ট্রেন্ড-অনুসরণকারী লাভ কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
ট্রেন্ড ট্র্যাকিং মুনাফা কৌশলটির উদ্দেশ্য হ’ল সম্পদের দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা এবং স্বল্পমেয়াদী পুনর্নির্মাণ সনাক্ত করা, দীর্ঘমেয়াদী মুনাফার সাথে সাথে স্বল্পমেয়াদী সামঞ্জস্যের সুযোগগুলি ধরে রাখা এবং যুক্তিসঙ্গত স্টপ-ড্রপ লাইন সেট করা যাতে এটি চলতে পারে এবং সময়মতো স্টপ-ড্রপ করা যায়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত EMA গড় এবং RSI সূচকের উপর ভিত্তি করে দীর্ঘ স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা নির্ধারণ করে। বিশেষত, এটি দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা নির্ধারণের জন্য 50-দিনের EMA এবং 200-দিনের EMA ব্যবহার করে এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা নির্ধারণের জন্য RSI সূচকের দুর্বলতা ব্যবহার করে। দীর্ঘমেয়াদী উচ্চতর প্রবণতা ((200-দিনের লাইনটি উচ্চতর) এবং শক্তিশালী ((আরএসআই 50 এর চেয়ে বড়) এবং স্বল্পমেয়াদী রিডাউন (সাম্প্রতিক 2 কে লাইন সমাপ্তির দামের পতন) যখন ঘটে তখন একাধিক প্রবেশ করা হয়।
প্রবেশের পরে, কৌশলটি একটি স্টপ-ডাউন স্টপ শর্ত সেট করে। যখন দামটি প্রবেশের দামের তুলনায় 2 গুণ বেশি BHD ইউনিট বৃদ্ধি পায়, তখন মুনাফা হয়; যখন দামটি প্রবেশের দামের চেয়ে 3 গুণ বেশি BHD ইউনিট হ্রাস পায়, তখন প্লেইন পজিশন বন্ধ করে দেয়। যার মধ্যে, BHD ইউনিটটি সাম্প্রতিক 200 কে লাইনের উত্থানের উপর ভিত্তি করে গণনা করা হয়।
এইভাবে, এই কৌশলটি দীর্ঘ এবং স্বল্পমেয়াদী প্রবণতার বৈশিষ্ট্যগুলিকে পুরোপুরি বিবেচনা করে, মুনাফা বাড়ানোর সাথে সাথে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে, যা ক্রমান্বয়ে এবং সময়মতো স্টপ লস হয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
দীর্ঘমেয়াদী বা স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা বিবেচনা করুন এবং শক্তিশালী বা দুর্বল সূচকগুলির সাথে একত্রে বজায় রাখুন।
ট্রেন্ড অনুসরণ করে এবং বাজারের দিকনির্দেশনা অনুসারে পজিশন তৈরি করুন, জয়ের হার বেশি।
স্টপ-অফ-লস পয়েন্ট সেট করুন, যা সময়মত মুনাফা অর্জন এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।
স্টপ-অফ-লস পয়েন্টটি বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে গণনা করা হয়, এটি গতিশীলভাবে সামঞ্জস্যযোগ্য এবং যুক্তিসঙ্গত।
রিটার্নিং ডেটা দেখায় যে এই কৌশলটি একাধিক মুদ্রা জোড়া এবং চক্রের উপর উচ্চ আয় এবং ভাল স্থিতিশীলতা দেয়।
কৌশলগত ধারণাটি সহজ এবং স্পষ্ট, সহজেই বোঝা যায় এবং বাস্তবায়িত হয়, যা বিভিন্ন স্তরের ব্যবসায়ীদের জন্য উপযুক্ত।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি কিছু ঝুঁকি নিয়েও এসেছেঃ
“এটি একটি দীর্ঘমেয়াদী এবং স্বল্পমেয়াদী সিদ্ধান্তের ভুল হতে পারে, এবং এটি একটি ভুল সিদ্ধান্তের দিকে ঝুঁকতে পারে”।
মার্কেটের পতন হতে পারে এবং স্টপ পয়েন্টের কারণে বিপুল ক্ষতির ঝুঁকি সম্পূর্ণরূপে এড়ানো সম্ভব নয়।
ভুল প্যারামিটার সেটিং (যেমন গড় লাইন সময়কাল ইত্যাদি) কৌশলটির কার্যকারিতা প্রভাবিত করতে পারে।
স্টপ পয়েন্টের সেটআপ খুব ছোট, এবং অকাল অবসান লাভের উপর প্রভাব ফেলতে পারে।
রিটার্নিং ডেটা রিয়েল-ডিস্কে পারফরম্যান্সের প্রতিনিধিত্ব করে না, রিয়েল-ডিস্কে চলাকালীন ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন প্রয়োজন।
ঝুঁকি মোকাবেলার উপায়ঃ
অনুকূলিতকরণ প্যারামিটার, গড় লাইন চক্রের সমন্বয়, বা অন্যান্য সূচক যোগ করুন।
একটি বড় স্টপ লস সেট করা যেতে পারে, বা পজিশন কমানোর মতো বায়ু নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যুক্ত করা যেতে পারে।
বিভিন্ন প্যারামিটারের প্রভাব মূল্যায়ন করার জন্য পুনরাবৃত্তিমূলক পরীক্ষা করুন।
ডায়নামিক অপ্টিমাইজেশান স্টপ প্যারামিটার, বাজারের অবস্থার উপর নির্ভর করে স্টপ প্রসারকে সামঞ্জস্য করে।
ক্রমাগত ফিডব্যাক এবং অপ্টিমাইজেশান, রিয়েল-ডিস্কের সাথে সংযুক্ত, কৌশলগুলিকে আরও স্থিতিশীল করে তোলে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে আরও উন্নত করা যেতে পারেঃ
প্যারামিটার সেটিং অপ্টিমাইজ করুন, যেমন গড়রেখার সময়কাল, বিএইচডি ইউনিট সময়কাল ইত্যাদি, সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে বের করুন।
অন্যান্য সূচক যেমন MACD, KD ইত্যাদি যোগ করা হয়েছে, যা স্বল্পমেয়াদী বিচারকে আরও সঠিক করে তোলে।
স্টপ-অফ-লস কৌশলগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন, যেমন স্টপ-অফ-লস গতিশীলতার সাথে সামঞ্জস্য করে।
পজিশন ম্যানেজমেন্ট কৌশল যোগ করুন, যেমন ট্রেন্ডের শক্তি পজিশনের আকারকে প্রভাবিত করে।
আরও বেশি জাত এবং চক্রের ডেটা পরীক্ষা করে কৌশলটির কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা।
এই ফাঁদ এড়ানোর জন্য, ফিল্টারিং শর্ত যুক্ত করুন, যেমন বন্ধের মূল্য খোলার মূল্যের চেয়ে বেশি।
মেশিন লার্নিং এবং অন্যান্য উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে এই কৌশলকে আরও স্বয়ংক্রিয় ও বুদ্ধিমান করা।
উপরের অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, কৌশলটির সাফল্য, লাভের হার, স্থিতিশীলতা, অভিযোজনযোগ্যতা ইত্যাদির ক্ষেত্রে পারফরম্যান্স বাড়ানো যেতে পারে।
সারসংক্ষেপ
সামগ্রিকভাবে, প্রবণতা লাভজনক কৌশলটি দীর্ঘ-স্বল্পমেয়াদী বৈশিষ্ট্য, অগ্রগতি এবং স্টপ-অফ-ক্ষতির সুস্পষ্টতার মতো সুবিধাগুলি বিবেচনা করে, এটি একটি স্থিতিশীল এবং কার্যকর প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। তবে কিছু ঝুঁকিও রয়েছে, প্যারামিটার এবং নিয়মগুলির জন্য ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন পরীক্ষা করা প্রয়োজন, রিয়েল-স্টোর পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য করে। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি সহজেই ব্যবহার করা যায় এবং ব্যবসায়ীদের শেখার জন্য উপযুক্ত। যদি আরও অপ্টিমাইজ করা হয় তবে এটি স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশলগুলির মধ্যে একটি হতে পারে।
/*backtest
start: 2023-08-26 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © BHD_Trade_Bot
// @version=5
strategy(
shorttitle = 'Take Profit On Trend',
title = 'Take Profit On Trend (by BHD_Trade_Bot)',
overlay = true,
calc_on_every_tick = true,
calc_on_order_fills = true,
use_bar_magnifier = true,
initial_capital = 1000,
default_qty_type = strategy.percent_of_equity,
default_qty_value = 100,
commission_type = strategy.commission.percent,
commission_value = 0.1)
// Backtest Time Period
start_year = input(title='Start year' ,defval=2021)
start_month = input(title='Start month' ,defval=1)
start_day = input(title='Start day' ,defval=1)
start_time = timestamp(start_year, start_month, start_day, 00, 00)
end_year = input(title='end year' ,defval=2050)
end_month = input(title='end month' ,defval=1)
end_day = input(title='end day' ,defval=1)
end_time = timestamp(end_year, end_month, end_day, 23, 59)
is_back_test_time() => true
// EMA
ema50 = ta.ema(close, 50)
ema200 = ta.ema(close, 200)
// RSI
rsi200 = ta.rsi(close, 200)
// EMA_CD
emacd = ema50 - ema200
emacd_signal = ta.ema(emacd, 50)
hist = emacd - emacd_signal
// BHD Unit
bhd_unit = ta.rma(high - low, 200) * 2
bhd_upper = ema200 + bhd_unit
bhd_lower = ema200 - bhd_unit
// All n candles is going down
all_body_decrease(n) =>
isValid = true
for i = 0 to (n - 1)
if (close[i] > close[i + 1])
isValid := false
break
isValid
// ENTRY CONDITIONS
// Long-term uptrend
entry_condition1 = rsi200 > 51 and hist > 0
// Short-term downtrend
entry_condition2 = all_body_decrease(2)
ENTRY_CONDITIONS = entry_condition1 and entry_condition2
if ENTRY_CONDITIONS and is_back_test_time()
strategy.entry('entry', strategy.long)
// CLOSE CONDITIONS
// Price increase 2 BHD unit
take_profit = close > strategy.position_avg_price + bhd_unit * 2
// Price decrease 3 BHD unit
stop_loss = close < strategy.position_avg_price - bhd_unit * 3
CLOSE_CONDITIONS = take_profit or stop_loss
if CLOSE_CONDITIONS
strategy.close('entry')
// Draw
plot(ema50, color=color.orange, linewidth=2)
plot(ema200, color=color.purple, linewidth=2)
bhd_upper_line = plot(bhd_upper, color=color.teal)
bhd_lower_line = plot(bhd_lower, color=color.teal)
fill(bhd_upper_line, bhd_lower_line, color=color.new(color.teal, 90))