এই কৌশলটি ইএমএ সূচকগুলির একাধিক সেট ব্যবহার করে অভিযোজিত দীর্ঘ / সংক্ষিপ্ত ট্রেডিং বাস্তবায়ন করে। এটি বাজারের দীর্ঘমেয়াদী এবং স্বল্পমেয়াদী প্রবণতার উপর ভিত্তি করে প্রবেশ এবং প্রস্থান করার জন্য বিভিন্ন পরামিতি সহ ইএমএ গ্রহণ করে। কৌশলটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ষাঁড় / ভালুকের বাজারকে স্বীকৃতি দেয় এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্বাধীন স্টপ লস ব্যবহার করে।
কৌশলটি মূলত ইএমএ সূচকগুলির ক্রসওভার নীতি ব্যবহার করে। দীর্ঘ যখন দ্রুত ইএমএ ধীর ইএমএর উপরে অতিক্রম করে এবং নীচে অতিক্রম করার সময় সংক্ষিপ্ত হয়। এটি একাধিক ইএমএ সেট আপ করে এবং বাজারের প্রবণতার উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন পরামিতি নির্বাচন করে। বিশেষত, যখন দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা বুলিশ হয় তখন দীর্ঘ সংকেতের জন্য দীর্ঘমেয়াদী ইএমএগুলির একটি সেট ব্যবহার করা হয়; যখন হ্রাস হয়, তখন সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য আরও দীর্ঘমেয়াদী ইএমএগুলির একটি সেট ব্যবহার করা হয়। প্রস্থানগুলিও বিভিন্ন সময়ের ইএমএ গ্রহণ করে। স্টপ লস পজিশন দিকের উপর ভিত্তি করে স্থির শতাংশ ট্রেলিং স্টপ ব্যবহার করে।
কৌশলটি একাধিক ইএমএ ক্রসওভারকে কাজে লাগিয়ে অভিযোজনযোগ্য প্রভাব অর্জন করে, ইএমএর সুবিধাগুলি বজায় রাখে এবং কৌশলটিকে আরও নমনীয় করে তোলে। সঠিক ফিল্টার এবং গতিশীল স্টপ যুক্ত করে এটি একটি অত্যন্ত ব্যবহারিক স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং সিস্টেম হয়ে উঠতে পারে।
/*backtest
start: 2023-08-26 00:00:00
end: 2023-09-07 00:00:00
period: 12h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © str1nger
//@version=4
// strategy(title="BTC - 4hr - Long/Short", shorttitle="BTC - 4hr - Long/Short", overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=75,commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)//////<---Uses a percentage of starting equity
//DATE RANGE//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
startDate = input(title="Start Date", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input(title="Start Month", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=12)
startYear = input(title="Start Year", type=input.integer,
defval=2020, minval=2000, maxval=2100)
endDate = input(title="End Date", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=31)
endMonth = input(title="End Month", type=input.integer,
defval=12, minval=1, maxval=12)
endYear = input(title="End Year", type=input.integer,
defval=2021, minval=2000, maxval=2100)
inDateRange = true
//EMAs//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//LONG
//11,33,3,40
lof= input(11, title="Long Open - Fast", step=1)
los= input(33, title="Long Open - Slow", step=1)
lcf= input(3, title="Long Close - Fast", step=1)
lcs= input(40, title="Long Close - Slow", step=1)
ema_long_open_fast = ema(close, lof)
ema_long_open_slow = ema(close, los)
ema_long_close_fast= ema(close, lcf)
ema_long_close_slow = ema(close, lcs)
//SHORT
//5,11,4,7
sof= input(5, title="Short Open - Fast", step=1)
sos= input(11, title="Short Open - Slow", step=1)
scf= input(4, title="Short Close - Fast", step=1)
scs= input(7, title="Short Close - Slow", step=1)
ema_short_open_fast = ema(close, sof)
ema_short_open_slow = ema(close, sos)
ema_short_close_fast = ema(close, scf)
ema_short_close_slow = ema(close, scs)
//CONDITIONS///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//LONG
openlong = crossover(ema_long_open_fast, ema_long_open_slow)
closelong = crossover(ema_long_close_slow, ema_long_close_fast)
//1.7%
long_loss_percent = input(title="Long Stop Loss (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=1.7) * 0.01
long_stop_price = strategy.position_avg_price * (1 - long_loss_percent)
//SHORT
openshort = crossover(ema_short_open_slow, ema_short_open_fast)
closeshort = crossover(ema_short_close_fast, ema_short_close_slow)
//0.4%
short_loss_percent = input(title="Short Stop Loss (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=0.4) * 0.01
short_stop_price = strategy.position_avg_price * (1 + short_loss_percent)
//PLOT EMAs////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//LONG
plot(ema_long_open_fast, "Long EMA open lower", linewidth=1, color=color.green)
plot(ema_long_open_slow, "Long EMA close upper", linewidth=1, color=color.green)
plot(ema_long_close_fast, "Long close lower", linewidth=1, color=color.red)
plot(ema_long_close_slow, "Long close upper", linewidth=1, color=color.red)
//SHORT
plot(ema_short_open_fast, "Short open fast", linewidth=1, color=color.green)
plot(ema_short_open_slow, "Short open slow", linewidth=1, color=color.green)
plot(ema_short_close_fast, "Short close fast", linewidth=1, color=color.red)
plot(ema_short_close_slow, "Short close slow", linewidth=1, color=color.red)
//LONG-TERM TRENDS
//LONG 144
long_term_trend_longs= input(144, title="Long-term trend - Longs", step=1)
lttl= ema(close, long_term_trend_longs)
plot(lttl, "Long-term trend - Longs", linewidth=2, color=color.blue)
//SHORT 89
long_term_trend_shorts= input(89, title="Long-term trend - Shorts", step=1)
ltts = ema(close, long_term_trend_shorts)
plot(ltts, "Long-term trend - Shorts", linewidth=2, color=color.blue)
//STRATEGY//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//LONG
if (inDateRange and openlong and (close > lttl))
strategy.entry("OL", long=true, comment="##insert open long comment here##")
if (inDateRange and closelong)
strategy.close("OL", comment="##insert close long comment here##")
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("L-SL", stop=long_stop_price, comment="##insert long stop-loss comment here##")
//SHORT
if (inDateRange and openshort and (close < ltts))
strategy.entry("OS", long=false, comment="##insert open short comment here##")
if (inDateRange and closeshort)
strategy.close("OS", comment="##insert close short comment here##")
if strategy.position_size < 0
strategy.exit("S-SL", stop=short_stop_price, comment="##inster short stop-loss comment here##")