Joker চলমান লাভ গ্রহণ কৌশল
সারসংক্ষেপ
Joker মুভিং টেক প্রফিট কৌশলটি একটি মুভিং এভারেজ ভিত্তিক ট্রেন্ড ফলোয়িং কৌশল। এটি মুভিং স্টপ লস এবং মুভিং টেক প্রফিটের বৈশিষ্ট্যগুলোকে একত্রিত করে, যার লক্ষ্য বাজার অনুকূল দিকে অগ্রসর হলে সর্বোচ্চ মুনাফা লক করা এবং বাজার প্রতিকূল দিকে মোড় নিলে দ্রুত লোকসান কমানো।
কৌশলের নীতি
কৌশলটি দ্রুত মুভিং এভারেজ এবং ধীর মুভিং এভারেজ ব্যবহার করে একটি ট্রেন্ড ফিল্টার তৈরি করে। যখন দ্রুত মুভিং এভারেজ ধীর মুভিং এভারেজকে ঊর্ধ্বমুখী ক্রস করে, তখন লং (কেনা) পজিশন নেয়; যখন দ্রুত মুভিং এভারেজ ধীর মুভিং এভারেজকে নিম্নমুখী ক্রস করে, তখন শর্ট (বেচা) পজিশন নেয়।
কৌশলটি প্রথমে কনফিগার করা টেক প্রফিট শতাংশ অনুযায়ী পজিশন খোলার পর প্রথম টেক প্রফিট মূল্য নির্ধারণ করে। যদি মুভিং টেক প্রফিট ফিচার সক্রিয় থাকে, তবে ট্রেডিং ইন্সট্রুমেন্টের ন্যূনতম টিক সাইজ এবং কনফিগার করা মুভিং টেক প্রফিট শতাংশের ভিত্তিতে মুভিং টেক প্রফিটের স্টেপ সাইজ গণনা করে।
যখন পজিশনের দিক সিগন্যালের দিকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তখন যদি মুভিং টেক প্রফিট সক্রিয় না থাকে, তাহলে লিমিট অর্ডার submitter পদ্ধতিতে টেক প্রফিট নেওয়া হয়; যদি মুভিং টেক প্রফিট সক্রিয় থাকে, তাহলে ট্রেইলিং টেক প্রফিট পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, যেখানে স্টেপ সাইজ অনুযায়ী ক্রমাগত টেক প্রফিট মূল্য সমন্বয় করা হয়।
সুবিধা বিশ্লেষণ
-
মুভিং এভারেজ ব্যবহার করে প্রধান ট্রেন্ডের দিক নির্ধারণ করা হয়, যা বাজারের নয়েজ (Noise) দ্বারা কৌশলে অতিরিক্ত ব্যাঘাত এড়াতে সহায়তা করে।
-
মুভিং টেক প্রফিট সক্রিয় করলে বাজারের চলমান অবস্থা অনুযায়ী টেক প্রফিটের অবস্থান সামঞ্জস্য করা যায়, যা নিশ্চিত করে যে টেক প্রফিট সর্বদা মূল্যের কাছাকাছি থাকে। একটি নির্দিষ্ট টেক প্রফিট মূল্য নির্ধারণের তুলনায় এটি অধিক নমনীয় ও কার্যকর।
-
মুভিং টেক প্রফিট বেশি মুনাফা লক করতে এবং কৌশলের বিক্রির (sell-off) ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে। এটি শুধুমাত্র নির্দিষ্ট টেক প্রফিট নির্ধারণ করলে যে সমস্যা হতে পারে, যেমন টেক প্রফিট অত্যন্ত রক্ষণশীল হওয়া এবং অকালে মুনাফা লক করা, তা এড়ায়।
-
মুভিং টেক প্রফিট স্টপ লস এবং টেক প্রফিট নির্ধারণের সুবিধাগুলো অক্ষুণ্ণ রাখে, যা বাজার প্রতিকূল দিকে মোড় নিলে দ্রুত লোকসান কাটতে সাহায্য করে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
-
মুভিং এভারেজ দামের তীব্র ওঠানামার সময় ভুল সংকেত বা সংকেত বিলম্ব সৃষ্টি করতে পারে। এর ফলে কৌশলটি বিপরীত দিকে পজিশন খুলে লোকসানের সম্মুখীন হতে পারে। মুভিং এভারেজ প্যারামিটার সমন্বয় করে বা ফিল্টার যোগ করে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে।
-
টেক প্রফিট অনুপাত খুব বেশি সেট করলে পজিশন ধারণের সময় বাড়তে পারে এবং প্রকৃত টেক প্রফিট মূল্য তাত্ত্বিক মূল্য থেকে বিচ্যুত হতে পারে। এই ঝুঁকি কমাতে টেক প্রফিট অনুপাত যথাযথভাবে কমানো যেতে পারে।
