শতাংশ স্টপ-লস ট্রেইলিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি সহজ ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল যা এসএমএ গড় ব্যবহার করে ট্রেন্ডের দিকনির্দেশের জন্য এবং মুনাফা লকিং এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য শতাংশ স্টপ লস সেট করে। এটি একটি চলমান স্টপ লস কৌশল ধরণের।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি প্রথমে 200 দিনের দৈর্ঘ্যের এসএমএ গড় লাইন গণনা করে, যখন দাম গড় লাইন অতিক্রম করে তখন ট্রেন্ড শুরু হয়, এবং আরও প্রবেশ করে। প্রবেশের পরে, কৌশলটি একটি নির্দিষ্ট শতাংশ স্টপ-ড্রপ ব্যবহার করে, যেমন প্রবেশের দামের 2% এর নীচে; এবং একই সাথে একটি নির্দিষ্ট শতাংশ স্টপ-ড্রপ সেট করুন, যেমন প্রবেশের দামের 1% উপরে। যত তাড়াতাড়ি দাম এই স্তরের একটি স্পর্শ করে, কৌশলটি সংশ্লিষ্ট অবস্থানটি বন্ধ করে দেয়।
বিশেষত, কৌশলটি বন্ধের মূল্য এবং 200 দিনের এসএমএ গড়ের ক্রস হিসাবে একটি ট্রেডিং সিগন্যাল হিসাবে কাজ করে। যখন বন্ধের দাম এসএমএ গড় লাইন অতিক্রম করে, তখন আরও প্রবেশ করুন। প্রবেশের পরে, কৌশলটি প্রবেশের মূল্য রেকর্ড করে এবং স্টপ লস লাইন = প্রবেশের মূল্য গণনা করে(1- স্টপ লস শতাংশ); স্টপ লাইন = প্রবেশ মূল্য(১+ স্টপ লস শতাংশ) । যদি দাম স্টপ লস লাইন থেকে নীচে বা স্টপ লস লাইন থেকে উপরে যায়, তাহলে সংশ্লিষ্ট ওভারঅর্ডারকে প্লেইন করুন।
এইভাবে, যতক্ষণ দামের দিকনির্দেশনা সঠিক থাকে ততক্ষণ কৌশলটি মুনাফা অর্জন করতে পারে; যদি ক্ষতি হয় তবে স্টপ লস প্রস্থান করে ক্ষতির পরিমাণ সীমাবদ্ধ করতে পারে। স্টপ লস স্টপ শতাংশের সমন্বয় করে কৌশলটির উপার্জন-ঝুঁকি বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
- সহজ অপারেশন, সহজ বাস্তবায়ন
এসএমএ গড় লাইন দ্বারা প্রবণতা বিচার, শতাংশ স্টপ লস স্টপ খুব সহজ এবং সরাসরি, প্রযুক্তিগত থ্রেশহোল্ড কম, সহজেই বাস্তবায়নযোগ্য।
- প্রতি অর্ডার ক্ষতি সীমাবদ্ধ
পূর্ব নির্ধারিত স্টপ লস পয়েন্ট দ্বারা, প্রতিটি অর্ডারের ক্ষতি একটি নির্দিষ্ট শতাংশের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ করা যায় যা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।
- ট্র্যাকিং স্টপ লস, লকিং লাভ
স্টপ-অফ পয়েন্টগুলি মুনাফা বাড়ার সাথে সাথে বাড়তে থাকে, যা কৌশলকে মুনাফা লক করতে সহায়তা করে, বিপরীত স্টপ-অফ ক্ষতির পরিবর্তে।
- কাস্টমাইজযোগ্য লাভ-ক্ষতি বৈশিষ্ট্য
স্টপ স্টপ লস শতাংশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে, আপনি কৌশলটির ঝুঁকি-লাভের বৈশিষ্ট্যটি স্বাধীনভাবে সংজ্ঞায়িত করতে পারেন।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- বাজারের অস্থিরতার মধ্যে আটকা পড়ে যাওয়া
স্টপ লস পয়েন্টগুলি ঘন ঘন ট্রিগার হতে পারে, যার ফলে খুব বেশি ক্ষুদ্র ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে।
