সংক্ষিপ্ত বিবরণ
BB%B কৌশলটি একটি বোলিঙ্গার ব্যান্ড নির্দেশকের শতাংশ B মান ব্যবহার করে বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য একটি কোয়ান্টিটেটিভ ট্রেডিং কৌশল। এটি দাম বোলিঙ্গার ব্যান্ডের উপরের বা নিচের রেখার কাছাকাছি হলে ক্রয় বা বিক্রয় সংকেত তৈরি করতে পারে, যা একটি ট্রেন্ড অনুসরণকারী কৌশল।
কৌশলের নীতি
এই কৌশলটি প্রথমে নির্ধারিত সময়ের জন্য ক্লোজিং প্রাইসের সরল গড় (SMA) এবং স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন গণনা করে, তারপর বোলিঙ্গার ব্যান্ডের উপরের এবং নিচের রেখা নির্ধারণ করে। BB%B নির্দেশক বর্তমান দাম থেকে নিচের রেখার মান বিয়োগ করে, তারপর উপরের রেখা ও নিচের রেখার পার্থক্য দিয়ে ভাগ করে বর্তমান দাম বোলিঙ্গার ব্যান্ডের মধ্যে কোথায় অবস্থিত তা নির্দেশ করে। যখন BB%B ওভারসোল্ড থ্রেশহোল্ডের নিচে থাকে তখন ক্রয় সংকেত তৈরি হয় এবং ওভারবট থ্রেশহোল্ডের উপরে থাকলে বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়। ট্রেডিং সংকেত দেওয়ার পর, যদি BB%B বিপরীত থ্রেশহোল্ডের কাছে ফিরে আসে তাহলে অবস্থান বন্ধ করা হয়।
বিশেষ করে, কৌশলটি প্রথমে ২১ দিনের ক্লোজিং প্রাইসের SMA এবং ২ গুণ স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন ব্যবহার করে বোলিঙ্গার ব্যান্ডের উপরের ও নিচের রেখা গণনা করে। তারপর বর্তমান ক্লোজিং প্রাইসের BB%B মান গণনা করে। যদি BB%B মান -0.2 (কনফিগারযোগ্য) এর নিচে থাকে এবং বর্তমানে কোনো পজিশন না থাকে, তাহলে লং পজিশন নেওয়া হয়; যদি BB%B মান 1.2 (কনফিগারযোগ্য) এর উপরে থাকে এবং কোনো পজিশন না থাকে, তাহলে শর্ট পজিশন নেওয়া হয়। ক্লোজ করার সংকেত হলো যখন লং পজিশন ধরে থাকা অবস্থায় BB%B মান 1.0 (কনফিগারযোগ্য) এর উপরে উঠে যায়; শর্ট পজিশন ধরে থাকা অবস্থায় BB%B মান 0.2 (কনফিগারযোগ্য) এর নিচে নেমে যায়।
এই কৌশলটি BB%B নির্দেশকের ওপর নির্ভর করে বর্তমান দাম বেশি না কম তা বিচার করতে, এবং সরল গড়ের ওপর নির্ভর করে বর্তমান প্রবণতা নির্ধারণ করে। দাম যখন বোলিঙ্গার ব্যান্ডের উপরের বা নিচের রেখা অতিক্রম করে তখন ট্রেডিং সংকেত তৈরি হয়। বিভিন্ন প্যারামিটার কনফিগার করে কৌশলের ঘনত্ব সামঞ্জস্য করা যায়।
সুবিধা বিশ্লেষণ
- বোলিঙ্গার ব্যান্ড নির্দেশক ব্যবহার করে ওভারবট ও ওভারসোল্ড চিহ্নিতকরণ
বোলিঙ্গার ব্যান্ডের উপরের এবং নিচের রেখা বর্তমান দামের একটি নির্দিষ্ট স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন পরিসর নির্দেশ করে। যখন দাম উপরের রেখার কাছে বা স্পর্শ করে তখন ওভারবট অবস্থা নির্দেশ করে, আর নিচের রেখার কাছে বা স্পর্শ করলে ওভারসোল্ড অবস্থা নির্দেশ করে। BB%B কৌশল এই বৈশিষ্ট্যটি ব্যবহার করে উপযুক্ত ক্রয় ও বিক্রয়ের সময় নির্ধারণ করে।
- নমনীয় কনফিগারেশন, কৌশলের ঘনত্ব সামঞ্জস্যযোগ্য
কৌশলে BB%B থ্রেশহোল্ড, সরল গড় প্যারামিটার এবং রিটার্ন থ্রেশহোল্ড সবই স্বাধীনভাবে কনফিগার করা যায়, যা কৌশলের ঘনত্ব সামঞ্জস্য করতে সুবিধা প্রদান করে। দীর্ঘতর সরল গড় এবং বড় রিটার্ন থ্রেশহোল্ড ব্যবহার করলে ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি কমানো যায়।
- প্রবণতা বিচারের সাথে সংযোগ
বোলিঙ্গার ব্যান্ড ব্যবহার করে ওভারবট/ওভারসোল্ড বিচারের পাশাপাশি সরল গড় ব্যবহার করে বড় প্রবণতা বিচার করা হয়, যা বিপরীতমুখী ট্রেডিং এড়াতে সাহায্য করে।
- রিটার্ন মেকানিজম মিথ্যা সংকেত কমাতে পারে
