ওয়াইল্ডার ট্রেন্ড ব্যালেন্স পয়েন্ট সিস্টেম
ChaoZhang
ওভারভিউ
ওয়েলস উইল্ডার দ্বারা ১৯৭৮ সালে নির্মিত একটি আদিম ট্রেন্ড ইকুইলেন্স পয়েন্ট সিস্টেম, যার ট্রেডিংয়ের নিয়মগুলি তার বইয়ে পাওয়া যায় নতুন ধারণা প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ সিস্টেম কোণ। এই সিস্টেমটি গতিশীলতার সূচক ব্যবহার করে প্রবণতা সনাক্ত করে এবং একটি নির্দিষ্ট উপায়ে স্টপ লস স্টপ সেট করে, যা একটি আরও শক্তিশালী প্রবণতা ট্র্যাকিং সিস্টেম তৈরি করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির প্রধান উপাদান এবং ট্রেডিং নিয়মাবলী নিম্নরূপঃ
গতিশীলতা সূচক: N চক্রের সমাপ্তি মূল্যের পরিবর্তন গণনা করে মূল্যের প্রবণতা নির্ধারণ করে।
একাধিক শর্তঃ বর্তমান চক্র এবং গত দুই চক্রের গতিশীল মান ক্রমাগত বৃদ্ধি।
খালি করার শর্তঃ বর্তমান চক্র এবং গত দুইটি চক্রের গতিশীলতার মান ক্রমাগত হ্রাস পেয়েছে।
স্টপ লস পয়েন্টঃ আগের দিনের গড় মূল্য ± আগের দিনের ওঠানামা।
স্টপ পয়েন্টঃ আগের দিনের গড় মূল্যের দ্বিগুণ - সর্বনিম্ন মূল্য (অধিক) বা গড় মূল্যের দ্বিগুণ - সর্বোচ্চ মূল্য (খালি) ।
প্রবেশের পর স্টপ লস বা স্টপ স্টপ মূল্য দিয়ে বেরিয়ে যান।
এই কৌশলটি সহজ এবং সরাসরি, গতিশীলতা ব্যবহার করে প্রবণতার দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করে এবং একটি নির্দিষ্ট স্টপ লস স্টপ পদ্ধতি ব্যবহার করে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে, যা একটি শক্তিশালী প্রবণতা ট্র্যাকিং সিস্টেম গঠন করে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
অন্যান্য ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশলগুলির তুলনায় এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলি হলঃ
গতিশীলতা সূচক গণনা সহজ এবং বাস্তবায়ন করা সহজ।
মাল্টি-পিরিয়ড সমন্বয় বিচার, শব্দ ফিল্টার করতে পারে।
এন্টি-ড্যামেজ-এন্টি-অ্যাসিড পদ্ধতিটি বেশ শক্তিশালী।
একক ক্ষতির পরিমাণ সীমিত করা যেতে পারে।
“এখন আমরা সবাই একসাথে আছি, আমরা সবাই একসাথে কাজ করছি।
এটি বাস্তবায়নে খুব বেশি অসুবিধা নেই এবং এটির ব্যবহারে নমনীয়তা রয়েছে।
বিভিন্ন মার্কেটের জন্য পরিবর্তনযোগ্য প্যারামিটার
কৌশলটি সহজ এবং স্বজ্ঞাত।
সামগ্রিকভাবে, স্থিতিশীলতা এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা শক্তিশালী।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
কিন্তু এই কৌশলটি নিম্নলিখিত ঝুঁকিগুলিও বহন করেঃ
গতিশীলতার সূচকগুলি পিছিয়ে রয়েছে, যা একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড় মিস করতে পারে।
ফলাফল নির্ভর করে পরামিতির অপ্টিমাইজেশনের উপর।
স্টপ ড্যামেজ স্ট্যাম্পের সেট আপটি অবাধ এবং প্রত্যাশিত ব্যর্থতা।
দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীলতা যাচাই করার জন্য সংক্ষিপ্ত পর্যবেক্ষণের সময়কাল।
ফিক্সড পজিশনিং অপারেশন, গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করা যায় না।
অপ্টিমাইজেশনের জন্য সীমিত জায়গা রয়েছে এবং অতিরিক্ত আয় অনিশ্চিত।
উপার্জন প্রত্যাহারের অনুপাতের দিকে মনোযোগ দিতে হবে যাতে অতিরিক্ত মিলন না হয়।
অপ্টিমাইজেশান দিক
উপরের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে, এই কৌশলটি নিম্নলিখিত মাত্রাগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
বিভিন্ন গতিশীলতা গণনা পদ্ধতি ব্যবহার করে দেখুন।
লেনদেনের পরিমাণ যাচাইকরণে যোগ দিন।
অপ্টিমাইজ করা স্টপ লস স্টপ প্যারামিটার
মেশিন লার্নিং প্রবর্তন করা হচ্ছে, যা গতিশীল সংকেত তৈরি করবে।
বিভিন্ন জাতের বিভিন্ন চক্রের স্থায়িত্বের মূল্যায়ন করা।
ডায়নামিক পজিশন ম্যানেজমেন্ট মডেল তৈরি করা।
সর্বোচ্চ প্রত্যাহারের সহনশীলতা নির্ধারণ করুন।
তহবিল ব্যবস্থাপনা কৌশল অনুকূলিতকরণ
ক্রমাগত পুনর্নিরীক্ষণ ও পরীক্ষার মাধ্যমে অপ্টিমাইজেশান প্রতিরোধ করা।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে একটি অপেক্ষাকৃত সহজ এবং সরাসরি প্রবণতা ট্র্যাকিং সিস্টেম। তবে যে কোনও কৌশলকে বাজারের সাথে সামঞ্জস্য রাখতে ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং যাচাইয়ের প্রয়োজন। পদ্ধতিগত কাজের মাধ্যমে কৌশলটির কার্যকারিতা এবং স্থায়িত্ব বাড়ানো যেতে পারে।
/*backtest
start: 2023-09-15 00:00:00
end: 2023-09-22 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © 2020 X-Trader.net
//@version=3
strategy("Trend Balance Point System by Welles Wilder", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, initial_capital = 10000)
MomPer = input(2, "Momentum Period")
isLong = strategy.position_size > 0
isShort = strategy.position_size < 0
longTrigger = mom(close, MomPer)[1] > mom(close, MomPer)[2] and mom(close, MomPer)[1] > mom(close, MomPer)[3]
shortTrigger = mom(close, MomPer)[1] < mom(close, MomPer)[2] and mom(close, MomPer)[1] < mom(close, MomPer)[3]
longEntry = (not isLong) and longTrigger
shortEntry = (not isShort) and shortTrigger
longStop = valuewhen(longEntry, ((high[1]+low[1]+close[1])/3 - (high[1]-low[1])), 0)
longTP = valuewhen(longEntry, (2*(high[1]+low[1]+close[1])/3 - low[1]), 0)
shortStop = valuewhen(shortEntry, ((high[1]+low[1]+close[1])/3 + (high[1]-low[1])), 0)
shortTP = valuewhen(shortEntry, (2*(high[1]+low[1]+close[1])/3 - high[1]), 0)
strategy.entry(id = "Long", long = true, when = longEntry)
strategy.exit("Exit Long", "Long", profit = longTP, loss = longStop, when = isLong)
strategy.entry(id = "Short", long = false, when = shortEntry)
strategy.exit("Exit Short", "Short", profit = shortTP, loss = shortStop, when = isShort)