ডুয়াল টাইম ফ্রেম সুপার ট্রেন্ড ফলোয়িং স্ট্র্যাটেজি
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি দ্বৈত টাইম ফ্রেমের সুপার ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল। এটি একই সাথে দুটি পৃথক পিরিয়ডের সুপার ট্রেন্ড সূচক প্রয়োগ করে, একটি প্রধান সময় ফ্রেম হিসাবে প্রবণতা দিক নির্ধারণ করে এবং অন্যটি পরিপূরক সময় ফ্রেম হিসাবে পরিস্রাবণ করে। যখন দুটি সময় ফ্রেমের সুপার ট্রেন্ড সূচক একই সময়ে প্রবেশ করে, তখন প্রবণতা পাল্টানোর পয়েন্টগুলি আরও সঠিকভাবে ধরা যায়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির কেন্দ্রীয় সূচক হ’ল সুপার ট্রেন্ডিং সূচক। সুপার ট্রেন্ডিং সূচক দামের আপেক্ষিক প্রবণতার দিক নির্ধারণের জন্য দামের বিচ্ছিন্নতা গণনা করে। কৌশলটি দুটি সময়কালের সুপার ট্রেন্ডিং সূচক ব্যবহার করে, যথাক্রমে মূল সময় ফ্রেম এবং সহায়ক সময় ফ্রেমের সুপার ট্রেন্ড লাইন গণনা করে।
লেনদেনের লজিকঃ
মূল সময় ফ্রেমটি মূল প্রবণতা হিসাবে প্রবণতা লাইন অতিক্রম করে।
অপেক্ষা করুন সহায়ক টাইম ফ্রেম সুপার ট্রেন্ডলাইন অবস্থান সমান্তরাল সংকেত প্রেরণ করার সময় প্রবেশ করুন।
স্টপ লস স্টপ পয়েন্ট সেট করুন।
প্রধান সময় ফ্রেম সুপার ট্রেন্ড লাইন আবার পাল্টালে সমতল অবস্থানে থাকে।
এইভাবে, দুটি পর্যায়ের সূচকগুলির সমন্বয় দ্বারা, কিছু বিচ্ছিন্ন সংকেতগুলি ফিল্টার করা যায়, যাতে প্রবেশ আরও নির্ভুল হয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
এই সময়সীমার মধ্যে, ট্রেন্ডগুলি আরও সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা যায়।
সুপার ট্রেন্ডিং সূচকটি প্রবণতা পরিবর্তনের প্রতি সংবেদনশীল এবং প্রবেশের সময় সঠিক।
স্টপ লস স্টপ পয়েন্ট সেট করুন এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করুন।
কৌশলগত ধারণাগুলি সহজ, সরল এবং সহজে বোঝা যায়।
বিভিন্ন জাতের জন্য অপ্টিমাইজ করা যায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির ঝুঁকিগুলো হলঃ
সুপারট্রেন্ডিং সূচকগুলির মধ্যে বিলম্বের কারণে সংকেতগুলি ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে।
ক্ষতি প্রতিরোধকটি ভুলভাবে সেট করা হয়েছে, যার ফলে অতিরিক্ত ক্ষতি বা ইচ্ছাকৃত ক্ষতি হতে পারে।
ডাবল টাইম ফ্রেম পোর্টফোলিও একটি সংক্ষিপ্ত বিপরীত সুযোগ মিস করতে পারে।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান ঐতিহাসিক তথ্যের উপর নির্ভর করে, যার ফলে ওভারফিল্ডিংয়ের ঝুঁকি রয়েছে।
লেনদেনের খরচ বিবেচনা না করে লেনদেনের প্রভাব
সমাধানঃ
অন্যান্য সূচক সমন্বয় যাচাইকরণের জন্য সূচক প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করুন।
রিটার্নিং ডেটার উপর ভিত্তি করে স্টপ-ড্যাম্প স্টপ অবস্থানটি গতিশীলভাবে অপ্টিমাইজ করা হয়েছে।
পরীক্ষার সময়সীমা সংক্ষিপ্ত করুন।
তথ্য পুনরুদ্ধারের সুযোগ বাড়ানো, মাল্টি মার্কেট পুনরুদ্ধার যাচাইকরণ
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি আরও উন্নত করা যেতে পারে নিম্নলিখিত উপায়েঃ
১. আরও কিছু সূচকের সমন্বয় পরীক্ষা করে, সর্বোত্তম সমন্বয় খুঁজে বের করা।
২. মেশিন লার্নিং পদ্ধতি প্রবর্তন করা যাতে প্যারামিটারগুলিকে গতিশীলভাবে অপ্টিমাইজ করা যায়।
৩। স্টপ লস স্টপ কৌশলকে অপ্টিমাইজ করুন এবং লাভ-ক্ষতির অনুপাত উন্নত করুন।
৪. বিভিন্ন সময়কালের সমন্বিত প্রভাবের চেষ্টা করা।
৫. স্টপ লস ব্যাপ্তিটি লেনদেনের সংখ্যার সাথে সামঞ্জস্য করে।
৬. যোগ করা ফি এবং স্লাইড পয়েন্টের হিসাবের লজিক।
