এটি মূল ট্রেন্ড ব্যালেন্স পয়েন্ট সিস্টেম যা ওয়েলস ওয়াইল্ডার ১৯৭৮ সালে তার বই নিউ কনসেপ্টস ইন টেকনিক্যাল ট্রেডিং সিস্টেমে পাওয়া নিয়মগুলির সাথে তৈরি করেছিলেন। এটি প্রবণতাকে গতির সাথে চিহ্নিত করে এবং একটি শক্তিশালী প্রবণতা অনুসরণকারী সিস্টেম গঠনের জন্য কাঠামোগতভাবে স্টপ / টার্গেট সেট করে।
মূল উপাদান এবং নিয়মগুলি হলঃ
গতির সূচকঃ প্রবণতা নির্ধারণের জন্য N সময়ের মধ্যে মূল্য পরিবর্তন গণনা করে।
দীর্ঘ অবস্থাঃ বর্তমান ও পূর্ববর্তী দুই সময়ের তুলনায় গতি বাড়ছে।
সংক্ষিপ্ত অবস্থাঃ বর্তমান এবং পূর্ববর্তী দুই সময়ের মধ্যে গতি কমেছে।
স্টপ লসঃ আগের দিনের গড় মূল্য ± আগের দিনের ব্যাপ্তি।
মুনাফা নিন: ২ * আগের দিনের গড় মূল্য - আগের দিনের নিম্ন (দীর্ঘ) বা উচ্চ (স্বল্প) ।
প্রবেশের পর স্টপ বা টার্গেট দিয়ে প্রস্থান।
কৌশলটি প্রবণতা সনাক্তকরণের জন্য সরাসরি গতি ব্যবহার করে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং একটি শক্তিশালী প্রবণতা অনুসরণকারী সিস্টেম গঠনের জন্য একটি কাঠামোগত স্টপ / টার্গেট পদ্ধতি ব্যবহার করে।
অন্যান্য প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশলগুলির তুলনায়, প্রধান সুবিধাগুলি হলঃ
সহজ গতির গণনা, বাস্তবায়ন করা সহজ।
মাল্টি-পিরিয়ড কম্বো গোলমাল ফিল্টার।
স্টপ/টার্গেট স্ট্রাকচার শক্তিশালী।
ট্রেড প্রতি ক্ষতির সীমা।
আয় নিয়ন্ত্রণযোগ্য, মুনাফা গ্রহণ পরিষ্কার।
নমনীয়ভাবে কাজ করা সহজ।
বিভিন্ন বাজারের জন্য নিয়মিত পরামিতি।
স্বজ্ঞাত এবং সহজ যুক্তি.
সামগ্রিকভাবে ভাল স্থিতিশীলতা এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ।
যাইহোক, ঝুঁকিগুলি হলঃ
ইম্পোমেন্ট লেগ মূল বাঁক মিস করতে পারে.
পারফরম্যান্স প্যারামিটার টিউনিং উপর নির্ভর করে।
ভলিউম ফিল্টার নেই, ফাঁদে পড়ার ঝুঁকি আছে।
স্টপ/টার্গেট সেটিংস শক্ত, কার্যত ব্যর্থ হতে পারে।
সীমিত ব্যাকটেস্ট সময়কাল, দীর্ঘমেয়াদী দৃঢ়তা যাচাই করতে হবে।
স্থির আকারের গতিশীল সমন্বয় নেই।
সীমিত অপ্টিমাইজেশান স্পেস, অনিশ্চিত আলফা।
রিওয়ার্ড/রিস্ক রেসিও এবং কার্ভ ফিটিং পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
বিশ্লেষণের আলোকে, উন্নতকরণগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারেঃ
বিভিন্ন গতির গণনা পরীক্ষা করছি।
ভলিউম কনফার্মেশন যোগ করছি।
স্টপ/টার্গেট প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা হচ্ছে।
গতিশীল সংকেতের জন্য মেশিন লার্নিং চালু করা।
পণ্য এবং সময়সীমার মধ্যে স্থিতিশীলতা মূল্যায়ন করা।
গতিশীল অবস্থানের আকারের মডেল তৈরি করা।
সর্বোচ্চ অনুমোদিত ব্যবহারের সীমা নির্ধারণ করা।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশল অপ্টিমাইজ করা।
অতিরিক্ত ফিটিং রোধ করার জন্য ক্রমাগত ব্যাকটেস্টিং।
সংক্ষেপে, এটি একটি তুলনামূলকভাবে সহজ এবং সরাসরি প্রবণতা অনুসরণকারী সিস্টেম। তবে যে কোনও কৌশল অভিযোজনশীল থাকার জন্য ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং স্থিতিশীলতা পরীক্ষা মূল। পদ্ধতিগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে কৌশল কর্মক্ষমতা এবং স্থিতিশীলতা উন্নত করা যেতে পারে।
/*backtest
start: 2023-09-15 00:00:00
end: 2023-09-22 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © 2020 X-Trader.net
//@version=3
strategy("Trend Balance Point System by Welles Wilder", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, initial_capital = 10000)
MomPer = input(2, "Momentum Period")
isLong = strategy.position_size > 0
isShort = strategy.position_size < 0
longTrigger = mom(close, MomPer)[1] > mom(close, MomPer)[2] and mom(close, MomPer)[1] > mom(close, MomPer)[3]
shortTrigger = mom(close, MomPer)[1] < mom(close, MomPer)[2] and mom(close, MomPer)[1] < mom(close, MomPer)[3]
longEntry = (not isLong) and longTrigger
shortEntry = (not isShort) and shortTrigger
longStop = valuewhen(longEntry, ((high[1]+low[1]+close[1])/3 - (high[1]-low[1])), 0)
longTP = valuewhen(longEntry, (2*(high[1]+low[1]+close[1])/3 - low[1]), 0)
shortStop = valuewhen(shortEntry, ((high[1]+low[1]+close[1])/3 + (high[1]-low[1])), 0)
shortTP = valuewhen(shortEntry, (2*(high[1]+low[1]+close[1])/3 - high[1]), 0)
strategy.entry(id = "Long", long = true, when = longEntry)
strategy.exit("Exit Long", "Long", profit = longTP, loss = longStop, when = isLong)
strategy.entry(id = "Short", long = false, when = shortEntry)
strategy.exit("Exit Short", "Short", profit = shortTP, loss = shortStop, when = isShort)