বিবি কেল্টনার স্কুইজ ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
বিবি কেল্টনার স্কিউজ ট্রেডিং কৌশলটি ব্রিনের বেন্ড এবং কেল্টের চ্যানেলের সংক্ষেপণকে একত্রিত করে ট্রেন্ড রিভার্সের বিচার করে। এটি একটি সংক্ষিপ্ত লাইন ট্রেডিং কৌশল। এই কৌশলটি ব্রিনের বেন্ডের উপর ভিত্তি করে এবং কেল্টের চ্যানেলের সাহায্যে ট্রেডিং সিগন্যাল যাচাই করে। যখন দামগুলি ব্রিনের বেন্ডটি ট্র্যাক করে বা নিচে চলে যায়, তখন যদি কোল্টের চ্যানেলের সাথে সংক্ষেপণ হয় তবে ট্রেন্ড রিভার্সের বিচার করে এবং একটি ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত নিম্নলিখিত নীতির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছেঃ
ব্রিন ব্যান্ড ব্যবহার করে মূল্য নির্ধারণের জন্য উর্ধ্বমুখী, মধ্যমুখী এবং নিম্নমুখী উর্ধ্বমুখী ব্যান্ড ব্যবহার করা হয়, যা মূল্যের উর্ধ্বমুখী প্যাটার্ন নির্ধারণ করে।
কেল্টর চ্যানেল প্রয়োগ করুন ব্রিনের ব্যান্ডের সংকেত যাচাই করুন। কেল্টর চ্যানেলগুলি মূল্যের ওঠানামা নির্ধারণ করতে পারে। যখন দামগুলি ব্রিনের ব্যান্ডের কাছাকাছি থাকে বা নীচে চলে যায়, তখন কেল্টর চ্যানেলগুলির সাথে সংক্ষেপণ করা হয়, যা দেখায় যে ওঠানামা আরও তীব্র হয়, একটি বিপরীত হতে পারে।
ব্রিনের বেন্ড এবং কেল্টের চ্যানেলের সংকোচনের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং সিগন্যালের বিচার করুন। দাম যদি ব্রিনের বেন্ডটি অতিক্রম করে, এবং এই মুহুর্তে কেল্টের চ্যানেলটি সংকীর্ণ হয়, এবং ব্রিনের বেন্ডটি সংকীর্ণ হওয়ার নীচে, সংকোচন সৃষ্টি করে, তবে এটি দেখুন। দাম যদি ব্রিনের বেন্ডের নীচে পড়ে, এবং কেল্টের চ্যানেলটি সংকীর্ণ হয়, এবং ব্রিনের বেন্ডের নীচে ট্র্যাকের উপরে, সংকোচন সৃষ্টি করে, তবে এটি দেখুন।
গড়রেখা ব্যবহার করে ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করুন। বুলিনের মধ্যরেখা গড়রেখার প্রতিনিধিত্ব করে, যদি দাম মধ্যরেখার উপরে থাকে তবে এটি একটি অতিরিক্ত সংকেত, যদি দাম মধ্যরেখার নীচে থাকে তবে এটি একটি উন্মুক্ত সংকেত।
সমান্তরাল দিকের সাথে একত্রিত হয়ে পজিশন খোলার বা পজিশন খোলার অপারেশন গ্রহণ করুন। সংকোচনের ক্ষেত্রে, যদি সমান্তরাল দিকটি লেনদেনের সংকেতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তবে পজিশনটি আরও খালি করা হয়; যদি সমান্তরাল দিকটি পূর্ববর্তী পজিশন খোলার দিকের সাথে সামঞ্জস্য না করে তবে পজিশনটি খালি করা হয়।
এই কৌশলটি বুলিন-ব্যান্ড এবং কেল্ট-চ্যানেল সূচকগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পূরকতার সুবিধা গ্রহণ করে এবং দামের বিপরীত বিন্দু নির্ধারণের জন্য সংকোচন করে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলো হলঃ
দুটি সূচককে একত্রিত করে সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানো যায়। একক সূচকটি ভুয়া বিরতির জন্য সংবেদনশীল, এবং এই কৌশলটি বুলিন ব্যান্ড এবং কেল্ট চ্যানেলের সংকোচনের মাধ্যমে যাচাই করা হয়, যা ভুয়া সংকেতগুলিকে ফিল্টার করতে পারে।
সুস্পষ্ট প্রবণতা বিচার সূচক. মধ্যম রেলটি সমান্তরাল দিকের প্রতিনিধিত্ব করে, বর্তমান প্রবণতাটি স্বজ্ঞাতভাবে বিচার করতে পারে, প্রবণতা দিকটি মিস করা এড়াতে পারে।
নমনীয় পজিশন খোলার লজিক। গড় এবং সংকোচনের সংকেতের মিলের উপর ভিত্তি করে পজিশন খোলার এবং পজিশন শান্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া, বিপরীত অপারেশন এড়ানো।
এই কৌশলটি মূলত স্বল্পমেয়াদী মূল্যের বিচ্ছিন্নতা এবং সংকোচন সনাক্ত করে, স্বল্পমেয়াদী লাভের জন্য উপযুক্ত, উচ্চতর ফ্রিকোয়েন্সির ব্যবসায়ের সুযোগগুলি পাওয়া যায়।