৭. গ্রাফিক্স প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান টুলস তৈরি করা।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি দ্বি-সময় ফ্রেম ওভার-ট্রেন্ড সূচকগুলির মাধ্যমে আরও সঠিক প্রবণতা বিচার এবং এন্ট্রিগুলি অর্জন করে। স্টপ লস স্টপ কন্ট্রোল ঝুঁকি সেট করে। কৌশলটির যুক্তিটি সহজ, পরিষ্কার এবং সহজেই প্রসারিত এবং অপ্টিমাইজ করা যায়। পরবর্তী পর্যায়ে আরও সূচক, গতিশীল অপ্টিমাইজেশন প্যারামিটার এবং লেনদেনের ব্যয় গণনা অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে কৌশলটি আরও স্থিতিশীল করে তোলা যায়। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি একটি দ্বি-সময় ফ্রেম ট্রেন্ড ট্র্যাকিংয়ের ধারণা সরবরাহ করে, যা ভাল রেফারেন্স মান রয়েছে।
/*backtest
start: 2023-08-22 00:00:00
end: 2023-09-21 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//Supertrend Strategy by breizh29 using *rajandran.r* Supertrend Indicator
// strategy("Super Trend 2", overlay=true, default_qty_value=100)
TrendUp = 0.0
TrendDown = 0.0
Trend = 0.0
MTrendUp = 0.0
MTrendDown = 0.0
MTrend = 0.0
res = input(title="Main SuperTrend Time Frame", defval="120")
Factor=input(1, minval=1,maxval = 100)
Pd=input(1, minval=1,maxval = 100)
tp = input(500,title="Take Profit")
sl = input(400,title="Stop Loss")
Up=hl2-(Factor*atr(Pd))
Dn=hl2+(Factor*atr(Pd))
MUp=security(syminfo.tickerid,res,hl2-(Factor*atr(Pd)))
MDn=security(syminfo.tickerid,res,hl2+(Factor*atr(Pd)))
Mclose=security(syminfo.tickerid,res,close)
TrendUp:=close[1]>TrendUp[1]? max(Up,TrendUp[1]) : Up
TrendDown:=close[1]<TrendDown[1]? min(Dn,TrendDown[1]) : Dn
MTrendUp:=Mclose[1]>MTrendUp[1]? max(MUp,MTrendUp[1]) : MUp
MTrendDown:=Mclose[1]<MTrendDown[1]? min(MDn,MTrendDown[1]) : MDn
Trend := close > TrendDown[1] ? 1: close< TrendUp[1]? -1: nz(Trend[1],1)
Tsl = Trend==1? TrendUp: TrendDown
MTrend := Mclose > MTrendDown[1] ? 1: Mclose< MTrendUp[1]? -1: nz(MTrend[1],1)
MTsl = MTrend==1? MTrendUp: MTrendDown
linecolor = Trend == 1 ? green : red
plot(Tsl, color = linecolor , style = line , linewidth = 2,title = "SuperTrend")
Mlinecolor = MTrend == 1 ? blue : orange
plot(MTsl, color = Mlinecolor , style = line , linewidth = 2,title = "Main SuperTrend")
plotshape(cross(close,Tsl) and close>Tsl , "Up Arrow", shape.triangleup,location.belowbar,green,0,0)
plotshape(cross(Tsl,close) and close<Tsl , "Down Arrow", shape.triangledown , location.abovebar, red,0,0)
up = Trend == 1 and Trend[1] == -1 and MTrend == 1
down = Trend == -1 and Trend[1] == 1 and MTrend == -1
plotarrow(up ? Trend : na, title="Up Entry Arrow", colorup=lime, maxheight=60, minheight=50, transp=0)
plotarrow(down ? Trend : na, title="Down Entry Arrow", colordown=red, maxheight=60, minheight=50, transp=0)
golong = Trend == 1 and Trend[1] == -1 and MTrend == 1
goshort = Trend == -1 and Trend[1] == 1 and MTrend == -1
strategy.entry("Buy", strategy.long,when=golong)
strategy.exit("Close Buy","Buy",profit=tp,loss=sl)
strategy.entry("Sell", strategy.short,when=goshort)
strategy.exit("Close Sell","Sell",profit=tp,loss=sl)