- সমান্তরাল সিস্টেম সহজেই পিছিয়ে যায়
SMA গড় নিজেই দামের পিছনে রয়েছে এবং সম্ভবত প্রবণতার সেরা প্রবেশের সময়টি মিস করেছে।
- লেনদেনের খরচ ছাড়াই
একটি ছোট স্টপ-অফ-লস সেটিং ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি বৃদ্ধি করে, প্রকৃত ট্রেডিং খরচ বিবেচনা না করে।
- শতকরা ক্ষতির হার ওঠানামা ছাড়াই
শতকরা হার স্টপ লস সেটিংটি স্থির, বাজারের অস্থিরতার পরিবর্তনকে বিবেচনা করে না। বড় অস্থিরতার সময় এটি সহজেই ভেঙে ফেলা যায়।
অপ্টিমাইজেশান দিক
- বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য অপ্টিমাইজেশান প্যারামিটার
গড়রেখার প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করুন, সর্বোত্তম ভারসাম্য খুঁজে বের করুন এবং বিভিন্ন স্টপস্টপ ক্ষতির শতাংশ পরীক্ষা করুন।
- স্টপ ক্ষতির গতিশীল সমন্বয় সহ অস্থিরতা
বাজারের সাম্প্রতিক অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে, স্টপ লস শতাংশের গতিশীল সমন্বয়, স্টপ লস অতিক্রম হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস করে।
- প্রকৃত লেনদেনের খরচ বিবেচনা করে পুনর্মূল্যায়ন করা
ট্রেডিং স্লাইড পয়েন্ট এবং ফি সহ খরচ যোগ করুন এবং রিটার্নিং করুন, স্টপ সেটিং অপ্টিমাইজ করুন।
- মাল্টি-টাইম ব্যাকআপ এবং অপ্টিমাইজেশন
উচ্চ সক্রিয়তা এবং নিম্ন সক্রিয়তার সময় পুনরাবৃত্তি করুন এবং প্রতিটি সময়ের জন্য সর্বোত্তম প্যারামিটারগুলি খুঁজে বের করুন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি প্রবণতা এবং শতকরা স্টপ লস ম্যানেজমেন্টের হারকে সমন্বিত করে। এটি সহজ এবং সহজ, আয় এবং ঝুঁকি নির্ধারণের জন্য মুক্ত। তবে এর ট্রেডিং সিগন্যাল এবং স্টপ লস সেটিংটি অপ্টিমাইজ করার জন্য জায়গা রয়েছে। অস্থিরতার হার, অভিযোজিত ক্ষতি, ট্রেডিং ব্যয় ইত্যাদির মতো কারণগুলি বিবেচনা করার জন্য অপ্টিমাইজড সমন্বয় করা প্রয়োজন, সহজ ভিত্তিতে স্থিতিশীল আয় অর্জনের চেষ্টা করা উচিত।
/*backtest
start: 2023-08-25 00:00:00
end: 2023-09-24 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Stop Loss Example: Simple Stoploss", overlay=true)
sma_per = input(200, title='SMA Lookback Period', minval=1)
sl_inp = input(2.0, title='Stop Loss %', type=float)/100
tp_inp = input(1.0, title='Take Profit %', type=float)/100
sma = sma(close, sma_per)
stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - sl_inp)
take_level = strategy.position_avg_price * (1 + tp_inp)
strategy.entry("Simple SMA Entry", strategy.long, when=crossover(close, sma))
strategy.exit("Stop Loss/TP","Simple SMA Entry", stop=stop_level, limit=take_level)
plot(sma, color=orange, linewidth=2)
plot(stop_level, color=red, style=linebr, linewidth=2)
plot(take_level, color=green, style=linebr, linewidth=2)