স্থির-শেয়ার ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটির মূল ধারণা হল যে বিনিয়োগকারীরা সর্বদা তাদের সম্পদের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সম্পদের বিনিয়োগের অংশটি স্থির রাখে। যখন সম্পদের মূল্য বৃদ্ধি পায়, বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগের অংশটি বজায় রাখতে অংশ বিক্রি করে; যখন সম্পদের মূল্য হ্রাস পায়, বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগের অংশটি পূরণ করতে কিনে। এই কৌশলটি তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল সম্পদের জন্য প্রযোজ্য।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি প্রথমে বিনিয়োগের শেয়ারের পরামিতি শতাংশ_ইনভেস্টড, অর্থাৎ পোর্টফোলিওতে দখল করা সম্পদের শেয়ার সেট করতে হবে। তারপরে নিম্নলিখিত লজিক অনুসারে পজিশনটি সামঞ্জস্য করুনঃ
যখন পজিশনটি 0 হয়, তখন সেট করা বিনিয়োগের শেয়ার শতাংশ_ইনভেস্টড এবং প্রাথমিক মূলধন_প্রাথমিক মূলধনের উপর ভিত্তি করে কিনে নেওয়া চুক্তির সংখ্যা।
পজিশন ধরে রাখার সময়, বিনিয়োগকৃত অর্থের অনুপাত এবং অ্যাকাউন্টের মোট ইকুইটি হারের অনুপাত এবং সেট করা বিনিয়োগের শতাংশের তুলনা করুন। যদি বিনিয়োগকৃত অর্থের অনুপাত খুব কম হয় তবে বিনিয়োগের অংশটি পূরণ করার জন্য চুক্তিটি কিনুন; যদি বিনিয়োগকৃত অর্থের অনুপাত খুব বেশি হয় তবে বিনিয়োগের অংশটি বজায় রাখার জন্য চুক্তিটি বিক্রয় করুন।
Repeat ধাপ ২, যাতে বিনিয়োগের অংশ স্থির থাকে।
কৌশলগত সুবিধা
তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল সম্পদ দীর্ঘমেয়াদী জন্য রাখা যেতে পারে, ঘন ঘন লেনদেন ছাড়া।
নিয়মিত পজিশনে পরিবর্তন করে, সম্পদ ওঠানামা থেকে লাভবান হওয়া।
পোর্টফোলিওর ঝুঁকি কমাতে বিভিন্ন অপ্রাসঙ্গিক সম্পদে বিনিয়োগ করা যায়।
এটি সম্পূর্ণ পজিশনের ক্ষতি রোধ করতে পারে, বা বুদবুদ ফেটে গেলে সমস্ত বিনিয়োগ হারাতে পারে না।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
যেসব সম্পদ বেশি অস্থির, তাদের ক্ষতির ঝুঁকি বেশি থাকে।
প্রায়শই লেনদেনের জন্য চার্জ দিতে হয়।
পজিশনের সমন্বয় সময়সীমার মধ্যে বিলম্বিত হতে পারে এবং সর্বোত্তম ক্রয়-বিক্রয় পয়েন্টগুলি মিস করতে পারে।
শতকরা অনুপাতের ভুল সেটআপের ফলে অত্যধিক লেনদেন হতে পারে।
এই ঝুঁকি কমানোর জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নিতে হবেঃ
সাবধানতার সাথে সম্পদ নির্বাচন করুন এবং উচ্চ অস্থিরতা এড়িয়ে চলুন।
পজিশনের লজিক্যাল অ্যাডজাস্টমেন্টের অপ্টিমাইজেশান, ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি কমানো।
পজিশনের সর্বনিম্ন পরিবর্তন ইউনিট সেট করুন যাতে অতিরিক্ত লেনদেন এড়ানো যায়।
অনুপাত সেটিং অনুকূলিতকরণ এবং তহবিলের অত্যধিক কেন্দ্রীকরণ প্রতিরোধ।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
স্টপ লজিক যুক্ত করা হয়েছে, যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ক্ষতি বন্ধ করে দেয় যখন সম্পদের দাম একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে নেমে যায়।
ট্রেডিং সিগন্যাল যাচাইকরণে পজিশনের পরিবর্তনের যোগ করুন এবং প্রবণতা পরিবর্তনের বাইরে পজিশনের পরিবর্তন এড়িয়ে চলুন।
বিভিন্ন সম্পদের জন্য বিভিন্ন বিনিয়োগের শতাংশ, স্টপ লস অনুপাত ইত্যাদি প্যারামিটার।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান মডিউল যোগ করা হয়েছে যাতে প্যারামিটারগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইতিহাসের ভিত্তিতে অপ্টিমাইজ করা যায়।
সমতলীকরণ এবং অন্যান্য সম্পদের পুনর্নির্মাণের জন্য গতিশীল সম্পদের বরাদ্দকে সমর্থন করা।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি স্থির বিনিয়োগের অংশের মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন বিনিয়োগ, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের প্রভাব অর্জন করে। এটি স্থিতিশীল সম্পদের দীর্ঘমেয়াদী অধিগ্রহণের জন্য প্রযোজ্য। তবে এই কৌশলটি পজিশন সমন্বয় পিছিয়ে আছে, ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদ বিনিয়োগের ঝুঁকি ইত্যাদির মতো সমস্যা রয়েছে। পরবর্তীকালে স্টপ লজিক, সিগন্যাল যাচাইকরণ ইত্যাদির অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে কৌশলটির স্থায়িত্ব আরও বাড়ানো যেতে পারে।
/*backtest
start: 2022-09-21 00:00:00
end: 2022-11-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
// strategy("Fixed Fractioning", overlay=true, initial_capital=100000.0)
percent_invested=input(50.0,title="Percent Invested",maxval=100.0,minval=0.0)
fraction_invested=percent_invested/100
from_day=input(1,title="From Day",maxval=31,minval=1)
from_month=input(1,title="From Month",maxval=12,minval=1)
from_year=input(2017,title="From Year",maxval=2018,minval=1900)
to_day=input(1,title="To Day",maxval=31,minval=1)
to_month=input(1,title="To Month",maxval=12,minval=1)
to_year=input(2018,title="To Year",maxval=2018,minval=1900)
// === FUNCTION EXAMPLE === from: https://www.tradingview.com/script/62hUcP6O-How-To-Set-Backtest-Date-Range/
start = timestamp(from_year, from_month, from_day, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(to_year, to_month, to_day, 23, 59) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
strategy.initial_capital = 50000
if strategy.position_size==0 and window()
contracts_to_buy=(fraction_invested*strategy.initial_capital)/close
strategy.entry("long",long=true,qty=contracts_to_buy,limit=close,when=contracts_to_buy>1)
invested=(strategy.position_size*close)/strategy.equity
if invested<fraction_invested and window()
contracts_to_buy=((fraction_invested-invested)*strategy.equity)/close
strategy.order("long",long=true,qty=contracts_to_buy,limit=close,when=contracts_to_buy>1)
else
if invested>fraction_invested and window()
contracts_to_sell=((invested-fraction_invested)*strategy.equity)/close
strategy.order("sell",long=false,qty=contracts_to_sell,limit=close,when=contracts_to_sell>1)