স্বজ্ঞাত ভিজ্যুয়াল ডিসপ্লে। বিভিন্ন রঙের সংক্ষেপণ অঞ্চল, মধ্যম রেলপথ এবং ম্যাকড পিলার দিকনির্দেশ ইত্যাদি চিহ্নিত করে একটি স্পষ্ট ভিজ্যুয়াল প্রভাব তৈরি করে।
সহজেই বাস্তবায়ন এবং প্রতিলিপি করা যায়। এই কৌশলটি সহজ এবং সরাসরি, এর ট্রেডিং লজিক এবং প্যারামিটার সেটিংগুলি সহজেই বোঝা যায়, সরাসরি বাস্তবায়ন বা প্ল্যাটফর্মে ব্যবহারের জন্য প্রতিলিপি করা যায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত প্রধান ঝুঁকির সাথেও জড়িতঃ
প্রত্যাহারের ঝুঁকি যদি দাম দীর্ঘমেয়াদী মুভিত হয়, তবে সংক্ষেপণ সংকেতটি ঘন ঘন হয়, যা সিরিজোট ট্রেড এবং ড্রডাউন উত্পাদন করে।
মূল্য বিপর্যয়ের ব্যর্থতার ঝুঁকি। মূল্য বিপর্যয়ের পরে ব্রিনের নীচে নেমে যাওয়ার পরে, এটি একটি স্বল্পমেয়াদী ভুয়া বিপর্যয় হতে পারে, যার ফলে লেনদেন ব্যর্থ হয়।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের ঝুঁকি। ব্রিন বেল্ট এবং কেল্টার চ্যানেলের প্যারামিটার সেটিং লেনদেনের ফলাফলকে প্রভাবিত করে, বারবার পরীক্ষার অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন হয়, অন্যথায় সর্বোত্তম ফলাফল অর্জন করা অসম্ভব।
মাল্টি-হেড মার্কেট ঝুঁকি। দীর্ঘমেয়াদী মুদ্রাস্ফীতির বাজারে, এই কৌশলটি অত্যধিক মুদ্রাস্ফীতির সংকেত তৈরি করে যা ক্ষতির কারণ হয়। সুস্পষ্ট মাল্টি-হেড বাজারে ব্যবহার এড়ানো উচিত।
ট্রেডিংয়ের ঘন ঘন ঝুঁকি। এই কৌশলটি শর্ট-লাইন ট্রেডিংয়ের দিকে মনোনিবেশ করে, যা ঘন ঘন খালি পজিশনের দিকে পরিচালিত করে, ট্রেডিং ফি এবং স্লাইড পয়েন্টের ক্ষতি বাড়ায়।
সূচক ব্যর্থতার ঝুঁকি। বাজারের চরম পরিস্থিতিতে, কৌশলটির সূচক সমন্বয়ও ব্যর্থ হতে পারে এবং কার্যকর সংকেত তৈরি করতে পারে না।
এই ধরনের ঝুঁকিগুলিকে ট্রেডিং ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন, যেমন স্টপ লস স্থাপন, পজিশন স্কেল সামঞ্জস্য করা, প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা ইত্যাদি। বিভিন্ন বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া পরিকল্পনা তৈরি করাও প্রয়োজন।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
অন্যান্য সূচকগুলিকে একত্রিত করে আরও শক্তিশালী ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করুন। অন্যান্য প্রবণতা, ঝড়ের সূচকগুলি যুক্ত করার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে, ট্রেডিং সিগন্যালগুলিকে আরও যাচাই করতে এবং বিজয়ী হার বাড়িয়ে তুলতে।
স্টপ লস কৌশল যুক্ত করুন, একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করুন। একক ক্ষতি সীমাবদ্ধ করার জন্য মোবাইল স্টপ লস বা প্যাটার্ন স্টপ লস সেট আপ করুন, যার ফলে ড্রডাউন হ্রাস করুন।
ব্রিন বেল্ট এবং কেল্ট চ্যানেলের প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন। পরীক্ষার মাধ্যমে সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে বের করুন এবং নির্দিষ্ট জাতের জন্য লেনদেনের কার্যকারিতা উন্নত করুন।
বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে পজিশনের আকারটি সামঞ্জস্য করুন। প্রবণতা স্পষ্ট হলে, পজিশনটি যথাযথভাবে বাড়ানো যেতে পারে; যখন সমাপ্তি হয়, তখন পজিশনটি হ্রাস করুন।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান, সিগন্যাল রিফাইন ইত্যাদির জন্য মেশিন লার্নিং প্রযুক্তি প্রয়োগ করুন, যাতে কৌশলগুলি আরও অভিযোজিত হয়।
মাল্টি হেড বা শূন্য হেড বাজারকে আলাদা করুন, পরিস্থিতি অনুসারে আরও বেশি উর্ধ্বমুখী দেখুন। দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা বিচার যুক্ত করতে পারেন, বড় দিকনির্দেশের স্পষ্টতা থাকলে বিপরীত ট্রেডিং হ্রাস করুন।
এই পদ্ধতিটি প্রবণতা বিপরীতের জন্য আরও ব্যাপকভাবে বিচার করার জন্য তৈরি করা যেতে পারে।
ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশান এবং উন্নতি দ্বারা, এই কৌশলটি একটি স্থিতিশীল, নির্ভরযোগ্য শর্ট-লাইন ট্রেডিং কৌশল হিসাবে তৈরি করা যেতে পারে, যা বিভিন্ন বাজারের অবস্থার মধ্যে লাভ অর্জন করতে পারে।
সারসংক্ষেপ
বিবি কেল্টনার স্কিউজ কৌশলটি ব্রিন বেল্ট এবং কেল্টের চ্যানেলের সংকীর্ণতার মাধ্যমে মূল্যের বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ধরার জন্য। এটি দুটি সূচককে একত্রিত করে একটি ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে, সমান্তরাল সিদ্ধান্তের দিকটি ব্যবহার করে, সংক্ষেপণের মাধ্যমে বিপরীতমুখী পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য। এই কৌশলটি সংক্ষিপ্ত ব্যবসায়ের জন্য উপযুক্ত, ঘন ঘন ব্যবসায়ের সুযোগগুলি পাওয়া যায়। তবে প্রত্যাহার নিয়ন্ত্রণ এবং প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের দিকেও মনোযোগ দেওয়া দরকার। ক্রমাগত উন্নতি করে, এই কৌশলটি টেকসইভাবে লাভজনক সংক্ষিপ্ত ব্যবসায়ের কৌশলগুলির মধ্যে একটি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
/*backtest
start: 2023-09-17 00:00:00
end: 2023-09-24 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("BB Keltner Squeeze Strategy", overlay=true, initial_capital=10000, currency='USD')
length = input(title="Length", type=input.integer, defval=20, minval=0)
src = input(close, title="Source")
bband(length, mult) =>
sma(close, length) + mult * stdev(close, length)
keltner(length, mult) =>
ema(close, length) + mult * ema(tr, length)
//BB
B2mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="Band 1 StDev")
B2basis = sma(src, length)
B2dev = B2mult * stdev(src, length)
B2upper = B2basis + B2dev
B2lower = B2basis - B2dev
plot(B2basis, color=color.blue)
p1 = plot(B2upper, color=#00ffff, linewidth=2, title="Band 2SD upper")
p2 = plot(B2lower, color=#00ffff, linewidth=2, title="Band 2SD lower")
//Keltner
useTrueRange = input(true)
Kmult = input(1.5, title="Keltner Range")
Kma = ema(src, length)
Krange = useTrueRange ? tr : high - low
Krangema = ema(Krange, length)
Kupper = Kma + Krangema * Kmult
Klower = Kma - Krangema * Kmult
p5 = plot(Kupper, color=color.yellow, linewidth=2, style=plot.style_circles, title="Keltner upper")
p6 = plot(Klower, color=color.yellow, linewidth=2, style=plot.style_circles, title="Keltner lower")
e1 = (highest(high, length) + lowest(low, length)) / 2 + sma(close, length)
osc = linreg(close - e1 / 2, length, 0)
diff = bband(length, 2) - keltner(length, 1)
osc_color = osc[1] < osc[0] ? osc[0] >= 0 ? #00ffff : #cc00cc :
osc[0] >= 0 ? #009b9b : #ff9bff
mid_color = diff >= 0 ? color.green : color.red
fromYear = year > 2014
toYear = year < 2016
direction = 0
squeeze = Kupper > B2upper
midc = 0
midc := squeeze ? 0 : close > B2basis ? 1 : 2
midcolor = midc == 0 ? #666666 : midc == 1 ? #00ff00 : #ff0000
direction := midc[1]
plot(B2basis, color=midcolor, linewidth=4, title="BB Mid")
bgcolor(midc == 0 ? #333333 : #000000, transp=75)
if direction == 0
if midc[1] == 0 and midc == 1
strategy.entry("LONG", strategy.long)
direction := 1
else if midc[1] == 0 and midc == 2
strategy.entry("SHORT", strategy.short)
direction := 2
else if direction != midc
strategy.close_all()
direction := 0