-
মুভিং টেক প্রফিটের স্টেপ অনুপাত খুব ছোট সেট করলে মুভিং ফ্রিকোয়েন্সি বাড়বে, যার ফলে ট্রেডিং ফি এবং স্লিপেজ ঝুঁকি বাড়বে। মুভিং টেক প্রফিট স্টেপ যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে।
-
মুভিং টেক প্রফিট শুধুমাত্র একমুখী চলন বিবেচনা করে, রিট্রেসমেন্ট (retracement) বিবেচনা করে না। এর অর্থ দাম পুনরায় ফিরে আসলে মুভিং টেক প্রফিট নিচে নামবে না। এর ফলে চূড়ান্ত টেক প্রফিট এক্সিকিউশন মূল্য তাত্ত্বিক মূল্য থেকে বিচ্যুত হতে পারে। দ্বিমুখী মুভিং টেক প্রফিট মেকানিজম ব্যবহার করে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে।
অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
-
বাজারের অস্থিরতা (volatility) অনুযায়ী মুভিং এভারেজ প্যারামিটার গতিশীলভাবে সমন্বয় করা যেতে পারে – অস্থিরতা বাড়লে পিরিয়ড বাড়ানো এবং অস্থিরতা কমলে পিরিয়ড কমানো।
-
বিভিন্ন ইন্সট্রুমেন্ট ও বাজারের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন ডিফল্ট টেক প্রফিট অনুপাত নির্ধারণ করে টেক প্রফিট বিচ্যুতির ঝুঁকি কমানো যেতে পারে।
-
দ্বিমুখী মুভিং টেক প্রফিট মেকানিজম নিয়ে গবেষণা করা যেতে পারে, যেখানে দাম নতুন উচ্চতায় পৌঁছালে টেক প্রফিট উপরে সরানো হবে এবং রিট্রেসমেন্ট হলে নিচে সরানো হবে, যাতে টেক প্রফিট দামের আরও কাছাকাছি থাকে।
-
ট্রেন্ড শক্তি নির্দেশকের (trend strength indicator) সাথে সমন্বয় করা যেতে পারে – ট্রেন্ড দুর্বল হলে টেক প্রফিট অনুপাত কমানো এবং ট্রেন্ড শক্তিশালী হলে বাড়ানো।
-
মেশিন লার্নিং মডেলের সাথে সমন্বয় করা যেতে পারে, যেখানে মডেল ভবিষ্যদ্বাণীকৃত মূল্য পরিসর ব্যবহার করে গতিশীলভাবে টেক প্রফিট অনুপাত নির্ধারণ করা যায়।
উপসংহার
Joker মুভিং টেক প্রফিট কৌশলটির সম্পূর্ণ কাঠামো স্পষ্ট। এটি মুভিং এভারেজ ব্যবহার করে ট্রেন্ডের দিক নির্ধারণ করে এবং তারপর গতিশীলভাবে টেক প্রফিট অবস্থান সমন্বয় করে মুনাফা লক করে। এটি মুভিং স্টপ লস এবং মুভিং টেক প্রফিট উভয়ের সুবিধা ধারণ করে, যা কার্যকরভাবে ট্রেন্ড অনুসরণ করার পাশাপাশি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং টেক প্রফিট মেকানিজমের উন্নতির মাধ্যমে কৌশলটিকে আরও পরিশীলিত করা সম্ভব, যাতে এটি আরও জটিল বাজার পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি আরও গবেষণা ও প্রয়োগের যোগ্য।
/*backtest
start: 2023-08-23 00:00:00
end: 2023-09-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title='Joker Trailing TP Bot', shorttitle='Joker TTP Bot', overlay=true, pyramiding=0, process_orders_on_close=false, close_entries_rule='ANY', calc_on_every_tick=false, calc_on_order_fills=false, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.07, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, initial_capital=1000, currency=currency.USD) //, max_labels_count=500)
fromDate = input(timestamp('01 Jan 2021 00:00 UTC'), 'From Date')- 1