যখন দাম প্রথমবার বোলিঙ্গার ব্যান্ডের উপরের বা নিচের রেখা স্পর্শ করে, তখন ওভারবট/ওভারসোল্ড হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, কিন্তু এটি স্বল্পমেয়াদী মিথ্যা ব্রেকআউটও হতে পারে। এই কৌশলে রিটার্ন থ্রেশহোল্ড যুক্ত করা হয়েছে, শুধুমাত্র যখন BB%B স্পষ্টভাবে বিপরীত দিকে ফিরে আসে তখনই পজিশন বন্ধ করা হয়, যা মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করতে পারে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- দামের প্রবণতা নির্ধারণ করতে অক্ষম
এই কৌশলটি শুধু বোলিঙ্গার ব্যান্ড নির্দেশক দেখে দাম বিপরীত হতে পারে বলে বিচার করে, এবং বড় প্রবণতা বিচার উপেক্ষা করে, যা বিপরীতমুখী ট্রেডিংয়ে ক্ষতির কারণ হতে পারে।
- রিটার্ন থ্রেশহোল্ডের অনুপযুক্ত সেটিং সুযোগ হারাতে পারে
রিটার্ন থ্রেশহোল্ড খুব বেশি সেট করলে, প্রবণতা বিপরীত হওয়ার পর পজিশনের দিক পরিবর্তন করতে দেরি হতে পারে এবং সুযোগ হারাতে পারে।
- বোলিঙ্গার ব্যান্ড সম্প্রসারণের সময় ক্রয়-বিক্রয় পয়েন্টের মূল্য পার্থক্য বড় হয়
যখন বাজারের অস্থিরতা বাড়ে, বোলিঙ্গার ব্যান্ডের উপরের ও নিচের রেখার মধ্যে দূরত্ব বেড়ে যায়, ক্রয়-বিক্রয় পয়েন্টের মূল্য পার্থক্য বড় হয় এবং একক ট্রেডে ক্ষতির ঝুঁকি বাড়ে।
- অপেক্ষাকৃত উচ্চ ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি
দীর্ঘমেয়াদী কৌশলের তুলনায়, এই কৌশলের ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি বেশি, যার ফলে বেশি ট্রেডিং খরচ এবং স্লিপেজ ক্ষতি হয়।
অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- ট্রেন্ড নির্দেশক যুক্ত করে সংকেত ফিল্টার করা
MACD, KDJ ইত্যাদি ট্রেন্ড বিচার নির্দেশক যুক্ত করা যেতে পারে, শুধুমাত্র যখন ট্রেন্ডের দিক সঙ্গতিপূর্ণ হয় তখনই ট্রেডিং সংকেত দেওয়া, বিপরীতমুখী ট্রেডিং এড়াতে।
- স্টপ-লস মেকানিজম যুক্ত করা
নির্দিষ্ট সংখ্যা বা শতাংশের স্টপ-লস সেট করে একক ট্রেডের ক্ষতির ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা, ক্ষতি বাড়তে বাধা দেওয়া।
- প্যারামিটার কম্বিনেশন অপ্টিমাইজ করা
সরল গড়ের দৈর্ঘ্য, BB%B থ্রেশহোল্ড, রিটার্ন থ্রেশহোল্ড ইত্যাদি প্যারামিটার সামঞ্জস্য করে সর্বোত্তম প্যারামিটার কম্বিনেশন খুঁজে বের করা, যাতে আরও বেশি নয়েজ ফিল্টার করা যায় এবং কৌশলের স্থিতিশীলতা উন্নত করা যায়।
- ট্রেডিং খরচের বিষয় বিবেচনা করা
বিভিন্ন পণ্যের ট্রেডিং খরচের অবস্থা অনুযায়ী কৌশলের প্যারামিটার সামঞ্জস্য করা, ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি কমানো এবং ট্রেডিং খরচের প্রভাব হ্রাস করা।
সারসংক্ষেপ
BB%B কৌশলটি একটি সহজ এবং কার্যকর কোয়ান্টিটেটিভ ট্রেডিং কৌশল। এটি বোলিঙ্গার ব্যান্ড ব্যবহার করে দাম বিপরীত হওয়ার সম্ভাব্য সময় নির্ণয় করে, সরল গড় ব্যবহার করে বড় প্রবণতা বিচার করে এবং ওভারবট/ওভারসোল্ড পয়েন্টের কাছে ট্রেড করে। এই কৌশলটি নমনীয়ভাবে কনফিগার করা যায়, এবং ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি সামঞ্জস্যযোগ্য। তবে এর কিছু ঝুঁকিও রয়েছে, আরও অপ্টিমাইজেশন প্রয়োজন এবং বড় প্রবণতা, স্টপ-লস, ট্রেডিং খরচ ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে কৌশলের স্থিতিশীলতা এবং প্রকৃত লাভজনকতা উন্নত করতে হবে। যদি সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়, BB%B কৌশল কোয়ান্টিটেটিভ ট্রেডিং ব্যবস্থার একটি কার্যকর উপাদান হতে পারে।
/*backtest
start: 2023-08-25 00:00:00
end: 2023-09-24 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// strategy(title = "BB%B Strat", shorttitle = "BB%B Strat", format=format.price, precision=2, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=20)
length = input.int(21, minval=1)
src = input(close, title="Source")- 1