স্থির অংশ ট্রেডিং কৌশল
সারসংক্ষেপ
কৌশলটির মূল ধারণা হল বিনিয়োগকারী সবসময় তার সম্পদের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সম্পদের বিনিয়োগের অংশ স্থির রাখে। যখন সম্পদের মূল্য বৃদ্ধি পায়, বিনিয়োগকারী বিনিয়োগের অংশ বজায় রাখতে কিছু অংশ বিক্রি করে; যখন সম্পদের মূল্য হ্রাস পায়, বিনিয়োগকারী বিনিয়োগের অংশ পূরণ করতে ক্রয় করে। কৌশলটি তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল সম্পদের জন্য উপযুক্ত।
কৌশলের নীতি
কৌশলটিতে প্রথমে বিনিয়োগের অংশের প্যারামিটার percent_invested সেট করতে হবে, যা পোর্টফোলিওতে থাকা সম্পদের অংশ নির্দেশ করে। তারপর নিম্নলিখিত যুক্তির ভিত্তিতে পজিশন সামঞ্জস্য করা হয়:
-
যখন পজিশন ০ হয়, তখন নির্ধারিত বিনিয়োগের অংশ percent_invested এবং প্রাথমিক তহবিল initial_capital এর ভিত্তিতে কতগুলি চুক্তি কিনতে হবে তা গণনা করা হয়।
-
পজিশন থাকা অবস্থায়, বিনিয়োগকৃত পরিমাণ ও অ্যাকাউন্টের মোট ইক্যুইটির অনুপাত invested এবং নির্ধারিত বিনিয়োগের অংশ percent_invested এর সাথে তুলনা করা হয়। যদি বিনিয়োগকৃত পরিমাণের অনুপাত খুব কম হয়, তবে বিনিয়োগের অংশ পূরণ করতে চুক্তি কেনা হয়; যদি বিনিয়োগকৃত পরিমাণের অনুপাত খুব বেশি হয়, তবে বিনিয়োগের অংশ বজায় রাখতে চুক্তি বিক্রি করা হয়।
-
ধাপ ২ পুনরাবৃত্তি করা হয়, যাতে বিনিয়োগের অংশ একটি নির্দিষ্ট স্তরে বজায় থাকে।
কৌশলের সুবিধা
-
তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল সম্পদ দীর্ঘমেয়াদে ধরে রাখা যায়, ঘন ঘন লেনদেনের প্রয়োজন হয় না।
-
পর্যায়ক্রমে পজিশন সামঞ্জস্য করে সম্পদের ওঠানামা থেকে লাভ করা যায়।
-
একাধিক সম্পর্কহীন সম্পদে বিনিয়োগ ছড়িয়ে দিয়ে পোর্টফোলিও ঝুঁকি কমানো যায়।
-
সম্পূর্ণ পজিশনে ক্ষতি এড়ানো যায় এবং বুদবুদ ফেটে গেলে সমস্ত বিনিয়োগ হারানো থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
-
বেশি অস্থির সম্পদের জন্য ক্ষতির ঝুঁকি বেশি।
-
ঘন ঘন লেনদেনের কারণে কমিশন ফি দিতে হয়।
-
পজিশন সামঞ্জস্যে সময় ব্যবধান থাকতে পারে, ফলে সেরা কেনা-বেচার পয়েন্ট মিস হতে পারে।
-
শতাংশের ভুল সেটিং অতিরিক্ত লেনদেনের কারণ হতে পারে।
নিম্নলিখিত দিক থেকে ঝুঁকি কমানো যায়:
-
সাবধানে সম্পদ নির্বাচন করুন, বেশি অস্থির সম্পদ এড়িয়ে চলুন।
-
পজিশন সামঞ্জস্যের যুক্তি অপ্টিমাইজ করে লেনদেনের ফ্রিকোয়েন্সি কমিয়ে ফেলুন।
-
পজিশন পরিবর্তনের ন্যূনতম একক নির্ধারণ করে অতিরিক্ত লেনদেন এড়িয়ে চলুন।
-
শতাংশ সেটিং অপ্টিমাইজ করে তহবিলের অত্যধিক কেন্দ্রীভবন প্রতিরোধ করুন।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
কৌশলটি নিম্নলিখিত দিক থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে:
-
স্টপ লস যুক্তি যুক্ত করুন, সম্পদের মূল্য নির্দিষ্ট মাত্রায় নেমে গেলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্টপ লস করুন।
-
পজিশন সামঞ্জস্যের জন্য ট্রেডিং সিগন্যাল যাচাই করুন, অ-ট্রেন্ড পরিবর্তনের পয়েন্টে পজিশন সামঞ্জস্য এড়িয়ে চলুন।
-
বিভিন্ন সম্পদের জন্য ভিন্ন বিনিয়োগের শতাংশ, স্টপ লস অনুপাত ইত্যাদি প্যারামিটার নির্ধারণ করুন।
-
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন মডিউল যুক্ত করুন, যা ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করবে।
-
পজিশন বন্ধ করে অন্য সম্পদে পুনরায় বিনিয়োগ সমর্থন করুন, গতিশীল সম্পদ বরাদ্দ করুন।
সারসংক্ষেপ
কৌশলটি নির্দিষ্ট বিনিয়োগের অংশের মাধ্যমে বিনিয়োগ ছড়িয়ে দেওয়া এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের প্রভাব অর্জন করে, যা স্থিতিশীল সম্পদের দীর্ঘমেয়াদি ধারণের জন্য উপযুক্ত। তবে কৌশলটিতে পজিশন সামঞ্জস্যের সময় ব্যবধান, ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদে বিনিয়োগের ঝুঁকি ইত্যাদি সমস্যা রয়েছে। পরবর্তীতে স্টপ লস যুক্তি অপ্টিমাইজ করা, সিগন্যাল যাচাই ইত্যাদি উপায়ে কৌশলের স্থিতিশীলতা আরও উন্নত করা যেতে পারে।
/*backtest
start: 2022-09-21 00:00:00
end: 2022-11-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
// strategy("Fixed Fractioning", overlay=true, initial_capital=100000.0)
percent_invested=input(50.0,title="Percent Invested",maxval=100.0,minval=0.0)- 1