বলিঙ্গার ব্যান্ড ব্রেকআউট ট্রেন্ড অনুসরণ কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি বুলিন বন্ডের উপর ভিত্তি করে প্রবণতা অনুসরণ করার কৌশল। এটি বুলিন বন্ডের উপর বিপর্যয়কে ট্রেন্ডের দিকনির্দেশের জন্য ব্যবহার করে এবং সংশ্লিষ্ট দিকনির্দেশের জন্য একটি অবস্থান খোলে। যখন দাম ফিরে আসে, তখন গতিশীল ব্যবধানের ট্র্যাকিং স্টপ ব্যবহার করে একটি অবস্থান থেকে বেরিয়ে আসে এবং মুনাফা অর্জন করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি ব্রিনের ব্যান্ডের নির্দেশক ব্যবহার করে ট্রেন্ডের দিক নির্ধারণ করে। ব্রিনের ব্যান্ডটি দামের স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়াল গণনা করে ট্রেন্ডের উত্থান-পতন তৈরি করে। যখন দামটি ট্র্যাকে উঠে যায়, তখন ট্রেন্ডটি শুরু হয় বলে মনে করা হয়; যখন দামটি ট্র্যাকে নেমে যায়, তখন ট্রেন্ডটি শুরু হয় বলে মনে করা হয়।
লেনদেনের লজিকঃ
বুলিন রেঞ্জের মধ্যম, উপরের এবং নিচের রেল গণনা করুন।
যখন দাম উর্ধ্বমুখী হয়, তখন ক্রমবর্ধমান কার্ড খুলুন; যখন দাম নিম্নমুখী হয়, তখন খালি কার্ড খুলুন।
ট্র্যাকিং স্টপ ব্যবহার করে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করুন, যখন দাম ফিরে আসতে শুরু করে তখন স্টপ আউট করুন।
আবারও ব্রিনের কক্ষপথে প্রবেশের সময়, এটি আবারও প্রবণতা শুরু করে।
প্রবণতার দিকনির্দেশনা নির্ধারণের জন্য ব্রিন ব্যান্ড ব্যবহার করা হয়, এবং গতিশীল ট্র্যাকিং স্টপ লস সহ, ঝুঁকি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
বুলিং ব্যান্ডেজ ইনডেক্স ব্যবহার করে প্রবণতা নির্ণয় করা সহজ এবং কার্যকর।
ট্রেন্ড ক্যাপচার এবং রিস্ক কন্ট্রোলের সাথে ব্রেক এন্ট্রি এবং ডায়নামিক ট্রেইলিং স্টপ লস সমন্বয়।
কোডের গঠন পরিষ্কার এবং সংক্ষিপ্ত, সহজে বোঝা যায় এবং পরিবর্তন করা যায়।
কম প্যারামিটার, অপ্টিমাইজ করার জন্য সহজ।
বিভিন্ন জাতের জন্য উপযুক্ত, নমনীয়।
“আমি মনে করি, আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবো না।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকিগুলো হলঃ
বুলিন বন্ড শুধুমাত্র পরিসংখ্যানগত বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে কার্ভের সাথে সামঞ্জস্যের ঝুঁকি নিয়ে থাকে।
এই প্রবণতাকে সঠিকভাবে বুঝতে না পারা এবং ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি করতে পারে।
স্টপপয়েন্টটি খুব ঘন এবং দামের স্বাভাবিক কম্পন দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
রিসেপশন সময়সীমা সীমিত, সম্ভবত অতিরিক্ত ফিট।
সমাধানঃ
প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন বা অন্যান্য সূচক যাচাইকরণ সংকেত প্রবর্তন করুন।
ভাস্বরতা এবং স্রোতের সনাক্তকরণ বাড়ানো।
এটিআর ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে স্টপ পয়েন্টের গতিশীলতা সামঞ্জস্য করুন।
যোগ করুন ফি, স্লাইড পয়েন্টের হিসাব।
রিটার্নের সময়সীমা বাড়ানো, মাল্টি-মার্কেট যাচাইকরণ
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত উপায়ে উন্নত করা যেতে পারেঃ
বিভিন্ন সূচকের সমন্বয় পরীক্ষা করা।
ট্রেন্ড শক সনাক্তকরণ বাড়ানো।
মেশিন লার্নিং পদ্ধতির গতিশীল অপ্টিমাইজেশান প্যারামিটারগুলি প্রবর্তন করা।
রিটার্নের উপর ভিত্তি করে অপ্টিমাইজড স্টপ লস কৌশল।
ট্রেডিং খরচ প্রভাব মূল্যায়ন এবং যোগ করা।
প্যারামিটার স্পেস অপ্টিমাইজেশান করুন এবং সর্বোত্তম প্যারামিটারটি খুঁজুন।
পজিশনের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য অর্থ ব্যবস্থাপনা বাড়ানো।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি ব্রিনব্যান্ডের সূচকগুলির মাধ্যমে প্রবণতার দিক নির্ধারণ করে এবং স্টপ লস ট্র্যাকিংয়ের সাথে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য সামগ্রিক ট্রেডিং লজিকটি সহজ এবং পরিষ্কার। কৌশলটি ভাল প্রবণতা ক্যাপচার প্রভাব রয়েছে, তবে আরও প্রযুক্তিগত সূচক, অপ্টিমাইজেশান প্যারামিটার এবং ব্যয় গণনা অন্তর্ভুক্ত করে কৌশলটিকে আরও স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য করে তোলা যেতে পারে। সামগ্রিকভাবে, কৌশলটি ব্রিনব্যান্ডের উপর ভিত্তি করে একটি সহজ এবং ব্যবহারিক প্রবণতা ট্র্যাকিং ট্রেডিং ধারণা সরবরাহ করে।
/*backtest
start: 2022-09-15 00:00:00
end: 2023-09-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Bollinger Band Breakout", shorttitle = "BB Strategy",initial_capital=1000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.3, max_bars_back = 1000, overlay=true)
// Inputs //
sma = input(20, minval=1)
mult = input(1.2, minval=0.001, maxval=50)
src = input(close)
// alert msg //
message_long_entry = input("long entry")
message_short_entry = input("short entry")
// Calculations //
basis = sma(close, sma)
dev = mult * stdev(close, sma)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// Backtest //
fromyear = input(2019, defval = 2019, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(1, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
leverage = input(1, "Leverage")
term = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59))
// PLOT //
plot(basis, color = color.gray, linewidth = 2)
lu = plot(upper, color = color.green, linewidth = 2)
ll = plot(lower, color = color.red, linewidth = 2)
fill(lu, ll, color = color.gray)
// Signals //
long = crossover(close, upper)
short = crossunder(close, lower)
// Strategy entry //
strategy.initial_capital = 50000
if (long and term)
strategy.entry("long", strategy.long, qty=strategy.initial_capital/close*leverage, when = long and barstate.isconfirmed, alert_message = message_long_entry)
if (short and term)
strategy.entry("short", strategy.short, qty=strategy.initial_capital/close*leverage, when = short and barstate.isconfirmed, alert_message = message_short_entry)
// strategy exit //
strategy.exit("long tsl", "long", loss = close*0.075 / syminfo.mintick, trail_points = close*0.05 / syminfo.mintick, trail_offset = close*0.005 / syminfo.mintick)
strategy.exit("short tsl", "short", loss = close*0.075 / syminfo.mintick, trail_points = close*0.05 / syminfo.mintick, trail_offset = close*0.005 / syminfo.mintick)