যারামিটার সমন্বয় অপ্টিমাইজ
আরও গড়-রেখা-পর্যায়ের পরামিতি পরীক্ষা করে এমন সমন্বয় খুঁজে বের করুন যা বিপরীতমুখী হওয়ার জন্য আরও সঠিক।
- থামার বিন্দু ছেড়ে দিন
এই প্রবণতাকে আরও বেশি লাভের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য, যথাযথভাবে স্টপ স্পেসিফিকেশন ছেড়ে দিন।
- অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক যোগ করুন
যেমন KDJ, MACD ইত্যাদি, যাচাইকরণ, অবৈধ লেনদেন হ্রাস।
- পজিশন ম্যানেজমেন্ট অপ্টিমাইজ করুন
পজিশনের আকার নির্ধারণ করুন এবং নির্দিষ্ট স্টপস্টপ এবং স্টপ লস পয়েন্টের উপর ভিত্তি করে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন।
- পুনরায় ভর্তি প্রক্রিয়াতে যোগদান
যদি এই প্রবণতা অব্যাহত থাকে, তবে শর্তসাপেক্ষে পুনরায় প্রবেশের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সংক্ষিপ্ত-রেখা স্কাল্পিং কৌশল ধরণের, যা স্বল্পমেয়াদী বিপরীতের সমান্তরাল সংমিশ্রণটি বিচার করে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে এবং আরও ঘনিষ্ঠ স্টপ সেট করে ঘন ঘন লাভের জন্য। এটি একক ক্ষতি এবং ঝুঁকিকে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, যা ছোট পরিমাণে তহবিলের বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত। তবে লাভের জায়গার ছোট, ব্যবসায়ের ঘন ঘন ইত্যাদি সমস্যা রয়েছে। আমরা প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, স্টপ সামঞ্জস্য, সূচক ফিল্টার যুক্ত করার মতো পদ্ধতির মাধ্যমে উন্নতি করতে পারি, তার সুবিধা বজায় রাখার উপর ভিত্তি করে, লাভের স্থানটি আরও প্রসারিত করতে পারি, কৌশলটি আরও স্থিতিশীল এবং কার্যকর করতে পারি।
/*backtest
start: 2023-08-21 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//strategy(shorttitle='Moving Average Scalper (by Coinrule)',title='Moving Average Scalper', overlay=true, initial_capital = 1000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 30, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
//Backtest dates
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
fromDay = input(defval = 10, title = "From Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
fromYear = input(defval = 2019, title = "From Year", type = input.integer, minval = 1970)
thruMonth = input(defval = 1, title = "Thru Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
thruDay = input(defval = 1, title = "Thru Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
thruYear = input(defval = 2112, title = "Thru Year", type = input.integer, minval = 1970)
showDate = input(defval = true, title = "Show Date Range", type = input.bool)
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
//MA inputs and calculations
movingaverage_signal = sma(close, input(9))
movingaverage_fast = sma(close, input(50))
movingaverage_slow = sma(close, input(200))
movingaverage_mid= sma(close, input(100))
//Entry
bullish = crossover(movingaverage_signal, movingaverage_fast)
strategy.entry(id="long", long = true, when = bullish and movingaverage_fast < movingaverage_mid and movingaverage_mid < movingaverage_slow and window())
//Exit
bearish = crossover(movingaverage_signal, movingaverage_slow)
Stop_loss= ((input (2))/100)
Take_profit= ((input (8))/100)
longStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 - Stop_loss)
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + Take_profit)
strategy.close("long", when = bearish)
// close < longStopPrice or close > longTakeProfit and window())
//PLOT
plot(movingaverage_signal, color=color.black, linewidth=2 )
plot(movingaverage_fast, color=color.orange, linewidth=2)
plot(movingaverage_slow, color=color.purple, linewidth=2)
plot(movingaverage_mid, color=color.blue, linewidth=2)