আপেক্ষিক অস্থিরতা সূচকের ব্যাকটেস্টিং কৌশল
সংক্ষিপ্ত বিবরণ
আপেক্ষিক অস্থিরতা সূচক (RVI) হল একটি প্রযুক্তিগত সূচক যা আপেক্ষিক শক্তি সূচক (RSI) থেকে উন্নত করা হয়েছে। এটি 10 দিনের মধ্যে ক্লোজিং মূল্যের আদর্শ বিচ্যুতি গণনা করে অস্থিরতার দিক পরিমাপ করে, যার মাধ্যমে বাজারের প্রবণতা এবং শক্তি নির্ধারণ করে।
কৌশলের নীতি
এই কৌশলের মূল যুক্তি হল:
-
10 দিনের মধ্যে ক্লোজিং মূল্যের আদর্শ বিচ্যুতি StdDev গণনা করুন।
-
10 দিনের মধ্যে ক্লোজিং মূল্য আগের দিনের চেয়ে বেশি থাকা অংশ u গণনা করুন।
-
10 দিনের মধ্যে ক্লোজিং মূল্য আগের দিনের চেয়ে কম থাকা অংশ d গণনা করুন।
-
সূচকীয় মসৃণকরণ পদ্ধতি ব্যবহার করে u এবং d এর 14-দিনের সূচকীয় চলমান গড় nU এবং nD গণনা করুন।
-
nU এবং nD এর অনুপাত গণনা করুন, তারপর 100 দিয়ে গুণ করে অস্থিরতা সূচক nRes পান।
-
যখন nRes ক্রয় অঞ্চলের নিচে থাকে তখন শর্ট (বিক্রি) করুন, যখন বিক্রয় অঞ্চলের উপরে থাকে তখন লং (কিনুন) করুন।
-
কোডে ক্রয় অঞ্চল, বিক্রয় অঞ্চল প্যারামিটার এবং বিপরীত ট্রেডিং সেট করা যেতে পারে।
এই কৌশলটি 10 দিনের মধ্যে ক্লোজিং মূল্যের অস্থিরতার লং-শর্ট পার্থক্য তুলনা করে বাজারের পরবর্তী সম্ভাব্য দিক নির্ধারণ করে। যখন লং অস্থিরতা বেশি হয় তখন এটি বুলিশ সংকেত, যখন শর্ট অস্থিরতা বেশি হয় তখন এটি বিয়ারিশ সংকেত।
সুবিধা বিশ্লেষণ
আপেক্ষিক অস্থিরতা সূচক ব্যাকটেস্ট কৌশলের নিম্নলিখিত সুবিধা রয়েছে:
-
ক্লোজিং মূল্যের আদর্শ বিচ্যুতি ব্যবহার করে অস্থিরতা গণনা করা, দামের তুলনায় বাজারের অস্থিরতা তথ্য বেশি প্রতিফলিত করে।
-
গণনা পদ্ধতি সহজ এবং পরিষ্কার, বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা সহজ।
-
ক্রয়-বিক্রয় সংকেত স্পষ্টভাবে উৎপন্ন হয়, দ্বিতীয় বিচারের প্রয়োজন নেই।
-
ক্রয় অঞ্চল, বিক্রয় অঞ্চল প্যারামিটার নমনীয়ভাবে সেট করে কৌশলের সংবেদনশীলতা সামঞ্জস্য করা যায়।
-
বিপরীত ট্রেডিং সমর্থন করে, বিভিন্ন ধরনের বাজারে ব্যবহার করা যায়।
-
সূচক রেখা এবং ক্রয়-বিক্রয় অঞ্চলের ভিজ্যুয়াল প্রদর্শন, স্বজ্ঞাত ট্রেডিং সংকেত গঠন করে।
-
ব্যাকটেস্টিং এই কৌশলের কার্যকারিতা যাচাই করেছে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি কিছু ঝুঁকিও বহন করে:
-
ক্রয়-বিক্রয় সংকেত মিথ্যা হতে পারে, তাই প্রবণতা এবং সমর্থন-প্রতিরোধের সাথে মিলিয়ে বিচার করা উচিত।
-
শুধুমাত্র ক্লোজিং মূল্যের অস্থিরতা বিবেচনা করে, ট্রেডিং সময়ের দামের গতিবিধি প্রতিফলিত করতে পারে না।
-
প্যারামিটার সেটিং ঠিক না হলে অত্যধিক ঘন ঘন ট্রেডিং বা লাভ হ্রাস হতে পারে।
-
বাস্তব ট্রেডিংয়ে ট্রেডিং খরচ চূড়ান্ত লাভের হারকে প্রভাবিত করবে।
-
বিপরীত ট্রেডিং মোডে, ক্ষতির ঝুঁকি বেড়ে যায়।
অপ্টিমাইজেশন দিকনির্দেশ
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিক থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে:
-
অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকের সাথে একত্রিত করে মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করা। যেমন MACD, KD ইত্যাদি।
-
পজিশন সাইজের অনুপাতের গতিশীল সমন্বয় যোগ করা।
-
ক্রয় অঞ্চল এবং বিক্রয় অঞ্চলের পরিসর অপ্টিমাইজ করে সংকেত আরও নির্ভুল করা।
-
প্রতিটি ট্রেডের ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করতে স্টপ-লস প্রক্রিয়া যোগ করা।
-
উচ্চ অস্থিরতার সময় পজিশন সাইজ কমানো।
-
বিভিন্ন সূচক প্যারামিটার সেটিং পরীক্ষা করা। যেমন গণনার দিন সংখ্যা, সূচকীয় মসৃণকরণ প্যারামিটার ইত্যাদি।
সারসংক্ষেপ
আপেক্ষিক অস্থিরতা সূচক ব্যাকটেস্ট কৌশল লং-শর্ট অস্থিরতা তুলনা করে বাজারের দিক নির্ধারণ করে, যা একটি অপেক্ষাকৃত সহজ এবং স্বজ্ঞাত ট্রেন্ড অনুসরণকারী কৌশল তৈরি করে। এই কৌশলের সুবিধা হল যুক্তি পরিষ্কার, বাস্তবায়ন সহজ, ব্যাকটেস্টের ফলাফল ভালো, এবং উপযুক্ত অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে এর ট্রেডিং কর্মক্ষমতা উন্নত করা যেতে পারে। তবে ট্রেডিংয়ে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের দিকে মনোযোগ দিতে হবে এবং অন্যান্য সূচকের সাথে মিলিয়ে ট্রেডিং সংকেত যাচাই করতে হবে। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি কোয়ান্টিটেটিভ ট্রেডিংয়ের জন্য একটি মূল্যবান ধারণা প্রদান করে।
/*backtest
start: 2023-08-26 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 23/10/2017
// The RVI is a modified form of the relative strength index (RSI). - 1