বলিঙ্গার ব্যান্ড এবং স্টোক আরএসআই ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি বুলিন বন্ড এবং স্টচ আরএসআই সূচককে একত্রিত করে, মাল্টি-ইনডিকেটর পোর্টফোলিও ট্রেডিংয়ের জন্য। এটি একটি সাধারণ পোর্টফোলিও কৌশল ধরণের। কৌশলটি বুলিন বন্ডের মাধ্যমে প্রবণতার দিক নির্ধারণ করে, স্টচ আরএসআই প্রবেশের সময়টি অপ্টিমাইজ করে, ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত নিম্নলিখিত দুটি সূচকের উপর ভিত্তি করে নির্ণয় করা হয়ঃ
- ব্রিন বন্ড
ব্রিন বন্ডে আপ, মিডল এবং লোয়ার ট্র্যাক গণনা করুন। যখন দাম লোয়ার ট্র্যাক থেকে উপরে উঠে যায় তখন একটি ক্রয় সংকেত তৈরি হয়।
- Stoch RSI
স্টোক আরএসআই সূচকটি গণনা করুন, যখন এটি কে লাইনে ডি লাইনের মধ্য দিয়ে যায় তখন একটি ক্রয় সংকেত তৈরি করে।
নির্দিষ্ট লেনদেনের লজিক হল: একই সময়ে ব্রিন ব্যান্ডের ট্র্যাক ব্রেক এবং স্টোক আরএসআই সূচক গোল্ডফর্কের সাথে মিলিত হলে, একটি পজিশন কেনা এবং খোলা।
সমতল অবস্থানের শর্তটি বন্ধ বা ক্ষতিগ্রস্থ হয়ঃ যখন দামটি আবার বুলিনের রেল বা মধ্যম রেলকে স্পর্শ করে তখন সমতল অবস্থানের অবসান ঘটে; যখন দাম আবার বুলিনের রেলের নীচে পড়ে তখন সমতল অবস্থানের ক্ষতি হয়।
কৌশলগত সুবিধা
- ব্রিন ব্যান্ড এবং স্টচ আরএসআই এর সমন্বয়
- ব্রিনব্যান্ড বড় প্রবণতা নির্ণয় করে, স্টচ আরএসআই প্রবেশের পয়েন্টটি অনুকূল করে
- Stoch RSI কার্যকরভাবে ট্রাবলিন ব্রেকডাউন ফিল্টার করে
- মধ্যম এবং নিম্ন রেলের স্টপ বন্ধ, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে
- একাধিক প্যারামিটার সামঞ্জস্যযোগ্য, বাজারের জন্য অপ্টিমাইজ করা যায়
কৌশলগত ঝুঁকি
- গড়পড়তা সূচক পিছিয়ে, সেরা ইনিংস মিস হতে পারে
- শুধুমাত্র সূচকের উপর ভিত্তি করে, জরুরী ঘটনায় প্রতিক্রিয়া ধীরগতির
- ভুলভাবে সেট করা বুলিন ব্যান্ডের ব্যাপ্তি, ক্ষতিরোধক বন্ধ হয়ে গেছে
- Stoch RSI প্যারামিটারগুলি ভুলভাবে সেট করা হয়েছে, যার ফলে অনেকগুলি মিথ্যা সংকেত তৈরি হয়েছে
- বিভিন্ন জাতের জন্য পৃথক পরীক্ষার পরামিতি প্রয়োজন
নিম্নলিখিত পদক্ষেপের মাধ্যমে ঝুঁকি কমাতে পারেনঃ
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন, প্রবেশের সঠিকতা বাড়ান
- অন্যান্য তরঙ্গ সংকেত যোগ করার বিষয়টি বিবেচনা করুন
- ব্রিন ব্যান্ডের পরিবর্তে ট্র্যাকিং স্টপ সেট করুন
- বিভিন্ন জাতের বৈশিষ্ট্য অনুসারে পৃথক পরীক্ষার পরামিতি
- পজিশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করুন
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
- ব্রিন-ব্যান্ড প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন
সর্বোত্তম প্যারামিটার খুঁজতে আপ-ডাউন-রেল গণনা অনুপাতগুলি সামঞ্জস্য করুন
- Stoch RSI প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন
K এবং D এর মধ্যে সবচেয়ে মিল খুঁজে বের করা
- MACD ইত্যাদি সূচকগুলিতে যোগদানের জন্য দ্বিতীয় নিশ্চিতকরণ
একক সূচকের উপর নির্ভর করে ভুল সংকেত তৈরি করা থেকে বিরত থাকুন
- স্টপস্টপ ট্র্যাকিং স্টপ ব্যবহার করে স্থির স্টপ পরিবর্তে
ট্রেলিং স্টপ
- বিভিন্ন জাতের উপর ভিত্তি করে পরীক্ষার পরামিতিগুলির সমন্বয়
বিভিন্ন জাতের প্যারামিটারগুলি একই হতে পারে না, এবং সেগুলি আলাদাভাবে অপ্টিমাইজ করা দরকার
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি বুলিন বন্ডের মাধ্যমে প্রবণতা দিক নির্ধারণ করে, স্টোক আরএসআই প্রবেশের সময় অপ্টিমাইজ করে, একাধিক সূচক পোর্টফোলিওর ব্যবসায়ের সুবিধা অর্জন করে। তবে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের অসুবিধা রয়েছে, সংকেতের নির্ভুলতা উন্নত করা দরকার ইত্যাদি সমস্যা রয়েছে। আমরা কঠোর প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে প্যারামিটারগুলিকে অনুকূলিত করতে পারি, নিশ্চিতকরণ সূচকগুলিতে ফিল্টার যুক্ত করতে পারি এবং প্রত্যাবর্তনের ফলাফলের ভিত্তিতে কৌশল নিয়মগুলি সংশোধন করতে পারি, যাতে সংকেতের নির্ভুলতা বাড়ানোর সাথে সাথে প্যাকেজ সূচক পোর্টফোলিওর বিচারের সুবিধা বজায় রাখতে পারি। কেবলমাত্র ক্রমাগত শেখার এবং অপ্টিমাইজ করা কৌশলটিকে আরও স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য করে তুলতে পারে।
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title = "BB+RSI v2", overlay = true)
price=close
////////// /////// BB /////////////////////////
bblength = input(50)
bbupmult =input(2,step=0.1,title="Multiplier for BB Upper Band")
bblowmult = input(2,step=0.1,title="Multiplier for BB Lower Band")
basis = sma(close,bblength)
devup = bbupmult * stdev(close, bblength)
devlow = bblowmult * stdev(close, bblength)
upper = basis + devup
lower = basis - devlow
plot(basis, color=red)
p1 = plot(upper, color=blue)
p2 = plot(lower, color=blue)
fill(p1, p2)
bbbuy= crossover(price,lower)
bbsell = crossunder(price,upper) or price>upper or crossunder(price,basis)
//////////////////// BB //////////////////////
//////////////////////// S RSI /////////////////////
lengthrsi = input(6)
overSold = input( 20 )
overBought = input( 70 )
vrsi = rsi(price, lengthrsi)
smoothK = input(3, minval=1)
smoothD = input(3, minval=1)
lengthRSI = input(14, minval=1)
lengthStoch = input(14, minval=1)
src = input(close, title="RSI Source")
rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
SRSIbuy=crossover(k,d)
////////////////////// S RSI ///////////////////////
// Conditions
longcond = bbbuy and SRSIbuy
closelong = bbsell
monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( longcond )
strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
else
strategy.cancel(id="BUY")
if ( closelong )
strategy.close("BUY")