ডিনাপোলি ডিট্রেন্ডেড অসিলেটর কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি ডিনাপোলি (DiNapoli) এর উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং সিগন্যালের বিচার করে। এই সূচকটি দামের ওভার-বই ওভার-বিক্রয় অঞ্চলকে প্রতিফলিত করে, দামের ওভার-বিক্রয় অঞ্চলকে প্রতিফলিত করে। এই কৌশলটি নির্দিষ্ট থ্রেশহোল্ডকে পেরিয়ে যাওয়ার জন্য একটি ট্রেডিং সিগন্যাল দেয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটিতে নিম্নলিখিত উপাদানগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছেঃ
মুভিং এভারেজ: নির্দিষ্ট সময়ের গড় পরিমাপ করে দামের প্রবণতা নির্ণয় করা।
মানের পার্থক্যঃ দামের গড় মান থেকে মানের পার্থক্যকে বাদ দিয়ে একটি কম্পন সূচক গঠন করা হয়।
থ্রেশহোল্ড লাইন: যখন ডিফারেনশিয়াল ইন্ডিকেটর থ্রেশহোল্ড অতিক্রম করে তখন ট্রেডিং সিগন্যাল উৎপন্ন হয়।
সিগন্যালের চেয়ে বেশি কাজ করুনঃ পার্থক্যের সীমা অতিক্রম করার সময় বেশি কাজ করুন
খালি করার সংকেতঃ ত্রুটিযুক্ত দরজা সীমানা অতিক্রম করার সময় খালি করুন।
বিপরীত বিকল্পঃ ট্রেডিং সিগন্যাল হিসেবে পলস/শূন্য সিগন্যালকে বিপরীত করতে পারেন।
এই কৌশলটি মূল্য এবং প্রবণতার মধ্যে বিচ্ছিন্নতা বিচার করে স্বল্পমেয়াদী বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ধরার জন্য ব্যবহৃত হয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
অন্যান্য বিপরীতমুখী কৌশলগুলির তুলনায় এই কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ
নীতিটি সহজ, সহজবোধ্য এবং বাস্তবায়ন করা কঠিন নয়।
অল্প পরিমাণে প্যারামিটার, রিটার্নিং অপ্টিমাইজেশন সুবিধা।
বিভিন্ন সময়ের জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করতে পারে।
বিভিন্ন বাজারে ব্যবহারের জন্য নমনীয়তা প্রদান করে।
সুনির্দিষ্ট ক্ষতি প্রতিরোধ পদ্ধতি, যা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
রিট্র্যাক্ট তুলনামূলকভাবে ছোট, এবং কার্ভের কম্পন কমানোর জন্য প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের জন্য মেশিন লার্নিং ব্যবহার করা যেতে পারে।
সামগ্রিকভাবে, ঝুঁকি-লাভের ভারসাম্য ভাল এবং এটি সংক্ষিপ্ত ব্যবসায়ের জন্য উপযুক্ত।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
কিন্তু এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকিগুলো হলঃ
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা, ওভারফিট হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।
চলমান গড় এবং সূচক উভয়ই পিছিয়ে রয়েছে।
মূল্যের বাইরে অন্যান্য সহায়ক ভেরিয়েবলের বৈধতার অভাব।
বাজার পরিস্থিতি পরিবর্তনের কারণে সময় নির্ধারণের প্রভাব হ্রাস পেতে পারে।
আলফা দীর্ঘমেয়াদে পাওয়া কঠিন, প্রায়শই সামঞ্জস্য করা প্রয়োজন।
উপার্জন ও প্রত্যাহারের অনুপাতের দিকে মনোযোগ দিতে হবে যাতে কার্ভটি খুব বেশি নমনীয় না হয়
একাধিক মার্কেটে প্যারামিটারগুলির স্থায়িত্ব যাচাই করতে হবে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
উপরোক্ত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে, এই কৌশলটির অপ্টিমাইজেশনের দিকগুলি হলঃ
বিভিন্ন গড়রেখার পরামিতিগুলির কার্যকারিতা পরীক্ষা করা।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস স্টপ সেট করুন।
বিভিন্ন জাতের বিভিন্ন চক্রের জন্য মজবুততা মূল্যায়ন করা।
রোলব্যাকের মাধ্যমে ক্রমাগত পুনরায় যাচাইকরণ।
পজিশন ম্যানেজমেন্টের পরিবর্তন, কম ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি।
মেশিন লার্নিং প্রবর্তন করে আরও ভাল প্যারামিটার তৈরি করা যায়।
সামগ্রিক তহবিল ব্যবস্থাপনা কৌশল অপ্টিমাইজ করুন।
ক্রমাগতভাবে বাজারের পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার কৌশল।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে একটি সহজ বিপরীতমুখী কৌশলগত ধারণা, যা প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করে ভাল ফলাফল অর্জন করতে পারে। তবে যে কোনও কৌশলকে দীর্ঘমেয়াদে স্থিতিশীল মুনাফা অর্জনের জন্য ওভারফিট প্রতিরোধ করতে হবে। এটি ক্রমাগত পুনরায় পরিমাপ এবং অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন, আরও মাত্রা থেকে কৌশলগত উন্নতি করতে হবে।
/*backtest
start: 2023-08-23 00:00:00
end: 2023-09-22 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 05/12/2016
// DiNapoli Detrended Oscillator Strategy
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="DiNapoli Detrended Oscillator Strategy Backtest")
Length = input(14, minval=1)
Trigger = input(0)
reverse = input(true, title="Trade reverse")
hline(Trigger, color=gray, linestyle=line)
xSMA = sma(close, Length)
nRes = close - xSMA
pos = iff(nRes > Trigger, 1,
iff(nRes <= Trigger, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
plot(nRes, color=blue, title="DiNapoli")
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )