আপেক্ষিক উদ্বায়ীতা সূচক ব্যাকটেস্টিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
রিলেটিভ ভোল্টেবল ইনডেক্স (RVI) একটি প্রযুক্তিগত সূচক যা রিলেটিভ স্ট্রং ইনডেক্স (RSI) থেকে উন্নত। এটি বাজারের প্রবণতা এবং শক্তি নির্ধারণের জন্য 10 দিনের মধ্যে ক্লোজ-ওভার স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়ালের মাধ্যমে অস্থিরতার দিক পরিমাপ করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির মূল যুক্তি হলঃ
10 দিনের মধ্যে বন্ধের মূল্যের স্ট্যান্ডার্ড পার্থক্য StdDev。
১০ দিনের মধ্যে বন্ধের মূল্য আগের দিনের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে।
10 দিনের মধ্যে বন্ধের দাম আগের দিনের তুলনায় কম হওয়ার অংশ গণনা করুন।
সূচক সমতলীকরণ পদ্ধতি ব্যবহার করে u এবং d এর 14 দিনের সূচকীয় চলমান গড় nU এবং nd ∈ D গণনা করা হয়।
nU এবং nD এর অনুপাত গণনা করুন, তারপর 100 দ্বারা গুণ করুন যাতে আপনি nRes.
যখন nRes কেনা এলাকার নিচে থাকে তখন খালি করে, যখন এলাকা বিক্রি করে তখন বেশি করে।
কোডের মধ্যে, আপনি কিনতে এবং বিক্রয় এলাকা এবং বিপরীত লেনদেনের প্যারামিটার সেট করতে পারেন।
এই কৌশলটি 10 দিনের মধ্যে সমাপ্তির মূল্যের অস্থিরতার পল্টাফোর পার্থক্যের সাথে তুলনা করে বাজারের পরবর্তী পদক্ষেপের সম্ভাব্য গতিবিধি নির্ধারণ করে। পল্টাফোর অস্থিরতা যখন বড় হয় তখন এটি একটি মুনাফা সংকেত এবং যখন খালি মাথা অস্থিরতা বড় হয় তখন এটি একটি পতনশীল সংকেত।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
আপেক্ষিক ওভারল্যাপিং সূচক প্রতিক্রিয়া কৌশল নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ
সমাপ্তি মূল্যের স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়াল ব্যবহার করে অস্থিরতা গণনা করা হয়, যা মূল্যের তুলনায় বাজারের অস্থিরতার প্রতিফলন করে।
এই পদ্ধতিটি সহজ, পরিষ্কার এবং সহজে বোঝা যায়।
“এটি একটি সুনির্দিষ্ট ক্রয়-বিক্রয় সংকেত, যার জন্য কোন বিচার প্রয়োজন নেই।
আপনি ক্রয় অঞ্চল এবং বিক্রয় অঞ্চল প্যারামিটারগুলিকে নমনীয়ভাবে সেট করতে পারেন এবং কৌশলগত সংবেদনশীলতা সামঞ্জস্য করতে পারেন।
বিপরীতমুখী লেনদেন সমর্থন করে, যা বিভিন্ন ধরণের বাজারে ব্যবহার করা যেতে পারে।
ইন্ডিকেটর লাইন এবং ক্রয়-বিক্রয় এলাকা দৃশ্যমানভাবে প্রদর্শিত হয়, যা একটি স্বজ্ঞাত ট্রেডিং সংকেত গঠন করে।
এই কৌশলটির কার্যকারিতা যাচাই করে দেখা গেছে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
ক্রয়-বিক্রয় সংকেতগুলি ভুল হতে পারে, ট্রেন্ড এবং সমর্থন প্রতিরোধের সাথে মিলিত হওয়া উচিত।
কেবলমাত্র সমাপ্তি মূল্যের অস্থিরতা বিবেচনা করে, এটি অন্তর্বর্তীকালীন মূল্যের পরিস্থিতি প্রতিফলিত করতে পারে না।
ভুল প্যারামিটার সেট করলে ট্রেডিং বেশি হয় বা আয় কমে যায়।
“অবশ্যই, এই ধরনের লেনদেনের খরচ চূড়ান্ত মুনাফার উপর প্রভাব ফেলতে পারে।
বিপরীত ট্রেডিং মোডে, ক্ষতির ঝুঁকি বাড়বে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যায়ঃ
অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে, যেমন MACD, KD ইত্যাদির মতো ত্রুটিযুক্ত সংকেতগুলি ফিল্টার করে।
পজিশন খোলার অনুপাতের গতিশীল সমন্বয়।
সিগন্যালের সঠিকতা বাড়াতে কেনা-বেচা এলাকার পরিধি অপ্টিমাইজ করা হয়েছে।
একক লোকসান নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস ম্যানেজমেন্ট বাড়ানো।
উচ্চ অস্থিরতার সময়ে পজিশনের আকার কমানো।
বিভিন্ন সূচক প্যারামিটার সেটিং পরীক্ষা করুন যেমন গণনা দিন, সূচক মসৃণতা প্যারামিটার ইত্যাদি।
সারসংক্ষেপ
তুলনামূলক ওভারল্যাপিং সূচক পুনরায় পরিমাপ কৌশলটি বাজারের দিকনির্দেশের বিচার করে তুলনামূলকভাবে পল্টু ওভারল্যাপিংয়ের মাধ্যমে একটি সহজ এবং স্বজ্ঞাত প্রবণতা অনুসরণ করার কৌশল অর্জন করে। এই কৌশলটির সুবিধা হল যে এটি যুক্তিসঙ্গতভাবে পরিষ্কার, বাস্তবায়ন করা সহজ, পুনরায় পরিমাপ করা ভাল, এবং যথাযথ অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে এর ট্রেডিং পারফরম্যান্স উন্নত করা যেতে পারে। তবে ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে মনোযোগ দেওয়া এবং ট্রেডিং সিগন্যালগুলি যাচাই করার জন্য অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিত হওয়া দরকার। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি পরিমাণযুক্ত ব্যবসায়ের জন্য একটি মূল্যবান চিন্তাভাবনা সরবরাহ করে।
/*backtest
start: 2023-08-26 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 23/10/2017
// The RVI is a modified form of the relative strength index (RSI).
// The original RSI calculation separates one-day net changes into
// positive closes and negative closes, then smoothes the data and
// normalizes the ratio on a scale of zero to 100 as the basis for the
// formula. The RVI uses the same basic formula but substitutes the
// 10-day standard deviation of the closing prices for either the up
// close or the down close. The goal is to create an indicator that
// measures the general direction of volatility. The volatility is
// being measured by the 10-days standard deviation of the closing prices.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Relative Volatility Index", shorttitle="RVI")
Period = input(10, minval=1)
BuyZone = input(30, minval=1)
SellZone = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=purple, linestyle=hline.style_dashed)
hline(BuyZone, color=red, linestyle=hline.style_solid)
hline(SellZone, color=green, linestyle=hline.style_solid)
xPrice = close
StdDev = stdev(xPrice, Period)
d = iff(close > close[1], 0, StdDev)
u = iff(close > close[1], StdDev, 0)
nU = (13 * nz(nU[1],0) + u) / 14
nD = (13 * nz(nD[1],0) + d) / 14
nRes = 100 * nU / (nU + nD)
pos = iff(nRes < BuyZone, -1,
iff(nRes > SellZone, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=red, title="RVI")